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| 融通巨潮100指数C(004874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774333 | ||||||||
| 基金代码 | 004874 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 2007年半年度报告摘要 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合同规定，于2007年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金基本情况 基金简称：融通巨潮 交易代码：161607 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005年5月12日 期末基金份额总额：2,586,385,613.96份 基金合同存续期：不定期 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2005年6月16日 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准：巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 （三）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－26948666 传真：0755－26935005 电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人：蒋松云 电话：（010）66106912 传真：（010）66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五）基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告备置地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部深圳证券交易所 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 项目 2007年1月1日至2007年6月30日 基金本期净收益 976,324,106.07元 加权平均基金份额本期净收益 0.5937元 期末可供分配基金份额收益 0.0318元 期末基金资产净值 3,535,879,395.96元 期末基金份额净值 1.367元 本期基金份额净值增长率 69.38% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 业绩比较基 净值增 净值增长率 业绩比较基准准收益率标 阶段 长率① 标准差② 收益率③ 准差④ ①-③ ②-④ 过去1个月 0.45% 2.60% 0.17% 2.69% 0.28% -0.09% 过去3个月 33.32% 2.23% 35.25% 2.25% -1.93% -0.02% 过去6个月 69.38% 2.36% 70.31% 2.36% -0.93% -0.00% 过去1年 153.53% 1.91% 163.53% 1.91%-10.00% -0.00% 自合同生效日起至今294.87% 1.55% 289.99% 1.58% 4.88% -0.03% 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 四、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）、新时代证券有限责任公司。 截止到2007年6月底，公司管理的基金共有八只，一只为封闭式基金：基金通乾，七只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金和融通巨潮100指数基金、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金经理简介 张野先生，1962年出生，工商管理硕士，11年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100指数基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 2007年上半年证券市场继续大幅度上涨，上证综合指数上涨42.8%，但是从年初到5月底，证券市场的热点转移到低价微利股及题材股，进入6月份以后出现了两次较大幅度的调整，许多前期上涨较快的题材股遭遇深幅回调，但是就上半年整体情况来看，低价题材类个股的整体上涨幅度还是远远超出大盘蓝筹类个股。根据申万研究所提供的数据，低价股和微利股指数上半年累计涨幅均超过120%，而同期上证50指数只上涨61.52%。 由于巨潮100指数成份股的风格特点和行业特点：金融、黑色金属、房地产、交通运输以及电力是本基金的核心资产；大盘蓝筹股权重相对其他指数权重超出较多，前20大蓝筹股票占比接近50%。同时由于上半年是题材股和低价股的大幅上涨时期，在这些因素的共同左右下，巨潮100指数在2007年上半年涨幅大幅略低于其他跨市场指数，但是超出大盘蓝筹指数的表现，上半年巨潮100指数增长73.84%，同期沪深300指数增长84.42%，上证50指数增长61.52%。从净值表现来看，上半年巨潮净值增长69.38%，同期巨潮指数基金比较基准增长70.31%， 2007年上半年的证券市场在是否存在泡沫的争论中上行，但是从行业的角度来看证券市场的发展，我们依然坚信目前证券市场还处于行业成长期的初期。虽然近期投资者担心流动性会收紧、信贷投放会放缓、甚至可能还会有其他的宏观调控政策的出台，但是这些情况的出现都不能动摇我们对行业发展的判断。虽然目前整个市场的估值水平已经考虑了一定幅度的企业成长性溢价，在成交量萎缩的情况下，6，7月份指数还出现了一定幅度的调整，但我们认为这种情况只不过是“成长期的烦恼”。指数保持一定幅度的震荡调整对证券市场的长期稳定发展是非常有益的。