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嘉实保本(070007)  基金公开信息
流水号 7588
基金代码 070007
公告日期 2005-07-15
编号 1
标题 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要
信息全文 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于2004年9月27日《关于同意嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字［2004］151号)核准公开发售。本基金基金合同于2004年12月1日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。本基金类型为契约型开放式。
重要提示
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2005年6月1 日,有关财务数据和净值表现截止日为2005 年3月31 日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称：嘉实基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人：王忠民
总经理：赵学军
成立日期：1999年3月25日
注册资本：1亿元
股权结构：中诚信托投资有限责任公司48%,立信投资有限责任公司32.5%,德意志资产管理(亚洲)有限公司19.5%。
电话：(010)65188866
传真：(010)65185678
网址：http：//www.harvestasset.com
联系人：胡勇钦
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
王忠民先生,董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理,2002年3月至今任中诚信托投资有限责任公司党委书记、董事长。
王少华先生,董事。大学本科学历,高级会计师。1992年至1995年任中国南方证券有限公司海南分公司副总经理、总经理。1996年至今在中诚信托投资有限责任公司工作,现任中诚信托投资有限责任公司总裁。
赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。1987年7月至1990年9月在天津通信广播公司电视设计所任助理工程师。1992年12月至1993年6月在外经贸部中国仪器进出口总公司任经济师。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息处长。1994年8月至1995年5月在天津纺织原材料交易所任总裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期货经纪有限公司任副总经理兼上海营业部总经理。1998年6月至1998年9月在北京证券有限公司任基金部总经理助理、阜成路营业部总经理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理总经理、副总经理。2000年10月至今在嘉实基金管理有限公司任总经理。
韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今,担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今,担任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今,担任立信投资有限责任公司董事长。
杨启典先生,董事。1988年毕业于东北财经大学财务会计专业。1992年至今,担任维维集团股份有限公司董事长。
Choy Peng Wah先生(中文：蔡秉华),董事,新加坡籍。 1983年获McGill University 工商管理硕士学位。1997-1998年就职于香港花旗银行全球资产管理公司,担任管理董事；1998年至今担任德意志资产管理(亚洲)有限公司首席执行官。
贺强先生,独立董事。大学本科学历。1982年至今在中央财经大学工作,现为教授,1994年至今任中央财经大学证券期货研究所所长。
汤欣先生,独立董事。法学博士。1998 年至2000 年任北京大学法学院博士后研究人员、授课教师,1999年至2000年任中国证监会《上市公司收购暂行规定(草案)》起草小组成员,2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。
骆小元女士,独立董事。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年,担任中国注册会计师协会总会计师；2000年至今,就职于中国注册会计师协会协会注册中心,担任中心主任。
陈凯源先生,监事,高级经济师。曾任海南建龙房地产开发公司总经理,南方证券海口营业部总经理。现任中诚信托投资有限责任公司自有资产管理部总经理。
朱成刚先生,监事。中国政法大学法学硕士。1998年7月至2002年1月,就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；2002年1月至今,就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。
兰宝石先生,监事,硕士研究生。1985至1987年任天津汉沽区供销社土产公司业务负责人；1987至1989年间任天津龙门大厦华川商场总经理；1989至1992年间任北京华川公司华川经营部总经理；1989至1992年任北京爱织服装公司总经理；1994至1995年农业部北京聚沙实业公司商贸部副总经理；1995至1998年天津商业银行融盛支行行长助理；1999年至今天津新纪元风险投资公司总经理；2003年至今任海泰生物科技发展有限公司总经理、北京大学国家高新技术开发区发展战略研究院院长助理和天津创业投资协会副理事长。
窦玉明先生,副总经理,硕士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信国际合作公司金融小组工作。1995年6月至2000年2月任职于深圳君安证券公司投资经理。2000年2月至2000年10月任职于大成基金管理公司基金经理助理。2000年10月至今任职于嘉实基金管理公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司,历任督察员和公司副总经理。
李道滨先生,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
张峰先生,督察长,中共党员、硕士。1987年7月至1988年8月在原国家经委技术经济研究所工作。1988年9月至1999年3月,在国家计委工作,先后任职于政策研究室、财政金融司、经济政策协调司。1999年3月至2001年7月任职于嘉实基金管理公司研究部副总监、市场部总监。2001年7月至2002年4月任职于香港中保集团资产管理公司助理总经理。2002年4月至今任嘉实基金管理公司督察长。
2、本基金基金经理
