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| 融通巨潮100指数C(004874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774261 | ||||||||
| 基金代码 | 004874 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2009年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年12月31日基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2010年3月31日§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §2 基金简介 1 基金基本情况 2 基金产品说明 3 基金管理人和基金托管人 基金名称 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) 基金简称 融通巨潮100 指数（LOF） 基金主代码 161607 交易代码 161607（前端收费模式） 161657（后端收费模式） 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 200 5年5月12日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,328,285,519.47 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 200 5年6月16日 投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100 目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略 基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准 巨潮100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行） 信息披露负责人 姓名 吴冶平 蒋松云 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088 （0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 孟立坤 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202 号普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融街27 号投资广场22、23 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年 本期已实现收益 -363,420,634.49 -253,400,522.90 1,564,614,674.00 本期利润 1,680,379,324.97 -3,328,550,589.30 2,396,429,617.44 加权平均基金份额本期利润 0.4959 1.0799 1.0430 本期加权平均净值利润率 52.99% -106.65% 65.42% 本期基金份额净值增长率 84.92% -63.96% 136.63% 3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 期末可供分配利润 -445,181,070.18 -1,322,678,420.05 413,405,650.61 期末可供分配基金份额利润 -0.1338 -0.4034 0.1398 期末基金资产净值 3,674,701,305.50 1,956,059,886.61 5,291,547,564.49 期末基金份额净值 1.104 0.597 1.790 3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 基金份额累计净值增长率 267.68% 98.84% 451.67% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 1 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2 期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 1 基金净值表现 2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.97% 1.67% 16.55% 1.66% -0.58% 0.01% 过去六个月 8.88% 2.01% 9.64% 2.00% -0.76% 0.01% 过去一年 84.92% 1.96% 85.62% 1.94% -0.70% 0.02% 过去三年 57.70% 2.41% 62.04% 2.39% -4.34% 0.02% 自基金合同生效起至今 267.68% 2.06% 273.07% 2.06% -5.39% 0.00% 1 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 2 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% -50.00% -100.00% 基金净值增长率 业绩比较基准收益率 注：上图所示2005年度数据统计期为2005年5月12日（基金合同生效日）至2005年12月31日，未按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2009 - - - - - 2008 0.840 75,205,301.94 157,074,894.40 232,280,196.34 - 2007 7.700 450,132,162.49 808,257,388.32 1,258,389,550.81 - 合计 8.540 525,337,464.43 965,332,282.72 1,490,669,747.15 - §4 管理人报告 1 基金管理人及基金经理情况 2 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2009年12月31日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑毅 本基金的基金经理、融通深证100指数基金基金经理 2009 年5月15日 - 18 研究生学历，具有证券从业资格。1992年至1995 年，任中国银行深圳国际信托咨询公司证券部经理；1995年至1997 年，任中银国际（香港）公司投资银行部经理；1997 年至1999 年，任特区证券投资银行总部副总经理；1999 年至2008 年，就职于鹏华基金管理有限公司，其中200 1年9月至2003 年4月任基金普润基金经理，后任投资总部 副总经理职务； 2008 年加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益小组副组长。 王建强 本基金的基金经理、融通深证100指数基金基金经理 2009 年5月15日 - 6 本科学历，具有证券从业资格。2001年至2004 年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 张野 本基金的基金经理、融通深证100指数基金基金经理 2005 年5月12日 2009 年5月14日 14 工商管理硕士，具有证券从业资格。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。 注：任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 2 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 3 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 6 报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100指数的有效跟踪。 在充裕的流动性和宏观经济复苏的刺激之下，2009年的A股证券市场出现了较大幅度的单边上涨，巨潮100指数在2009年上涨91.19%。从组成指数的各行业类指数表现来看，由于巨潮100指数中公用事业、交通运输等表现欠佳的行业占比较大，巨潮100指数表现弱于沪深300指数。 1 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为84.92%，基金业绩比较基准收益率为85.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2010年证券市场的表现，我们认为将取决于影响市场的几个重大要素的变化及市场预期的影响。我们认为影响市场的重大因素有：宏观调控政策的频度和力度、出口复苏的实际影响、内需带动的投资和消费实际增长情况。由于证券市场的走势往往是市场预期对宏观和微观层面的提前反映，考虑到当前的证券市场供需状况和整体上市公司的业绩增长水平，我们认为2010年将更多的表现为弱势平衡的格局，指数表现出现2009年大幅单边上涨的概率较少。短期内我们较多的关注结构性的机会；但同时，2010年也是为长期经济发展前景下受益的行业和产业布局的阶段。