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| 金信深圳成长混合A(002863) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 736335 | ||||||||
| 基金代码 | 002863 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 24日 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信深圳成长混合 交易代码 002863 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 22日 报告期末基金份额总额 20,068,253.87份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，从主要业务或者主 体位于深圳的上市公司中选择具有持续成长能力的 公司进行投资，力争为投资者获取超越业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家 政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的 方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率 进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 基金以深圳区域为投资主题，投资范围为主要业务或 者主体位于深圳的上市公司，深度挖掘深圳在城市提 升、改革转型、科技创新以及与世界经济融合发展过 程中产生的各类投资机遇，选择具有持续成长能力的 公司进行投资，力争为投资者获取超越业绩比较基准 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 的收益。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人 固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用 利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和 券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会， 实施积极主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募 债券的信用评级体系，对个券进行信用分析，在信用 风险可控的前提下，追求合理回报。本基金根据内部 的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进 行筛选过滤，重点分析发行主体的公司背景、竞争地 位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等 诸多因素，给予不同因素不同权重，采用以结构化模 型为基础的数量化方法对主体所发行债券进行打分 和投资价值评估，选择发行主体资质优良，估值合理 且流通相对充分的品种进行适度投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、 违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情 况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证 券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久 期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对 标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程 度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险 调整后收益较高的品种进行投资。 6、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时， 基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并 结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的 高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投 资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证 投资。 业绩比较基准 深证成份指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率 ×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水 平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 -44,535.86 2.本期利润 -394,153.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0196 4.期末基金资产净值 19,638,395.12 5.期末基金份额净值 0.9790 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.90% 0.44% 1.56% 0.52% -3.46% -0.08% 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：基金合同生效日至本报告期末不满六个月。本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产 配置比例将符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐雷 本基金基 金经理 2016年12月 22日 - 9 男，武汉大学物理学 理学学士、北京大学 光华管理学院工商管 理硕士。先后任职于 民生加银基金、安信 证券资产管理部。现 担任金信基金基金经 理。 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵循诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范 围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度经济延续了 2016年下半年以来的企稳回升态势，经济数据持续超预期，中期 看有可能已经进入新一轮上行周期。货币政策边际上趋紧，但是考虑到通胀依旧温和，流动性将 仍然保持宽松。“十九大”召开在即，新政治周期逐步开启，包括国企改革在内的全面改革进一 步深化。经济和政治进入新阶段，叠加雄安新区设立，风险偏好显著提升。看好未来一段时间 A 股市场趋势性的投资机会。 结构上，周期股和价值成长类股票的机会可能贯穿全年。改革带动风险偏好提升，相关的政 策会带来诸如粤港澳湾区、雄安新区、国企改革等等主题投资机会。 本基金将结合对宏观经济、政策变化的研究，以及对行业、个股的深度分析，采用灵活积极 主动的投资策略，在尽力规避市场风险的前提下，力求给投资者带来长期稳定的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期，本基金净值增长-1.90%，同期业绩比较基准增长 1.56%。 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 13,655,523.87 69.23 其中：股票 13,655,523.87 69.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 20.28 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,055,207.92 10.42 8 其他资产 13,610.15 0.07 9 合计 19,724,341.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 539,478.00 2.75 C 制造业 8,856,994.87 45.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,708,999.00 8.70 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,178,614.00 11.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 371,438.00 1.89 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 13,655,523.87 69.53 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600585 海螺水泥 45,312 939,770.88 4.79 2 002138 顺络电子 47,600 902,020.00 4.59 3 600031 三一重工 119,500 860,400.00 4.38 4 000039 中集集团 48,400 779,240.00 3.97 5 000878 云南铜业 45,000 630,450.00 3.21 6 601111 中国国航 73,000 605,170.00 3.08 7 000425 徐工机械 148,500 604,395.00 3.08 8 000401 冀东水泥 42,940 600,301.20 3.06 9 601919 中远海控 100,800 595,728.00 3.03 10 000528 柳 工 65,411 581,503.79 2.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,241.85 2 应收证券清算款 2,333.33 3 应收股利 - 4 应收利息 1,034.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,610.15 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 20,065,244.28 报告期期间基金总申购份额 7,051.12 减:报告期期间基金总赎回份额 4,041.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 20,068,253.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 49.83 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000.00 49.83 10,000,000.00 49.83 自合同生效之 日起不少于 3年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 49.83 10,000,000.00 49.83 自合同生效之 日起不少于 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况1 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年 1月 1日至 2017年 3年 31日 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 49.83% 机构 2 2017年 1月 1日至 2017年 3年 31日 9,999,000.00 0.00 0.00 9,999,000.00 49.83% 产品特有风险 1、本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将 影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全 抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势， 加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风 险 2、本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风 险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 人及发起资金认购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合 同生效日起满 3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方 有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低 于 2亿元，基金合同自动终止。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 3、本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用 非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对这 类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。 同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提 高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债， 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 4、本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保 证金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波 动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障 等原因造成损失的风险。 5、本基金可投资资产支持类证券。资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性 风险、提前偿付风险等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过 程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失； 利率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率 上升，基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支 持证券利息的再投资收益将面临下降的风险；流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃 程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的 流动性风险；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产 面临再投资风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 2、金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 金信深圳成长混合 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502 10.3 查阅方式 基金份额持有人可以到存放地点查阅文件。 金信基金管理有限公司 2017年 4月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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