田晶女士,美国纽约市立大学布鲁克商学院工商管理学硕士(MBA)。8年证券从业经历。曾任职于美国花旗集团资产管理公司,美国信安资产管理公司,任基金经理,从事日本及亚太地区的股票市场投资。2002年12月加入嘉实基金管理有限公司,担任研究部副总监。
3、本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理兼投资总监窦玉明先生,公司总经理助理兼养老金投资部总监戴京焦女士,首席策略分析师徐轶先生,研究总监赵军先生,资深基金经理孙林先生、刘熹先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：张广生
成立时间： 1993年1月9日
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 39.15亿元人民币
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字［2003］105号
联系人：刘婷
联系电话：(021)38784833
上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快的增长,各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到2004年12月31日,全行总资产规模已达4555.32亿元人民币,各项存款余额3953.82亿元人民币,各项贷款余额3109.05亿元人民币,不良贷款比例仅为2.45%(根据贷款五级分类标准)。截止到2004年12月31日,实现净利润19.30亿元人民币,每股收益达0.493元。
上海浦东发展银行总行设资产托管部,资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门,在深圳设立基金托管分部,现有员工18人。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
电话：(010)65188866
联系人：钱卫东
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室
电话：(021)38789658
联系人：陈小荣
(3)嘉实基金管理有限公司深圳直销中心
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行21层
电话：(0755)61307016
联系人：李军
(4)嘉实基金管理有限公司西南直销中心
办公地址：成都市人民中路2段35号中银大厦2911-2912
电话：(028)86402797
联系人：胡清泉
2.代销机构
(1)上海浦东发展银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：张广生
电话：(021)68881829
联系人：杨静
网址：www.spdb.com.cn
(2)交通银行
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：蒋超良
电话：58781234
联系人：王玮
网址：www.bankcomm.com
(3)兴业银行
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人：高建平
电话：0591-87839338
联系人：陈丹
网址：www.cib.com.cn
(4)深圳发展银行
注册地址：深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：周林
客服热线：95501
联系人：周 勤
网址：www.sdb.com.cn
(5)北京银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街156号国际金融大厦D座
法定代表人：阎冰竹
客服服务电话：96169
网址：http：//www.bccb.com.cn
(6)华夏证券股份有限公司
注册地址：北京市新中街68号
法定代表人：黎晓宏
电话：(010)65186758
联系人：权唐
网址：www.csc108.com
(7)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021-53594566-4125
联系人：金芸
网址：www.htsec.com
(8)国泰君安证券股份有限公司：
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818-213
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com
(9)中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：(010)66568587
联系人：郭京华
网址：www.chinastock.com.cn
(10)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021-68419125
联系人：缪白
网址：www.xyzq.com.cn
(11)联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
法定代表人：马国强
电话：0755-82493561
联系人：盛宗凌
网址：www.lhzq.com
(12)华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-882、721
联系人：张雪瑾、袁红彬
网址：www.htsc.com.cn
(13)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦40—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943511
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn
(14)东吴证券有限责任公司
注册地址：苏州市十梓街298号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
联系人：方晓丹
网址：www.dwzq.com.cn
(15)国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
联系人：林建闽
网址：www.guosen.com.cn
(16)广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
电话：(020)87555888
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn
(17)长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：魏云鹏
电话：0755-83516094
联系人：高峰
网址：www.cc168.com.cn
(18)平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：杨秀丽
电话：0755-82422251、82440136
联系人：任磊、苗永华
网址：www.pa18.com
(19)民生证券有限责任公司
办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人：岳献春
