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| 东吴鼎元债券A(000958) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 737162 | ||||||||
| 基金代码 | 000958 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2017年度东吴鼎元双债基金第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 东吴鼎元双债 场内简称 - 基金主代码 000958 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016-05-19 报告期末基金份额总额 49,610,623.79 投资目标 本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金保证人 - 下属2级基金的基金简称 东吴鼎元A 东吴鼎元C 下属2级基金的场内简称 - - 下属2级基金的交易代码 000958 000959 报告期末下属2级基金的份额总额 36075531.94 13535091.85 下属2级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标 单位：人民币元 项目 主基金(元) A(元) B(元) 本期已实现收益 - 399,711.12 144,201.53 本期利润 - 205,020.85 67,296.53 加权平均基金份额本期利润 - 0.0057 0.0048 期末基金资产净值 - 37,055,412.36 13,960,714.56 期末基金份额净值 - 1.027 1.031 期末还原后基金份额累计净值 - - - 注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金于2016年5月19日成立。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 注：注：1、比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 2、本基金于2016年5月19日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年；截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合合同规定，但报告期末距建仓结束不满一年。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -% -% -% -% -% -% - 0.49% 0.06% 1.05% 0.01% -0.56% 0.05% 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.39% 0.07% 1.05% 0.01% -0.66% 0.06% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：注：1、比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 2、本基金于2016年5月19日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年；截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合合同规定，但报告期末距建仓结束不满一年。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2017-01-01至2017-03-31） 序号 其他指标 报告期（2017-03-31） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨庆定 固定收益部总经理、本基金基金经理 2016-05-19 - 11年 博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理，其中自2015年6月8日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）（原东吴鼎利分级债券型证券投资基金）基金经理、自2014年5月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014年6月28日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。 注：注：1、杨庆定为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金2017年2月16日至2017年3月31日超过三十二个交易日出现基金持有人低于200人的情形，但无基金资产净值低于5000万元的情形，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，东吴鼎元双债A份额净值为1.027元，累计净值1.027元；本报告期份额净值增长率0.49%，同期业绩比较基准收益率为1.05%；东吴鼎元双债C份额净值为1.031元，累计净值1.031元；本报告期份额净值增长率0.39%，同期业绩比较基准收益率为1.05%。 报告期内基金投资策略和运作分析 从已发布的前2月经济数据来看，今年开年经济保持平稳，基建投资增速维持高位，地产销售与投资超预期，制造业投资增速小幅回升，工业生产增速也高于去年。2月PPI增速达到7.8%，3月略有回落，CPI受食品分项同比大幅低于历史同期水平影响，在2-3月下滑至1%以下。金融数据方面，一季度新增信贷与社会融资总量的绝对水平仍高，但增速有所下降，社会融资总量中表内信贷占比有所下降，而委托及信托贷款占比出现上升。 央行货币政策继续边际收紧，春节前后数次上调各项流动性投放工具操作利率，流动性投放维持紧平衡基调。有关表外理财、同业存单等方面的监管措施对市场情绪影响负面，3月末MPA考核对银行体系流动性构成较大压力，进而传导至非银机构。近期金融系统相关监管与服务机构均出台相关政策措施，银监会多次发文标志着银行体系的监管升级，中证登公司对交易所质押式回购资格的认定趋严，证监会也已就公募基金流动性风险新规公开征求意见，金融系统监管全面加码。 货币及债券市场来看，央行货币政策的边际收紧及MPA考核使得一季度资金价格整体偏高且波动加大。受经济平稳、监管趋严及资金面紧张的影响，债券市场震荡走势。信用债方面，监管加码明显制约了债券市场需求，债市收益率中枢抬升后发债主体融资需求也有明显转弱，信用债呈现供需均弱格局。 本基金在报告期内保持较低久期及杠杆水平，并较好地应对了流动性需求。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，因赎回等原因，本基金2017年2月16日至2017年3月31日超过三十二个交易日出现基金持有人低于200人的情形，但无基金资产净值低于5000万元的情形，公司正在拟定相关应对方案。 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 1,156,537.83 1.76 其中：股票 1,156,537.83 1.76 2 固定收益投资 61,824,882.04 94.10 其中：债券 61,824,882.04 94.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 619,132.82 0.94 7 其他资产 2,101,297.27 3.20 8 合计 65,701,849.96 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 315,557.83 0.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 370,600.00 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 470,380.00 0.92 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,156,537.83 2.27 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 金额单位：元 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300070 碧水源 29,000 470,380.00 0.92 2 000963 华东医药 4,000 370,600.00 0.73 3 000423 东阿阿胶 3,500 229,600.00 0.45 4 300203 聚光科技 2,903 85,957.83 0.17 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,503,319.40 16.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 53,321,562.64 104.52 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,824,882.04 121.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112109 12南糖债 43,086 4,361,164.92 8.55 2 136059 15纳通01 43,100 4,304,828.00 8.44 3 019546 16国债18 42,900 4,284,852.00 8.40 4 112249 15博彦债 42,220 4,223,266.60 8.28 5 019539 16国债11 42,210 4,218,467.40 8.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位：元 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,345.39 2 应收证券清算款 594,846.57 3 应收股利 - 4 应收利息 1,500,105.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,101,297.27 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 单位：元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 单位：元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 东吴鼎元双债 东吴鼎元A 东吴鼎元C 基金合同生效日的基金份额总额 - - - 报告期期初基金份额总额 - 36,393,661.32 14,358,424.89 报告期期间基金总申购份额 - 132,562.06 470,434.98 报告期期间总赎回份额 - 450,691.44 1,293,768.02 报告期期间基金拆分变动份额 - - - 报告期期末基金份额总额 49,610,623.79 36,075,531.94 13,535,091.85 注：注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 项目 东吴鼎元双债 东吴鼎元A 东吴鼎元C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 25,024,024.02 11,538,461.54 报告期期间买入/申购总份额 - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 25,024,024.02 11,538,461.54 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 69.37 85.25 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 - 注：本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170331 36562485.56 - - 36562485.56 0.7370 2 20170101-20170331 9999000.00 - - 9999000.00 0.2015 产品特有风险 如开放期内上述持有人集中大额赎回，极端情况下本基金可能存在一定的流动性风险以及净值波动等情况。 注：- 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 1、中国证监会核准东吴鼎元双债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴鼎元双债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴鼎元双债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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