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| 兴全可转债混合(340001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 77362 | ||||||||
| 基金代码 | 340001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-12-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 发出日期： 2009 年12 月 【重要提示】 兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委 员会2004 年3 月9 日出具的《关于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》 （证监基金字[2004]27 号文）核准公开发行。本基金的基金合同于2004 年5 月11 日 正式生效。 本招募说明书摘要是根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》和《兴业 可转债混合型证券投资基金招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其 对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细 查阅本基金的基金合同。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识 本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或 申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基 金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、 操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原 则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日2009 年11 月10 日（特别事项注明除外），有 关财务数据和净值表现摘自本基金2009 年第3 季度报告，数据截止日为2009 年9 月 30 日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了本次 更新的招募说明书。 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 2 目录 一、基金管理人················································································ 3 二、基金托管人·············································································· 11 三、相关服务机构·········································································· 16 四、基金的名称·············································································· 25 五、基金的类型·············································································· 25 六、基金的投资目标······································································ 25 七、基金的投资方向······································································ 25 八、基金的投资策略······································································ 26 九、基金的业绩比较基准······························································ 27 十、基金的风险收益特征······························································ 27 十一、基金的投资组合报告·························································· 28 十二、基金的业绩·········································································· 31 十三、费用概览·············································································· 32 十四、对招募说明书更新部分的说明··········································· 34 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 3 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 机构名称：兴业全球基金管理有限公司 成立日期：2003年9月30日 住所：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 法定代表人：兰荣 联系人：郭贤珺 联系电话：021-58368998 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元 兴业全球基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司）是经证监基金字 [2003] 100 号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许 可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的 出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司 名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴 业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司 注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元，其中两股东出资比例不变。截止2009 年9月30日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证 券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基 金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基 金、兴业磐稳增利债券型证券投资基金共七只开放式基金。 兴业全球基金管理有限公司下设投资决策委员会、风险管理委员会、基金管理 部、研究部、监察稽核部、市场部、客户服务中心、专户投资部、运作保障部和综合 管理部，随着公司业务发展的需要，将对业务部门进行适当的调整。 （二）主要人员情况 1、董事、监事概况 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 4 兰荣先生，董事长，1960 年生，工商管理硕士、高级经济师。历任福建省建设银 行投资处干部，福建省福兴财务公司科长，兴业银行总行计划资金部副总经理，兴业 银行证券业务部副总经理，福建兴业证券公司总裁，兴业证券股份有限公司董事长、 总裁、党委书记。现任兴业证券股份有限公司董事长、兴业全球基金管理有限公司董 事长。 张训苏先生，董事，1963 年生，博士后，副教授、高级经济师。历任安徽财贸学 院讲师，港澳证券上海总部副总经理、研发总经理，兴业证券股份有限公司研究发展 中心总经理、总裁助理兼客户资产管理部总经理、风险管理总监。现任兴业证券股份 有限公司副总裁。 郑苏芬女士，董事，1962 年生，工商管理硕士，审计师。历任福建省财政厅干 部，福建省审计厅副处长，福建省广宇集团股份公司财务部经理，兴业证券股份有限 公司副总裁、兴业全球基金管理有限公司董事长。现任兴业证券股份有限公司副总裁 兼首席合规官。 万维德（Mar van Weede）先生，董事，1965 年生，荷兰国籍。历任Forsythe International N.V.财务经理，麦肯锡公司助理到全球副董事，海康人寿保险有限公司总 经理。现任全球人寿保险集团执行副总裁。 祖百瑞（Imaad Zuberi）先生，董事，1973 年生，美国国籍。历任Irvine 风险投资 公司，全美人寿副总裁，现任全球人寿保险集团助理副总裁。 Eric Rutten 先生，董事，1962 年生，荷兰国籍。