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东方龙混合(400001)  基金公开信息
流水号 7676
基金代码 400001
公告日期 2005-07-19
编号 1
标题 东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告（2005年第2季度）
信息全文 第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金的托管人中国建设银行股份有限公司，根据本基金合同规定,于2005 年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
第二节 基金产品概况
基金名称：东方龙混合型开放式证券投资基金
基金简称： 东方龙基金
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2004年11月25日
报告期末基金份额总额： 389,012,826.33份
投资目标：分享中国经济和资本市场的高速增长，努力为基金持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。
投资策略：本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。
投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的50%。
业绩比较基准：根据本基金积极风格管理的特征，本基金选择新华富时风格指数作为业绩比较基准。
东方龙基金业绩比较基准=新华富时A600成长指数*30%+新华富时A600价值指数*45%+新华雷曼中国债券指数*25%
如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册登记机构：东方基金管理有限责任公司
第三节 主要财务指标和基金净值表现
一、主要财务指标（单位：人民币元）
主要财务指标 本期间
基金本期净收益 -18,805,232.65
基金份额本期净收益 -0.0472
期末基金资产净值 360,238,216.90
期末基金份额净值 0.9260
二、基金净值表现
1、东方龙基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2005/4/1-2005/6/30 -6.92% 0.0124 -6.43% 0.0135 -0.49% -0.0011
2、东方龙基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：① 根据《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票0%～95%、债券0%～95%、货币市场工具5%～100%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。
② 本基金成立于2004年11月25日，截至2005年6月30日，本基金成立不满一年。
③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第四节 基金管理人报告
一、基金经理情况
宋炳山先生，副总经理，清华大学工学硕士。历任国家科技部基础研究与高技术司项目官员，博时基金管理有限公司研究部高级研究员，基金裕隆基金经理助理，基金裕阳基金经理，基金裕华基金经理，交易部总经理，富国基金管理公司投资副总监兼基金汉兴基金经理，现任东方基金管理有限责任公司副总经理、投资决策委员会主任委员、本基金基金经理。
付勇先生：总经理助理，本基金基金经理助理,北京大学金融学博士研究生，会计学硕士，数学学士。9年金融、证券从业经历，曾先后在中国建设银行总行、华龙证券有限责任公司、东北证券有限责任公司工作，2004年加盟本公司，任发展规划部经理、投资总监助理，现任东方基金管理有限责任公司总经理助理、本基金基金经理助理、本公司投资决策委员会成员。
二、基金运作合规性说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
三、基金经理报告
本报告期内，我们进行了适度波段操作。3月31日到4月1日，股市跌到了上一轮反弹行情的触发点（1200点）以下的位置，将股票仓位提升到60%左右，在4月14日市场上涨到1234点时，又将股票仓位减到40%左右。
五一期间，证监会公布了股权分置试点方案，我们判断股权分置方案对市场应为一个实质性的利好消息。5月12日，上综指跌到1103点附近时，本着价值投资的原则，我们着重选择了业绩优良、发展前景好、行业领头的绩优蓝筹股作为投资对象，在市场跌破1100点后，将股票仓位的比重提升到76%。现在看来进场时机还是略早一些。
随着第二批股权分置试点的展开，市场在1000点附近产生了一轮强劲反弹，我们认为反弹的幅度和时间有限，所在1100点上方，对股票持仓进行了较大幅度的减持，并对持仓组合进行了调整。截至6月30日，持仓36%。
从本基金诞生至今，在多个阶段的市场交易中，我们基本上把握住了市场行情的大体走势，但是对这次市场下跌的行情的深度把握仍有欠缺，在股票选择方面，没有充分估计到市场对汇率可能的变动所带来的影响，致使组合中的股票跌幅较大，给投资者带来目前暂时的损失，我们深表歉意。
对于下半年的市场走势，我们依然持有比较谨慎的观点。投资热点方面，我们认为非周期性或者周期性不明显的上市公司可能会成为较好的投资对象，例如：交通运输、食品饮料、商业零售等行业。
第五节 投资组合报告
一、基金资产组合情况
项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重
