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建信稳定增利债券C(530008) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 73376 | ||||||||
基金代码 | 530008 | ||||||||
公告日期 | 2009-10-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信稳定增利债券型证券投资基金2009年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年十月二十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称: 建信稳定增利债券 交易代码: 530008 基金运作方式: 契约型、开放式 基金合同生效日: 2008年6月25日 报告期末基金份额总额: 2,366,941,873.80份 投资目标: 通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。 投资策略: 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。并在固定收益资产所提供的稳定收益基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,为基金持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人: 建信基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期2009年7月1日-2009年9月30日 1.本期已实现收益 134,972,173.72 2.本期利润 42,661,600.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0174 4.期末基金资产净值 2,619,648,641.56 5.期末基金份额净值 1.107 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.39% 0.34% -0.53% 0.06% 1.92% 0.28% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信稳定增利债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年6月25日至2009年9月30日) 注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪沛 先生 投资管理部副总监,本基金基金经理 2008-6-25 - 九年 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心,担任债券交易员。2001年3月,加入富国基金管理有限公司,历任宏观与债券研究员、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司,2006年4月25日至今任建信货币市场基金基金经理之一,2007年3月1日至今任建信优化配置基金基金经理之一。 钟敬棣先生 本基金基金经理 2008-8-15 - 四年 CFA,硕士;加拿大籍华人。1995年7月毕业于南开大学金融系,获经济学学士学位,2004年5月毕业于加拿大大不列颠哥伦比亚大学,获共商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等,从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理公司。2009年6月2日起兼任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理之一。 黎颖芳女士 本基金基金经理 2009-2-19 - 八年 硕士,2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年加入建信基金管理公司研究部,历任研究员、高级研究员。2008年4月任本基金基金经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定和《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1业绩表现和投资运作回顾 三季度本基金净值增长率为1.39%,波动率为0.34%,业绩比较基准收益率为-0.53%,波动率为0.06%。 三季度中国经济继续复苏,但内需恢复力度明显强于外需,与此同时央行根据前期货币信贷投放和经济增长状况对货币政策进行了微调,逐步提高了1年期央行票据利率,并加强了信贷监管。三季度债券市场表现波澜不惊,银行间中长期国债收益率曲线上移3-5BP,货币市场利率随着新股发行恢复和央票一级市场利率上升而有所上升;权益市场在经历7月份快速上涨后8月份出现深幅回调,三季度沪深300指数跌5.11%, 转债指数跌4.50%。本基金在投资策略上延续了前期的低久期策略,并根据产品特性积极参与了新股申购,同时顺应市场变化对部分转债组合进行了波段操作,总体业绩战胜了投资基准。 4.4.2市场分析和未来投资策略 我们认为中国四季度经济将继续回暖,由出口恢复带动的就业复苏将成为经济增长中的新亮点,各类价格指数同比将触底回升,企业利润也将加快改善。这些因素将引导央行货币政策由“适度宽松”逐步进入“正常化”,政府的经济政策导向将由前期“保增长”更多转向“调结构”。我们判断经济复苏过程中环比增长最快的时候可能已经过去,未来经济环比增速将逐步回归潜在增速,政府仍将在经济中扮演重要角色。在这一背景下,我们认为利率产品仍然难有表现,信用产品发行量和发行利率较前期均有所抬升,投资机会需要仔细甄别;对于权益市场(含转债)而言,系统性的大涨阶段可能已经过去,随着经济增长结构的调整各行业走势或出现分化,行业配置和个股(券)选择的重要性将上升。 本基金在四季度将会继续保持相对较低的组合久期,并加大对转债、增发、新股的研究力度,同时注意控制组合净值的波动风险,力争为投资者创造持续、稳定的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 229,060,658.27 7.81 其中:股票 229,060,658.27 7.81 2 固定收益投资 2,301,791,171.60 78.52 其中:债券 2,301,791,171.60 78.52 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 70,844,354.71 2.42 6 其他资产 329,926,664.86 11.25 7 合计 2,931,622,849.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 120,555,717.10 4.60 C0 食品、饮料 575,330.96 0.02 C1 纺织、服装、皮毛 1,807,759.52 0.07 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 889,148.16 0.03 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 957,353.82 0.04 C6 金属、非金属 53,608,468.02 2.05 C7 机械、设备、仪表 58,556,816.42 2.24 C8 医药、生物制品 4,160,840.20 0.16 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 81,569,927.92 3.11 F 交通运输、仓储业 2,868,106.06 0.11 G 信息技术业 6,390,687.13 0.24 H 批发和零售贸易 1,178,541.00 0.04 I 金融、保险业 14,149,654.50 0.54 J 房地产业 804,137.76 0.03 K 社会服务业 1,543,886.80 0.06 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 229,060,658.27 8.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601668 中国建筑 12,767,021 59,238,977.44 2.26 2 000527 美的电器 3,013,720 52,137,356.00 1.99 3 600219 南山铝业 4,736,578 45,234,319.90 1.73 4 601618 中国中冶 4,016,358 22,330,950.48 0.85 5 601788 光大证券 644,925 14,149,654.50 0.54 6 002088 鲁阳股份 369,436 6,668,319.80 0.25 7 300002 神州泰岳 56,947 3,302,926.00 0.13 8 601107 四川成渝 415,066 2,868,106.06 0.11 9 000778 新兴铸管 169,229 1,705,828.32 0.07 10 002294 信立泰 21,680 1,589,144.00 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 449,096,926.60 17.14 2 央行票据 836,600,000.00 31.94 3 金融债券 221,945,000.00 8.47 其中:政策性金融债 221,945,000.00 8.47 4 企业债券 585,699,571.40 22.36 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 205,191,223.00 7.83 7 公司债 3,258,450.60 0.12 8 其他 - - 9 合计 2,301,791,171.60 87.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122996 08常城建 2,227,000 220,228,030.00 8.41 2 0901039 09央行票据39 2,000,000 199,340,000.00 7.61 3 0901043 09央行票据43 1,800,000 179,406,000.00 6.85 4 010112 21国债⑿ 1,533,060 157,874,518.80 6.03 5 010203 02国债⑶ 1,249,920 126,554,400.00 4.83 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 380,709.19 2 应收证券清算款 300,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 25,604,875.61 5 应收申购款 3,941,080.06 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 329,926,664.86 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 60,513,228.00 2.31 2 110078 澄星转债 1,643,761.60 0.06 3 125709 唐钢转债 66,021,522.50 2.52 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 601668 中国建筑 59,238,977.44 2.26 网下发行获配锁定期三个月 2 601618 中国中冶 22,330,950.48 0.85 网下发行获配锁定期三个月 3 601788 光大证券 14,149,654.50 0.54 网下发行获配锁定期三个月 4 002088 鲁阳股份 6,668,319.80 0.25 增发获配 5 300002 神州泰岳 3,302,926.00 0.13 网下发行获配锁定期三个月 6 601107 四川成渝 2,868,106.06 0.11 网下发行获配锁定期三个月 7 002294 信立泰 1,589,144.00 0.06 网下发行获配锁定期三个月 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,654,474,989.72 报告期期间基金总申购份额 1,012,336,706.22 报告期期间基金总赎回份额 1,299,869,822.14 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 2,366,941,873.80 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准建信稳定增利债券型证券投资基金募集的文件; 2、《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信稳定增利债券型证券投资基金托管协议》; 4、关于申请募集建信稳定增利债券型证券投资基金之法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇〇九年十月二十九日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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