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| 长信利丰债券E(004651) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 746642 | ||||||||
| 基金代码 | 004651 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利丰债券型证券投资基金2011年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2012年03月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称"中国农业银行"，下同）根据本基金合同规定，于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信利丰债券 基金主代码 519989 交易代码 519989 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月29日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 174,231,258.48份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，为投资者提供稳定增长的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金，基金资产主要投资于固定收益类品种，其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的20%，并通过投资国债、金融债和资产支持证券等，增加企业债投资组合的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证800指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 李芳菲 联系电话 021-61009999 010-63201510 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-700-5566 95599 传真 021-61009800 010-63201816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -11,616,362.73 37,934,228.99 9,230,474.10 本期利润 -18,017,905.01 38,031,315.76 10,453,993.60 加权平均基金份额本期利润 -0.0574 0.0901 0.0222 本期基金份额净值增长率 -6.92% 10.81% 3.74% 3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0458 0.0010 0.0074 期末基金资产净值 166,409,654.92 568,892,763.92 273,702,221.81 期末基金份额净值 0.955 1.0260 1.017 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.63% 0.44% 2.90% 0.18% -2.27% 0.26% 过去六个月 -5.91% 0.42% 1.28% 0.17% -7.19% 0.25% 过去一年 -6.92% 0.35% 2.17% 0.18% -9.09% 0.17% 过去三年 7.00% 0.33% 11.33% 0.20% -4.33% 0.13% 自基金合同生效日起至今（2008年12月29日-2011年12月31日） 7.00% 0.33% 11.26% 0.20% -4.26% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2008年12月29日至2011年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%；投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2008年计算期间为自基金合同生效日2008年12月29日至2008年12月31日，基金运作时间未满一年，净值增长率按本基金实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2011年 － － － － 2010年 1.000 104,735,622.99 4,103,031.80 108,838,654.79 2009年 0.200 5,239,703.30 173,041.21 5,412,744.51 合计 1.200 109,975,326.29 4,276,073.01 114,251,399.30 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。 截至2011年12月31日，本基金管理人共管理13只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII）、长信利鑫分级债和长信内需成长股票。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 固定收益部总监，本基金的基金经理， 长信中短债证券投资基金的基金经理 2008年12月29日 － 14年 工学硕士，华南理工大学管理工程研究生毕业，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。曾任长城证券公司证券分析师，加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司，先后任基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监。现任固定收益部总监和本基金的基金经理、长信中短债证券投资基金的基金经理。 注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本年度，欧债危机全面扩散，多国利益协调频陷僵局。美国经济复苏相对积极，经济增长和失业率等重要指标明显改善，但持续性有待观察。美元大幅震荡，大宗商品价格大幅变动，石油价格在地域政治动荡的影响下继续向上，全球经济最大的特征就是高度不确定。 保持增长、通胀和结构三者的平衡和协调依然为中国经济追求的目标，但是经济增长动力明显减弱，通胀出现趋势性回落，结构调整长期渐进，使得目前的焦点聚焦在稳定经济增长，即经济回落的方式、力度和过程把握。稳健的货币政策长远看是放松的开始和紧缩的结束，但并不意味着短期有很大的宽松，其中的重要原因是通胀中期回落的最终水平可能依然会在3%以上，绝对水平不算太低。影响货币政策的另外一个因素是人民币汇率，至少中短期具有关键的作用。本年度，资金前紧后松，债券市场出现大幅度波动，信用债和可转债短期内出现大幅下跌，并在短期内大幅反弹，资金、债券供给和债券信用风险等因素起了重要作用，反映经济在调整回落阶段资产价格波动加剧。 本基金根据宏观经济形势和债券市场趋势，适度调整组合久期，在债券投资中随市场变化对债券品种和期限结构进行了灵活配置；在权益类资产投资中未能很好的回避年底大幅下跌，使收益有较大损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.955元，报告期基金份额净值增长率为-6.92%，成立以来的累计净值为1.075元，本期业绩比较基准增长率为2.17%，基金波动率为0.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 欧债危机前景不明，无论乐观和悲观预期对全球经济引发的动荡和影响都是深远的，其最终回到稳定需长期努力。中国经济调控的重点已逐步从控通胀转移至增长和控通胀的平衡，目前看通胀的高峰或已过去，但通胀最终回落的水平可能依然处于可接受但偏高的水平。外部需求的减弱将逐步显现，内需靠投资拉动的空间相对前几年已大幅减小，消费平稳增长的态势没有改变，增长回落的确定性较大，但最终回落的水平具有很大不确定性。货币和信贷政策的有节制放松和微调力度的把握至关重要，数量看流动性渐趋底部，但利率仍然受通胀影响，短期调整的可能性偏低。汇率将成为未来货币政策制定的关键变量，人民币汇率波动加大，外储减少很可能是趋势性的。从商品或资产的购买力看，人民币中期至少缺乏较大的上升空间。宏观经济政策和通胀回落总体有利于债市，但市场利率下降的空间有限，在紧缩调控背景下应保持一定的谨慎；随着债券市场制度性的变革，信用风险将成为债市投资的机会和风险，需要重点关注；权益市场投资吸引力逐步增加。