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| 诺安先锋混合A(320003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 73424 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-10-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安股票证券投资基金2009年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009年10月29日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 诺安股票 交易代码： 320003 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2005年12月19日 报告期末基金份额总额： 22,547,296,803.82份 投资目标： 以中国企业的比较优势和全球化发展为视角，发掘最具投资价值的企业，获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担和控制市场风险的情况下，取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。 投资策略： 本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产的配置比例；在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资；在个股选择层面，本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析，挖掘具有中长期投资价值的股票；在债券投资方面，本基金将运用多种投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准： 80%×新华富时A600 指数＋20%×新华富时中国国债指数 风险收益特征： 本基金属于中高风险的股票型基金，通过合理的资产配置和投资组合的建立，有效地规避风险并相应地获得较高的投资收益。 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009年07月01日至2009年09月30日） 1.本期已实现收益 -5,882,688.51 2.本期利润 -728,292,523.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0316 4.期末基金资产净值 22,054,501,749.76 5.期末基金份额净值 0.9781 注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.76% 2.04% -3.31% 1.92% -0.45% 0.12% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨谷 副总经理、投资总监、本基金的基金经理。 2006年2月22日 - 11 经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安股票证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与诺安价值增长股票证券投资基金为投资风格相似的投资组合。报告期内，本基金的净值增长率为-3.76%，诺安价值增长股票证券投资基金的净值增长率为2.08%，两者相差5.84个百分点。 根据业绩归因分析的结果，本基金的个股选择效用为-0.55%，诺安价值增长股票证券投资基金的个股选择效用为2.82%。 具体而言,在报告期内，本基金重仓配置的前三大个股是贵州茅台、建设银行和中国中铁，各股票平均持有市值占资产净值的比重分别为5.44%、5.32%、4.61%；诺安价值增长股票证券投资基金重仓配置的前三大个股是中兴通讯、双汇发展和中国平安，各股票平均持有市值占资产净值的比重分别为4.74%、4.69%、4.23%。从2009 年三季度股市走势看，中兴通讯和双汇发展的表现要好于建设银行和中国中铁。 因此，个股配置上的差异是造成两只基金净值增长率差异的主要原因。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 基金管理回顾 三季度，市场出现调整。沪深300指数全季下跌5.1%。本基金三季度仓位略有降低，前三季度诺安股票基金收益47.9%，表现略输比较基准1.33%，主要的落后来自年初仓位较低。 4.4.2 基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9781元，本报告期基金份额净值增长率为-3.76%，同期业绩比较基准收益率为-3.31%。 4.4.3 基金管理展望 大宗商品价格自2008年中见顶回落后，在低位盘整并慢慢转为上升，商品价格的上涨带来了通胀威胁。这一威胁在明年一季度以后会逐步表现出来。目前通胀预期已经对投资者的行为产生了明显的影响。到了明年，也许还会对政府的经济决策构成影响。基金构建投资组合的时候，需要考虑通胀预期的综合影响。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 19,214,837,967.63 86.38 其中：股票 19,214,837,967.63 86.38 2 固定收益投资 2,101,491.00 0.01 其中：债券 2,101,491.00 0.01 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 2,768,492,669.72 12.45 6 其他资产 259,708,931.42 1.17 7 合计 22,245,141,059.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 21,344,086.74 0.10 B 采掘业 2,067,484,752.69 9.37 C 制造业 6,026,466,028.35 27.33 C0 食品、饮料 1,765,174,236.54 8.00 C1 纺织、服装、皮毛 101,084,174.15 0.46 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 167,341,268.50 0.76 C4 石油、化学、塑胶、塑料 811,278,746.41 3.68 C5 电子 21,613,048.15 0.10 C6 金属、非金属 1,277,123,248.73 5.79 C7 机械、设备、仪表 1,439,041,576.79 6.52 C8 医药、生物制品 439,256,455.08 1.99 C99 其他制造业 4,553,274.00 0.02 D 电力、煤气及水的生产和供应业 303,918,575.52 1.38 E 建筑业 1,170,471,411.00 5.31 F 交通运输、仓储业 537,469,115.28 2.44 G 信息技术业 733,448,446.73 3.33 H 批发和零售贸易 663,633,013.95 3.01 I 金融、保险业 6,094,924,862.70 27.64 J 房地产业 949,326,627.40 4.30 K 社会服务业 497,581,173.80 2.26 L 传播与文化产业 79,809,969.83 0.36 M 综合类 68,959,903.64 0.31 合计 19,214,837,967.63 87.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 8,476,256 1,397,395,564.16 6.34 2 601939 建设银行 202,764,300 1,131,424,794.00 5.13 3 601390 中国中铁 170,458,918 988,661,724.40 4.48 4 601628 中国人寿 29,420,420 814,357,225.60 3.69 5 600036 招商银行 54,223,980 801,430,424.40 3.63 6 601601 中国太保 34,475,490 767,769,162.30 3.48 7 601318 中国平安 13,511,717 685,044,051.90 3.11 8 000402 金 融 街 55,869,592 627,415,518.16 2.84 9 600015 华夏银行 50,213,062 512,173,232.40 2.32 10 000069 华侨城Ａ 25,656,902 474,652,687.00 2.15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 0.00 0.00 3 金融债券 0.00 0.00 其中:政策性金融债 0.00 0.00 4 企业债券 0.00 0.00 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 2,101,491.00 0.01 7 其他 0.00 0.00 8 合计 2,101,491.00 0.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110007 博汇转债 18,900 2,101,491.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查的发行主体，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,978,221.43 2 应收证券清算款 240,060,524.97 3 应收股利 8,586,526.66 4 应收利息 461,267.70 5 应收申购款 7,622,390.66 6 其他应收款 0.00 7 其他 0.00 8 合计 259,708,931.42 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 24,060,807,098.90 报告期期间基金总申购份额 610,469,313.84 报告期期间基金总赎回份额 2,123,979,608.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 22,547,296,803.82 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安股票证券投资基金募集的文件。 ②《诺安股票证券投资基金基金合同》。 ③《诺安股票证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安股票证券投资基金2009年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2009年10月29日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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