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华宝现金宝货币B(240007)  基金公开信息
流水号 7729
基金代码 240007
公告日期 2005-07-20
编号 1
标题 华宝兴业现金宝货币市场基金2005年第二季度报告
信息全文 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
一、 重要提示
华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称"本基金"）管理人－华宝兴业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2005年3月31日（本基金合同生效日），截止日期为2005年6月30日。
本季度报告中所列的财务数据未经审计。
二、 基金产品概况
1、 基金类别及运作方式
本基金为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。
2、 基金管理人、基金托管人及基金合同生效日
本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。2005年3月25日募集结束，基金合同于2005年3月31日生效。
3、 基金的名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额
本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本基金分A、B两级，两级基金份额单独设置基金代码。
基金名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下：
基金名称 基金简称 交易代码 期末基金份额总额（份）
华宝兴业现金宝货币基金 现金宝A 240006 945,026,221.50
华宝兴业现金宝货币基金 现金宝B 240007 2,416,792,242.47
4、 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征
投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略
1） 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期；
2） 在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置；
3） 利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值；
4） 采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理；
5） 实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。
业绩比较基准
当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×当期银行一年期定期储蓄存款利率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
三、 主要财务指标和基金净值表现
本基金自2005年3月31日至2005年6月30日的主要财务指标和基金净值表现如下。
1、 主要财务指标
单位：元
基金级别 基金本期净收益 期末基金资产净值 期末基金份额净值 基金份额本期净收益
现金宝A 6,286,820.32 945,026,221.50 1.0000 0.0057
现金宝B 10,926,365.83 2,416,792,242.47 1.0000 0.0063
本基金收益分配按日结转份额。
2、 基金净值表现
本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 基金级别 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
合同生效
日至今 现金宝A 0.5670％ 0.0018% 0.4537% 0 0.1133% 0.0018%
现金宝B 0.6274% 0.0018% 0.4537% 0 0.1737% 0.0018%
基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
本基金自成立（2005年3月31日）至本报告期末不满一年，特此说明。
按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
四、 基金管理人报告
1、 基金经理简介
王旭巍先生，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾先后于华中工学院管理工程系任教、国家物资部供应管理司任职，1993年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，同年7月起任宝康债券基金经理，2005年3月起兼任本基金基金经理。
2、 基金遵规守信情况说明
本报告期内，本基金严格按照国家法律法规以及基金合同的相关约定进行操作，不存在重大违法违规及未履行基金合同承诺的情况发生。
3、 投资策略及基金业绩表现回顾
一季度GDP增长达到9.5%，从二季度的投资、消费和进出口走势来看，预期二季度经济仍将保持高速增长。伴随着房地产投资增长减速和银行贷款的收缩，未来投资增长将逐步放缓，外需减少及贸易环境的恶化将导致出口的放缓，整体看来，未来宏观经济将步入"温和增长期"。 二季度受到食品价格走低以及发改委价格调控的影响，CPI增幅出现连续回落，2005全年CPI有望保持在2%附近。
二季度货币市场资金供应非常充裕，利率继续走低，银行间7天回购平均收益率为1.20%。在商业银行改革大环境下，为满足资本充足率要求和上市要求，银行贷款被迫收缩，大量闲置资金囤积于货币市场。人民币汇率稳定以及银行贷款持续低增长的担忧都迫使人行必须保证货币市场宽松的资金环境，在外汇占款持续增长的情况下，二季度公开市场回笼资金力度明显减弱，同时人行在6月停止了3年期票据的发行，量和品种的转变充分体现了人行的战略意图。
在资金面非常宽松，货币市场利率持续走低的情况下，二季度基金管理人根据市场状况采取了适度放大组合债券资产比例的操作，获得了较好的收益，在品种选择上，现金宝投资侧重于流动性较好的央行票据；为提高组合收益，管理人在把握风险为前提下，积极探求新的投资品种如企业短期融资券等；另外在日常管理上，力求基金资产管理的精细化，现金宝每日收益基本表现稳定。
五、 投资组合报告
1、 报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
债券投资 3,691,259,814.04 93.84
买入返售证券 200,000,000.00 5.09
其中：买断式回购的买入返售证券 - -
银行存款和清算备付金合计 1,567,709.21 0.04
其他资产 40,687,182.98 1.03
合计 3,933,514,706.23 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 27,714,625,000.00 9.89
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 570,000,000.00 16.96
其中：买断式回购融资 - -
3、 基金投资组合平均剩余期限
1） 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 167
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 180
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 147
2） 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 6.00 16.96
2 30天(含)-60天 3.01 -
3 60天(含)-90天 33.73 -
4 90天(含)-180天 26.64 -
5 180天(含)-397天（含） 46.41 -
合 计 115.79 -
本基金截至2005年6月30日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。具体情况列表如下：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天(含)-60天 3.01 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.01 -
2 60天(含)-90天 33.73 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 15.69 -
4、 报告期末债券投资组合
1） 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 金融债券 824,398,598.67 24.52
其中：政策性金融债 824,398,598.67 24.52
3 央行票据 2,569,623,426.46 76.44
4 企业债券 297,237,788.91 8.84
5 其他 - -
合 计 3,691,259,814.04 109.80
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 628,519,481.05 18.70
2） 基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 04央行票据73 6,100,000 - 606,905,633.42 18.05
2 05央行票据33 5,000,000 - 490,953,024.64 14.60
3 04央行票据81 4,400,000 - 437,335,866.27 13.01
4 05央行票据29 3,200,000 - 313,899,010.75 9.34
5 05中行02浮 2,850,000 - 287,499,744.96 8.55
6 04国开20 2,400,000 - 239,843,162.13 7.13
7 05农发03 2,000,000 - 199,881,314.40 5.95
8 05央行票据57 2,000,000 - 196,266,755.20 5.84
9 04国开12 1,800,000 - 183,553,212.50 5.46
10 04央行票据77 1,500,000 - 149,211,016.36 4.44
上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
5、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）- 0.5%间的次数 69
报告期内偏离度的最高值 0.48%
报告期内偏离度的最低值 0.14%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.31%
6、 投资组合报告附注
1） 基金计价方法
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
2） 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
3） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
4） 其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 12,537,501.63
4 应收申购款 27,852,600.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 297,081.35
7 其他 -
合 计 40,687,182.98
六、 基金份额变动情况
本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：
单位：份
基金级别 合同生效日基金份额总额 期末基金份额总额 期间总申购份额 期间总赎回份额
(包括转入份额、份额级别调整) (包括转出份额、份额级别调整)
现金宝A 1,253,872,199.53 945,026,221.50 276,817,786.46 585,663,764.49
现金宝B 1,060,572,248.00 2,416,792,242.47 3,182,746,618.14 1,826,526,623.67
七、 备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
1、证监会核准基金募集的文件
2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程
3、华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同
4、华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书
5、华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议
6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金契约、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2005年7月18日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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