本基金的投资将继续灵活选择适度的久期，合理和优化资产配置，深入研究信用个券，注意权益资产配置，稳中求进地进行积极主动的操作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称"公司"）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》，结合本报告期基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配； 6、在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益至少分配1次，最多分配12次，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%； 7、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管长信利丰债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》的约定，对长信利丰债券型证券投资基金管理人--长信基金管理有限责任公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信利丰债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信利丰债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本报告期本基金2011年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（KPMG-B(2012)AR No.0130），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长信利丰债券型证券投资基金 报告截止日：2011年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 6,598,023.87 4,706,254.02 结算备付金 2,158,713.25 2,068,497.37 存出保证金 250,000.00 691,613.90 交易性金融资产 185,227,287.06 570,554,327.59 其中：股票投资 28,707,306.58 107,405,372.73 基金投资 － － 债券投资 156,519,980.48 463,148,954.86 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 315,973.71 5,474,847.53 应收利息 5,263,302.93 11,217,827.72 应收股利 － － 应收申购款 47,600.00 865,987.14 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 199,860,900.82 595,579,355.27 负债和所有者权益 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 28,100,000.00 20,000,000.00 应付证券清算款 845,134.43 － 应付赎回款 389,295.97 2,029,666.69 应付管理人报酬 102,221.31 414,440.60 应付托管费 29,206.07 118,411.60 应付销售服务费 58,412.21 236,823.18 应付交易费用 206,703.62 765,779.77 应交税费 3,209,509.61 2,690,493.28 应付利息 15,970.10 4,952.46 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 494,792.58 426,023.77 负债合计 33,451,245.90 26,686,591.35 所有者权益： 实收基金 174,231,258.48 554,326,726.11 未分配利润 -7,821,603.56 14,566,037.81 所有者权益合计 166,409,654.92 568,892,763.92 负债和所有者权益总计 199,860,900.82 595,579,355.27 注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.955元，基金份额总额174,231,258.48份。 7.2 利润表 会计主体：长信利丰债券型证券投资基金 本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 一、收入 -9,045,730.39 48,513,509.97 1.利息收入 13,621,763.28 11,987,149.38 其中：存款利息收入 176,825.26 251,248.52 债券利息收入 13,442,682.76 11,418,021.25 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 2,255.26 317,879.61 2.投资收益（损失以"-"填列） -16,401,944.79 35,930,481.99 其中：股票投资收益 -13,913,452.50 30,040,694.95 基金投资收益 － － 债券投资收益 -2,658,091.48 5,739,017.36 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 169,599.19 150,769.68 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -6,401,542.28 97,086.77 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列） 135,993.40 498,791.83 减：二、费用 8,972,174.62 10,482,194.21 1．管理人报酬 2,247,277.29 3,124,439.13 2．托管费 642,079.19 892,696.85 3．销售服务费 1,284,158.52 1,785,393.73 4．交易费用 2,614,870.51 3,862,657.20 5．利息支出 1,911,990.14 487,637.88 其中：卖出回购金融资产支出 1,911,990.14 487,637.88 6．其他费用 271,798.97 329,369.42 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -18,017,905.01 38,031,315.76 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信利丰债券型证券投资基金 本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 554,326,726.11 14,566,037.81 568,892,763.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -18,017,905.01 -18,017,905.01 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -380,095,467.63 -4,369,736.36 -384,465,203.99 其中：1.基金申购款 157,802,944.06 4,090,213.98 161,893,158.04 2.基金赎回款 -537,898,411.69 -8,459,950.34 -546,358,362.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 174,231,258.48 -7,821,603.56 166,409,654.92 项 目 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 269,204,544.77 4,497,677.04 273,702,221.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 38,031,315.76 38,031,315.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 285,122,181.34 80,875,699.80 365,997,881.14 其中：1.基金申购款 2,180,839,663.76 180,242,953.55 2,361,082,617.31 2.基金赎回款 -1,895,717,482.42 -99,367,253.75 -1,995,084,736.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － -108,838,654.79 -108,838,654.79 五、期末所有者权益 （基金净值） 554,326,726.11 14,566,037.81 568,892,763.