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中信建投睿信C(004676) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 745189 | ||||||||
基金代码 | 004676 | ||||||||
公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 中信建投睿信 交易代码 000926 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月3日 报告期末基金份额总额 120,901,832.48份 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的长期稳健增值 投资策略 本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整 业绩比较基准 年化收益率7% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015年7月1日 - 2015年9月30日 ) 1.本期已实现收益 -10,211,585.52 2.本期利润 -29,027,204.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2253 4.期末基金资产净值 121,776,710.57 5.期末基金份额净值 1.007 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.16% 2.99% 1.78% 0.02% -16.94% 2.97% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金基金合同于2015年2月3日生效,基金合同生效起至报告期末未满一年。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王琦 投资研究部部门总经理、本基金投资经理 2015年2月3日 - 14年 中国籍,1974年7月生,中国人民大学金融学博士,具基金从业资格。1998年8月至2000年7月在中国技术进出口总公司工作,担任中技开发公司投资经理职务;2000年8月至2001年6月在清华永新信息工程有限公司工作,担任企划部经理职务;2001年7月至2003年7月在大通证券股份有限公司工作,担任研发中心行业研究员;2003年8月至2007年1月在中关村证券股份有限公司工作,担任研发中心行业研究员;2007年2月至2014年2月在中信建投证券股份有限公司工作,担任交易部总监职务,主要从事证券投资研究分析工作。2014年3月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任部门总经理职务,负责公募产品的整体投资与研究支持,从事证券投资研究分析工作。现任睿信灵活配置混合型证券投资基金基金经理 注:1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、《中信建投睿信灵活配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规,没有运用基金资产进行内幕交易、操纵市场或进行损害基金份额持有人利益的关联交易,基金运作整体合法合规。基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在基金规范运作和严格控制风险的基础上,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度,宏观经济整体延续低迷增长,CPI受猪肉与蔬菜价格影响略有反弹,而PPI通缩幅度继续扩大。政策层面,货币与财政政策积极态势不改,8月25日再次降准降息。同时,8月11日,中国人民银行决定完善人民币兑美元汇率中间价报价,连续两天的人民币均较大幅度贬值,并引发整个金融市场大幅动荡。 市场方面,债券市场受增长低迷及政策宽松支持,出现较大幅度上涨;股票市场则受到去杠杆等一系列规范措施的影响,出现大幅下跌,并且多次出现流动性严重不足的局面。 本基金在三季度中,受到股票市场大幅下跌的影响,净值也出现了明显下跌,特别是在7月初的连续快速下跌中,净值曾明显跌破1元,但管理人坚定判断会有快速反弹,故虽未能实现在市场高点提前减仓的最优操作,但亦避免了在低位杀跌的最不利选择。7月后期基金逐渐调减仓位,并在8月中旬大幅减仓,使得基金在随后的低迷市况中大部分时间净值维持在1元附近,避免了绝对收益的大幅亏损。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.007元,本报告期份额净值增长率为-15.16%,同期业绩比较基准收益率为1.78%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 伴随各项刺激政策的推出,我们观察到作为领先指标的货币供应数据已经开始企稳,房地产销售增速虽有所放缓但仍然维持相对理想的绝对水平,故预期四季度宏观经济整体下降幅度有限,而通货膨胀水平暂不会大幅回升,刺激政策仍将维持。在此背景下,我们认为四季度股票市场将迎来整固及震荡上升的机会,而债券市场机会与风险都相对有限。基金管理人将在四季度秉持“精选个股”的思路,在继续严格控制风险的前提下,为投资人获取合理的收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 40,242,102.45 31.36 其中:股票 40,242,102.45 31.36 2 固定收益投资 20,001,000.00 15.59 其中:债券 20,001,000.00 15.59 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 59,000,408.50 45.98 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,583,929.73 6.69 7 其他资产 491,746.93 0.38 8 合计 128,319,187.61 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 26,310,530.83 21.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,610,600.00 2.14 J 金融业 - - K 房地产业 5,243,284.62 4.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 6,077,687.00 4.99 合计 40,242,102.45 33.05 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300090 盛运环保 400,067 7,225,210.02 5.93 2 000978 桂林旅游 650,020 6,077,687.00 4.99 3 002588 史丹利 250,000 5,447,500.00 4.47 4 002146 荣盛发展 700,038 5,243,284.62 4.31 5 300066 三川股份 370,489 4,182,820.81 3.43 6 600298 安琪酵母 150,000 4,165,500.00 3.42 7 000625 长安汽车 250,000 3,690,000.00 3.03 8 300182 捷成股份 60,000 2,610,600.00 2.14 9 300003 乐普医疗 50,000 1,599,500.00 1.31 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,001,000.00 16.42 其中:政策性金融债 20,001,000.00 16.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 20,001,000.00 16.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 150416 15农发16 100,000 10,003,000.00 8.21 2 150215 15国开15 100,000 9,998,000.00 8.21 注:本基金本报告期末仅持有上述两只债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 355,347.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 135,905.06 5 应收申购款 494.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 491,746.93 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有流通受限股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 160,578,390.70 报告期期间基金总申购份额 6,336,801.47 减:报告期期间基金总赎回份额 46,013,359.69 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 120,901,832.48 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2015年7月9日发布了《中信建投基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,由张杰女士担任公司总经理,董事长蒋月勤先生不再代行总经理职务。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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