随着宏观经济结构的进一步改善和上市公司治理结构的完善，上市公司赢利能力还将进一步释放，从7月份以来的上市公司预增情况就可以清晰地看出这一点。所以A股指数整体估值水平相对其他成熟市场保持一定的溢价是较为合理的。下半年，我们依然紧紧抓住上市公司业绩持续提高这一主线。整体上市和资产注入以及公司治理结构改善、自主创新及国际产业转移、人民币长期持续升值、股指期货和金融创新、奥运会和重大政策调整带来的区域经济发展等将是我们最关注的热点。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。2007年上半年本基金分红6次，累计分红每份0.67元。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100指数的有效跟踪。6月29日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.11%，上半年平均日跟踪误差为0.28%，严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。上半年基金净值最终较好地拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 五、托管人报告 2007年上半年，本基金托管人在对融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007年上半年，融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的管理人——融通基金管理有限公司在融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对融通基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007年8月15日 六、财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 资产负债表 二○○七年六月三十日 单位：人民币元 2007年6月30日 2006年12月31日 资产： 银行存款 187,488,615.56 36,818,033.85 清算备付金 10,886,981.24 4,628,255.08 交易保证金 2,771,099.04 250,000.00 应收证券交易清算款 -- 344,177.37 应收股利 1,717,035.84 -- 应收利息 1,781,199.01 93,908.7 应收申购款 41,237,220.99 6,822,955.89 其他应收款 -- -- 股票投资市值 3,301,964,660.40 930,355,958.48 其中：股票投资成本 3,084,338,480.63 725,960,878.14 债券投资市值 100,808,458.50 15,976,693.68 其中：债券投资成本 100,886,507.41 15,912,933.54 权证投资 9,202,102.18 502,258.15 其中：权证投资成本 1,290,226.29 206,626.85 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 3,657,857,372.76 995,792,241.20 负债： 应付证券清算款 73,328,888.06 1,067,309.96 应付赎回款 39,748,990.82 10,465,970.55 应付赎回费 149,701.74 39,259.22 应付管理人报酬 3,506,050.80 909,069.56 应付托管费 539,392.43 139,856.87 应付佣金 4,313,597.97 1,367,674.22 应付利息 -- -- 应付收益 -- -- 其它应付款 250,062.82 250,000.00 卖出回购证券款 -- -- 预提费用 141,292.16 150,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 121,977,976.80 14,389,140.38 持有人权益： 实收基金 2,586,385,613.96 755,826,642.54 未实现利得 867,162,835.89 209,795,909.87 未分配收益 82,330,946.11 15,780,548.41 持有人权益合计 3,535,879,395.96 981,403,100.82 负债及持有人权益总计 3,657,857,372.76 995,792,241.20 基金份额净值 1.367 1.298 单位：人民币元 2007年1月1日 2006年1月1日 至2007年6月30日 至2006年6月30日 一、收入 993,448,684.63 42,891,501.54 1、股票差价收入 976,072,128.14 36,549,842.25 2、债券差价收入 -- -136,325.64 3、权证差价收入 876,323.60 4,478,234.77 3、债券利息收入 1,117,292.18 111,225.94 4、存款利息收入 420,855.94 39,600.67 5、股利收入 11,737,375.18 1,505,962.36 6、买入返售证券收入 -- -- 7、其他收入 3,224,709.59 342,961.19 二、费用 17,124,578.56 1,204,092.38 1、基金管理人报酬 14,558,812.55 908,039.32 2、基金托管费 2,239,817.26 139,698.40 3、卖出回购证券支出 172,808.00 42,278.87 4、利息支出 -- -- 5、其他费用 153,140.75 114,075.79 其中:上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 62,408.40 49,588.57 审计费用 44,630.98 24,795.19 回购交易费用 2,000.09 779.40 