从目前的能见度来看，较为确认的投资机会来自受益于移动互联应用的相关产业、受益于金融改革深化的相关产业、受益于新一轮城市化进程的相关产业。 2 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在基金投资运作方面，我们重点关注投资品种是否在投资备选库内、基金持仓是否在基金经理权限内、超出基金经理权限的投资是否经有权人授权、投委会决议是否得到有效执行、基金合同约定的投资范围和投资策略是否得到落实，针对不同类型基金的运作特点，所关注的风险点各有侧重。在异常交易方面，加大关注成交价格与市场均价或中债登价格的偏离、成交数量占市场总成交的比例及短期反向交易的原因。对关联交易，我们主要从交易对手和投资对象两个角度来进行关注和监控，对可能涉及禁止性关联交易的证券，归入禁止库进行管理。我们充分运用技术控制手段来提高监控效率、改善监控效果。对监控过程中发现的问题，及时提醒基金经理和交易部，对异常交易行为予以及时关注、提醒和报告，对投资组合 因基金市值波动或规模变动被动超越合规比例的情况及时提醒并跟踪督促在规定时限内调整到位。 针对不同业务环节的风险特点，根据监察稽核项目表和年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，我们对投资管理人员管理、投资研究、基金销售、后台运营及信息披露等方面的重点业务环节进行专项检查，检查业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查覆盖了相关业务的主要风险点。报告期内我们特别调整并加大了对投资管理人员管理措施的检查力度和频度，进一步规范投资管理人员的行为操守。每季度，监察稽核部定期组织各业务部门根据中国证监会《季度监察稽核项目表》进行认真自查，并在此基础上进行抽查复核，向监管机关报送“监察稽核季度报告”。通过各项检查与监督工作，及时发现业务过程和环节中的内控隐患及风险因素，并督促相关部门及时、有效地落实整改措施，保障公司业务的合规、安全运营。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2009年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.1338元，根据基金合同 的约定，本报告期不进行利润分配。 §5 托管人报告 2 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年，本基金托管人在对融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年，融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的管理人--融通基金管理有限公司在融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 2 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2010)第20102号 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人： 我们审计了后附的融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“融通巨潮100指数基金(LOF)”)的财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是融通巨潮100指数基金(LOF)的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； 1 选择和运用恰当的会计政策； 2 作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财 务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了融通巨潮100指数基金(LOF)2009年12月31日的财务状况以及2009年度经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 马 旖 旎 会计师事务所有限公司 中国 · 上海市 注册会计师 单 峰 201 0年3月25日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2009年12 月31 日单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 94,172,723.86 72,053,719.23 结算备付金 285,032.12 879,766.73 存出保证金 500,000.00 250,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 3,595,754,367.35 1,884,721,893.69 其中：股票投资 3,497,504,367.35 1,836,631,893.69 基金投资 - - 债券投资 98,250,000.00 48,090,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 527,099.27 1,922,922.06 应收股利 - - 应收申购款 1,139,218.13 764,630.75 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,692,378,440.73 1,960,592,932.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 11,823,487.50 1,216,005.51 应付管理人报酬 3,977,699.37 2,353,302.85 应付托管费 611,953.76 362,046.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 620,504.53 232,466.21 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 643,490.07 369,224.68 负债合计 17,677,135.23 4,533,045.85 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,328,285,519.47 3,278,738,306.66 未分配利润 7.4.7.10 346,415,786.03 -1,322,678,420.05 所有者权益合计 3,674,701,305.50 1,956,059,886.61 负债和所有者权益总计 3,692,378,440.73 1,960,592,932.46 注：报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值1.104 元，基金份额总额3,328,285,519.47份。 7.2 利润表 会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 本报告期： 2009年1月1日 至 2009年12月31日 单位：人民币元 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 本报告期： 2009年1月1日 至 2009年12月31日 项 目 附注号 本期200 9年1月1日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间200 8年1月1日至2008 年12 月31 日 一、收入 1,731,809,836.93 -3,272,235,689.48 1.利息收入 3,546,239.80 3,967,426.81 其中：存款利息收入 7.4.7.11 789,973.02 1,113,659.20 债券利息收入 2,756,266.78 2,853,767.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -317,624,203.94 -202,708,977.30 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -345,377,739.29 -225,154,390.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,611,600.00 566,363.11 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - -12,002,277.82 股利收益 7.4.7.15 29,365,135.35 33,881,327.74 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 2,043,799,959.46 -3,075,150,066.40 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.17 2,087,841.61 1,655,927.41 减：二、费用 51,430,511.96 56,314,899.82 1．管理人报酬 7.4.10.2 40,798,177.41 40,937,204.05 2．