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| 融通巨潮100指数C(004874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774346 | ||||||||
| 基金代码 | 004874 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金2007年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第1 季度报告 第一节重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年4 月18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 第二节基金产品概况 基金简称： 融通巨潮 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005 年5 月12 日 期末基金份额总额：1,504,135,956.37 份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100 目标指数跟踪 误差的基础上，力求获得超越巨潮100 目标指数的投资收益，追求长期的资 本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的 成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基 础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投 资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入 研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控 制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数 增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准：巨潮100 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 第三节主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目2007 年1 月1 日至2007 年3 月31 日 基金本期净收益418,221,435.91 加权平均基金份额本期净收益0.2132 期末基金资产净值1,864,480,912.24 期末基金份额净值1.240 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基 准收益率①-③ ②-④ 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第1 季度报告 -2- 标准差④ 过去3 个月27.04% 2.49% 27.89% 2.46% -0.85% 0.03% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 05-5-12 05-11-12 06-5-12 06-11-12 融通巨潮100指数业绩比较基准收益率 第四节基金管理人报告 （一）基金经理简介 张野先生，1962 年出生，工商管理硕士，13 年证券从业经验。历任杭州新希望证券投 资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100 指数基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通 巨潮100 指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益 的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 经过2006 年第四季度大幅上涨之后，在2007 年第一季度出现了两次小幅度调整,但是 整个市场继续保持了上涨的态势。同时，第一季度证券市场的热点出现了较大的转移,在整 个季度中，低价股和题材股成为市场的热点。申万低价股指数上涨106.23%,微利股指数上 涨95.47%,而同期上证50 指数只上涨了26.75%,大盘蓝筹股的涨幅远低于低价股和微利股涨 幅。 由于巨潮100 指数成份股行业特点：金融行业权重超过25%，黑色金属资产权重近10%， 使得巨潮100 基金的核心资产为金融与钢铁类资产。其余各行业权重分布较为分散；同时大 蓝筹股权重相对其他指数较大。由于巨潮100 指数成分股的行业特点和风格特点，使其在第 一季度的表现较其他跨市场指数的表现相对较差，同期巨潮100 指数基金净值增长27.04%。 在2007 年第二季度我们将关注：股指期货推出对指数可能带来的影响以及对各类投资 者投资行为的影响。从国外股指期货推出后的情况分析，股指期货的推出并不改变股票市场 的长期走势，但对短期走势加大波动，尤其是在推出前股指涨幅较大的情况下，股指期货推 出后将有一定的做空压力，这也是目前市场普遍担心的问题，但我们对2007 年的资本市场 依然保持乐观。站在行业的高度分析，根据我们的研究表明，金融服务业中的子行业证券业， 自2005 年5 月出现行业拐点而进入长达14 个月的复苏期后，在2006 年第三季度开始显示 出行业成长期的特征，在2007 年第二季度乃至更长的时期内，仍属行业成长期的初期。根 据对宏观经济、行业及上市公司的分析，我们认为在中国经济保持较高速度稳定增长的背景 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第1 季度报告 -3- 下，由于经济结构的进一步改善和上市公司治理结构的完善，上市公司赢利能力还将进一步 释放。我们认为整体上市与资产注入以及公司结构改善、自主创新、人民币升值和金融创新 等符合未来经济发展规律和方向的热点仍然成为市场的投资主题。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将 此原则贯彻于基金的运作之中。本基金在第一季度分红3 次，累计每份基金分红0.39 元。 本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与巨潮100 指数成份股自然权重的偏 离，减少基金相对巨潮100 指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100 指数的有效跟踪。3 月30 日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.12%，第一季度，平均日跟踪误差为0.14%， 严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。