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| 华富货币B(003994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 751336 | ||||||||
| 基金代码 | 003994 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富货币市场基金2009年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年01 月21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年1 月20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2009 年10 月1 日起至2009 年12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富货币 交易代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年06 月21 日 报告期末基金份额总额 661,713,544.73 份 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提 下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策 执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变 化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产 等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规 规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风 险，保证资产的流动性和稳定收益水平。 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预 期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年10 月01 日-2009 年12 月31 日 ) 1. 本期已实现收益 1,736,631.18 2．本期利润 1,736,631.18 3．期末基金资产净值 661,713,544.73 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 华富货币市场基金2009 年第4 季度报告 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4096% 0.0043% 0.5671% 0.0000% -0.1575% 0.0043% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 2006年6月21日 2006年10月21日 2007年2月21日 2007年6月21日 2007年10月21日 2008年2月21日 2008年6月21日 2008年10月21日 2009年2月21日 2009年6月21日 2009年10月21日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：本基金建仓期为2006 年6 月21 日至9 月21 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合 同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 曾刚 本基金基金2008 年05 - 9 中国科技大学学士，清华 经理、华富 收益增强债 券基金基金 经理 月15 日 大学MBA，先后在红塔证 券自营业务总部、汉唐证 券债券业务总部、华宝兴 业基金研究部负责宏观经 济和债券的研究；2005 年 7 月任上海电气财务公司 资产管理部经理助理，负 责固定收益投资。 胡伟 本基金基金 经理 2009 年10 月19 日 - 5 中南财经政法大学经济学 学士，曾在珠海市商业银 行资金营运部从事债券研 究及债券交易工作，2006 年11 月加入我公司，任债 券交易员、华富货币市场 基金基金经理助理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招 募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以 及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 随着全球经济的逐步复苏，外部需求呈现好转的趋势，四季度国内进出口商品总额单月同 比增速由负转正，其中12 月出口同比增速更是超预期反弹至17.7%。国内经济在前期积极财政 政策、适度宽松货币政策以及4 万亿投资的推动下，政策效应逐渐显现，四季度经济保持强劲 的增长势头。1－11 月固定资产投资增长32.1%，较去年同期加快5.3 个百分点；消费稳定在15.3% 的增速。11 月末，M1 同比增长34.63%，增速再次创出历史新高，与M2 的差距扩大至4.89 个百 分点，实体经济投资意愿继续保持上升势头。 四季度央行的货币政策虽然延续着适度宽松的政策基调，但随着经济的强劲增长，央行在 货币信贷窗口指导以及公开市场年内首次季度净回笼资金5140 亿元等方面的调控来看，显示出 货币政策的适度宽松程度正在发生转变。由于11 月CPI 转正后，市场对未来通胀以及央行货币 政策微调的预期加剧，一年期央票招标利率重新上调的预期下，二级市场1 年期央票成交基本 维持在1.90%左右，收益率曲线短端上涨明显。信用债由于前期调整较为充分，信用利差处于历 史高位，在配置资金需求下，收益率呈现下降的趋势。本季度资金面受新股发行影响较小，市 场流动性仍较充裕，7 天回购利率均值较上季度下降6BP 至1.47%左右。 本基金四季度根据对短期市场利率走势的判断，增持了部分高票息短期融资券，维持了对 华富货币市场基金2009 年第4 季度报告 浮息债的投资比例，组合久期保持在较低的水平，获得了较稳定的投资收益。 2009 年在一系列刺激措施推动下，全年信贷投放预计将高达9.50 万亿，国内经济亦走出 年初的通缩阴影，经济增速逐季走高。由于12 月外贸数据的走强，CPI 上涨超预期等多重因素 的影响，央行于2010 年初即上调央票发行利率以及存款准备金率，市场预计刺激政策退出的时 间将提前。我们判断2010 年全年国内经济将保持较快增长的势头，出口逐渐恢复，固定资产投 资小幅回落，消费保持稳定，通胀压力较大。预计2010 年央行将采取更加灵活的措施对通胀预 期、贷款均衡化投放等方面进行管理，未来预计将加大公开市场操作力度，存在继续上调准备 金率以及加息的可能。1 年期央票利率仍然存在上涨的空间，货币基金再投资收益预计会有所上 升。 本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化， 及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有 人获取合理的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 四季度每万份华富货币市场基金累计实现收益40.9047 元，收益率0.4096%,同期业绩比 较基准收益率为0.5671%，本报告期华富货币市场基金年化收益率为1.6228%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 404,985,263.28 61.16 其中：债券 404,985,263.28 61.16 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 178,200,627.30 26.91 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 65,222,761.03 9.85 4 其他资产 13,773,673.63 2.08 5 合计 662,182,325.24 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 报告期内债券回购融资余 额 1 3.42 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例 （%） 报告期末债券回购融资余 额 2 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基 金资产净值比例的简单平均值。 华富货币市场基金2009 年第4 季度报告 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 备注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 期末基金组合剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值126 报告期内投资组合平均剩余期限最低值76 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 44.34 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 13.62 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 8.30 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 8.30 - 4 90 天(含)-180 天 15.10 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 180 天(含)-397 天（含） 16.63 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 97.99 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例 （%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 19,970,219.66 3.02 3 金融债券 214,935,815.65 32.48 其中：政策性金融债 214,935,815.65 32.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 170,079,227.97 25.70 6 其他 - - 7 合计 404,985,263.28 61.20 8 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券 54,938,356.54 8.30 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 070413 07 农发13 500,000 50,044,377.23 7.56 2 090406 09 农发06 500,000 49,885,597.40 7.54 3 070219 07 国开19 450,000 44,880,167.75 6.78 4 070417 07 农发17 400,000 39,976,967.48 6.04 5 0981201 09 农六师 CP02 300,000 30,023,610.21 4.54 6 0981157 09 新国资 CP01 300,000 30,020,702.81 4.54 7 070420 07 农发20 200,000 20,090,517.00 3.04 8 0981203 09 铁十四 CP01 200,000 20,032,500.77 3.03 9 0981093 09 营口港 CP01 200,000 20,028,985.97 3.03 10 0981170 09 郑煤 CP01 200,000 20,000,000.00 3.02 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 21 报告期内偏离度的最高值 0.3730% 报告期内偏离度的最低值 0.1704% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2455% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 5.8.2 本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债 华富货币市场基金2009 年第4 季度报告 券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。 5.8.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在 本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 序号 其他资产 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,295,532.59 4 应收申购款 11,478,141.04 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,773,673.63 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 436,874,483.22 报告期期间基金总申购份额 1,416,539,436.82 报告期期间基金总赎回份额 1,191,700,375.31 报告期期末基金份额总额 661,713,544.73 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富货币市场基金基金合同; 2、华富货币市场基金托管协议; 3、华富货币市场基金招募说明书; 4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的 复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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