托管费 7.4.10.2 6,276,642.61 6,298,031.45 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 4,076,649.44 8,790,463.70 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 279,042.50 289,200.62 三、利润总额 1,680,379,324.97 -3,328,550,589.30 减：所得税费用 - - 四、净利润 1,680,379,324.97 -3,328,550,589.30 单位：人民币元注：后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：秦玮 主管会计工作负责人：周学东 会计机构负责人：刘美丽 项目 本期 200 9年1月1日至200 9年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,278,738,306.66 -1,322,678,420.05 1,956,059,886.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,680,379,324.97 1,680,379,324.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 49,547,212.81 -11,285,118.89 38,262,093.92 其中：1.基金申购款 2,048,722,020.12 -34,567,842.29 2,014,154,177.83 2.基金赎回款 -1,999,174,807.31 23,282,723.40 -1,975,892,083.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值 - - - 变动 五、期末所有者权益（基金净值） 3,328,285,519.47 346,415,786.03 3,674,701,305.50 项目 上年度可比期间 200 8年1月1日至200 8年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,956,293,605.37 2,335,253,959.12 5,291,547,564.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,328,550,589.30 -3,328,550,589.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 322,444,701.29 -97,101,593.53 225,343,107.76 其中：1.基金申购款 1,544,585,822.51 90,870,723.88 1,635,456,546.39 2.基金赎回款 -1,222,141,121.22 -187,972,317.41 -1,410,113,438.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -232,280,196.34 -232,280,196.34 五、期末所有者权益（基金净值） 3,278,738,306.66 -1,322,678,420.05 1,956,059,886.61 1 报表附注 2 基金基本情况 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第18号《关于同意融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币513,273,618.60元，认购资金产生的利息折份额为253,579.83 份基金份额，基金合同生效日基金份额总额为513,527,198.43份，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第65号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》于2005年5月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为513,527,198.43份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第56 号文审核同意，本基金188,512,868.00份基金份额于2005年6月16日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金为增强型指数基金，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和预期将要被选入巨潮100指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票(包括新股与增发)。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%以内。本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90-95%，保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 2 重要会计政策和会计估计 3 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 4 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 5 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 1 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近 进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 2 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 2 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内投资人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1 其他重要的会计政策和会计估计 7.4.4.12.1计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。 2 4.4.12.2重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。 2 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 2 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 3 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 4 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1 重要财务报表项目的说明 2 银行存款 单位：人民币元 3 交易性金融资产 项目 本期末 200 9年12月31日 上年度末 200 8年12月31日 活期存款 94,172,723.86 72,053,719.23 定期存款 - - 其中：存款期限1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计： 94,172,723.86 72,053,719.23 单位：人民币元 项目 本期末200 9年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,492,265,059.07 3,497,504,367.35 5,239,308.28 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 98,270,000.00 98,250,000.00 -20,000.00 合计 98,270,000.00 98,250,000.00 -20,000.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,590,535,059.07 3,595,754,367.35 5,219,308.28 项目 上年度末2008 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,875,202,744.87 1,836,631,893.69 -2,038,570,851.18 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 48,099,800.00 48,090,000.00 -9,800.00 合计 48,099,800.00 48,090,000.00 -9,800.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,923,302,544.87 1,884,721,893.69 -2,038,580,651.18 注：1. 于2009 年12 月31 日，股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票(2008年12月31日：56,484,848.35元，采用该估值技术的股票投资于2008年度利润表中确认的公允价值变动损失为76,080,227.17元)。 