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 田丹 蒋学杰 孙红辉 --------- --------- -------- 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信利丰债券型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准长信利丰债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008] 1252号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2008年12月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集规模为819,356,829.46份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》和《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%；投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数×90%+中证800指数×10%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况、2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生过重大会计差错。 7.4.6 税项 7.4.6.1 本基金适用的主要税项 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花。 (5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.6.2 应交税费 单位：人民币元 项目 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 应交债券利息收入所得税 3,209,509.61 2,690,493.28 注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人 长江证券股份有限公司（"长江证券"） 基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东 长江证券承销保荐有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 长江证券控股(香港)有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 长江期货有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 长江成长成本投资有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元-长江证券股份有限公司进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元-长江证券股份有限公司进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间无应付关联方交易单元-长江证券股份有限公司的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,247,277.29 3,124,439.13 其中：应支付给销售机构的客户维护费 226,996.82 282,593.42 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 当期应支付的托管费 642,079.19 892,696.85 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信基金管理有限责任公司 806,305.98 中国农业银行 58,556.76 长江证券 288.06 合计 865,150.80 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信基金管理有限责任公司 1,186,591.17 中国农业银行 118,843.08 长江证券 163.00 合计 1,305,597.25 注：支付各关联方的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%/当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - - - - - - 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 129,253,445.72 - - - - - 注：本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券回购交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国农业银行股份有限公司 6,598,023.87 149,089.24 4,706,254.02 205,566.89 注：本基金通过"中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2011年12月31日的相关余额为人民币2,158,713.25元。(2010年：人民币2,068,497.37元) 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上一会计年度，均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止，基金证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额28,100,000.00元，于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 28,707,306.58 14.36 其中：股票 28,707,306.58 14.36 2 固定收益投资 156,519,980.48 78.31 其中：债券 156,519,980.48 78.31 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 8,756,737.12 4.38 6 其他资产 5,876,876.64 2.94 7 合计 199,860,900.82 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 1,510,236.00 0.91 C 制造业 9,171,771.14 5.51 C0 食品、饮料 1,728,450.00 1.04 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,938,689.04 2.37 C5 电子 8,367.00 0.01 C6 金属、非金属 1,063,650.00 0.64 C7 机械、设备、仪表 2,432,615.10 1.46 C8 医药、生物制品 － － C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 8,382,283.96 5.04 H 批发和零售贸易 3,717,448.48 2.23 I 金融、保险业 － － J 房地产业 － － K 社会服务业 1,493,280.00 0.90 L 传播与文化产业 4,432,287.00 2.66 M 综合类 － － 合计 28,707,306.58 17.25 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600825 新华传媒 555,000 3,185,700.00 1.91 2 600088 中视传媒 223,200 3,124,800.00 1.88 3 002339 积成电子 114,549 2,614,008.18 1.57 4 002376 新北洋 117,998 2,225,442.28 1.34 5 300031 宝通带业 150,236 2,124,337.04 1.28 6 002261 拓维信息 105,000 2,021,250.00 1.21 7 002008 大族激光 300,332 1,970,177.92 1.18 8 002387 黑牛食品 115,000 1,728,450.00 1.04 9 002340 格林美 77,448 1,510,236.00 0.91 10 300070 碧水源 36,000 1,493,280.00 0.90 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000799 酒鬼酒 28,026,404.64 4.93 2 002073 软控股份 24,193,905.21 4.25 3 002091 江苏国泰 23,914,309.10 4.20 4 002013 中航精机 23,170,045.63 4.07 5 300029 天龙光电 20,992,754.25 3.69 6 002254 泰和新材 20,964,903.93 3.69 7 600570 恒生电子 20,572,943.14 3.62 8 000848 承德露露 19,185,825.63 3.37 9 002008 大族激光 18,435,180.41 3.24 10 600410 华胜天成 18,112,774.29 3.18 11 000012 南玻A 17,343,644.97 3.05 12 000960 锡业股份 16,575,205.06 2.91 