电话：010-85252605
联系人：杨甦华
网址：www.mszq.com
(20)光大证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
法定代表人：王明权
电话：021-68816000
联系人：张琦
网址：www.ebscn.com
(21)东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道720号20层
法定代表人：肖时庆
电话：021-50367888
联系人：盛云
网址：www.dfzq.com.cn
(22)渤海证券有限责任公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号
法定代表人：张志军
电话：022-27483685,28451883
联系人：徐焕强
网址：渤海易网 www.ewww.com.cn
(23)国元证券有限责任公司
注册地址： 合肥市寿春路179号
法定代表人： 凤良志
电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777
联系人： 李蔡
网址： www.gyzq.com.cn
(24)广东证券股份有限公司
注册地址：广州市解放南路123号金汇大厦
法定代表人：钟伟华
电话：020-96210
联系人：陈新
网址：www.stock2000.com.cn
(25)长江证券有限责任公司
注册地址：武汉市新华下路特8号
法定代表人：明云成
电话：021-63296362
联系人：甘露
网址：www.cz318.com.cn
(26)金信证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号
办公地址：上海市长乐路1219号长鑫大厦
法定代表人：陈唯贤
联系人：陈凡
电话：021-64718888-1204
网址：www.kinghing.com
(27)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市九江路111号
法定代表人：蒋元真
电话：021-65076608-406
联系人：成竹娟 吕劲新
网址：www.962518.com
(28)中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市东海路28号
法定代表人：史洁民
电话：0532-5022026
联系人：陈向东、丁韶燕
网址：www.zxwt.com.cn
(29)山西证券有限责任公司
注册地址：太原市迎泽大街282号
法定代表人：吴晋安
联系电话：0351-8686766,8686708
联系人：邹连星、刘文康
网址：www.i618.com.cn
(30)财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人：蒋永明
电话：0731-4403428
联系人：杜彦瑾
网址：www.cfzq.com
(31)中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84864818
联系人：陈忠
网址：www.ecitic.com
(32)国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
电话：0771-5539300
联系人：张建勋
网址：www.ghzq.com.cn
(33)国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45楼
法定代表人：王少华
电话：(010)64482828
联系人：马泽承
网址：www.guodu.com
(34)北京证券有限责任公司
注册地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层
法定代表人：凌新源
电话：010-68431166
联系人：文晓波
网址：www.bjzq.com.cn
(35)恒泰证券有限责任公司
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人：李庆阳
电话：021-51159559
联系人：蒋玮
网址：http：//www.cnht.com.cn
(36)华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西路239号
办公地址： 深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
法定代表人：张慎修
电话：(0755)83025430
联系人：杨玲
网址：www.hx168.com.cn
(37)东北证券有限责任公司
注册地址：长春市人民大街138-1号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李树
咨询电话：(0431)96688-99,5096733
网址： http：//www.nesc.cn
(38)西北证券有限责任公司
注册地址：宁夏银川民族北街1号
办公地址：北京市朝阳区惠新西街9号
法定代表人：姜巍
联系人：杨晓东
网址：www.nws.com.cn
(39)江南证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市象山北路208
法定代表人：姚江涛
联系人：徐凯盈
电话：010-84802022
网址：http：//www.scstock.com
(40)德邦证券有限责任公司
注册地址：沈阳市沈河区小西路49号
办公地址：上海市浦东南路588号浦发大厦26楼
法定代表人：王军
联系人：罗芳
电话：(021)68590808-8125
网址：www.tebon.com.cn
注：基金管理人于2005年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》,从即日起暂停办理闽发证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司提交的本基金申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的本基金份额,基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
嘉实基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所和经办律师
名称：国浩律师集团(北京)事务所
住所：北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
负责人：张涌涛
联系电话：010-65171188
传真：010-65176800
联系人：黄伟民
经办律师：黄伟民、刘伟宁
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所
住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层
法定代表人：葛明
电话：010-65246688
传真：010-85188298
联 系 人：杨振辉
经办注册会计师：葛明、金馨
(五)基金保证人
上海浦东发展银行股份有限公司(同上)
四、基金的名称
