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| 融通巨潮100指数C(004874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774258 | ||||||||
| 基金代码 | 004874 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2010年第1季度报告2010年3月31日 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年4 月21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年4 月16 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年1 月1 日起至2010 年3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通巨潮100 指数（LOF） 交易代码 161607 前端交易代码 161607 后端交易代码 161657 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2005 年5 月12 日 报告期末基金份额总额 3,307,931,785.46 份 投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100 目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100 目标指数 的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济 的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产 的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略 本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数 偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金 以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主 动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基 金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金 偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目 标指数增长率间的日跟踪误差控制0.5%。 业绩比较基准 巨潮100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2010 年第1 季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期2010 年1 月1 日结束日期 2010 年3 月31 日 1.本期已实现收益 -13,455,824.45 2.本期利润 -291,699,510.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0877 4.期末基金资产净值 3,360,719,933.70 5.期末基金份额净值 1.016 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.97% 1.28% -7.61% 1.28% -0.36% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% 2005年5月12日2006年6月12日2007年7月12日2008年8月12日2009年9月12日 基金累计净值增长率业绩比较基准收益率 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2010 年第1 季度报告 3 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 郑毅 本基金的 基金经 理、融通 深证100 指数基金 基金经理 2009 年5 月 15 日 - 18 研究生学历，具有证券从业资 格。1992 年至1995 年，任中国 银行深圳国际信托咨询公司证 券部经理；1995 年至1997 年， 任中银国际（香港）公司投资 银行部经理；1997 年至1999 年， 任特区证券投资银行总部副总 经理；1999 年至2008 年，就职 于鹏华基金管理有限公司，其 中2001 年9 月至2003 年4 月 任基金普润基金经理，后任投 资总部副总经理职务； 2008 年 加入融通基金管理有限公司， 曾任固定收益小组副组长。 王建强 本基金的 基金经 理、融通 深证100 指数基金 基金经理 2009 年5 月 15 日 - 6 本科学历，具有证券从业资格。 2001 年至2004 年就职于上海市 万得信息技术股份有限公司； 2004 年至今就职于融通基金管 理有限公司，历任金融工程研 究员、基金经理助理职务。 注：因个人原因，郑毅先生自2010 年4 月17 日起不再担任融通巨潮100 指数证券投资基 金（LOF）基金经理。具体内容请参阅2010 年4 月17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》上刊登的公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行 为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投 资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执 行了公平交易的原则和制度。 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2010 年第1 季度报告 4 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此 原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮 100 指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100 指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮 100 指数的有效跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2010 年第一季度证券市场呈现频繁的小幅波动，沪深300 指数下跌6.43%。从各行业类指 数的表现来看：黑色金属、采掘、有色金属、化工等行业指数明显弱于市场整体、而综合、电 子元器件、餐饮旅游等行业指数表现超越市场整体。巨潮100 指数在2010 年第一季度下跌8.03%, 相对沪深300 指数表现出现显著负收益，原因在于黑色金属、采掘、有色金属、化工等表现较 差的行业权重相对较大，同期本基金净值下跌7.97%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,189,628,055.28 94.50 其中：股票 3,189,628,055.28 94.50 2 固定收益投资 98,340,000.00 2.91 其中：债券 98,340,000.00 2.91 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计 84,527,657.84 2.50 6 其他资产 2,907,165.56 0.09 7 合计 3,375,402,878.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资部分 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,707,168.64 0.23 B 采掘业 397,089,352.32 11.82 C 制造业 679,344,731.28 20.21 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2010 年第1 季度报告 5 C0 食品、饮料 116,443,268.04 3.46 C1 纺织、服装、皮毛 18,023,593.53 0.54 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,419,566.70 1.44 C5 电子 - - C6 金属、非金属 215,342,178.70 6.41 C7 机械、设备、仪表 258,904,492.56 7.7 C8 医药、生物制品 22,211,631.75 0.66 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 111,321,981.07 3.31 E 建筑业 54,646,591.81 1.63 F 交通运输、仓储业 141,940,927.29 4.22 G 信息技术业 114,046,078.18 3.39 H 批发和零售贸易 79,439,640.07 2.36 I 金融、保险业 1,381,429,355.77 41.11 J 房地产业 162,592,422.61 4.84 K 社会服务业 19,069,636.74 0.57 L 传播与文化产业 - - M 综合类 41,000,169.50 1.22 合计 3,189,628,055.28 94.91 5.2.2 积极投资部分 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.3 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 12,300,362 200,249,893.36 5.96 2 601318 中国平安 2,953,946 148,878,878.40 4.43 3 600016 民生银行 16,621,921 127,822,572.49 3.80 4 601328 交通银行 15,425,236 127,720,954.08 3.80 5 600030 中信证券 4,232,983 120,301,376.86 3.58 6 601166 兴业银行 3,211,165 118,556,211.80 3.53 7 600000 浦发银行 5,129,752 116,855,750.56 3.48 8 000002 万 科Ａ 8,098,269 76,933,555.50 2.29 9 600837 海通证券 4,069,266 68,770,595.40 2.05 10 601601 中国太保 2,502,495 67,567,365.00 2.01 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 98,340,000.00 2.93 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2010 年第1 季度报告 6 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 98,340,000.00 2.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 0901044 09 央票44 1,000,000 98,340,000.00 2.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 948,227.94 5 应收申购款 1,458,937.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,907,165.56 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 指数投资部分前十名 本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2 积极投资部分前五名 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2010 年第1 季度报告 7 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,328,285,519.47 报告期期间基金总申购份额 123,830,201.06 报告期期间基金总赎回份额 -144,183,935.07 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 3,307,931,785.46 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)设立的文件； （二）《融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》； （三）《融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)托管协议》； （四）《融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新； （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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