13 600811 东方集团 15,672,955.48 2.75 14 002230 科大讯飞 14,870,572.00 2.61 15 000100 TCL集团 14,283,286.17 2.51 16 000858 五粮液 13,458,290.00 2.37 17 002155 辰州矿业 12,585,857.22 2.21 18 000623 吉林敖东 12,359,613.00 2.17 19 600271 航天信息 11,848,474.37 2.08 20 600825 新华传媒 11,765,440.80 2.07 21 600150 中国船舶 11,477,063.91 2.02 22 002340 格林美 11,380,002.39 2.00 注：本项"买入/卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000799 酒鬼酒 30,713,993.98 5.40 2 002073 软控股份 28,663,520.51 5.04 3 300029 天龙光电 24,654,345.77 4.33 4 600570 恒生电子 23,581,035.21 4.15 5 002091 江苏国泰 23,377,571.96 4.11 6 002013 中航精机 23,258,848.77 4.09 7 600410 华胜天成 20,916,715.78 3.68 8 002254 泰和新材 20,851,659.94 3.67 9 000858 五粮液 19,636,481.44 3.45 10 000848 承德露露 19,186,671.98 3.37 11 000960 锡业股份 18,533,418.65 3.26 12 000012 南玻A 17,404,939.27 3.06 13 002008 大族激光 16,083,950.63 2.83 14 000100 TCL集团 16,015,486.00 2.82 15 002230 科大讯飞 14,986,087.88 2.63 16 600811 东方集团 14,880,216.62 2.62 17 600383 金地集团 14,087,398.10 2.48 18 002155 辰州矿业 13,354,489.60 2.35 19 000983 西山煤电 12,288,672.73 2.16 20 600271 航天信息 11,902,160.37 2.09 21 000623 吉林敖东 11,883,441.94 2.09 22 600150 中国船舶 11,655,099.48 2.05 注：本项"买入/卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 814,982,532.31 卖出股票的收入（成交）总额 877,193,615.31 注：本项"买入/卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 9,918,000.00 5.96 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 125,543,474.88 75.44 5 企业短期融资券 20,042,000.00 12.04 6 中期票据 － － 7 可转债 1,016,505.60 0.61 8 其他 － － 9 合计 156,519,980.48 94.06 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 111063 11富阳债 107,635 10,249,327.61 6.16 2 1181141 11龙元CP01 100,000 10,024,000.00 6.02 3 1181112 11西材CP01 100,000 10,018,000.00 6.02 4 123002 09东华债 100,000 10,000,931.50 6.01 5 1101085 11央行票据85 100,000 9,918,000.00 5.96 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 315,973.71 3 应收股利 － 4 应收利息 5,263,302.93 5 应收申购款 47,600.00 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 5,876,876.64 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110011 歌华转债 464,450.40 0.28 2 113001 中行转债 436,013.80 0.26 3 113002 工行转债 116,041.40 0.07 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 7,009 24,858.22 86,873,011.50 49.86% 87,358,246.98 50.14% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 9,718.17 0.01% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008年12月29日)基金份额总额 819,356,829.46 报告期期初基金份额总额 554,326,726.11 报告期期间基金总申购份额 157,802,944.06 减：报告期期间基金总赎回份额 537,898,411.69 报告期期间基金拆分变动份额 － 报告期期末基金份额总额 174,231,258.48 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动； 本基金管理人于2011年10月21日召开股东会2011年第二次会议，会议审议通过《关于由胡柏枝先生接替余秉立先生担任长信基金管理有限责任公司第三届董事会独立董事的议案》，同意原独立董事余秉立先生辞去独立董事职务，并由胡柏枝先生接任。 2、本报告期内基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况： 2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【2011】116号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币 60,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票成交总额比例 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 1 548,879,767.07 32.44% 90,509,689.90 8.82% － － 445,968.35 31.84% 北京高华证券 1 448,241,986.90 26.49% 317,810,280.42 30.96% 860,200,000.00 42.32% 381,004.05 27.20% 银河证券 1 395,752,806.00 23.39% 35,075,944.52 3.42% 37,400,000.00 1.84% 321,552.75 22.96% 中金公司 1 126,219,236.71 7.46% 376,280,535.25 36.65% 766,400,000.00 37.70% 107,285.73 7.66% 中邮证券 1 121,378,813.05 7.17% 205,002,901.63 19.97% 354,800,000.00 17.46% 103,171.27 7.37% 中信建投 1 51,435,103.89 3.04% 1,932,694.07 0.19% 13,852,000.00 0.68% 41,791.33 2.98% 国元证券 2 － － － － － － － － 日信证券 1 － － － － － － － － 中信证券 1 － － － － － － － － 英大证券 1 － － － － － － － － 大通证券 1 － － － － － － － － 国联证券 1 － － － － － － － － 宏源证券 1 － － － － － － － － 注：本报告期内本基金新增10个交易单元，分别是中金公司1个、国元证券2个、日信证券1个、中信建投证券1个、中信证券1个、英大证券1个、大通证券1个、国联证券1个和宏源证券1个，其中中信建投证券、中信证券、英大证券、大通证券、国联证券、宏源证券和国元证券的1个交易单元为与长信银利精选股票和长信内需成长股票共用交易单元。截止2011年年底本基金共有14个交易单元：高华证券、银河证券、招商证券、中邮证券、中金公司、日信证券、中信建投证券、中信证券、英大证券、大通证券、国联证券和宏源证券各1个交易单元，国元证券2个交易单元。 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 长信基金管理有限责任公司 二〇一二年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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