历任Willems ? vd Wildenberg BV 合伙人和联合创立人，OOM 保险公司市场营销部负责人，Axent-AEGON 公司运营和 IT 部门负责人，阿尔贝特?海恩金融公司筹建管理团队主席，全球人寿派驻世界银行 市场工作负责人，全球人寿（荷兰）人寿保险业务首席执行官。现任全球人寿（荷 兰）资产管理部首席执行官。 陈百助先生，独立董事，1963 年生，哲学博士。历任加拿大萨斯喀彻温大学助理 教授，克雷蒙研究所助理教授，美国南加大马歇尔商学院助理教授、副教授。现任美 国南加大马歇尔商学院教授。 黄明先生，独立董事，1964 年生，金融学博士。历任芝加哥大学商学院金融学助 理教授，斯坦福大学商学院金融学助理教授、副教授，长江商学院副院长、金融学访 问教授、上海财经大学金融学院院长。现任美国康奈尔大学金融学教授（终身）、长 江商学院教授、中国教育部长江学者讲座教授、《美国经济评论》编委。 于宁先生，独立董事，1954 年生，律师。历任江苏省镇江市卫生局干部，中央纪 律检查委员会副处长、处长。现任中华全国律师协会会长、北京大学法学院兼职教 授。 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 5 郭辉先生，监事，1959 年生，博士，高级经济师。历任中国农业银行信贷部，中 国农业银行信托公司，中国农业银行信托公司财务处处长，中国农业银行办公室秘书 处副处长、处长，中国农业银行信托公司副总经理、党委书记，中国农业银行托管部 总经理，中国农业银行审计特派员。现任兴业证券股份有限公司董事长助理。 陈育能女士，监事，1974 年生，工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理经 理，KPMG 助理经理，新加坡Prudential 担保公司财务经理，SunLife Everbright 人寿 保险财务计划报告助理副总裁。现任海康保险副总裁、首席财务官。 辛曌先生，监事，1975 年生，经济学博士。历任山东省社会科学院研究员，天同 证券研究所研究员、部门副经理、部门经理。现任兴业全球基金管理有限公司研究策 划部总监助理。 2、高级管理人员概况 杨东先生，总经理，1970 年生，工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务 部总经理助理，证券投资部副总经理兼上海业务部副总经理，兴业证券股份有限公司 证券投资部总经理，兴业证券股份有限公司总裁助理、投资总监。现任兴业全球基金 管理有限公司总经理。 杜建新先生，督察长兼监察稽核部总监，1959 年生，经济学学士，经济师。历任 江西财经大学情报资料中心主任，中国银行三明分行办公室副主任，兴业证券股份有 限公司三明营业部副总经理、上海管理总部总经理、人力资源部总经理。现任兴业全 球基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。 杨卫东先生，副总经理兼市场部总监，1968年生，法学学士。历任陕西团省委组 织部科员，海南省省委台办接待处科员，海通证券股份有限公司海口营业部负责人、 大连分公司总经理，兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理，上海凯业集团公司 总裁，兴业全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监。现任兴业全球基金管理 有限公司副总经理。 杜昌勇先生，副总经理，1970 年生，理学硕士。历任兴业证券公司福建天骜营业 部电脑房负责人、上海管理总部电脑部经理，兴业证券股份有限公司证券投资部总经 理助理，兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理、基金 管理部总监、投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。 徐天舒先生，副总经理，1973 年生，经济学硕士，英国特许注册会计师 （ACCA）。历任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理，澳大利亚怀特控股有 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 6 限公司基金经理，海康人寿保险有限公司首席执行官特别助理、发展中心负责人、助 理副总经理及投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。 3、投资决策委员会成员 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会成员共由 3 人组成： 杨东兴业全球基金管理有限公司总经理 杜昌勇兴业全球基金管理有限公司副总经理 王晓明兴业全球基金管理有限公司投资总监、兴业趋势投资混合型证券投资 基金（LOF）基金经理 投资决策委员会主任委员由总经理杨东担任，投资决策委员会执行委员由副总经 理杜昌勇担任。 4、本基金基金经理 杨云先生，1974年生，理学硕士，历任申银万国证券研究所金融工程部研究员、 兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理助理；现任本基 金基金经理（2007年2月6日至今）。 本基金历任基金经理：杜昌勇先生，于2004年5月11日至2007年2月6日期间担任本 基金基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 7 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的 投资目标、策略及限制进行基金资产的投资； 2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 3、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部控制 制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行 的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他 活动。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 8 （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的风险管理与内部风险控制制度 1、风险管理的理念 （1）风险管理是业务发展的保障； （2）最高管理层负最终责任； （3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提； （4）制度建设是基础； （5）制度执行监督是保障。 2、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务 过程和业务环节； （2）独立性原则：公司设立独立的监察稽核部，监察稽核部保持高度的独立性和 权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客 观性和操作性； （5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风 险控制与公司业务发展同等重要。 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 9 3、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层 对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负 责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责 任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向风险控制委员会提 交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金资产的运作、制定本基金的资产配置方案和 基本的投资策略； （4）风险管理委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； （5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每 一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实 现业务目标； （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的 风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开 发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 4、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行业规章和公司各项规章 制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水 平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风险 控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整；维护公 司信誉，保持公司的良好形象。 