1 2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为10,200.00元(2008年度：公允价值变动损失9,800.00元)。 2 3. 受基金规模净赎回及证券市场上涨的共同影响，本基金本报告期末的股票投资占基金资产净值的比例超过基金合同约定的上限95%，本基金管理人已在法规限定的期限内将该比例调整到位。 3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。 4 买入返售金融资产 5 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。 6 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日 应收活期存款利息 19,848.79 15,149.11 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 99.80 395.90 应收债券利息 507,150.68 1,907,377.05 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 527,099.27 1,922,922.06 1 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 2 应付交易费用 单位：人民币元 3 其他负债 项目 本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日 交易所市场应付交易费用 620,504.53 232,191.21 银行间市场应付交易费用 - 275.00 合计 620,504.53 232,466.21 单位：人民币元 项目 本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 250,000.00 应付赎回费 36,143.07 3,993.64 应付后端申购费 2,784.18 668.22 预提费用 104,500.00 114,500.00 其他 62.82 62.82 合计 643,490.07 369,224.68 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,278,738,306.66 3,278,738,306.66 本期申购 2,048,722,020.12 2,048,722,020.12 本期赎回 -1,999,174,807.31 -1,999,174,807.31 本期末 3,328,285,519.47 3,328,285,519.47 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -80,633,753.40 -1,242,044,666.65 -1,322,678,420.05 本期利润 -363,420,634.49 2,043,799,959.46 1,680,379,324.97 本期基金份额交易产生的变动数 -1,126,682.29 -10,158,436.60 -11,285,118.89 其中：基金申购款 -216,569,624.03 182,001,781.74 -34,567,842.29 基金赎回款 215,442,941.74 -192,160,218.34 23,282,723.40 本期已分配利润 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间200 8年1月1日至200 8年12月31日 活期存款利息收入 762,241.04 1,088,288.87 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11,732.22 22,620.33 其他 15,999.76 2,750.00 合计 789,973.02 1,113,659.20 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间200 8年1月1日至200 8年12月31日 卖出股票成交总额 1,356,618,397.22 1,430,171,082.98 减：卖出股票成本总额 1,701,996,136.51 1,655,325,473.31 买卖股票差价收入 -345,377,739.29 -225,154,390.33 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 150,000,000.00 208,724,863.33 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 145,791,600.00 205,377,282.71 减：应收利息总额 5,820,000.00 2,781,217.51 债券投资收益 -1,611,600.00 566,363.11 7.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间200 8年1月1日至200 8年12月31日 卖出权证成交金额 - 45,799,996.37 减：卖出权证成本总额 - 57,802,274.19 买卖权证差价收入 - -12,002,277.82 注：本基金于2009年度及2008年度均无权证行权产生的收益/损失。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间200 8年1月1日至200 8年12月31日 股票投资产生的股利收益 29,365,135.35 33,881,327.74 基金投资产生的股利收益 - - 合计 29,365,135.35 33,881,327.74 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间200 8年1月1日至200 8年12月31日 1.交易性金融资产 2,043,799,959.46 -3,068,674,902.10 --股票投资 2,043,810,159.46 -3,068,176,965.54 --债券投资 -10,200.00 -497,936.56 --资产支持证券投资 - - --基金投资 - - 2.衍生工具 - -6,475,164.30 --权证投资 - -6,475,164.30 3.其他 - - 合计 2,043,799,959.46 -3,075,150,066.40 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间200 8年1月1日至200 8年12月31日 基金赎回费收入 2,087,841.61 1,622,476.25 印花税手续费返还 - 33,451.16 合计 2,087,841.61 1,655,927.41 注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间200 8年1月1日至200 8年12月31日 交易所市场交易费用 4,075,849.44 8,789,788.70 银行间市场交易费用 800.00 675.00 合计 4,076,649.44 8,790,463.70 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间200 8年1月1日至200 8年12月31日 审计费用 100,000.00 110,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行划款手续费 1,042.50 1,200.62 合计 279,042.50 289,200.62 1 或有事项、资产负债表日后事项的说明 2 或有事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 3 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 4 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 2 通过关联方交易单元进行的交易 3 股票交易 金额单位：人民币元 4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间200 8年1月1日至2008年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 949,661,324.12 35.77% 280,887,871.02 9.70% 关联方名称 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 807,210.84 36.35% - - 关联方名称 上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 238,754.55 9.81% - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 1 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 2 关联方报酬 3 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间200 8年1月1日至200 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 40,798,177.41 40,937,204.05 