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| 金信转型创新成长混合发起式A(002810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 734860 | ||||||||
| 基金代码 | 002810 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 金信转型创新成长混合 交易代码 002810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月8日 报告期末基金份额总额 256,154,276.12份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，挖掘受益于中国经济转型与创新过程中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金资产将主要投资于转型创新主题的证券，基于受益于经济转型及创新的行业，同时会随着经济社会的不断发展，动态调整转型创新受益行业的范围。在操作过程中，本基金将根据宏观经济中期趋势、政策环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素，对行业配置不断进行调整和优化。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。 业绩比较基准 中证800指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -785,684.29 2.本期利润 -2,902,576.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0119 4.期末基金资产净值 268,242,304.63 5.期末基金份额净值 1.047 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.13% 0.17% 2.39% 0.36% -3.52% -0.19% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘榕俊 本基金基金经理 2016年6月8日 - 15 男，北京大学经济学士、中国科学院金融学硕士，具有基金从业资格。先后任职于招商基金、景顺长城基金、英大证券资产管理部。现任金信基金投资决策委员会委员、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年1季度，得益于政府房地产去库存和基建投资“稳增长”的举措，各项宏观经济指标继续向好。各类资产比较来看，房地产价格大幅上升之后受到政府更严厉的宏观调控，债券市场方面受“去杠杆”的影响步入熊市，股票市场经过长期的调整估值趋向合理从而吸引力相对提高。 展望2017年，“雄安新区”建设，新疆基础设施建设，粤港澳自贸区协同发展等区域经济建设加快；国企“混改”，金融监管体制变革等深化改革措施进一步推进，中国经济有望继续稳定增长。在此宏观背景下，我们坚定看好估值合理，业绩增长稳定向好的蓝筹板块。 本基金密切关注市场环境的变化，总体上我们将采用灵活择时调整仓位，精选估值合理个股的策略，在尽力规避市场风险的前提下，力求给投资者带来长期稳健的收益。 报告期内基金的业绩表现 报告期，本基金净值增长-1.13%，同期业绩比较基准增长2.39%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 140,056,790.53 52.05 其中：股票 140,056,790.53 52.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,951,126.51 12.25 8 其他资产 96,088,740.50 35.71 9 合计 269,096,657.54 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,972,760.91 3.35 C 制造业 52,814,503.16 19.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,197,380.34 3.43 E 建筑业 10,083,452.60 3.76 F 批发和零售业 1,084,932.52 0.40 G 交通运输、仓储和邮政业 17,617,464.87 6.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 961,605.63 0.36 J 金融业 24,151,034.28 9.00 K 房地产业 11,676,453.22 4.35 L 租赁和商务服务业 730,620.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 1,406,976.80 0.52 N 水利、环境和公共设施管理业 535,820.00 0.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 823,786.20 0.31 合计 140,056,790.53 52.21 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000900 现代投资 135,958 1,214,104.94 0.45 2 600026 中远海能 148,621 1,064,126.36 0.40 3 000402 金 融 街 95,221 1,055,048.68 0.39 4 000001 平安银行 110,594 1,014,146.98 0.38 5 600971 恒源煤电 111,701 981,851.79 0.37 6 600016 民生银行 113,500 962,480.00 0.36 7 600050 中国联通 128,729 961,605.63 0.36 8 601088 中国神华 48,910 946,897.60 0.35 9 601717 郑 煤 机 108,305 929,256.90 0.35 10 000625 长安汽车 58,700 926,286.00 0.35 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC1704 IC1704 -7 -8,919,120.00 109,880.00 - IF1704 IF1704 -17 -17,576,640.00 60,960.00 - 公允价值变动总额合计（元） 170,840.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 170,840.00 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,027,447.09 2 应收证券清算款 90,042,500.04 3 应收股利 - 4 应收利息 18,793.37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 96,088,740.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 237,252,191.08 报告期期间基金总申购份额 18,904,916.35 减:报告期期间基金总赎回份额 2,831.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 256,154,276.12 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 - - - - - 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 10,004,775.00 3.90 10,004,775.00 3.90 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,775.00 3.90 10,004,775.00 3.90 自合同生效之日起不少于3年 影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年1年1日至2017年3年31日 152,169,295.63 0.00 0.00 152,169,295.63 59.41% 2 2017年1年1日至2017年3年31日 75,025,825.00 0.00 0.00 75,025,825.00 29.29% 产品特有风险 1、本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险 2、本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 3、本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 4、本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。 5、本基金可投资资产支持类证券。资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险；流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 2、金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 存放地点 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502 查阅方式 基金份额持有人可以到存放地点查阅文件。 金信基金管理有限公司 2017年4月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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