针对公司面临的各种风险，包括政策和市场风险， 管理风险和职业道德风险，分 别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交 易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制 度。 （2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督 察长全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅公司任 何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 10 稽核；出具监察稽核报告，报公司董事长和中国证监会，如发现公司有重大违规行 为，应立即向公司董事长和中国证监会报告。 监察稽核部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作。监察稽核部具有独立的 检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提出修 改意见，并提交风险控制委员会；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公 司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性；监督基金资产运作的合法性、合 规性、合理性；调查公司内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事项；负责员 工的离任审计；协调外部审计事宜等。 （3）内部财务控制制度 财务管理的目的在于规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；加强财务管 理，合理使用公司财务资源，提高公司资金的运用效率，控制公司财务风险，保护公 司股东的利益，保证公司财产安全、完整和增值。 公司内部财务控制制度主要内容有：公司财务核算实行权责发生制的原则，会计 使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度，财务行政部财务室在综合 各部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理，经董事会批准后组织实施。各 部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。 5、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人 员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工 作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经 理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制， 从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己 的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了风险管理委员会，使 用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告 程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快 速度作出决策； （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监 控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数 量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有 效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 11 （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培 训，使员工明确其职责所在，控制风险。 6、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责 任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和 公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币334,018,850,026元 联系电话：010-66105799 联系人：蒋松云 （二）主要人员情况 截至2009年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工123人，平均年龄30岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚 实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场 营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管 服务，取得了优异业绩。截至2009年9月，托管证券投资基金131只，其中封闭式8只， 开放式123只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业 年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初，中国 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 12 工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国 证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度“中国最佳托管银行”，自2004 年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。 （四）基金托管人的职责 （1） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金资产；设立专门的资产托 管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人 员，负责基金资产托管事宜； （2） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基 金资产的安全，保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相 互独立；对不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名 册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （3） 除依据法律法规和基金合同的规定外，不得利用基金资产为自己及任何第三 人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金资产； （4） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （5） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户， 按照基金合同的约定，根据基 金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （6） 保守基金商业秘密，除法律法规和基金合同另有规定外，在基金信息公开披 露前予以保密，不得向他人泄露； （7） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； （8） 按规定出具基金托管情况的报告，并报中国证监会和银行监管机构以及按照 规定复核基金业绩； （9） 在定期报告内出具托管人意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严 格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当 说明基金托管人是否采取了适当的措施； （10） 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并 向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 （11） 按有关规定，保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； （12） 按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 13 （13） 依据基金管理人的指令或有关规定，向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项； （14） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有人大会； （15）按照规定监督基金管理人的投资运作； （16）参加基金财产清算组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配； （17）面临解散、依法被撤销或破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并 通知基金管理人； （18）因违反基金合同导致基金资产的损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除； （19）法律法规和基金合同规定的其他义务。 （五）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行 业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建 设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极 拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善 风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2007年，中国工商 银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资 格认证SAS70（审计标准第70号）。通过SAS70国际专项认证，表明独立第三方对我 行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工 商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。 目前，已经启动SAS70审计年度化、常规化的项目。 （1）内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经 营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度 化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权 益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 （2）内部风险控制组织结构 中国工商银行股份有限公司资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行 股份有限公司稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制 处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政 策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核 监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接指导下，依照 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 14 有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 （3）内部风险控制原则 1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯 穿于托管业务经营管理活动的始终。 2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督 制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位 和人员。 3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控 优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和 其他委托资产的安全与完整。 5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完 善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管 的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的 检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 （4）内部风险控制措施实施 1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位 职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度， 并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制 度和管理独立、网络独立。 2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定 者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在 实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部 门改进。 3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防 线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的 内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定 期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活 动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目 的。 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 15 5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管 理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、 评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线 路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 7）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面 的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时 同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易 的及时清算和交割，保证业务不中断。 （5）资产托管部内部风险控制情况 1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的 直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健 康、稳定地发展。 2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员 工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全 员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位 职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成 不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防 范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产 托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核 监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业 务环节之间的相互制约机制。 4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托 管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作， 一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变 化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放 在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据法律法规和基金合同的规定，对基金的投资对象、基金资产的投 资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购与赎回、基金收益分配等行为的合法 性、合规性进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人的违反法律法规和基金合同 的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 16 核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通 知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重 大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）基金发售机构 1．