股 票 133,131,122.35 36.76%
债 券 57,766,051.60 15.95%
银行存款及清算备付金合计 40,044,928.25 11.06%
其他资产 131,188,533.53 36.23%
资产总值 362,130,635.73 100.00%
二、按行业分类的股票投资组合
行 业 市值（元） 市值占净值比
A 农、林、牧、渔业 5,300,117.45 1.47%
B 采掘业 2,328,580.78 0.65%
C 制造业 69,575,744.04 19.31%
C0 食品、饮料 15,052,948.00 4.18%
C1 纺织、服装、皮毛 1,275,438.57 0.35%
C2 木材、家具 543,006.00 0.15%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 18,618,408.74 5.17%
C5 电子 1,614,697.15 0.45%
C6 金属、非金属 10,835,997.00 3.01%
C7 机械、设备、仪表 14,155,953.70 3.93%
C8 医药、生物制品 7,479,294.88 2.08%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,612,000.00 0.73%
E 建筑业 1,057,762.16 0.29%
F 交通运输、仓储业 33,348,501.37 9.26%
G 信息技术业 1,679,859.00 0.47%
H 批发和零售贸易 12,778,557.55 3.55%
I 金融、保险业 0.00 0.00%
J 房地产业 0.00 0.00%
K 社会服务业 4,450,000.00 1.24%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 133,131,122.35 36.96%
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 市值（元） 占净值比例 持有股数（股）
1 600694 大商股份 10,821,073.71 3.00% 866,379.00
2 600020 中原高速 9,563,250.82 2.65% 1,199,906.00
3 600887 伊利股份 9,203,948.00 2.55% 699,920.00
4 600005 武钢股份 8,500,000.00 2.36% 2,500,000.00
5 600033 福建高速 7,523,398.08 2.09% 899,928.00
6 000792 盐湖钾肥 7,324,125.35 2.03% 736,093.00
7 600018 上港集箱 6,995,099.97 1.94% 432,063.00
8 600596 XD新安股 5,320,776.60 1.48% 656,886.00
9 600993 马应龙 5,151,573.00 1.43% 203,700.00
10 000429 粤高速Ａ 4,890,088.80 1.36% 985,905.00
四、债券各券种投资组合信息披露 　
债券类别 债券市值（元） 市值占净值比
交易所国债投资 16,358,251.60 4.54%
银行间国债投资 0.00 0.00%
央行票据投资 41,407,800.00 11.49%
企业债券投资 0.00 0.00%
金融债券投资 0.00 0.00%
可转换债投资 0.00 0.00%
债券投资合计 57,766,051.60 16.03%
五、债券投资持仓前五名债券名称
市值（元） 市值占净值比
05央行票据06 41,407,800.00 11.49%
05国债(2) 16,358,251.60 4.54%
六、投资组合报告附注1、本基金投资的前十名证券（除伊利股份外）的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。2004年伊利股份公司高管被拘捕，对公司经营虽有影响，但影响不大。同时在各方努力下，公司新班子顺利负责公司全面工作，使得公司经营平稳过渡。虽有一些问题仍需2005年消化，但公司治理结构的改变并非朝夕可变，我们认为"风波"已告一段落，公司治理结构风险已基本释放，企业正在朝好的方向发展，公司仍具备一定的投资价值。2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他资产的构成
项目名称 项目市值（元）
交易保证金 327,756.35
应收股利 14,461.89
应收利息 691,142.81
应收申购款 3,940.00
买入返售证券 130,000,000.00
待摊费用 151,232.48
合计 131,188,533.53
4、本基金在本期间未持有处于转股期的可转换债券。
第六节 开放式基金份额变动单位：
份期初基金份额 453,951,527.11
期间总申购份额 5,671,026.38
期间总赎回份额 70,609,727.16
期末基金份额 389,012,826.33
第七节 备查文件目录
一、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》
二、《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
东方基金管理有限责任公司
2005年7月15日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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