其中：支付销售机构的客户维护费 7,774,998.49 7,651,096.01 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理费＝前一日基金资产净值×1.3% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 200 9年1月1日 200 8年1月1日 至200 9年12月31日 至200 8年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,276,642.61 6,298,031.45 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 1 各关联方投资本基金的情况 2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 3 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期200 9年1月1日至200 9年12月31日 上年度可比期间200 8年1月1日至200 8年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 94,172,723.86 762,241.04 72,053,719.23 1,088,288.87 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 1 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内买入关联方所承销的证券。 2 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 3 利润分配情况 本基金于2009年度未进行利润分配。 4 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券 5 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600739 辽宁成大 2009-12-28 公布重大事项 38.09 2010-01-11 41.90 830,624 31,352,901.78 31,638,468.16 - 000623 吉林敖东 2009-12-28 公布重大事项 49.19 2010-01-11 54.11 485,111 28,105,045.30 23,862,610.09 - 000709 唐钢股份 2009-12-16 资产重组 7.09 2010-01-25 6.60 3,129,025 25,340,980.04 22,184,787.25 复牌后更名为河北钢铁 1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。 2 金融工具风险及管理 3 风险管理政策和组织架构 本基金是增强型指数基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2009年12月31日，本基金未持有信用类债券(2008年12月31日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2009 年12 月31日 1 年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 94,172,723.86 - - - 94,172,723.86 结算备付金 285,032.12 - - - 285,032.12 存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 98,250,000.00 - - 3,497,504,367.35 3,595,754,367.35 应收利息 - - - 527,099.27 527,099.27 应收申购款 - - - 1,139,218.13 1,139,218.13 资产总计 192,707,755.98 - - 3,499,670,684.75 3,692,378,440.73 负债 应付赎回款 - - - 11,823,487.50 11,823,487.50 应付管理人报酬 - - - 3,977,699.37 3,977,699.37 应付托管费 - - - 611,953.76 611,953.76 应付交易费用 - - - 620,504.53 620,504.53 其他负债 - - - 643,490.07 643,490.07 负债总计 - - - 17,677,135.23 17,677,135.23 利率敏感度缺口 192,707,755.98 - - 3,481,993,549.52 3,674,701,305.50 上年度末 2008 年12 月31日 1 年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 72,053,719.23 - - - 72,053,719.23 结算备付金 879,766.73 - - - 879,766.73 存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 48,090,000.00 - - 1,836,631,893.69 1,884,721,893.69 应收利息 - - - 1,922,922.06 1,922,922.06 应收申购款 - - - 764,630.75 764,630.75 资产总计 121,023,485.96 - - 1,839,569,446.50 1,960,592,932.46 负债 应付赎回款 - - - 1,216,005.51 1,216,005.51 应付管理人报酬 - - - 2,353,302.85 2,353,302.85 应付托管费 - - - 362,046.60 362,046.60 应付交易费用 - - - 232,466.21 232,466.21 其他负债 - - - 369,224.68 369,224.68 负债总计 - - - 4,533,045.85 4,533,045.85 利率敏感度缺口 121,023,485.96 - - 1,835,036,400.65 1,956,059,886.61 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1 利率风险的敏感性分析 于2009年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2 年12 月31 日：2.46%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2008年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%-95%；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 2 其他价格风险的敏感性分析 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 3 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 项目 本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 3,497,504,367.35 95.18 1,836,631,893.69 93.89 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,497,504,367.35 95.18 1,836,631,893.69 93.89 假设 除巨潮100 指数外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 200 9年12月31日 上年度末 200 8年12月31日 1. 巨潮100 指数上升5% 增加约1.76 亿元 增加约0.94 亿元 2. 巨潮100 指数下降5% 下降约1.76 亿元 下降约0.94 亿元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 3,497,504,367.35 94.72 其中：股票 3,497,504,367.35 94.72 2 固定收益投资 98,250,000.00 2.66 其中：债券 98,250,000.00 2.66 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 94,457,755.98 2.56 6 其他各项资产 2,166,317.40 0.06 7 合计 3,692,378,440.73 100.00 1 期末按行业分类的股票投资组合 2 2.1指数投资部分 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 8,583,066.00 0.23 B 采掘业 452,394,394.07 12.31 C 制造业 763,408,364.67 20.77 C0 食品、饮料 132,742,284.72 3.61 C1 纺织、服装、皮毛 16,183,467.32 0.44 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 53,211,925.35 1.45 C5 电子 - - C6 金属、非金属 252,787,891.16 6.88 C7 机械、设备、仪表 284,620,186.03 7.75 C8 医药、生物制品 23,862,610.09 0.65 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 117,135,470.90 3.19 E 建筑业 59,516,402.14 1.62 F 交通运输、仓储业 143,953,502.99 3.92 G 信息技术业 123,551,980.83 3.36 H 批发和零售贸易 91,828,314.45 2.50 I 金融、保险业 1,499,722,558.88 40.81 J 房地产业 177,103,190.93 4.82 K 社会服务业 22,066,832.49 0.60 L 传播与文化产业 - - M 综合类 38,240,289.00 1.04 合计 3,497,504,367.35 95.18 注：受基金规模净赎回及证券市场上涨的共同影响，本基金本报告期末的股票投资占基金资产净值的比例超过基金合同约定的上限95%，本基金管理人已在法规限定的期限内将该比例调整到位。 