直销机构 ? 兴业全球基金管理有限公司直销中心 地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 客户服务电话：400-678-0099（免长话费）、（021）38824536 电话：（021）58368886、58368919 传真： （021）58368869、58368915 联系人：汤凡、何佳怡 公司网站：www.xyfunds.com.cn ? 兴业全球基金网上直销（目前仅对持有兴业银行、建设银行、农业银行、招 商银行储蓄卡的个人投资者开通网上直销业务） 交易网站：https://trade.xyfunds.com.cn 客户服务电话：400-678-0099，021-38824536 2．代销机构 ? 代销银行 1） 中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人： 姜建清 联系人： 田耕 电话： （010）66107900 传真： （010）66107914 客户服务电话： 95588 公司网站： www.icbc.com.cn 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 17 2） 兴业银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路154 号 法定代表人：高建平 电话： （021）52629999 联系人：苏健 客户服务电话： 95561 公司网站： www.cib.com.cn 3）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：（0755）82090060 联系人：刘薇 客户服务电话： 95555 公司网站：www.cmbchina.com 4）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533（全国） 联系人：王琳 网址：www.ccb.com 5）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：金运 电话：（021）61618888 传真：（021）63602431 联系人：徐伟、汤嘉惠 客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn 6）交通银行股份有限公司 住所：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：021-58781234 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 18 传真：021-58408842 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 7）中国民生银行股份有限公司 住所：北京市东城区正义路甲4号 办公地址：北京市东城区正义路甲4号 法定代表人：董文标 客户服务电话：95568 传真：（010）58560794 联系人：吴杰 网址：www.cmbc.com.cn 8）中国光大银行 住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：（010）68098000 传真：（010）68561260 客服电话：95595 （全国） 网址：www.cebbank.com 9）中国农业银行 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 客服电话：95599 （全国） 网址：www.abchina.com 10）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 11）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市江东区中山东路294 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 客户服务统一咨询电话：96528，上海地区962528 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 19 传真：（021）63586215 网址：www.nbcb.com.cn 12）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 电话：（010）65541405 传真：（010）65541281 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com ? 代销券商 1）兴业证券股份有限公司 办公地址：福州市湖东路99号 法定代表人：兰荣 联系电话： （021）68419393-1259 联系人： 杨盛芳 公司网站： www.xyzq.com.cn 2） 海通证券股份有限公司 办公地址： 上海市淮海中路98 号 法定代表人： 王开国 电话： （021）23219000 传真： （021）53858549 联系人： 金芸、李笑鸣 客户服务咨询电话：4008888001、95553 公司网站： www.htsec.com 3） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路618 号 办公地址： 上海市延平路135 号 法定代表人： 祝幼一 电话： （021）62580818-213 传真： （021）62583439 联系人： 芮敏祺 客户服务咨询电话：400-8888-666 公司网站： www.gtja.com 4）中信建投证券有限责任公司 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 20 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人： 张佑君 联系人： 权唐 开放式基金咨询电话：4008888108 开放式基金业务传真：（010）65182261 公司网站： www.csc108.com 5）华泰证券股份有限公司 办公地址： 江苏省南京市中山东路90 号 法定代表人： 吴万善 电话： （025）84457777-950、248 联系人： 李金龙、张小波 客户咨询电话： （025）84579897 公司网站： www.htsc.com.cn 6）长江证券股份有限公司 办公地址：武汉市新华路特8号 法定代表人：胡运钊 联系人： 李良 客户服务电话：客户服务热线：4008-888-999或027-85808318 公司网站： www.95579.com 7）中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：李鸣 电话： （010）66568613 联系人：李洋 客服电话：4008-888-888 公司网站： www.chinastock.com.cn 8）广发证券股份有限公司 办公地址： 广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼 法定代表人： 王志伟 电话： （020）87555888 传真： （020）87557985 联系人： 肖中梅 公司网站： www.gf.com.cn 9）山西证券有限责任公司 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 21 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心 法定代表人：侯巍 客服电话：（0351）8686868 联系人：张治国 公司网站：www.i618.com.cn 10）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 法定代表人：宫少林 联系电话： （0755）82943511 联系人：黄健 客服电话：4008888111，95565 公司网站： www.newone.com.cn 11）德邦证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东南路588号浦发大厦26层 法定代表人：方加春 联系电话：（021）68590808-8119； 联系人：罗芳 开放式基金咨询电话：021-68761616、4008888128 开放式基金业务传真： 021-68767981 公司网站： www.tebon.com.cn 12）国海证券有限责任公司 注册地址：中国广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅峰 开放式基金咨询电话：（0771）96100、（0755）82485852 开放式基金业务传真：（0755）82485852 联系人：张建勋 公司网站： www.ghzq.com.cn 