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| 山西证券保本混合A(002589) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 733914 | ||||||||
| 基金代码 | 002589 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：山西证券股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月22日 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山西证券保本基金 场内简称 - 基金主代码 002589 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年05月04日 报告期末基金份额总额 1,028,914,708.69份 投资目标 控制投资者本金损失风险，力争为投资者创造高于业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过固定比例投资组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略和时间不变 性投资组合保险（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）策略，在保本周期中，对资产配置进行 优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同 时，本基金通过积极稳健的收益资产投资策略，竭力 为基金资产获取更高的增值回报。 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的中 低风险品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 15 页 和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型 基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山西证券保本基金A类 山西证券保本基金C类 下属分级基金的交易代码 002589 002590 报告期末下属分级基金的份 额总额 428,920,932.16份 599,993,776.53份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年01月01日-2017年03月31日） 山西证券保本基金A类 山西证券保本基金C类 1.本期已实现收益 3,792,838.80 6,102,737.69 2.本期利润 -4,559,120.11 -5,408,300.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0102 -0.0089 4.期末基金资产净值 423,968,492.33 596,574,859.02 5.期末基金份额净值 0.988 0.994 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山西证券保本基金A类 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 15 页 过去三个月 -1.10% 0.12% 0.52% 0.01% -1.62% 0.11% 山西证券保本基金C类 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.90% 0.13% 0.52% 0.01% -1.42% 0.12% 注：1、本基金的业绩比较基准为：两年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 山西证券保本基金A类 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年05月04日-2017年03月31日） 注：1、本基金基金合同生效日为2016年5月4日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一 年； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，基金管理人自基金合同生 效之日起六个月内已使基金的各项资产配置比例符合基金合同（第十三部分二、投资范围， 三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 山西证券保本基金C类 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年05月04日-2017年03月31日） 山西证券保本基金A类 业绩比较基准 2016-05-04 2016-06-20 2016-08-03 2016-09-20 2016-11-10 2016-12-26 2017-02-15 2017-03-31 3% 2.5% 2% 1.5% % 0.5% % -0.5% -1% 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 15 页 注：1、本基金基金合同生效日为2016年5月4日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一 年； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，基金管理人自基金合同生 效之日起六个月内已使基金的各项资产配置比例符合基金合同（第十三部分二、投资范围， 三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 华志贵 本基金的基 金经理 2016年05月 04日 12年 华志贵先生，复旦大学 经济学硕士。2004年5 月至2008年8月，在东 方证券股份有限公司 固定收益业务总部任 高级投资经理；2008 年9月至2009年8月，在 中欧基金管理有限公 司，从事研究、投资工 作；2009年9月，加入 华宝兴业基金管理有 限公司，2010年6月至 2011年9月担任华宝兴 山西证券保本基金C类 业绩比较基准 2016-05-04 2016-06-20 2016-08-03 2016-09-20 2016-11-10 2016-12-26 2017-02-15 2017-03-31 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 15 页 业现金宝货币市场基 金基金经理；2010年6 月至2013年4月担任华 宝兴业增强收益债券 型投资基金基金经理； 2011年4月至2014年5 月担任华宝兴业可转 债基金基金经理。2014 年10月加盟本公司公 募基金部，2015年5月 任山西证券日日添利 货币市场基金基金经 理。2016年5月任山西 证券保本混合型证券 投资基金基金经理。 2016年8月任山西证券 裕利债券型证券投资 基金基金经理。 蔡文 本基金的基 金经理 2016年07月 01日 8年 蔡文先生，复旦大学管 理学硕士。2006年12 月至2008年11月在毕 马威财务咨询担任财 务咨询师；2008年11 月至2009年12月在美 国Cowen Group投资银 行担任行业分析师； 2010年2月至2012年6 月在汇丰晋信基金管 理有限公司担任研究 员；2012年7月，在华 宸未来基金管理有限 公司担任高级研究员、 投资决策委员会委员。 2014年10月至2015年 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 15 页 12月任华宸未来沪深 300指数增强型发起式 证券投资基金(LOF)基 金经理。2016年2月加 盟山西证券公募基金 部，目前担任权益投资 总监。2016年7月起任 山西证券保本混合型 证券投资基金基金经 理。2016年12月起担任 山西证券策略精选灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司 决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、 利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管 理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募 基金管理业务异常交易管理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平 对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管 理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基 金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 15 页 主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平 交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要 求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，基金仍然采用债券票息积累安全垫，一级申购新股及二级价差增强 的策略。因为债券主要采用与保本周期久期匹配的策略，高票息的信用债主要是 持有策略。