银行费用 848.50 159.85 债券账户维护费 13,500.00 9,000.00 其他 -- -- 三、基金净收益 976,324,106.07 41,687,409.16 加：未实现利得 20,705,534.97 11,978,165.91 四、基金经营业绩 997,029,641.04 53,665,575.07 2007年1月1日 2006年1月1日 至2007年6月30日 至2006年6月30日 本期基金净收益 976,324,106.07 41,687,409.16 加：期初基金净收益 15,780,548.41 4,402,152.14 加：本期损益平准金 85,941,277.16 -1,241,114.89 可供分配基金净收益 1,078,045,931.64 44,848,446.41 减：本期已分配基金净收益 995,714,985.53 33,506,745.77 期末基金净收益 82,330,946.11 11,341,700.64 2007年1月1日 2006年1月1日 至2007年6月30日 至2006年6月30日 一、期初基金净值 981,403,100.82 252,546,633.23 二、本期经营活动： 基金净收益 976,324,106.07 41,687,409.16 未实现利得 20,705,534.97 11,978,165.91 经营活动产生的基金净值变动数 997,029,641.04 53,665,575.07 三、本期基金份额交易： 基金申购款 5,138,338,726.55 164,296,907.22 其中：分红再投资 631,861,174.05 3,045,339.05 基金赎回款 -2,585,177,086.92 -275,784,081.85 基金份额交易产生的基金净值变 动数 2,553,161,639.63 -111,487,174.63 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的净 值变动数 -995,714,985.53 -33,506,745.77 五、期末基金净值 3,535,879,395.96 161,218,287.90 （二）会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1.本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注2.本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。 附注3. 重大关联方关系及关联交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 基金管理人、 融通基金管理有限公司 基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东(注) 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东(注) 联合证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构(注) 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人原股东(注) 华林证券有限责任公司 基金管理人原股东(注) (注)详见“十 重大事项揭示（二）本报告期基金管理人的股权变动事项”下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易 本基金未租用关联方席位。 （3）关联方报酬 A.基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.3% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 14,558,812.55元(2006年同期：908,039.32元)。 B.基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.2% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费2,239,817.26元(2006年同期：139,698.40元)。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无（2006年同期：无）。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为187,488,615.56元(2006年6月30日：9,190,567.73元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为338,998.96元 (2006年同期：36,430.77元)。 （6）基金各关联方投资本基金的情况 A.基金管理公司期末持有本基金份额的情况 无（2006年同期：无）。 B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 无（2006年同期：无）。 附注4.流通受限制不能自由转让的基金资产 无 七、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 198,375,596.80 5.42% 股票投资市值 3,301,964,660.40 90.27% 债券投资市值 100,808,458.50 2.76% 权证投资市值 9,202,102.18 0.25% 其他资产 47,506,554.88 1.30% 资产合计 3,657,857,372.76 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 -- -- B采掘业 163,987,904.48 4.63% C制造业 994,838,610.58 28.13% C0食品、饮料 218,619,441.77 6.18% C1纺织、服装、皮毛 46,461,166.44 