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融通巨潮100指数C(004874) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 774315 | ||||||||
基金代码 | 004874 | ||||||||
公告日期 | 2008-04-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金2008年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 第一节重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年1月1日起至2008年3月31日止。 第二节基金产品概况 基金简称:融通巨潮100 指数基金基金运作方式:上市契约型开放式基金合同生效日:2005年5月12日期末基金份额总额:2,774,616,517.27份基金管理人:融通基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司投资目标:本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪 误差的基础上,力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益,追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果,实现基金财产的长期增长,为投资者带来稳定的回报。 投资策略:本基金为增强型指数基金,在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上,力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略,在此基础上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险,本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准:巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征:风险和预期收益率接近市场平均水平。 第三节主要财务指标和基金净值表现 重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(一)主要财务指标单位:人民币元 项目 2008 年1 月1 日至2008 年3 月31 日 1. 本期利润 -1,488,072,260.09 2. 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 16,370,805.73 3. 加权平均基金份额本期利润 0.57% 4. 期末基金资产净值 3,512,577,513.42 5. 期末基金份额净值 1.266 注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第 -1- 3项)(二)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3 个月 -29.27% 2.68% -28.47% 2.71% -0.80% -0.03% (三)累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 第四节基金管理人报告 (一)基金经理简介 张野先生,1962年生,工商管理硕士。13年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理,融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100指数基金基金经理。 (二)基金运作合规性说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通 巨潮100指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人 利益的行为。 (三)公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》发布后,公司组织投资研究和交易部门进行了认真的讨论,进一步完善了公司公平交易制度和控制流程,明确以技术手段通过交易系统自动控制交易价格的差异,通过投资决策流程实现对同一股票在不同基金间决策时点差异的控制。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 3、异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 (四)基金运作报告 国际国内的多重不利因素叠加在一起引发了2008年第一季度证券市场的大幅度下调,投资者情绪从2007年的极端乐观到2008年一季度的极度悲观的变化更是给市场的下跌火上浇油。2008年第一季度上证指数下跌34.00%,沪深300指数下跌28.99%。 从行业类指数和风格类指数的表现来看:金融、交运、有色金属和采掘等行业在第一季度下跌幅度超过30%,而农林牧渔,房地产下跌幅度在15%以内;大盘、绩优、低市盈率指数下跌29.5%以上,而中小盘,高市盈率指数跌幅在20%。由于巨潮100指数中金融行业占比较高以及大盘,低市盈率股票占比较高的特点,巨潮100指数在2008年一季度的表现较其它跨市场指数稍差,一季度巨潮100指数下跌29.80%,巨潮100指数基金净值下跌29.27%。 度过了惊心动魄的2008年第一季度,展望2008年接下来的三个季度甚至未来的两三年,我们认为全球性的高通胀预期可能会继续维持。过高的CPI将影响投资、消费与进出口等各方面,我们对证券市场长期发展趋势持谨慎态度。预计2008年将是中国股市走向理性的关键一年,证券市场将回到长期平均估值水平。从国外情况来看上,由于美国次级债问题的影响在2008年底之前可能还将持续对国际资本市场造成影响;从国内的情况来看,由于CPI保持较高水平,企业的盈利增长趋势可能出现拐点,以及非流通股流通后变现的压力在2008、2009 年一直存在,我们预计证券市场出现估值溢价的可能性比较少,即使出现,也是短期事件推动所致。经历2008年一季度之后,投资者的投资行为也将更加理性化。我们认为2008年甚至更长的时期,中国的资本市场的投资者风险偏好将发生根本性的变化。短期来看:盈利增长相对稳定、在高通胀过程中受益、目前估值水平与国际同类上市公司接近的资产具有较好的抵御市场风险的能力;长期来看,在中国的产业升级过程中能确立国际竞争优势的企业将获得超额收益。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,竭力通过控制股票投资权重与巨潮100 指数成份股自然权重的偏离,减少基金相对巨潮100 指数的跟踪误差,力求最终实现对巨潮100 指数的有效跟踪。 第五节投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 240,050,025.05 6.70% 股票投资市值 3,335,257,091.64 93.13% 债券投资市值 - - 权证投资市值 1,705,798.64 0.05% 其他资产 4,413,923.48 0.12% 合计 3,581,426,838.81 100.00% (二)期末按行业分类的股票投资组合 (1) 指数投资部分 (2) 积极投资部分本报告期末无积极投资部分股票(三)本报告期末基金投资前五名股票明细 (1) 指数投资部分 (2) 积极投资部分本报告期末无积极投资部分股票(四)按券种分类的债券投资组合本报告期末无债券投资(五)基金投资前五名债券明细本报告期末无债券投资(六)报告附注1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告 行业 市值 占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 307,091,116.79 8.74% C 制造业 860,553,525.12 24.50% C0 食品、饮料 154,402,676.17 4.40% C1 纺织、服装、皮毛 17,883,250.05 0.51% C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 105,377,346.06 3.00% C5 电子 10,160,283.63 0.29% C6 金属、非金属 358,993,725.40 10.22% C7 机械、设备、仪表 181,590,277.65 5.17% C8 医药、生物制品 32,145,966.16 0.92% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 155,392,742.40 4.42% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 260,935,428.97 7.43% G 信息技术业 149,139,067.19 4.25% H 批发和零售贸易 90,039,091.84 2.56% I 金融、保险业 1,163,132,336.83 33.11% J 房地产业 242,553,586.49 6.91% K 社会服务业 45,834,195.75 1.30% L 传播与文化产业 13,694,336.40 0.39% M 综合类 46,891,663.86 1.33% 合计 3,335,257,091.64 94.95% 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 6,739,579 216,812,256.43 6.17% 2 601318 中国平安 3,779,339 199,964,826.49 5.69% 3 000002 万科A 5,654,389 144,752,358.40 4.12% 4 600030 中信证券 2,630,231 138,087,127.50 3.93% 5 600016 民生银行 11,348,096 121,538,108.16 3.46% 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券;2、报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票;3、报告期末其他资产的构成如下: 项目 金额(元) 交易保证金额 769,289.68 应收证券清算款 2,634,482.96 应收利息 59,747.69 应收申购款 950,403.15 合计 4,413,923.48 4.报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券; 5.报告期内本基金获得权证情况 权证名称 本期买入数量( 份) 买入成本总额( 元) 类别(被动持有/ 主动投资) 上港CWB1 248,472 452,889.45 被动持有 石化CWB1 416,120 1,183,311.78 被动持有 注:本基金不允许主动投资权证业务,上港CWB1权证为08上港债所获配部分,石化CWB1权证为08石化债所获配部分,均属被动投资。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节开放式基金份额变动 单位:份 期初基金份额 2,956,293,605.37 本期总申购份额 294,050,784.98 本期总赎回份额 475,727,873.08 期末基金份额 2,774,616,517.27 第七节备查文件目录 (一)中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金设立的文件;(二)《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》;(三)《融通巨潮100指数证券投资基金托管协议》;(四)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;(五)报告期内在指定报刊上披露的各项公告。存放地点:基金管理人、基金托管人处查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司2008年4月18日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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