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| 民生加银中证内地资源指数A(690008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 736404 | ||||||||
| 基金代码 | 690008 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 4 月 24 日 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 1 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1 月 1日起至 2017年 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银中证内地资源主题指数 基金主代码 690008 交易代码 690008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月 8日 报告期末基金份额总额 101,708,362.98 份 投资目标 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资，力求实 现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，获得与标的指数收 益相似回报。 投资策略 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资，即按照 中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票 投资组合。中证内地资源主题指数是在中证 800指数的 基础上，选择属于资源性行业中具有代表性的股票作为 成分股编制而成，能够综合反映沪深证券市场中内地资 源上市公司的整体表现。资源性行业包括综合性油气企 业、油气的勘探与生产、煤炭与消费用燃料、铝、黄金、 多种金属与采矿、贵重金属与矿石等行业；成分股是在 资源性行业中选择市值规模排名居前、流动性较好、符 合指数跟踪的一般要求的具有相当代表性的股票。 业绩比较基准 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于证券投资基金中的高风 险、高收益品种，风险收益水平高于混合基金、债券基 金和货币市场基金。 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 -561,174.46 2.本期利润 3,898,982.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0373 4.期末基金资产净值 73,235,893.09 5.期末基金份额净值 0.720 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.26% 0.81% 5.76% 0.80% -0.50% 0.01% 注：业绩比较基准=中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率（税后）×5% 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同于 2012年 3 月 8日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截 至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例 的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 蔡晓 民生加银 中证内地 资源主题 指数、民 生加银量 化中国混 合的基金 2016年 1月 4日 - 13年 中国科学院半导体研究所 微电子与固体电子学硕士。 曾在中信建投证券股份有 限公司、新华资产管理股份 有限公司研究部担任研究 员，在建信基金管理有限公 司研究部担任总监助理、策 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页 经理；研 究部总监 助理 略组长、专户投委会成员。 2014 年加入民生加银基金 管理有限公司，现任研究部 总监助理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度中证内地资源指数大体上稳步上涨且涨幅显著，主要体现几方面因素的综合影 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页 响：第一，美元指数呈现出中枢基本平稳状态下的小幅波动走势；第二、资源行业经过多年的去 产能、去库存使得资源价格继续处于稳步回升态势。 投资运作上我们继续根据成分股变化情况、申赎情况、停复牌情况，保持对中证内地资源指 数进行跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 3月 31日，本基金份额净值为 0.720元，本报告期内份额净值增长率为 5.26%， 同期业绩比较基准收益率为 5.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 68,264,892.88 92.61 其中：股票 68,264,892.88 92.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,348,338.30 7.26 8 其他资产 100,109.26 0.14 9 合计 73,713,340.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 37,539,991.48 51.26 C 制造业 27,727,715.59 37.86 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 854,930.00 1.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,825,068.31 2.49 合计 67,947,705.38 92.78 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 317,187.50 0.43 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页 合计 317,187.50 0.43 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600028 中国石化 962,288 5,523,533.12 7.54 2 601088 中国神华 183,957 3,561,407.52 4.86 3 601899 紫金矿业 982,483 3,320,792.54 4.53 4 601857 中国石油 420,006 3,305,447.22 4.51 5 601600 中国铝业 567,625 2,639,456.25 3.60 6 002466 天齐锂业 59,600 2,574,720.00 3.52 7 600547 山东黄金 63,488 2,271,600.64 3.10 8 002460 赣锋锂业 54,200 2,240,086.00 3.06 9 600111 北方稀土 175,918 2,130,366.98 2.91 10 000630 铜陵有色 660,317 2,093,204.89 2.86 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000693 ST华泽 25,375 317,187.50 0.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,360.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,263.62 5 应收申购款 94,485.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,109.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000693 ST华泽 317,187.50 0.43 重大事项 5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 106,191,299.73 报告期期间基金总申购份额 12,933,048.01 减:报告期期间基金总赎回份额 17,415,984.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 101,708,362.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 1、 2017 年 1 月 3 日民生加银基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值 公告 2、 2017年 1月 17日 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页 3、 2017年 1月 19日 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2016年第4季度报告 4、 2017年 1月 25日 民生加银基金管理有限公司关于住所变更的公告 5、 2017年 3月 13日 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加华夏财富销 售机构的公告 6、 2017年 3月 30日 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 2016 年年度报告及 摘要 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金托管协议》； 9.1.5法律意见书； 9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2017 年 4月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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