1.31% C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 95,490,759.78 2.70% C5电子 16,454,988.00 0.47% C6金属、非金属 391,738,275.23 11.08% C7机械、设备、仪表 210,513,720.72 5.95% C8医药、生物制品 15,560,258.64 0.44% C99其他制造业 -- -- D电力、煤气及水的生产和供应业 238,718,344.09 6.75% E建筑业 -- -- F交通运输、仓储业 269,418,474.06 7.62% G信息技术业 155,203,080.42 4.39% H批发和零售贸易 95,777,310.12 2.71% I金融、保险业 915,540,892.99 25.89% J房地产业 192,663,323.92 5.45% K社会服务业 41,217,167.00 1.17% L传播与文化产业 21,057,149.96 0.60% M综合类 75,808,158.24 2.14% 合计 3,164,230,415.86 89.49% （2）积极投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 17,459,439.84 0.49% B采掘业 110,590,945.5 3.13% C制造业 9,683,859.20 0.27% C7机械、设备、仪表 9,683,859.20 0.27% 合计 137,734,244.54 3.89% （三）本报告期末前五名股票投资明细 1、指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例 1 600000 浦发银行 4,615,264 168,872,509.76 4.78% 2 600036 招商银行 6,618,815 162,690,472.70 4.60% 3 000002 万 科Ａ 6,883,261 131,607,950.32 3.72% 4 600030 中信证券 2,385,663 126,368,569.11 3.57% 5 600016 民生银行 10,179,343 116,349,890.49 3.29% 2、积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例 1 600547 山东黄金 1,508,950 110,590,945.50 3.13% 2 000860 顺鑫农业 1,347,179 17,459,439.84 0.49% 3 002013 中航精机 499,168 9,683,859.20 0.27% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600030 中信证券 657,649,641.31 67.01% 2 600000 浦发银行 309,686,992.33 31.56% 3 000001 深发展Ａ（注） 214,093,702.67 21.82% 4 000858 五粮液 201,326,247.45 20.51% 5 600016 民生银行 187,847,108.27 19.14% 6 600036 招商银行 162,419,289.15 16.55% 7 000002 万 科Ａ 155,608,756.95 15.86% 8 601628 中国人寿 151,949,956.31 15.48% 9 600019 宝钢股份 151,007,807.09 15.39% 10 600005 武钢股份 135,197,537.47 13.78% 11 600900 长江电力 125,771,381.48 12.82% 12 600009 上海机场 112,297,648.37 11.44% 13 601988 中国银行 107,060,928.94 10.91% 14 600642 申能股份 92,938,254.57 9.47% 15 601006 大秦铁路 88,535,521.84 9.02% 16 600547 山东黄金 88,077,350.84 8.97% 17 000527 美的电器 86,090,947.24 8.77% 18 600028 中国石化 83,328,156.50 8.49% 19 002024 苏宁电器 79,605,850.12 8.11% 20 600050 中国联通 79,138,205.51 8.06% 21 000825 太钢不锈 71,516,156.57 7.29% 22 601318 中国平安 70,784,266.30 7.21% 23 600811 东方集团 70,609,285.76 7.19% 24 600519 贵州茅台 69,237,072.58 7.05% 25 600177 雅戈尔 68,611,662.85 6.99% 26 000063 中兴通讯 61,418,474.57 6.26% 27 600290 华仪电气 56,867,047.79 5.79% 28 600104 上海汽车 55,724,111.23 5.68% 29 000402 金融街 51,744,255.68 5.27% 30 600309 烟台万华 49,390,265.36 5.03% 31 000651 格力电器 49,180,916.51 5.01% 32 600717 天津港 48,461,054.63 4.94% 33 600015 华夏银行 45,935,586.42 4.68% 34 000629 攀钢钢钒 45,727,409.56 4.66% 35 000039 中集集团 44,020,378.55 4.49% 36 000069 华侨城Ａ 42,838,761.82 4.37% 37 600320 振华港机 42,811,047.04 4.36% 38 000898 鞍钢股份 42,469,902.25 4.33% 39 000709 唐钢股份 42,203,508.05 4.30% 40 000630 铜都铜业 41,826,590.07 4.26% 41 600048 保利地产 41,299,616.09 4.21% 42 600739 