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| 山证策略精选(003659) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 733917 | ||||||||
| 基金代码 | 003659 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：山西证券股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月22日 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山证策略精选 场内简称 - 基金主代码 003659 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月29日 报告期末基金份额总额 413,195,682.72份 投资目标 本基金积极通过大类资产的轮动配置，综合运用多种 策略，精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资， 在把风险控制到较低水平的前提下，力争为基金份额 持有人创造持续而稳健的超额回报。 投资策略 本基金将采取积极的大类资产配置策略，注重风险与 收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票 和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。其中： 股票投资策略主要采用事件驱动策略和红利投资策略 作为核心的投资策略；固定收益类投资工具投资策略 将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政 策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 12 页 资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择 方法构建债券投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率 *50% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预 期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基 金、货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险 和中高预期收益产品。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年1月1日-2017年3月31日） 1.本期已实现收益 -2,800,670.62 2.本期利润 -4,143,752.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0087 4.期末基金资产净值 408,660,273.85 5.期末基金份额净值 0.989 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.08% 0.41% 2.13% 0.26% -3.21% 0.15% 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率 *50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2016年12月29日，至本报告期期末，本基金运作时间 未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合本基金合同的有关约定。本报告期末本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡文 本基金 的基金 经理 2016年12月 29日 － 8年 蔡文先生，复旦大学管理 学硕士。2006年12月至 2008年11月在毕马威财务 咨询担任财务咨询师； 2008年11月至2009年12月 在美国Cowen Group投资 银行担任行业分析师； 2010年2月至2012年6月在 汇丰晋信基金管理有限公 山证策略精选 基金基准 2016-12-29 2017-01-10 2017-01-23 2017-02-10 2017-02-22 2017-03-07 2017-03-20 2017-03-31 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 12 页 司担任研究员；2012年7 月，在华宸未来基金管理 有限公司担任高级研究 员、投资决策委员会委员。 2014年10月至2015年12月 任华宸未来沪深300指数 增强型发起式证券投资基 金(LOF)基金经理。2016 年2月加盟山西证券公募 基金部，目前担任权益投 资总监。2016年7月起任山 西证券保本混合型证券投 资基金基金经理。2016年 12月起担任山西证券策略 精选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据 公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公 司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、 利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管 理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募 基金管理业务异常交易管理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 12 页 对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管 理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基 金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自 主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平 交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要 求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，基金大部分时间处在封闭期，在封闭期内基金配满打新所需要的市 值之后，基金的总仓位处于较低水平，没有充分享受到一季度前两月市场赚钱效 应最好的阶段。打开封闭期后，基金仓位开始逐步提升，但市场赚钱效应已经削 弱。整体来看，本季度基金的投资策略坚持往绝对收益方向的定位，通过配置低 估值高股息的大盘蓝筹股作为底仓，通过优选跌破定向增发价格、股东增持价格 等被低估的股票，方向上选择了大金融、一带一路、建筑等个股，另外基金积极 参与一级市场新股申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金份额A份额净值增长率为-1.08%，同期业绩比较基准收益 率为2.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 12 页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 269,144,730.93 65.27 其中：股票 269,144,730.93 65.27 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 117,720,841.80 28.55 8 其他资产 25,483,242.60 6.18 9 合计 412,348,815.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 121,407,571.16 29.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 65,123,221.43 15.94 F 批发和零售业 7,533,288.00 1.84 G 交通运输、仓储和邮政业 105,264.18 0.03 H 住宿和餐饮业 － － 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 12 页 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 62,514,456.00 15.30 K 房地产业 12,444,000.00 3.05 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 16,930.16 － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 269,144,730.93 65.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300370 安控科技 2,436,300 20,440,557.00 5.00 2 000018 神州长城 1,911,704 19,652,317.12 4.81 3 601377 兴业证券 2,400,000 18,384,000.00 4.50 4 600109 国金证券 1,276,600 17,489,420.00 4.28 5 601668 中国建筑 1,500,000 13,800,000.00 3.38 6 600266 北京城建 850,000 12,444,000.00 3.05 7 002456 欧菲光 320,000 12,115,200.00 2.96 8 601601 中国太保 400,000 10,968,000.00 2.68 9 601800 中国交建 600,000 10,746,000.00 2.63 10 601766 中国中车 1,000,000 10,240,000.00 2.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除兴业证券外， 本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 12 页 兴业证券的发行主体兴业证券股份有限公司于2016年7月27日发布公告称， 其收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（【2016】91号），认为公司在 推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则 和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查，依据《中华 人民共和国证券法》第一百九十一条、第一百九十二条和《中华人民共和国行 政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，中国证监会决定： 一、对公 司给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销 股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。 二、对兰翔、伍文祥给予警告， 并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 177,793.81 2 应收证券清算款 25,247,599.88 3 应收股利 － 4 应收利息 28,159.46 5 应收申购款 29,689.45 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 25,483,242.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1.由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 2.本基金报告期末未持有沪港通股票 §6 开放式基金份额变动 单位：份 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期初基金份额总额 499,921,635.62 报告期期间基金总申购份额 169,433.69 减：报告期期间基金总赎回份额 86,895,386.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 413,195,682.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 - - - - - - - - 产品特有风险 - 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 12 页 共 12 页 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内本基金披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 太原市府西街69号山西国际贸易中心。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 二〇一七年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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