13）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 客户服务热线：（021）962506 联系人：吴宇 开放式基金咨询电话： （021）50367888或40088-88506 开放式基金业务传真：（021）50366868 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 22 公司网站： www.dfzq.com.cn 14）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 法定代表人：王明权 联系人：刘晨 开放式基金咨询电话：4008888788 开放式基金业务传真：021-68815009 公司网站： www.ebscn.com 15）中银国际证券有限责任公司 注册地址： 上海市银城中路200号39层 法定代表人：唐新宇 联系人：张静 开放式基金咨询电话： 4006208888 开放式基金业务传真：（021）50372474 公司网站：www.bocichina.com 16）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼 法定代表人：陈学荣 联系人：陈伟 联系电话：（021）68634818-8631 开放式基金客服电话：400-888-1551 公司网站：www.xcsc.com 17）联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人：马昭明 电话：（0755）82492000 传真：（0755）82492962 客户服务电话：400-8888-555，（0755）25125666 公司网站：www.lhzq.com 18）江南证券有限责任公司 住所：南昌市抚河北路291号 法定代表人：姚江涛 电话：（0791）6768763 传真：（0791）6789414 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 23 联系人：余雅娜 客户服务电话：（0791）6768763 网址：www.scstock.com 19）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021-54033888 传真：021-54035333 客服热线：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn 20）国元证券股份有限公司 注册地址： 合肥市寿春路179号 法定代表人： 凤良志 联系人： 李蔡 开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777 开放式基金业务传真：0551-2207114 网址：www.gyzq.com.cn 21）渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第一大街29号 法定代表人：张志军 联系人：王兆权 电话：（022）28451861 传真：（022）28451892 客户服务电话： 4006515988 网址： www.bhzq.com 22）瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人：刘弘 传真： 010-59226840 客户服务电话： 400-887-8827 网址：www.ubssecurities.com 23）广发华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层 法定代表人：黄金琳 传真： 0591-87841150 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 24 客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591） 网址：www.gfhfzq.com.cn ? 其他代销机构 天相投资顾问有限公司 办公地址：中国北京市朝阳区幸福村中路锦绣园D座 法定代表人：林义相 联系电话：（010）84533151-822 联系人：陈少震 公司网站： www.txsec.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基 金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少销售城市（网点），并另 行公告。 （二）注册登记机构 名称：兴业全球基金管理有限公司 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 法定代表人：兰荣 电话： （021）58368998 传真： （021）58368858 （三） 出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人： 廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师： 廖海、吕红 联系人： 廖海 （四） 审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 法定代表人：葛明 电话： （010）58153000 传真：（010）85188298 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 25 经办注册会计师：徐艳、方侃 联系人：徐艳 四、基金的名称 兴业可转债混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定 增值。 七、基金的投资方向 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可 转换公司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置 比例为：可转债30%～95%（其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于 50%），股票不高于30%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5％。 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 26 八、基金的投资策略 （一）投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定； （2）国家宏观经济环境； （3）国家货币政策、利率走势和证券市场政策； （4）地区及行业发展状况； （5）上市公司研究； （6）证券市场的走势。 （二）投资决策程序 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构，主要职责是根据基金投资目标和 对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案 或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议，在紧急情况下可召开临时会议。 基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择采用自下而上的程序，并 严格控制投资风险。具体的基金投资决策程序如下： （1）研究策划 研究策划部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、市场分析、行 业分析、公司分析、个券分析以及数据模拟的各类报告，提出本基金股票备选库的构 建和更新方案，经投资研究联席会议讨论并最终决定本基金股票备选库，为本基金的 投资管理提供决策依据。 （2）资产配置 投资决策委员会定期召开会议，并依据基金管理部、研究策划部的报告确定基金 资产配置的比例；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。 （3）构建投资组合 基金经理根据对股票市场、可转债市场和利率期限结构的判断确定可转债组合的 加权平均内含收益率、久期水平和国债组合的加权平均久期水平。在此基础上根据各 种定量和定性标准，以及研究策划部的个券和个股研究报告构建基金组合，并报投资 决策委员会备案。 （4）组合的监控和调整 研究策划部协同基金经理对投资组合进行跟踪。研究员应保持对个券和个股的定 期跟踪，并及时向基金经理反馈个券和个股的最新信息，以利于基金经理作出相应的 调整。 （5）投资指令下达 基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至集 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 27 中交易室。 （6）指令执行及反馈 集中交易室依据投资指令进行操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。交易 完成后，由交易员完成交易日志报基金经理，交易日志存档备查。 （7）风险控制 风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察稽核部对 投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理依据基金申购赎回 的情况控制投资组合的流动性风险。 （8）业绩评价 研究策划部将定期对基金的业绩进行归因分析，找出基金投资管理的长处和不 足，为日后的管理提供客观的依据。 （三）投资组合管理 基金的资产配置采用自上而下的程序，个券（可转债，下同）和个股选择采用自 下而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选择层面，积极参与发行条款优惠、期 权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应的发债公司具有良 好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险， 并充分分享股市上涨的收益；运用“兴业可转债评价体系”，选择定价失衡的个券进 行投资，实现低风险的套利。在个股选择层面，以“相对投资价值”判断为核心，选 择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300 指数＋ 5%×同业存款利率” 十、基金的风险收益特征 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 28 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴业可转债混合型证券投资基金2009年第3季度报 告，数据截至2009年9月30日，本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资564,199,617.26 18.99 其中：股票564,199,617.26 18.99 2 固定收益投资1,700,290,588.75 57.23 其中：债券1,700,290,588.75 57.23 资产支持证券- - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计687,775,413.84 23.15 6 其他资产18,957,011.69 0.64 7 合计2,971,222,631.54 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业108,831,665.39 3.68 C 制造业201,777,333.13 6.82 C0 食品、饮料575,330.96 0.02 C1 纺织、服装、皮毛1,776,836.32 0.06 C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷889,148.16 0.03 C4 石油、化学、塑胶、塑料19,668,092.70 0.67 C5 电子6,468,260.11 0.22 C6 金属、非金属546,272.00 0.02 C7 机械、设备、仪表19,453,176.48 0.66 C8 医药、生物制品151,367,157.52 5.12 C99 其他制造业1,033,058.88 0.03 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 29 D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业32,822,105.16 1.11 F 交通运输、仓储业1,434,053.03 0.05 G 信息技术业29,968,020.19 1.01 H 批发和零售贸易10,166,139.02 0.34 I 金融、保险业135,156,123.18 4.57 J 房地产业- - K 社会服务业701,758.16 0.02 L 传播与文化产业- - M 综合类43,342,420.00 1.47 合计564,199,617.26 19.08 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600196 复星医药5,713,674 91,018,826.82 3.08 2 600000 浦发银行5,000,000 83,050,000.00 2.81 3 601699 潞安环能1,100,000 41,316,000.00 1.40 4 600415 小商品城869,830 34,445,268.00 1.16 5 601328 交通银行4,000,000 33,320,000.00 1.13 6 000983 西山煤电999,969 31,309,029.39 1.06 7 000919 金陵药业2,098,900 23,801,526.00 0.80 8 601668 中国建筑4,950,477 22,970,213.28 0.78 9 601088 中国神华635,100 19,281,636.00 0.65 10 000063 中兴通讯500,000 19,090,000.00 0.65 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券- - 2 央行票据344,120,000.00 11.64 3 金融债券- - 其中：政策性金融债- - 4 企业债券286,244,592.10 9.68 5 企业短期融资券- - 6 可转债1,069,925,996.65 36.18 7 其他- - 8 合计1,700,290,588.75 57.50 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序 号 债券代码债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 125709 唐钢转债2,913,105 334,570,109.25 11.31 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 30 2 110003 新钢转债2,719,410 323,555,401.80 10.94 3 0901037 09 央行票据37 2,000,000 199,340,000.00 6.74 4 0801112 08 央行票据112 1,500,000 144,780,000.00 4.90 5 110006 龙盛转债991,070 121,009,647.00 4.09 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体除中兴通讯外，本期未出现被监管部门 立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中兴通讯（000063）于2008 年10 月7 日公告称，其因在财政部开展的会计信息 质量例行检查中，被财政部驻深圳市财政监察专员办事处发现存在财务报表编制、营 业收入核算、个税返还手续费核算等六方面问题。该公司被处以行政处罚金额16 万 元，及要求公司补缴企业所得税人民币380 万元（公司已在检查期间缴纳）。 对该股票投资决策程序的说明： 本基金管理人看好该公司的业绩增长潜力，考虑到前述问题对2007 年的财务状况 以及经营成果和现金流量未产生重大影响，因此经过公司投研人员和风控人员讨论， 按照投资决策流程买入该股票。 （2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3） 其他资产构成 序号名称金额（人民币元） 1 存出保证金1,323,525.20 2 应收证券清算款1,204,917.95 3 应收股利360,000.00 4 应收利息9,592,712.47 5 应收申购款6,475,856.07 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计18,957,011.69 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 31 （4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债334,570,109.25 11.31 2 110003 新钢转债323,555,401.80 10.94 3 110971 恒源转债78,857,597.00 2.67 4 110078 澄星转债52,331,679.40 1.77 5 110567 山鹰转债45,165,506.80 1.53 6 125960 锡业转债19,585,500.00 0.66 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2004 年5 月11 日，基金业绩截止日2009 年9 月30 日。 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2009 年第3 季度-0.23% 1.20% -7.23% 2.36% 7.00% -1.16% 2009 年上半年23.73% 0.50% 33.00% 0.92% -9.27% -0.42% 2008 年度-19.65% 0.87% -42.04% 1.27% 22.39% -0.40% 2007 年度113.44% 1.22% 99.30% 1.74% 14.14% -0.52% 2006 年度71.70% 0.72% 52.91% 0.69% 18.79% 0.03% 2005 年 度7.53% 0.49% 4.83% 0.39% 2.70% 0.10% 2004.5.11-2004.12.31 -3.00％ 0.27％ -4.37％ 0.37％ 1.37％ -0.10％ 2004.5.11（基金成立 之日）-2009.9.30 279.15% 0.82% 118.37% 1.17% 160.78% -0.35% 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601668 中国建筑22,970,213.28 0.78 网下新股锁定期 2 600000 浦发银行83,050,000.00 2.81 非公开发行锁定期 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 32 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金管理费 本基金的管理费提取。