1 2.2积极投资部分 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 2 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 3 3.1指数投资部分金额单位：人民币元 600036 招商银行 10,931,739 197,317,888.95 5.37 601318 中国平安 3,051,608 168,113,084.72 4.57 601328 交通银行 16,142,093 150,928,569.55 4.11 601166 兴业银行 3,426,210 138,110,525.10 3.76 600030 中信证券 4,250,750 135,046,327.50 3.68 600016 民生银行 16,815,085 133,007,322.35 3.62 600000 浦发银行 5,285,557 114,643,731.33 3.12 000002 万 科Ａ 8,133,688 87,925,167.28 2.39 600837 海通证券 4,285,864 82,245,730.16 2.24 601169 北京银行 4,036,809 78,071,886.06 2.12 601601 中国太保 2,513,390 64,393,051.80 1.75 000001 深发展Ａ 2,570,269 62,637,455.53 1.70 601088 中国神华 1,757,882 61,209,451.24 1.67 600050 中国联通 8,056,873 58,734,604.17 1.60 600028 中国石化 4,082,572 57,523,439.48 1.57 601939 建设银行 9,167,120 56,744,472.80 1.54 600519 贵州茅台 321,797 54,647,566.54 1.49 002024 苏宁电器 2,544,436 52,873,380.08 1.44 000858 五 粮 液 1,664,363 52,693,732.58 1.43 601857 中国石油 3,659,727 50,577,427.14 1.38 600900 长江电力 3,488,520 46,606,627.20 1.27 601628 中国人寿 1,462,667 46,351,917.23 1.26 000983 西山煤电 1,123,633 44,821,720.37 1.22 601899 紫金矿业 4,490,650 43,289,866.00 1.18 600019 宝钢股份 4,453,608 43,021,853.28 1.17 601006 大秦铁路 3,717,692 38,292,227.60 1.04 000063 中兴通讯 836,797 37,547,081.39 1.02 000651 格力电器 1,245,127 36,033,975.38 0.98 600104 上海汽车 1,339,154 34,992,094.02 0.95 601600 中国铝业 2,309,930 33,424,687.10 0.91 600048 保利地产 1,488,431 33,340,854.40 0.91 600089 特变电工 1,395,539 33,213,828.20 0.90 600015 华夏银行 2,658,308 33,016,185.36 0.90 600739 辽宁成大 830,624 31,638,468.16 0.86 601919 中国远洋 2,115,156 29,400,668.40 0.80 601390 中国中铁 4,543,670 28,625,121.00 0.78 601988 中国银行 6,290,468 27,237,726.44 0.74 600547 山东黄金 338,901 27,213,750.30 0.74 600383 金地集团 1,948,828 27,049,732.64 0.74 000527 美的电器 1,114,164 25,848,604.80 0.70 41 000568 泸州老窖 650,640 25,400,985.60 0.69 42 000623 吉林敖东 485,111 23,862,610.09 0.65 43 000792 盐湖钾肥 401,342 22,872,480.58 0.62 44 600031 三一重工 615,143 22,643,413.83 0.62 45 600005 武钢股份 2,710,565 22,443,478.20 0.61 46 601168 西部矿业 1,513,099 22,242,555.30 0.61 47 000709 唐钢股份 3,129,025 22,184,787.25 0.60 48 000069 华侨城Ａ 1,285,197 22,066,832.49 0.60 49 601186 中国铁建 2,400,673 21,942,151.22 0.60 50 000402 金 融 街 1,795,473 21,779,087.49 0.59 51 000898 鞍钢股份 1,353,038 21,648,608.00 0.59 52 600489 中金黄金 368,986 21,504,504.08 0.59 53 601898 中煤能源 1,567,113 21,281,394.54 0.58 54 000157 中联重科 812,015 21,120,510.15 0.57 55 601699 潞安环能 386,910 20,034,199.80 0.55 56 600585 海螺水泥 401,319 20,009,765.34 0.54 57 000825 太钢不锈 2,080,068 19,843,848.72 0.54 58 000800 一汽轿车 758,999 19,749,153.98 0.54 59 600309 烟台万华 810,925 19,470,309.25 0.53 60 600348 国阳新能 389,914 18,860,140.18 0.51 61 000878 云南铜业 599,823 18,360,582.03 0.50 62 600795 国电电力 2,445,336 18,046,579.68 0.49 63 600011 华能国际 2,214,233 17,736,006.33 0.48 64 601666 平煤股份 554,000 17,728,000.00 0.48 65 002202 金风科技 602,914 17,279,515.24 0.47 66 000060 中金岭南 615,553 17,173,928.70 0.47 67 000768 西飞国际 1,102,903 16,863,386.87 0.46 68 601766 中国南车 2,919,084 16,609,587.96 0.45 69 600177 雅戈尔 1,115,332 16,183,467.32 0.44 70 600642 申能股份 1,402,854 15,964,478.52 0.43 71 600550 天威保变 492,665 15,558,360.70 0.42 72 600009 上海机场 887,706 15,463,838.52 0.42 73 601111 中国国航 1,584,529 15,385,776.59 0.42 74 600320 振华重工 1,473,993 15,241,087.62 0.41 75 600832 东方明珠 1,321,524 15,012,512.64 0.41 76 600018 上港集团 2,553,843 14,812,289.40 0.40 77 601001 大同煤业 319,000 14,351,810.00 0.39 78 600881 亚泰集团 1,573,281 14,285,391.48 0.39 79 600362 江西铜业 349,566 14,056,048.86 0.38 80 000937 金牛能源 334,966 13,934,585.60 0.38 81 000839 中信国安 945,893 13,781,661.01 0.38 82 600100 同方股份 720,162 13,488,634.26 0.37 83 600583 海油工程 1,121,137 12,780,961.80 0.35 84 601333 广深铁路 2,677,559 12,771,956.43 0.35 85 600649 城投控股 1,008,144 12,732,858.72 0.35 86 