上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中信建投睿信C(004676)  基金公开信息
流水号 745200
基金代码 004676
公告日期 2015-07-20
编号 1
标题 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告
信息全文 基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日




重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
中信建投睿信

交易代码
000926

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年2月3日

报告期末基金份额总额
160,578,390.70份

投资目标
本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的长期稳健增值

投资策略
本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整

业绩比较基准
年化收益率7%

风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种

基金管理人
中信建投基金管理有限公司

基金托管人
交通银行股份有限公司


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2015年4月1日 - 2015年6月30日 )

1.本期已实现收益
79,816,255.19

2.本期利润
53,786,204.66

3.加权平均基金份额本期利润
0.1961

4.期末基金资产净值
190,586,104.93

5.期末基金份额净值
1.187

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
9.50%
2.57%
1.76%
0.02%
7.74%
2.55%


自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2015年2月3日生效,基金合同生效起至报告期末未满一年。
2、根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。
其他指标

管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



王琦
投资研究部部门总经理
2015年2月3日
-
14年
中国籍,1974年7月生,中国人民大学金融学博士,具基金从业资格。1998年8月至2000年7月在中国技术进出口总公司工作,担任中技开发公司投资经理职务;2000年8月至2001年6月在清华永新信息工程有限公司工作,担任企划部经理职务;2001年7月至2003年7月在大通证券股份有限公司工作,担任研发中心行业研究员;2003年8月至2007年1月在中关村证券股份有限公司工作,担任研发中心行业研究员;2007年2月至2014年2月在中信建投证券股份有限公司工作,担任交易部总监职务,主要从事证券投资研究分析工作。2014年3月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任部门总经理职务,负责公募产品的整体投资与研究支持,从事证券投资研究分析工作。现任睿信灵活配置混合型证券投资基金基金经理

注:1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、《中信建投睿信灵活配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规,没有运用基金资产进行内幕交易、操纵市场或进行损害基金份额持有人利益的关联交易,基金运作整体合法合规。基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在基金规范运作和严格控制风险的基础上,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2015年二季度,宏观经济整体呈现“增长探底将稳未稳,通货膨胀维持低位”的格局,在此背景下,政策延续积极,二季度两次降息、一次全面降准、两次定向降准,地方债加速置换。但从效果来看,宽货币仍未成功过渡到宽信用,除商品房销售明细改善外,实体经济需求依然低迷。映射到资本市场,债券市场对政策敏感度有所下降,总体维持震荡;股票市场在前半季度结构分化趋势未改,小盘成长股在大的创新潮流感染及杠杆支撑下,快速上涨,大盘股则受制于宏观经济低迷维持平淡,5月中旬开始,在一系列监管加强特别是去杠杆化的政策压迫下,市场大幅下跌,大盘股则因为前期滞胀、杠杆率低,跌幅较小。
本基金在二季度中,资产配置以股票为主,具体操作中相对均衡,选择了部分估值相对合理,兼具成长或者景气反转的品种持有,获取了一定稳健的收益,但仍未能抵御市场整体的大幅波动,净值波动幅度亦较大。

报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.187元,本报告期份额净值增长率为9.50%,同期业绩比较基准收益率为1.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年三季度,经济增速预计仍难有明显回升,通货膨胀受基数影响可能有所回升但幅度有限。据此判断,政策环境仍将偏暖,同时考虑货币政策力度已经较大,财政政策有望在下半年进一步发力。综合来看,债券市场维持震荡格局可能性大,趋势性机会不明显。股票市场方面,短期内受益于强力的救市政策,市场将出现恢复性上涨,市场稳定之后,我们预计前期的大幅震荡将导致市场的风险偏好略有下降,真正优质的成长性品种可望表现出较为持续的上涨机会。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
161,719,562.51
79.37


其中:股票
161,719,562.51
79.37

2
固定收益投资
10,188,000.00
5.00


其中:债券
10,188,000.00
5.00


 资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
15,000,000.00
7.36


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
12,302,259.25
6.04

7
其他资产
4,542,058.32
2.23

8
合计
203,751,880.08
100.00


报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
11,325.00
0.01

B
采矿业
-
-

C
制造业
92,418,247.75
48.49

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
1,836,000.00
0.96

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
9,987,396.42
5.24

J
金融业
23,354,700.00
12.25

K
房地产业
18,562,550.00
9.74

L
租赁和商务服务业
22,565.00
0.01

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
15,278,448.34
8.02

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
161,719,562.51
84.85


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
002146
荣盛发展
1,485,004
18,562,550.00
9.74

2
000625
长安汽车
800,000
16,920,000.00
8.88

3
601318
中国平安
200,000
16,388,000.00
8.60

4
300090
盛运环保
515,000
11,443,300.00
6.00

5
300274
阳光电源
350,000
10,699,500.00
5.61

6
000978
桂林旅游
700,000
10,640,000.00
5.58

7
600176
中国巨石
392,555
10,622,538.30
5.57

8
002531
天顺风能
700,000
10,213,000.00
5.36

9
300017
网宿科技
150,001
6,963,046.42
3.65

10
000776
广发证券
300,000
6,795,000.00
3.57


报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
10,048,000.00
5.27


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
140,000.00
0.07

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债
-
-

8
其他
-
-

9
合计
10,188,000.00
5.35


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
140230
14国开30
100,000
10,048,000.00
5.27

2
132002
15天集EB
1,400
140,000.00
0.07

注:本基金本报告期末仅持有上述两只债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资股指期货。
投资组合报告附注

报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
227,891.05

2
应收证券清算款
3,996,946.32

3
应收股利
-

4
应收利息
219,216.34

5
应收申购款
98,004.61

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
4,542,058.32


报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中无流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
494,831,828.06

报告期期间基金总申购份额
16,284,536.85

减:报告期期间基金总赎回份额
350,537,974.21

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
160,578,390.70


基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


中信建投基金管理有限公司
2015年7月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