辽宁成大 40,018,807.10 4.08% 43 000568 泸州老窖 39,327,790.38 4.01% 44 600660 福耀玻璃 39,082,553.43 3.98% 45 600832 东方明珠 38,240,116.81 3.90% 46 600011 华能国际 37,687,540.37 3.84% 47 601328 交通银行 37,440,373.88 3.81% 48 601111 中国国航 37,376,777.40 3.81% 49 600010 包钢股份 36,485,621.37 3.72% 50 000983 西山煤电 35,871,769.14 3.66% 51 000768 西飞国际 34,818,360.19 3.55% 52 601166 兴业银行 34,430,467.89 3.51% 53 600018 上港集团 33,046,915.87 3.37% 54 600742 一汽四环 32,825,573.53 3.34% 55 000878 云南铜业 32,783,856.94 3.34% 56 000792 盐湖钾肥 32,135,290.20 3.27% 57 600690 青岛海尔 30,353,860.05 3.09% 58 600839 四川长虹 29,084,933.89 2.96% 59 600601 方正科技 29,053,945.30 2.96% 60 600100 同方股份 28,332,498.77 2.89% 61 600649 原水股份 28,196,096.64 2.87% 62 600132 重庆啤酒 27,843,362.45 2.84% 63 000027 深能源Ａ 27,277,197.81 2.78% 64 000793 华闻传媒 27,048,214.86 2.76% 65 601333 广深铁路 25,513,058.71 2.60% 66 000932 华菱管线 25,415,180.44 2.59% 67 000060 中金岭南 25,309,511.00 2.58% 68 600688 S上石化 25,260,312.32 2.57% 69 600037 歌华有线 25,142,892.81 2.56% 70 600008 首创股份 24,384,223.32 2.48% 71 000895 双汇发展 24,377,371.70 2.48% 72 000800 一汽轿车 23,550,635.05 2.40% 73 600192 长城电工 23,451,570.79 2.39% 74 600583 海油工程 23,078,946.07 2.35% 75 000860 顺鑫农业 22,554,638.40 2.30% 76 000625 长安汽车 22,379,161.83 2.28% 77 600895 张江高科 21,829,739.90 2.22% 78 600331 宏达股份 21,789,564.84 2.22% 79 600867 通化东宝 21,677,486.35 2.21% 80 600795 国电电力 21,620,005.45 2.20% 81 000539 粤电力Ａ 21,335,412.69 2.17% 82 600098 广州控股 21,167,338.34 2.16% 83 600004 白云机场 20,883,444.29 2.13% 84 000088 盐田港 20,881,892.81 2.13% 85 000778 新兴铸管 20,133,898.88 2.05% 注：注：此买入金额中已扣除因股权分置改革获得的现金对价2,487.24元。 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600030 中信证券 661,355,351.60 67.39% 2 000001 深发展Ａ 198,551,016.92 20.23% 3 600000 浦发银行 196,190,627.87 19.99% 4 000858 五粮液 182,065,065.82 18.55% 5 600016 民生银行 170,964,023.72 17.42% 6 600005 武钢股份 165,241,065.25 16.84% 7 600019 宝钢股份 136,971,877.37 13.96% 8 600036 招商银行 111,724,113.41 11.38% 9 601628 中国人寿 111,005,969.09 11.31% 10 000002 万 科Ａ 110,246,100.95 11.23% 11 600009 上海机场 93,427,180.60 9.52% 12 601988 中国银行 89,463,791.18 9.12% 13 600900 长江电力 75,982,209.81 7.74% 14 000527 美的电器 75,703,495.74 7.71% 15 600642 申能股份 75,243,271.49 7.67% 16 600290 华仪电气 70,697,993.79 7.20% 17 600811 东方集团 67,808,992.96 6.91% 18 601006 大秦铁路 61,539,726.87 6.27% 19 000825 太钢不锈 59,766,332.41 6.09% 20 600028 中国石化 59,237,033.06 6.04% 21 600050 中国联通 54,632,926.78 5.57% 22 002024 苏宁电器 53,797,769.90 5.48% 23 000402 金融街 48,307,349.18 4.92% 24 600177 雅戈尔 46,475,926.09 4.74% 25 000709 唐钢股份 43,930,745.26 4.48% 26 600717 天津港 43,648,491.04 4.45% 27 000063 中兴通讯 43,197,092.34 4.40% 28 600104 上海汽车 42,301,011.51 4.31% 29 000630 铜都铜业 39,487,451.91 4.02% 30 000651 格力电器 39,383,751.97 4.01% 