000562 宏源证券 498,180 11,856,684.00 0.32 87 600111 包钢稀土 408,944 11,213,244.48 0.31 88 600331 宏达股份 601,169 10,869,135.52 0.30 89 601866 中海集运 2,266,150 10,492,274.50 0.29 90 600150 中国船舶 121,617 9,466,667.28 0.26 91 600432 吉恩镍业 319,968 9,407,059.20 0.26 92 600528 中铁二局 685,232 8,949,129.92 0.24 93 600895 张江高科 694,824 8,942,384.88 0.24 94 600598 北大荒 562,824 8,583,066.00 0.23 95 600026 中海发展 511,113 7,334,471.55 0.20 96 600500 中化国际 616,383 7,316,466.21 0.20 97 600663 陆家嘴 277,229 7,008,349.12 0.19 98 601991 大唐发电 668,389 6,048,920.45 0.16 99 600997 开滦股份 199,944 5,040,588.24 0.14 1 3.2积极投资部分 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 2 报告期内股票投资组合的重大变动 3 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600837 海通证券 78,610,675.63 4.02 2 600036 招商银行 72,970,746.17 3.73 3 601899 紫金矿业 51,106,832.45 2.61 4 601328 交通银行 42,683,884.01 2.18 5 601601 中国太保 33,104,451.24 1.69 6 600016 民生银行 32,065,661.69 1.64 7 000629 攀钢钢钒 31,532,244.34 1.61 8 600089 特变电工 31,311,515.21 1.60 9 601318 中国平安 28,086,413.57 1.44 10 601919 中国远洋 27,938,589.00 1.43 11 600547 山东黄金 27,039,194.60 1.38 12 600000 浦发银行 25,597,475.77 1.31 13 601168 西部矿业 23,717,463.20 1.21 14 601088 中国神华 22,346,625.10 1.14 15 600489 中金黄金 21,117,910.07 1.08 16 600030 中信证券 20,776,560.67 1.06 17 000157 中联重科 20,119,837.92 1.03 18 601699 潞安环能 20,071,351.73 1.03 19 601766 中国南车 18,696,242.21 0.96 20 600348 国阳新能 18,571,528.66 0.95 注:“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600019 宝钢股份 65,924,398.84 3.37 2 600028 中国石化 62,125,255.45 3.18 3 600030 中信证券 55,317,299.58 2.83 4 600000 浦发银行 46,490,652.92 2.38 5 601318 中国平安 40,872,968.61 2.09 6 600036 招商银行 39,922,883.12 2.04 7 601328 交通银行 29,699,850.36 1.52 8 600031 三一重工 28,586,709.93 1.46 9 600016 民生银行 28,136,843.46 1.44 10 600900 长江电力 25,644,151.53 1.31 11 600050 中国联通 24,934,418.03 1.27 12 601919 中国远洋 23,425,297.20 1.20 13 601991 大唐发电 22,586,419.12 1.15 14 601166 兴业银行 22,471,104.26 1.15 15 601601 中国太保 21,374,101.51 1.09 16 600690 青岛海尔 21,279,571.09 1.09 17 601998 中信银行 19,982,131.65 1.02 18 600018 上港集团 19,057,123.15 0.97 19 601088 中国神华 18,617,823.09 0.95 20 600519 贵州茅台 18,485,210.54 0.95 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 1 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 98,250,000.00 2.67 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 98,250,000.00 2.67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0901044 09 央票44 1,000,000 98,250,000.00 2.67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 存出保证金 500,000.00 应收证券清算款 - 应收股利 - 应收利息 527,099.27 应收申购款 1,139,218.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,166,317.40 1 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 2 9.5期末股票中存在流通受限情况的说明 3 9.5.1指数投资部分前十名 本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.5.2积极投资部分前五名 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §9 基金份额持有人信息 4 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 5 期末上市基金前十名持有人 6 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 持有人户 户均持有的 持有人结构 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 234,803 14,174.80 98,291,086.87 2.95% 3,229,994,432.60 97.05% 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 赵凡 1,716,217 1.76% 2 张广志 1,184,567 1.22% 3 壮丽 989,966 1.02% 4 唐进宇 825,000 0.85% 5 雷妍欣 763,781 0.78% 6 杨平 723,589 0.74% 7 周小红 585,706 0.60% 8 宋適午 483,500 0.50% 9 刘娟 421,966 0.43% 10 杜惠 421,300 0.43% §10 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期基金总申购份额 2,048,722,020.12 减:本报告期基金总赎回份额 1,999,174,807.31 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,328,285,519.47 §11 重大事件揭示 1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大变动 1）经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘请秦玮先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 2）经公司股东会审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。 3）聘任郑毅先生与王建强先生为本基金基金经理，免去张野所任的本基金基金经理职务。具体内容请参阅2009年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 4）经公司董事会审议通过，同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规及监管机关要求办理后续相关事项。 具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 5）经公司董事会审议通过，同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经理秦玮先生代为履行公司总经理职务，代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。 