1季度，由于央行仍然采取稳健中性的货币政策，同业存单滚动发行 将整个货币市场利率的中枢大幅度抬高，债券市场震荡，吃票息仍然是合适的策 略。 权益部分投资主要采用一级申购新股策略，通过配置低估值的大盘蓝筹股作 为市值底仓，积极参与沪市的新股申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金份额A份额净值增长率为-1.10%，同期业绩比较基准增长 率为0.52%。 本报告期内本基金份额C份额净值增长率为-0.90%，同期业绩比较基准增长 率为0.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 15 页 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 57,633,337.41 4.34 其中：股票 57,633,337.41 4.34 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,205,444,389.61 90.83 其中：债券 1,205,444,389.61 90.83 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 23,739,914.03 1.79 8 其他资产 40,327,614.14 3.04 9 合计 1,327,145,255.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 7,774,000.00 0.76 C 制造业 10,386,497.89 1.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 25,029.52 － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 15 页 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 39,447,810.00 3.87 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 57,633,337.41 5.65 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600030 中信证券 980,000 15,787,800.00 1.55 2 600109 国金证券 907,300 12,430,010.00 1.22 3 601899 紫金矿业 2,300,000 7,774,000.00 0.76 4 601988 中国银行 2,000,000 7,400,000.00 0.73 5 300370 安控科技 620,000 5,201,800.00 0.51 6 600963 岳阳林纸 553,500 4,848,660.00 0.48 7 601377 兴业证券 500,000 3,830,000.00 0.38 8 603630 拉芳家化 1,985 108,758.15 0.01 9 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01 10 603133 碳元科技 2,445 65,354.85 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 15 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 4,996,000.00 0.49 2 央行票据 － － 3 金融债券 279,863,320.00 27.42 其中：政策性金融债 279,863,320.00 27.42 4 企业债券 630,641,070.91 61.79 5 企业短期融资券 89,475,000.00 8.77 6 中期票据 180,909,000.00 17.73 7 可转债 277,998.70 0.03 8 同业存单 19,282,000.00 1.89 9 其他 － － 10 合计 1,205,444,389.61 118.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 150210 15国开10 2,100,000 210,336,000.00 20.61 2 1380398 13格尔木债 900,000 76,185,000.00 7.47 3 1480201 14汇通债 500,000 51,905,000.00 5.09 4 1480011 14宏桥债01 500,000 51,005,000.00 5.00 5 150201 15国开01 500,000 50,110,000.00 4.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 12 页 共 15 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除兴业证券、14 汇通债外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴业证券的发行主体兴业证券股份有限公司于2016年7月27日发布公告称， 其收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（【2016】91号），认为公司在 推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则 和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查，依据《中华 人民共和国证券法》第一百九十一条、第一百九十二条和《中华人民共和国行 政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，中国证监会决定： 一、对公 司给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销 股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。 二、对兰翔、伍文祥给予警告， 并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。 14汇通债的发行主体林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司于2016 年12月22日，收到上海证券交易所出具的监管警示函（上证债监〔2016〕105号）， 认为公司存在募集资金使用不规范、专项账户管理不到位的违规行为。根据《暂 行办法》第7.1条、第7.2条的规定，现对你公司予以监管警示。你公司应就存 在的问题引以为戒，及时整改，并严格按照本所业务规则的要求，合规使用募 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 13 页 共 15 页 集资金，履行持续期信息披露义务，切实保护投资者合法权益。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,590.14 2 应收证券清算款 20,549.95 3 应收股利 － 4 应收利息 40,273,474.05 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 40,327,614.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 128013 洪涛转债 181,527.50 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 山西证券保本基金A类 山西证券保本基金C类 报告期期初基金份额总额 457,213,223.69 607,207,843.87 报告期期间基金总申购份额 190,492.02 9,899.94 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 14 页 共 15 页 减：报告期期间基金总赎回份额 28,482,783.55 7,223,967.28 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 428,920,932.16 599,993,776.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 - - - - - - - - 产品特有风险 - 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、山西证券保本混合型证券投资基金基金合同； 3、山西证券保本混合型证券投资基金托管协议； 4、山西证券保本混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 山西证券保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 15 页 共 15 页 7、报告期内本基金披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 太原市府西街69号山西国际贸易中心。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 二〇一七年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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