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融通深证成份指数C(004875)  基金公开信息
流水号 773702
基金代码 004875
公告日期 2013-04-19
编号 1
标题 融通深证成份指数证券投资基金2013年第1季度报告
信息全文 基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通深证成份指数
交易代码 161612
前端交易代码 161612
后端交易代码 161662
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年11 月15 日
报告期末基金份额总额 1,030,492,331.35 份
投资目标 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内、年化跟踪误差控制在4%的投资目标。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年1 月1 日－2013 年3 月31 日 ）
1.本期已实现收益 -27,333,011.56
2.本期利润 -19,310,877.79
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0171
4.期末基金资产净值 753,652,520.41
5.期末基金份额净值 0.731
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
（2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
1 2基金净值表现
2 2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3 2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -3.05% 1.51% -2.33% 1.45% -0.72% 0.06%
§4 管理人报告
1 1基金经理（或基金经理小组）简介
2 2报告期末按行业分类的股票投资组合
3 2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
4 2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。
5 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
6 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
姓名 职务 任本基金的 基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王建强 本基金基金经理、融通深证100 指数基金基金经理、融通巨潮100 指数基金（LOF ）基金经理、融通创业板指数基金基金经理 2010 年11月15日 - 9 本科学历，具有证券从业资格。2001 年至2004 年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004 年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。
李勇 本基金的基金经理、融通创业板指数基金基 2010 年11月15日 - 8 研究生学历，具有证券从业资格。2005 年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融


1 权益投资 712,468,199.81 94.34
其中：股票 712,468,199.81 94.34
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 42,438,047.23 5.62
6 其他资产 289,545.48 0.04
7 合计 755,195,792.52 100.00
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 43,175,141.69 5.73
C 制造业 403,463,529.19 53.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 9,673,804.80 1.28
F 批发和零售业 22,768,513.95 3.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 108,208,289.28 14.36
K 房地产业 108,468,535.88 14.39
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 16,710,385.02 2.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 712,468,199.81 94.54
第 6 页共9 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 7,549,191 81,229,295.16 10.78
2 000651 格力电器 1,950,921 55,737,812.97 7.40
3 000001 平安银行 2,315,691 46,591,702.92 6.18
4 000858 五 粮 液 1,547,845 34,578,857.30 4.59
5 000776 广发证券 2,321,400 30,294,270.00 4.02
6 000157 中联重科 3,621,981 29,120,727.24 3.86
7 000423 东阿阿胶 460,977 24,016,901.70 3.19
8 002024 苏宁云商 3,574,335 22,768,513.95 3.02
9 000527 美的电器 2,179,075 22,248,355.75 2.95
10 000895 双汇发展 271,674 21,951,259.20 2.91
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
1 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
2 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
3 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
2 8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
3 8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
4 8.2本基金投资股指期货的投资政策截止本报告期末，本基金未投资股指期货。
5 9投资组合报告附注
5.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2013 年2 月23 日，五粮液之控股子公司"宜宾五粮液酒类销售有限责任公司"（酒类销售公司）收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》，对该公司处以2012年度销售额百分之一的罚款二亿零二百万元。我们判断该处罚对五粮液公司基本面没有实质性影响。五粮液股票为
本基金标的指数的成分股，本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规、基金合同和公司制度的要求。
1 9.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
2 9.3其他资产构成
3 9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
4 9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5 9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
6 9.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 48,527.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,033.25
5 应收申购款 232,984.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 289,545.48
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 000527 美的电器 22,248,355.75 2.95 资产重组
§6 开放式基金份额变动单位：份

减:本报告期基金总赎回份额 174,499,701.50
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,030,492,331.35
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录 （一）中国证监会批准融通深证成份指数证券投资基金设立的文件 （二）《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》 （三）《融通深证成份指数证券投资基金托管协议》 （四）《融通深证成份指数证券投资基金招募说明书》
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
2 2存放地点 基金管理人、基金托管人处
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司 二〇一三年四月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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