31 600048 保利地产 38,534,803.87 3.93% 32 000629 攀钢钢钒 38,483,670.52 3.92% 33 600660 福耀玻璃 35,816,512.83 3.65% 34 000568 泸州老窖 35,027,755.17 3.57% 35 600015 华夏银行 34,656,547.90 3.53% 36 000898 鞍钢股份 33,596,868.37 3.42% 37 000069 华侨城Ａ 33,151,606.28 3.38% 38 000039 中集集团 32,981,856.58 3.36% 39 600742 一汽四环 31,693,571.22 3.23% 40 601111 中国国航 31,327,783.98 3.19% 41 000778 新兴铸管 31,117,280.57 3.17% 42 000972 新中基 30,974,342.78 3.16% 43 600132 重庆啤酒 30,383,156.26 3.10% 44 000983 西山煤电 29,653,109.84 3.02% 45 000768 西飞国际 29,407,285.34 3.00% 46 600519 贵州茅台 29,359,213.16 2.99% 47 000878 云南铜业 28,719,345.08 2.93% 48 600320 振华港机 27,610,496.30 2.81% 49 600309 烟台万华 26,814,224.42 2.73% 50 600832 东方明珠 26,705,482.13 2.72% 51 600690 青岛海尔 26,337,855.40 2.68% 52 000792 盐湖钾肥 25,435,078.06 2.59% 53 600192 长城电工 25,221,386.57 2.57% 54 600010 包钢股份 23,981,972.78 2.44% 55 600867 通化东宝 23,933,350.73 2.44% 56 600688 S上石化 22,438,434.67 2.29% 57 000027 深能源Ａ 21,499,679.54 2.19% 58 600839 四川长虹 21,332,657.66 2.17% 59 600550 天威保变 21,274,418.26 2.17% 60 600100 同方股份 20,854,339.58 2.12% 61 600018 上港集团 20,669,924.14 2.11% 62 000800 一汽轿车 20,488,657.38 2.09% 63 600601 方正科技 19,751,238.21 2.01% 64 000661 长春高新 19,716,909.83 2.01% （五）本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 95,079,105.00 2.69% 企业债 5,729,353.50 0.16% 合计 100,808,458.50 2.85% （六）本报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 95,079,105.00 2.69% 07武钢债 4,844,560.00 0.14% 钢钒债１ 884,793.50 0.03% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产 项目 金 额（元） 交易保证金 2,771,099.04 应收股利 1,717,035.84 应收利息 1,781,199.01 应收申购款 41,237,220.99 合计 47,506,554.88 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、权证投资情况 权证名称 权证数量（份）成本总额（元）期间卖出数量（份）卖出差价收入（元） 钢钒GFC1 262,550 206,626.85 262,550 876,323.60 武钢CWB1 556,780 1,290,226.29 -- -- 深发SFC1 247,577 0.00 -- -- 深发SFC2 123,788 0.00 -- -- 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上钢钒权证为钢钒可分离债所获配部分，武钢权证为武钢债所获配部分，深发权证为深发展股权分置改革中对价支付所获配部分，均属被动投资。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 八、基金份额持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 1、基金份额持有人户数及持有人结构： 基金份额持有人户数(户) 150,352 平均每户持有的基金份额(份) 17,202.20 机构投资者持有的基金份额(份) 18,210,694.55 机构投资者持有的基金份额占总份额比例 0.70% 个人投资者持有的基金份额(份) 2,568,174,919.41 个人投资者持有的基金份额占总份额比例 99.30% 2、截止2007年6月30日，本基金场内前十名持有人情况如下： 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额比例 1 董浩 1,002,200 0.76% 2 潘河虾 894,186 0.68% 3 林青 864,658 0.66% 4 张颖 781,236 0.59% 5 施红梅 582,458 0.44% 6 江蕊 557,672 0.42% 7 孙燕 557,672 0.42% 8 上海黄浦对外经济技术合作有限公司 550,000 0.42% 9 李佩兰 533,861 0.40% 10 杜烨 529,856 0.40% 3、截止2007年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为131,944,695份。 4、截止2007年6月30日，本基金管理人的基金从业人员未持有本基金份额。 