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长信利丰债券E(004651) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 746628 | ||||||||
基金代码 | 004651 | ||||||||
公告日期 | 2011-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信利丰债券型证券投资基金2011年第二季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2011年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至2011年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利丰债券 基金主代码 519989 交易代码 519989 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月29日 报告期末基金份额总额 299,935,977.40份 投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金,基金资产主要投资于固定收益类品种,其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的20%,并通过投资国债、金融债和资产支持证券等,增加企业债投资组合的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证800指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 -5,609,495.49 2.本期利润 -3,884,963.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0096 4.期末基金资产净值 304,425,312.05 5.期末基金份额净值 1.015 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.68% 0.23% 0.19% 0.16% -0.87% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、图示日期为2008年12月29日至2011年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 本基金的基金经理, 长信中短债基金的基金经理,固定收益部总监 2008年12月29日 - 13年 管理学硕士,华南理工大学管理工程研究生毕业,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任长城证券公司证券分析师,加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司,先后任基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监。现任固定收益部总监和本基金的基金经理、长信中短债证券投资基金的基金经理。 注:1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准; 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合;公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现可能异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度,石油产出区政局动荡导致原油上涨并影响其它大宗商品价格大幅变动,全球经济加大震荡;美国经济继续保持复苏态势,失业率下降,房地产市场度过最坏的时间并有见底迹象,消费出现改善,债务水平有所好转;希腊债务危机再起波澜,削减债务和赤字任重道远。全球性的货币宽松政策负面效应显现,石油、粮食和金属等大宗商品价格出现持续上涨,全球性通胀苗头愈发明显,各国开始进入加息通道。 通胀成为中国经济运行中的主要问题,保增长、调结构和压通胀三者平衡的重点偏向于如何稳住通胀。通胀的主要因素为货币和成本推动,输入型通胀因素在强化,通胀显示中长期化。货币政策继续向紧缩方向收紧,央行继续提高法定存款准备金率和定向存款准备金率,加大流动性收缩,同时持续加息,政策执行的力度保持持续稳定。货币数量和价格工具的同时使用,央行公开市场操作的力度开始加大。总体贷款数量保持均衡,信贷总量基本控制。从效果看,本轮调控从一定程度上抑制了过于宽松的流动性,部分纠正了长期的负利率,对实体经济的影响逐步加大,但逐步出现累积效应。6月以后货币市场利率出现脉冲式冲高,收益率曲线部分倒挂,中长期债券开始大幅度下跌。 本基金根据宏观经济形势和债券市场趋势,适度灵活的调整组合久期。在资产配置方面,重点配置中长期信用债,同时适度灵活的对权益类资产进行了配置。 全球性货币宽松带来的后遗症显现,区域动荡引发石油价格上涨,恶劣气候引发全球性粮食紧张,加剧了通胀压力,通胀有全球化趋势,各国陆续进入加息周期。中国经济调控的重点仍然是通货膨胀,目前看通胀的高峰或已过去,但通胀持续性有待观察。从本轮通胀成因看,货币和成本是推动通胀的主因。消除过量货币需要长期的控制和努力,成本部分由分配结构的调整驱动,收入的提高刚性不可下调的。因此货币政策总体还是沿中长期紧缩方向。另外值得关注的是信用债的风险曝露已有一定苗头,值得谨慎。宏观经济政策取向总体不利于债市,市场利率中长期趋势没有改变,债券调整的压力仍然存在,在紧缩调控背景下应保持一定的谨慎。未来基金重点仍然是防范高利率下的流动性风险以及信用风险,同时选择适度的久期,合理和优化资产配置,深入研究信用个券,稳中求进地进行积极主动的操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,本基金份额净值为1.015元,份额累计净值为1.135元;本基金本报告期净值增长率为-0.68%,同期业绩比较基准增长率为0.19%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 57,924,290.55 17.25 其中:股票 57,924,290.55 17.25 2 固定收益投资 266,151,028.18 79.27 其中:债券 266,151,028.18 79.27 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,780,480.13 1.13 6 其他各项资产 7,894,940.82 2.35 7 合计 335,750,739.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 2,106,000.00 0.69 C 制造业 38,384,371.75 12.61 C0 食品、饮料 10,433,329.84 3.43 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,540,300.00 0.51 C5 电子 - - C6 金属、非金属 4,125,000.00 1.36 C7 机械、设备、仪表 17,951,746.01 5.90 C8 医药、生物制品 4,333,995.90 1.42 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 2,488,392.00 0.82 H 批发和零售贸易 7,168,986.80 2.35 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 1,002,500.00 0.33 M 综合类 6,774,040.00 2.23 合计 57,924,290.55 19.03 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601718 际华集团 1,436,400 6,607,440.00 2.17 2 600537 海通集团 140,000 5,126,800.00 1.68 3 002013 中航精机 210,000 4,368,000.00 1.43 4 000012 南 玻A 250,000 4,125,000.00 1.36 5 000623 吉林敖东 111,309 3,429,430.29 1.13 6 002073 软控股份 161,588 3,328,712.80 1.09 7 000799 酒 鬼 酒 148,291 2,758,212.60 0.91 8 000759 中百集团 250,000 2,745,000.00 0.90 9 000848 承德露露 159,669 2,548,317.24 0.84 10 000963 华东医药 104,200 2,528,934.00 0.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 19,850,000.00 6.52 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 188,412,069.60 61.89 5 企业短期融资券 50,046,000.00 16.44 6 中期票据 - 7 可转债 7,842,958.58 2.58 8 其他 - - 9 合计 266,151,028.18 87.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1180044 11文登债 200,000 20,226,000.00 6.64 2 1180041 11太仓债 200,000 20,210,000.00 6.64 3 1081280 10石河子CP01 200,000 20,038,000.00 6.58 4 1181112 11西材CP01 200,000 20,020,000.00 6.58 5 1101023 11央行票据23 200,000 19,850,000.00 6.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 376,536.42 2 应收证券清算款 2,041,242.24 3 应收股利 - 4 应收利息 5,463,362.16 5 应收申购款 13,800.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,894,940.82 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 7,390,600.00 2.43 2 125709 唐钢转债 393,123.58 0.13 3 113002 工行转债 59,235.00 0.02 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000759 中百集团 2,745,000.00 0.90 重大资产重组 5.8.6 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 449,585,603.55 报告期期间基金总申购份额 14,717,631.27 报告期期间基金总赎回份额 164,367,257.42 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 299,935,977.40 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准设立基金的文件; (2)《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》; (3)《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》; (4)《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》; (5)报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; (6)长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站http://www.cxfund.com.cn。 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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