第一季度基金净值最终较好地拟合了目标指 数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 第五节投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金80,968,121.34 4.02% 股票投资市值1,706,141,059.08 84.69% 债券投资市值101,863,797.04 5.06% 权证投资市值-- -- 其他资产125,662,767.09 6.23% 资产合计2,014,635,744.55 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 （1） 指数投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业3,654,682.68 0.20% B 采掘业70,337,553.32 3.77% C 制造业555,351,726.82 29.79% C0 食品、饮料91,391,958.22 4.90% C1 纺织、服装、皮毛13,497,837.59 0.72% C2 木材、家具-- -- C3 造纸、印刷-- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料45,080,046.32 2.42% C5 电子7,895,774.70 0.42% C6 金属、非金属268,033,053.77 14.38% C7 机械、设备、仪表121,054,403.07 6.49% C8 医药、生物制品8,398,653.15 0.45% C99 其他制造业-- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业107,512,937.20 5.77% E 建筑业-- -- F 交通运输、仓储业155,024,248.28 8.31% G 信息技术业119,849,292.21 6.43% H 批发和零售贸易36,726,077.10 1.97% I 金融、保险业444,761,134.17 23.85% J 房地产业88,054,527.98 4.72% 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第1 季度报告 -4- K 社会服务业22,723,127.80 1.22% L 传播与文化产业11,891,454.86 0.64% M 综合类32,062,406.49 1.72% 合计1,647,949,168.91 88.39% （2）积极投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 C 制造业58,191,890.17 3.12% C0 食品、饮料26,511,811.47 1.42% C4 石油、化学、塑胶、塑料16,416,078.70 0.88% C8 医药、生物制品15,264,000.00 0.82% 合计58,191,890.17 3.12% （三）本报告期末基金投资前五名股票明细 （1） 指数投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 600036 招商银行5,826,750 101,268,915.00 5.43% 2 600030 中信证券1,972,846 84,891,563.38 4.55% 3 600016 民生银行5,788,187 72,005,046.28 3.86% 4 000001 S 深发展A 3,657,700 69,057,376.00 3.70% 5 000002 万科Ａ 3,933,374 65,254,674.66 3.50% （2） 积极投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 600132 重庆啤酒664,623 26,511,811.47 1.42% 2 000565 渝三峡Ａ 1,750,115 16,416,078.70 0.88% 3 600867 通化东宝1,200,000 15,264,000.00 0.82% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类市值（元） 占基金资产净值比例 国债95,249,820.60 5.11% 企业债6,613,976.44 0.35% 合计101,863,797.04 5.46% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称市值（元） 占基金资产净值比例 02 国债⒁ 95,249,820.60 5.11% 07 武钢债5,740,000.00 0.31% 钢钒债873,976.44 0.05% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股 票； 3、其他资产的构成如下： 项目金额（元） 交易保证金775,743.67 应收证券清算款91,461,643.86 应收利息1,119,085.95 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第1 季度报告 -5- 应收申购款32,306,293.61 合计125,662,767.09 4、处于转股期的可转换债券 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5、权证投资情况 权证名称获配权证数量（份）成本总额（元）期间卖出数量（份）卖出差价收入（元） 钢钒GFC1 262,550 206,626.85 262,550 876,323.60 合计262,550 206,626.85 262,550 876,323.60 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资业务为钢钒可分离债所获配部分， 属被动投资。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额755,826,642.54 本期总申购份额1,712,188,415.51 本期总赎回份额963,879,101.68 期末基金份额1,504,135,956.37 第七节重大事项 经公司股东会审议通过，并报中国证监会（证监基金字[2006]264 号）、中国商务部（商 外资资审字[2006]0788 号）审核批准，公司原股东陕西省国际信托投资股份有限公司、华 林证券有限责任公司分别将其持有的公司20%股权全部转让给日兴资产管理有限公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd.），公司原股东联合证券有限责任公司将其持有的公 司20%股权全部转让给新时代证券有限责任公司。 上述股权转让事项中陕西省国际信托投资股份有限公司所持股权转让给日兴资产管理 有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）、联合证券有限责任公司所持股权转让给 新时代证券有限责任公司的相关变更登记手续现已办理完毕，华林证券有限责任公司所持股 权转让给日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）的相关变更登记手 续正在办理中。 本次股权变更前，本公司的股东及其出资比例为：河北证券有限责任公司40%、陕西省 国际信托投资股份有限公司20%、联合证券有限责任公司20%、华林证券有限责任公司20%。 上述转让事项全部变更完成后，公司的股东及其出资比例将为：河北证券有限责任公司40%、 日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%、新时代证券有限责任 公司20%。 在我司股权中，河北证券持有的25%股权被河北省衡水市中级人民法院冻结锁定至2009 年2 月4 日； 河北证券持有的15%股权被河北省高级人民法院冻结锁定至2008 年2 月4 日。 第八节备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100 指数证券投资基金设立的文件； （二）《融通巨潮100 指数证券投资基金基金合同》； （三）《融通巨潮100 指数证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第1 季度报告 -6- 融通基金管理有限公司 2007 年4 月19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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