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| 融通巨潮100指数C(004874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774306 | ||||||||
| 基金代码 | 004874 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金2008年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月1日起至2008年6月30日止。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通巨潮100指数基金 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005年5月12日 期末基金份额总额：3,037,076,796.45份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准：巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标 单位：人民币元 项目 2008年4月1日至2008年6月30日 1.本期利润 -858,925,638.80 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -89,251,603.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2883 4.期末基金资产净值 2,732,203,815.27 5.期末基金份额净值 0.900 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -23.17% 3.07% -23.30% 3.10% 0.13% -0.03% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张野先生，1962年生，工商管理硕士。13年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100指数基金基金经理。 （二） 基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 （三） 公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 3、异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 （四） 基金运作报告 2008年二季度市场指数继续大幅度下调，上证综合指数下跌21.21%,沪深300指数下跌26.35%。 从行业类指数的表现来看：房地产、有色金属、交运、电子元器件等行业在第一季度下跌幅度超过35%，采掘、医药生物、金融等行业下跌幅度在20%以内。从风格类指数的表现来看：高价股、绩优股、中市盈率股票指数下跌相对较少，超越上证综合指数，而微利股、高市盈率、低市净率指数跌幅在30%以上。由于巨潮100指数中金融行业占比较高以及中低市盈率股票占比较高的特点，巨潮100指数在本季度下跌24.49%,在跨市场指数中相对下跌稍少,同期本基金净值下跌23.17%。 经过了2007年10月以来连续三个季度的大幅下跌之后，站在这个时点展望2008年第三季度，我们认为由于石油和粮食引发的全球性的高通胀趋势将会持续。过高的CPI将影响投资、消费与进出口等各个方面，证券市场长期趋势取决于经济发展形势及上市公司盈利状况，由于以上种种国内外不利因素在当前并未有改变的趋势，我们对证券市场未来几年的发展趋势继续持谨慎态度。但是短期内，由于A股连续三个季度的暴跌损害了几乎所有投资者的利益，从国家维护资本市场的健康发展和社会和谐的角度来看，目前正处于资本市场制度完善的敏感期；同时从当前估值水平来看，已经有部分上市公司估值水平处于长期较为合理的区域，所以我们保持谨慎乐观的态度。我们认为中报盈利增长相对确定、在高通胀过程中受益以及目前估值处于长期平均水平之下的上市公司具有获取超额收益的较大可能。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100指数的有效跟踪。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 58,107,637.56 2.12% 股票投资市值 2,567,964,822.19 93.77% 债券投资市值 102,655,953.60 3.75% 权证投资市值 1,664,691.84 0.06% 其他资产 8,304,406.83 0.30% 合计 2,738,697,512.02 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 （1） 指数投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 268,611,229.57 9.83% C 制造业 548,881,990.73 20.09% C0 食品、饮料 129,890,669.02 4.75% C1 纺织、服装、皮毛 11,054,008.32 0.40% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,405,181.25 1.92% C5 电子 6,057,192.24 0.22% C6 金属、非金属 228,460,348.93 8.36% C7 机械、设备、仪表 106,304,177.22 3.89% C8 医药、生物制品 14,710,413.75 0.54% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 175,777,000.35 6.43% E 建筑业 21,424,000.00 0.78% F 交通运输、仓储业 186,299,526.98 6.82% G 信息技术业 120,746,170.10 4.42% H 批发和零售贸易 63,046,853.34 2.31% I 金融、保险业 1,008,770,308.36 36.92% J 房地产业 122,522,332.95 4.48% K 社会服务业 20,735,238.36 0.76% L 传播与文化产业 6,742,042.02 0.25% M 综合类 24,408,129.43 0.89% 合计 2,567,964,822.19 93.99% （2） 积极投资部分 本报告期末无积极投资部分股票 （三）本报告期末基金投资前五名股票明细 （1） 指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 601318 中国平安 3,490,831 171,958,335.06 6.29% 2 600036 招商银行 7,275,179 170,384,692.18 6.24% 3 600030 中信证券 5,230,304 125,108,871.68 4.58% 4 600000 浦发银行 4,415,320 97,137,040.00 3.56% 5 601939 建设银行 13,663,910 80,753,708.10 2.96% （2） 积极投资部分 本报告期末无积极投资部分股票 （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 央行票据 96,130,000.00 3.52% 企业债 6,525,953.60 0.24% 合计 102,655,953.60 3.76% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 08央票04 96,130,000.00 3.52% 08宝钢债 6,525,953.60 0.24% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、报告期末其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 689,789.44 应收股利 2,502,567.16 应收利息 1,869,064.63 应收申购款 3,242,985.60 合计 8,304,406.83 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5、报告期内本基金获得权证情况 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 国电CWB1 251,771 607,721.29 被动持有 宝钢CWB1 1,390,720 2,062,448.66 被动持有 注：本基金不允许主动投资权证业务，国电CWB1权证为08国电债所获配部分，宝钢CWB1权证为08宝钢债所获配部分，均属被动投资。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 2,774,616,517.27 本期总申购份额 548,185,084.23 本期总赎回份额 285,724,805.05 期末基金份额 3,037,076,796.45 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金设立的文件； （二）《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》； （三）《融通巨潮100指数证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2008年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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