本基金名称：嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式。
六、基金的投资目标
在保本期内,运用投资组合保险技术,力争在保本到期日,保证投资本金安全的同时,谋求基金资产的稳定增值。
在增强指数期内,本基金进行增强指数化投资,在保持对目标指数有效跟踪的基础上,力争收益达到并适度超越目标指数。
注：保本期是指本基金合同生效日(2004年12月1日)起满三个公历年；增强指数期是指从投资转型期(保本到期日的次日起为期30个工作日的时间段)结束的次日至基金合同终止之间的时间段。
七、基金的投资方向
在保本期内,本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
在增强指数期内,本基金主要投资于具有良好流动性的组成标的指数的成份股及其备选成份股,一级市场发行的新股,成份股的增发、配股以及其他增强投资的股票资产等。
八、基金的投资策略
(一)保本期投资策略
1.大类资产配置
本基金按照固定比例投资组合保险机制(CPPI)来动态调整股票、债券投资比例。
①根据数量模型,确定基金的安全垫子；
②根据安全垫子和放大倍数(小于等于3)确定股票投资比例上限,每一基金份额净值越大,股票投资比例上限越高；
③动态调整在股票和债券上的投资比例,确保股票实际投资比例不超过股票投资比例上限。
2.债券资产类
本基金债券投资对象主要集中在交易所和银行间两个债券市场,以追求本金安全为目的,通过持有相当数量的剩余期限小于或等于保本期限的国债和政策性金融债券,来规避利率、再投资等风险,以确保债券资产的稳定收益。
3.股票资产类
① 灵活配置、积极管理：注重股市趋势研究,发挥市场时机选择能力,充分分享股票市场的收益；同时通过选择流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。
② 选择优势行业：重点关注已经或即将进入成长期但距离成熟期和衰退期较远的行业,辅之以“行业轮换”策略。
③ 选择优势企业：重点关注红利回报率高或动态市盈率低的个股。
④ 基于市场有效性研究,寻找套利机会
(二)投资转型期投资策略
在基金保本到期日起的30个工作日内,为本基金的投资转型期。在该期间内,本基金只进行持有现金、逆回购等流动性资产。在投资转型期结束之后,本基金进入增强指数期。
(三)增强指数期投资策略
采用增强指数化投资方式,基本按照成份股在跟踪指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生变化时,股票投资组合及时做出相应调整。在投资组合建立后,基金经理定期检查本基金收益率与基准收益率的跟踪误差和相关系数,适当对投资组合进行调整,使跟踪误差和相关系数控制在限定的范围之内。在此基础上,对跟踪指数进行有效的偏离,以谋求超越跟踪指数。
1.资产配置比例
本基金股票资产不低于90%；现金资产比例控制在5%以内。
2.股票组合构建
A、以跟踪指数构成及其权重等指标为基础,通过基本复制基准指数的投资方法,构造指数化投资组合。
B、采用基本复制基准指数的方法,按照成份股在基准指数中的基准权重构建股票投资组合。
C、运用基本复制的指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,控制本基金的净值增长率与业绩基准指数增长率之间的年度累计跟踪误差小于3%,并保持两者之间的正相关系数大于95%,以分享中国股票市场的长期收益。
3.股票组合调整
A、定期调整
根据基准指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合的样本股及时进行调整。
B、不定期调整
(a)当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中的权重时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。参与配售后,若组合内该成份股权重超过标的指数权重,将在增发新股上市后一个月内,将超出部分择机卖出；若组合内该成份股权重达不到指数权重,将及时从二级市场买入使之基本一致。
(b)根据法律、法规的规定,成份股在基准指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数基本一致。
4.增强指数投资
利用宏观经济及政策分析、行业/板块分析、个股分析等,对跟踪指数进行有效偏离,具体做法为：
① 加大预期业绩优于指数的股票的投资；
② 降低预期业绩劣于指数的股票的投资；
③ 对于预期业绩与指数涨跌相一致的股票,按比例投资；
④ 建立数量模型以决定各股票的权重；
⑤ 持有指数中部分(不是全部)的股票品种；
⑥ 在适当的时机实现股票收益。
(四)投资管理程序
1、公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。
2、在投资决策委员会的指导下,基金经理小组和资产配置小组综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断,按照《基金合同》的规定,提出下一阶段本基金投资组合中大类资产的配置比例,制订基金在重要股票资产类别上的具体配置计划。
3、投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。
4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议,参考本公司研究部和其他研究机构的研究报告,选择具体的投资目标,构建投资组合。
5、基金经理将投资指令下达给集中交易室,交易主管在复核投资指令合法合规的基础上,将指令分发给交易员执行,保证决策和执行权利的分离。
6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。
7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及组合风险和流动性的评估结果,按照《基金合同》的规定对投资组合进行动态调整。
8、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。
九、基金的业绩比较基准
保本期：保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率。
增强指数期：中信标普300指数
十、基金的风险收益特征
在保本期内,本基金为证券投资基金中的低风险投资品种。
在增强指数期内,本基金运用基本复制的指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,控制本基金净值增长率与业绩基准指数增长率之间的年度累计跟踪误差小于3%,并保持两者之间的正相关系数大于95%,以分享中国股票市场的长期收益。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2005年3月31 日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票 15,674,114.50 1.36%
债券 1,070,586,260.00 92.72%
银行存款及清算备付金合计 9,825,999.37 0.85%
其他资产等 58,564,350.60 5.07%
合计 1,154,650,724.47 100%