九、开放式基金份额变动 项目 基金份额（份） 合同生效日基金份额 513,527,198.43 本期期初基金份额 755,826,642.54 本期总申购份额 3,721,976,907.20 本期总赎回份额 1,891,417,935.78 本期期末基金份额 2,586,385,613.96 十、重大事项揭示 （一）本报告期未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期基金管理人的股权变动事项 经公司股东会审议通过，并报中国证监会及中国商务部审核批准，本基金管理人融通基金管理有限公司原股东陕西省国际信托投资股份有限公司、华林证券有限责任公司分别将其持有的公司20%出资全部转让给日兴资产管有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.），原股东联合证券有限责任公司将其持有的公司20%股权全部转让给新时代证券有限责任公司。 具体内容请参阅2007年4月13日及6月20日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 （三）本报告期基金管理人重大人事变动。 经公司董事会审议并报中国证监会审核批准，免去刘小山先生的公司副总经理职务，聘任刘模林先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2007年2月3日及2月5日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 （四）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （五）本系列基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 （六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 （七）本系列基金投资策略在本报告期未发生改变。 （八）本基金在本报告期内实施收益分配情况 公告日 权益登记日 每10份基金份额分红数（元） 披露报纸 07-1-19 07-1-24 2.600 中国证券报 07-2-14 07-2-26 0.500 中国证券报 07-3-26 07-3-29 0.800 中国证券报 07-4-26 07-5-8 0.800 中国证券报 07-5-28 07-5-31 1.000 中国证券报 07-6-20 07-6-25 1.000 中国证券报 （九）本基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。 （十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：银河证券、东北证券、兴安证券、广发证券和光大证券。 本报告期内，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1、股票成交量及佣金支付情况： 席位数量 占全年该类交易 席位佣金 占佣金 券商名称 股票成交金额（元） (个) 总成交金额比例 金额(元) 总额比例 银河证券 1 3,418,835,648.26 31.26% 2,675,260.06 30.27% 东北证券 1 1,948,456,219.27 17.82% 1,597,153.96 18.07% 兴安证券 1 -- -- -- -- 广发证券 1 2,343,237,529.85 21.42% 1,921,077.23 21.74% 光大证券 1 3,226,510,685.43 29.50% 2,644,262.52 29.92% 合计 5 10,937,040,082.81 100.00% 8,837,753.77 100.00% 2、债券、债券回购及权证成交情况： 占全年该 占全年该 债券成交 类交易总 债券回购 类交易 权证占全年该类 券商席位 金额(元) 成交金额成交金额(元) 总成交金 成交金额(元)交易总成交 比例 额比例 金额比例 银河证券 -- -- -- -- 1,083,058.76 100.00% 东北证券20,200,000.00 25.09% 73,000,000.00 22.81% -- -- 兴安证券 -- -- -- -- -- -- 广发证券20,109,577.20 24.97% 35,000,000.00 10.94% -- -- 光大证券40,210,169.60 49.94% 212,000,000.00 66.25% -- -- 合计 80,519,746.80 100.00% 320,000,000.00 100.00% 1,083,058.76 100.00% 3、本报告期内租用证券公司席位无变化。 （十一）其他重要事项 1、本基金参加中国工商银行基金定投业务，申购费率有优惠。具体内容请参阅2007年4月20日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 2、从2007年6月20日至2007年9月28日，本基金参加工行“金融@家”基金申购费率优惠活动，投资者通过工行个人网上银行申购本基金享有优惠。 具体内容请参阅2007年6月19日刊登于中国证券报、证券时报和上海证券报上的公告。 3、自2007年7月1日起，按照中国证监会的规定，本基金开始实施新的会计准则。 4、基金管理人董事变更 经公司董事会及股东会审议批准并报经中国证监会深圳证监局审核通过，公司第二届董事会由以下人员组成：孟立坤、曹凤岐、强力、林义相、Miyazato Hiroki（宫里启晖）、AllenYan（颜锡廉）、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、林义相为独立董事。 具体内容请参阅2007年8月4日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 融通基金管理有限公司 2007年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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