具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 （2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 1 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 2 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币100,000.00元。 2 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金（以下简称“两指数基金”）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009 年6 月19 日发布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；本公司于2009 年5月15 日发布公告更换了两指数基金的基金经理，并对张野予以除名。 2009年6月，中国证监会对我公司进行内部控制现场检查后，作出了责令整改措施的决定。公司对此高度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行内控整改，逐一落实各项 整改要求。经过近六个月的细致工作，公司已按照监管机关的要求完成了全部内控整改，并通过检查验收。 （2）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 1 806,179,847.24 30.37% 685,249.21 30.86% 民族证券 1 412,450,162.02 15.54% 350,583.29 15.79% 新时代证券 1 949,661,324.12 35.77% 807,210.84 36.35% 银河证券 1 486,319,823.09 18.32% 377,745.36 17.01% 中投证券 2 - - - - 广发证券 1 - - - - 长江证券 2 - - - - 兴安证券 1 - - - - 东北证券 1 - - - - 注： 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： 1 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 2 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 1 经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 2 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 1 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 2 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 1 券商服务评价； 2 拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 3 上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 4 签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内,新增中投证券交易单元两个、长江证券交易单元两个和民族证券交易单元一 个，终止东北证券交易单元一个。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告 中国证券报、管理人网站 2009-1-6 2 关于融通旗下开放式基金参加中国光大银行基金定投申购费率优惠推广活动的公告 中国证券报、管理人网站 2009-1-14 3 关于深圳平安银行股份有限公司代理融通旗下基金销售业务的公告 中国证券报、管理人网站 2009-1-15 4 融通基金关于开通招商银行借记卡网上交易的公告 中国证券报、管理人网站 2009-1-19 5 融通基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 中国证券报、管理人网站 2009-2-13 6 关于融通旗下开放式基金在中国工商银行开办基智定投业务的公告 中国证券报、管理人网站 2009-2-26 7 关于融通基金管理有限公司增聘高级管理人员的公告 中国证券报、管理人网站 2009-3-3 8 融通基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 中国证券报、管理人网站 2009-3-13 9 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2008 年年度报告摘要 中国证券报、管理人网站 2009-3-28 10 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人网 中国证券报、管 2009-4-1 上银行基金申购费率优惠活动的公告 理人网站 11 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF)2009 年第1 季度报告 中国证券报、管理人网站 2009-4-22 12 关于融通深证100 指数证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金（LOF)基金经理变更的公告 中国证券报、管理人网站 2009-5-15 13 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的长江电力股票恢复采用收盘价估值的公告 中国证券报、管理人网站 2009-5-19 14 关于上海证券有限责任公司新增代理融通旗下开放式基金销售业务的公告 中国证券报、管理人网站 2009-5-25 15 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2009年第1 号） 中国证券报、管理人网站 2009-6-25 16 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）场内交易风险提示公告 中国证券报、管理人网站 2009-7-2 17 关于天相投资顾问有限公司代理融通旗下开放式基金销售业务的公告 中国证券报、管理人网站 2009-7-3 18 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的盐湖钾肥估值方法调整的公告 中国证券报、管理人网站 2009-7-11 19 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2009年第2 季度报告 中国证券报、管理人网站 2009-7-20 20 融通基金关于开通招商银行借记卡网上定投业务的公告 中国证券报、管理人网站 2009-7-22 21 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告 中国证券报、管理人网站 2009-7-29 22 旗下基金在中国银行股份有限公司开通"定期定额申购业务"的公告 中国证券报、管理人网站 2009-8-24 23 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009 年半年度报告摘要 中国证券报、管理人网站 2009-8-25 24 融通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告 中国证券报、管理人网站 2009-10-14 25 关于新增信达证券股份有限公司代理融通旗下开放式基金销售业务的公告 中国证券报、管理人网站 2009-10-16 26 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2009年第3 季度报告 中国证券报、管理人网站 2009-10-27 27 关于中信银行股份有限公司新增代理融通旗下开放式基金销售业务的公告 中国证券报、管理人网站 2009-11-2 28 关于新增广发华福证券代理融通旗下开放式基金销售业务的公告 中国证券报、管理人网站 2009-12-24 29 关于融通基金参加中国工商银行“2010倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 中国证券报、管理人网站 2009-12-30 §12 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金设立的文件 （二）《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》 （三）《融通巨潮100指数证券投资基金托管协议》 43 （四）《融通巨潮100指数证券投资基金招募说明书》及其定期更新 （五）《融通巨潮100指数证券投资基金上市交易公告书》 （六）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （七）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （八）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管 理人网站http://www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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