按前一日的基金资产净值乘以相应的管理费年费率来计 算，计算方法如下： H=E×I÷当年天数 H：为每日应计提的基金管理费，E：为前一日基金资产净值，I：基金的管理费 年费率 本基金的管理费年费率为1.3%。 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人 于次月前2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。 2、基金托管费 本基金的托管费，按前一日的基金资产净值乘以托管费年费率来计算，计算方法 如下： H＝E×I÷当年天数 H：为每日应支付的基金托管费，E：为前一日的基金资产净值，I：基金的托管 费年费率 兴业可转债混合型证券投资基金的托管费年费率为0.25%。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺 延。 3、与基金运作有关的其他费用 主要包括：基金的证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合 同生效后的与基金相关的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、以及其它按 照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。该等费用由基金托管人根据有关 法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当前基金费用。 4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理人的报酬及基金 托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 33 （1）本基金的申购遵循金额申购的原则，即申购金额中包含申购费用；费用计算 原则为单笔单次收费。 本基金的申购费率： 金额（M，含申购费） 申购费率 M＜1000 万1.0% M≥1000 万每笔1000 元 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 （2）本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项 费用，不列入基金资产。 2、赎回费 本基金的赎回遵循份额赎回的原则，基金赎回费用由投资者承担，在扣除必要的 手续费后，赎回费总额的25％归入基金资产。 本基金赎回费率随投资人持有本基金时间的增加而递减，具体费率如下： 连续持有期限（T） 赎回费率 T≤1 年0.50% 1 年＜T≤2 年0.25% T＞2 年0 3、本基金实际执行费率在上述范围内由基金管理人决定，并在招募说明书或公开 说明书中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，如果没有超过上述费率限额， 基金管理人可自行调整；若提高本基金上述费率的上限应召开基金份额持有人大会审 议。费率上限变更的，最迟将于新的费率开始实施前3 个工作日至少在一种中国证监 会指定的媒体上予以公告。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金资 产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金成立 前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等不列入基金费 用。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费 率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金 管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 34 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活 动，对本基金管理人于2009 年6 月25 日刊登《兴业可转债混合型证券投资基金更新 招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下： （一）“重要提示”部分 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。 （二）“三、基金管理人”部分 1、增加了公司旗下基金——兴业磐稳增利债券型证券投资基金。 2、对公司个别部门名称进行了更新。 3、对基金管理人的个别董事、高级管理人员的任职情况进行了更新。 （三）“四、基金托管人”部分 对基金托管人的基本情况、主要人员情况和托管业务经营情况进行了更新。 （四）“五、相关服务机构”部分 增加“广发华福证券有限责任公司”作为销售代理机构。 （五）“九、基金的投资”部分 更新了“（十）基金投资组合报告”部分，数据内容截止日为2009 年9 月30 日， 所列财务数据未经审计。 （六）“十、基金的业绩”部分 更新了该部分数据，数据内容截止日为2009 年9 月30 日。 （七） “二十二、其他应披露事项”部分 以下为自2009 年5 月11 日至2009 年11 月10 日，本基金刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》和公司网站的基金公告。 序号事项名称披露日期 1 关于在中国银行开通旗下部分基金定期定额投资业务的公告2009-5-20 2 关于在中国银行开通旗下部分基金转换业务的公告2009-5-20 3 关于旗下部分基金参加中国银行基金定期定额业务申购费率优惠 活动的公告 2009-5-20 4 关于旗下部分基金参加中国银行网上银行基金申购费率优惠活动 的公告 2009-5-20 5 关于通过光大证券网上交易系统申购兴业趋势基金费率优惠活动2009-5-22 兴业可转债混合型证券投资基金——更新招募说明书摘要 35 的公告 6 关于在中信银行开通旗下部分基金转换业务的公告2009-6-3 7 关于聘任公司高级管理人员的公告2009-6-3 8 关于旗下部分基金参加兴业银行基金定期定额业务申购费率优惠 活动的公告 2009-6-9 9 关于董事变更的公告2009-6-11 10 兴业可转债混合型证券投资基金第三十四次分红公告2009-6-12 11 关于旗下部分基金参加上海浦东发展银行网上基金申购费率优惠 活动的公告 2009-6-29 12 关于旗下部分基金参加中国邮储银行定期定额业务申购费率优惠 活动延期的公告 2009-6-29 13 旗下各基金2009 年半年度资产净值公告2009-7-1 14 关于调整旗下基金在光大银行定期定额投资业务起点金额的公告2009-7-8 15 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停接受伍万元以上申 购、转入申请的提示性公告 2009-7-16 16 关于旗下部分基金在天相投顾开通转换业务的公告2009-7-28 17 兴业可转债混合型证券投资基金第三十五次分红公告2009-7-29 18 关于增加光大证券为办理旗下部分基金定期定额投资业务代销机 构的公告 2009-8-10 19 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停接受伍万元以上申 购、转入申请的提示性公告 2009-8-15 20 兴业可转债混合型证券投资基金第三十六次分红公告2009-8-19 21 关于旗下部分基金参加农业银行网上银行基金申购费率优惠活动 的公告 2009-9-3 22 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停接受伍万元以上申 购、转入申请的提示性公告 2009-9-16 23 关于旗下部分基金参加创业板市场投资的公告2009-9-23 24 关于公司旗下部分基金投资浦发银行（600000）非公开发行股票 的公告 2009-10-12 25 关于旗下部分基金参加民生银行网上银行申购费率优惠活动的公 告 2009-10-17 26 关于增加广发华福为旗下基金代销机构的公告2009-11-5 27 关于长期停牌股票估值政策调整及对基金资产净值影响的公告2009-11-10 上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。 签署人：兴业全球基金管理有限公司 签署日期：2009年12月26日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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