2.报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业
B采掘业
C制造业 5,947,019.50 0.52%
C0食品、饮料
C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷 3,664,000.00 0.32%
C4石油、化学、塑胶、塑料
C5电子
C6金属、非金属
C7机械、设备、仪表 2,283,019.50 0.20%
C8医药、生物制品
C99其他制造业
D电力、煤气及水的生产和供应业 4,242,000.00 0.37%
E建筑业
F交通运输、仓储业 5,485,095.00 0.48%
G信息技术业
H批发和零售贸易
I金融、保险业
J房地产业
K社会服务业
L传播与文化产业
M综合类
合计 15,674,114.50 1.38%

3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600009 上海机场 332,430 5,485,095.00 0.48%
2 600011 华能国际 600,000 4,242,000.00 0.37%
3 000488 晨鸣纸业 400,000 3,664,000.00 0.32%
4 000541 佛山照明 173,350 2,283,019.50 0.20%

注：报告期末本基金仅持有上述四只股票。
4.报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
国家债券 344,087,260.00 30.30%
央行票据 195,440,000.00 17.21%
企业债券
金融债券 531,059,000.00 46.76%
可转换债券
合计 1,070,586,260.00 94.27%

5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 04国开15 296,873,000.00 26.14%
2 02国债⒁ 293,147,910.00 25.81%
3 04进出02 234,186,000.00 20.62%
4 05央行票据05 195,440,000.00 17.21%
5 99国债⑸ 50,939,350.00 4.49%

6.投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的四只股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的四只证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2)本基金投资的四只股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产的构成
其他资产 期末余额(元)
交易保证金 250,000.00
应收证券交易清算款
应收利息 18,314,350.60
待摊费用
配股权证
买入返售证券 40,000,000.00
合计 58,564,350.60

(4)持有的处于转股期的可转换债券明细：无
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2005年3月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2005年1月1日
至2005年3月31日 2.00% 0.08% 0.63% 0.01% 1.37% 0.07%
自基金合同生效日至
2005年3月31日 2.10% 0.07% 0.84% 0.01% 1.26% 0.06%

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较

注：本基金投资组合比例限制如下：
(1)持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%；(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%；(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；(4)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定；(5)在本基金合同生效后一个月内,股票投资比例不超过基金资产净值的20%。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,以达到标准。
本基金的建仓期为6个月,自基金合同生效日2004年12月1日至2005年6月1日,本基金严格遵循上述基金合同规定的投资组合比例限制。
十三、费用概览
(一)基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
基金管理费按基金资产净值的1.0%年费率计提。
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中支付给基金管理人指定的帐户,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
在保本期内,按基金资产净值的0.2%的年费率从基金管理费收入中列支担保费。
(2)基金托管人的基金托管费
基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用,但在保本期内基金管理人有权视情况代付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
申购费按申购金额采用比例费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。费率表如下：
申购金额 申购费率
500 万元（含）以上 每笔1000 元
200 万元（含）-500万元 0.5%
100 万元（含）-200万元 0.8%
50 万元（含）-100万元 1.0%
50 万元以下 1.2%

(2)基金赎回费
赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费,25%归基金财产。
①保本到期日前的赎回费率
持有期 赎回费率
持有期≥三年 0
两年≤ 持有期＜三年 1%
一年≤ 持有期＜两年 1.5%
持有期＜一年 2%

②保本到期日后的赎回费率
持有期 赎回费率
持有期≥三年 0
一年≤ 持有期＜三年 0.25%
持有期＜一年 0.5%

(3)基金转换费
在保本期内,由本基金管理人管理的其他开放式基金转入本基金时,执行本基金的申购费率；由本基金转出到本基金管理人管理的其他开放式基金时,执行本基金的赎回费率。
保本到期日后,有关基金转换的业务规则和费率安排参见基金管理人的届时相关公告。
(4)销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
(二)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(三)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对2004年10月15日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下：
1.增加了“基金的业绩”,删除了“基金的募集”等与首次募集有关的特定内容。
2.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
3.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息,详细列明了基金管理人的职责。
4.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
5.在“五、相关服务机构”部分：列明所有基金销售机构名称、住所、电话、联系人等；增加北京银行、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、恒泰证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、德邦证券为本基金代销机构。
从2005年1月27日起,基金管理人暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的本基金申购业务。
6.在“六、基金合同的生效”部分：对有关基金合同生效的事项做了说明。
7.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
8.增加 “十二、基金的业绩”部分：说明了基金合同生效以来的投资业绩。
9.在“十八、基金的信息披露”部分：根据《证券投资基金法》和《证券投资基金信息披露管理办法》的规定进行了内容更新和规范。
10.在“二十四、其他应披露事项”部分：增加了2004年10月15日至2005年6月1日本基金的公告事项列表。
嘉实基金管理有限公司
2005年7月15日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
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