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| 融通巨潮100指数C(004874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774378 | ||||||||
| 基金代码 | 004874 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金2006年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称：融通巨潮 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005年5月12日 期末基金份额总额：89,693,178.24份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准：巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2006年1月1日至2006年3月31日 基金本期净收益 21,861,536.24 加权平均基金份额本期净收益 0.1414 期末基金资产净值 99,245,370.65 期末基金份额净值 1.106 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 业绩比较基 净值增长净值增长率 业绩比较基 准收益率 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 15.53% 0.95% 11.72% 0.92% 3.81% 0.03% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张野先生，1962年出生，工商管理硕士，11年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100指数基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 五年不见的证券市场的繁荣景气在2006年的第一季度得到的再现,上证综指收于1298.3点,总体较去年底上涨了11.82%。年初产能过剩的担忧以及对上市公司盈利能力下降的预期，目前看来并没有对06年的证券市场产生太大的影响。从第一季度证券市场的行业热点来看，“十一五”规划下的资源要素价格改革、振兴装备制造业、推进自主创新、节约社会与循环经济以及新能源战略等因素对证券市场的影响深刻。股权分置改革的进展顺利，巨潮100成分股到3月31日止已经有49家完成了股改，还有21家公司已经进入股改程序。基于全流通下游戏规则和赢利模式演变背景下的投资机会将成为市场的热点之一，在这种背景下的投资方法和投资思路正是我们认真探索的核心。同时金融衍生品种的丰富和市场制度的完善将会给指数化投资带来新机会。可谓“去来兮，青山邀我怪来迟，正时、正时。” 2006年巨潮100指数及指数基金相对大盘综合指数的表现主要受三方面因素影响，一是构成目标指数的成份股相对市场表现出的风格特征；二是成份股公司相对大盘的股改进度及其构成比例；三是不同成份股指数计算上对参与股改的成份股在各个阶段处理方法上的差异。作为以被动跟踪指数为主的增强型指数基金，巨潮100指数基金一季度累计净值涨幅15.53%,同期巨潮100指数涨幅12.34%,指数基金相对于业绩比较基准的超额收益为3.81%。在此期间基金为持有人实现两次分红，累计分红达11%。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金以指数化投资方式为主，在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益。 截止3月31日，本基金净值相对基准的日跟踪误差为0.14%，整个季度日均跟踪误差控制在0.16%左右，基金净值较好拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 26,833,553.88 20.63% 清算备付金 653,556.87 0.50% 股票投资市值 93,401,226.09 71.80% 债券投资市值 6,674,990.40 5.13% 权证投资市值 1,406,811.37 1.08% 其他资产 1,121,441.71 0.86% 资产合计 130,091,580.32 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 （1） 指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 297,218.52 0.30% B采掘业 6,347,330.30 6.40% C制造业 35,891,310.78 36.16% C0食品、饮料 4,887,572.36 4.92% C1纺织、服装、皮毛 557,474.82 0.56% C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 3,090,596.10 3.11% C5电子 3,243,708.33 3.27% C6金属、非金属 11,936,227.16 12.03% C7机械、设备、仪表 12,100,927.34 12.19% C8医药、生物制品 74,804.67 0.08% C99其他制造业 -- -- D电力、煤气及水的生产和供应业 8,658,261.31 8.72% E建筑业 -- -- F交通运输、仓储业 5,128,442.97 5.17% G信息技术业 7,741,616.39 7.80% H批发和零售贸易 1,550.40 0.00% I金融、保险业 14,902,747.08 15.02% J房地产业 5,790,663.67 5.83% K社会服务业 2,754,848.70 2.78% L传播与文化产业 479,015.04 0.48% M综合类 2,897,220.93 2.92% 合计 90,890,226.09 91.58% （2）积极投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 -- -- B采掘业 -- -- C制造业 2,511,000.00 2.53% C7机械、设备、仪表 2,511,000.00 2.53% 合计 2,511,000.00 2.53% （三）本报告期末基金投资前五名股票明细 （1） 指数投资部分 序号股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元）占基金资产净值的比例 1 600320 G振 华 652,839 8,323,697.25 8.39% 2 600036 G招 行 812,590 5,224,953.70 5.26% 3 000002 G万科Ａ 677,113 4,435,090.15 4.47% 4 600019 G宝 钢 945,507 3,971,129.40 4.00% 5 600900 G长 电 562,984 3,608,727.44 3.64% （2）积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元）占基金资产净值的比例 1 000410 G沈 机 300,000 2,511,000.00 2.53% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 6,674,990.40 6.73% 合计 6,674,990.40 6.73% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 04国债（5） 6,674,990.40 6.73% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 421,519.71 应收股利 37,662.08 应收利息 398,466.81 应收申购款 13,793.11 合计 1,121,441.71 4.处于转股期的可转换债券 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5.权证投资情况 权证名称 获配权证数量（份）成本总额（元）期间卖出数量（份）卖出差价收入（元） 招行CMP1 902,955 -- 400,000 240,891.80 华菱JTP1 284,358 -- 284,358 446,461.11 沪场JTP1 538,767 -- -- -- 五粮YGC1 86,020 -- -- -- 五粮YGP1 90,431 -- -- -- 合计 1,902,531.00 -- 684,358 687,352.91 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资业务均属股权分置改革中对价支付所获配部分，属被动投资。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 249,447,012.89 本期总申购份额 53,606,749.98 本期总赎回份额 213,360,584.63 期末基金份额 89,693,178.24 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金设立的文件； （二）《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》； （三）《融通巨潮100指数证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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