读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 73374 | ||||||||
基金代码 | 530005 | ||||||||
公告日期 | 2009-10-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信优化配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年十月二十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称: 建信优化配置混合 交易代码: 530005 基金运作方式: 契约型、开放式 基金合同生效日: 2007年3月1日 报告期末基金份额总额: 13,252,418,099.60份 投资目标: 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 投资策略: 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 业绩比较基准: 本基金业绩比较基准:60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数。 风险收益特征: 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人: 建信基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期2009年7月1日-2009年9月30日 1.本期已实现收益 1,316,125,546.14 2.本期利润 -363,487,449.33 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0270 4.期末基金资产净值 10,878,900,107.88 5.期末基金份额净值 0.8209 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.67% 2.30% -2.50% 1.44% -1.17% 0.86% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信优化配置混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年3月1日至2009年9月30日) 注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈鹏 先生 投资管理部执行总监,本基金基金经理 2007-3-1 2009-8-31 十一年 硕士。1998年4月进入国泰君安证券研究所,任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司,先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券公司,任资产管理部副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司,2004年12月至2006年8月任宝盈鸿利收益基金基金经理。2006年8月进入建信基金管理有限责任公司,2008年3月19日至2009年8月31日任建信优势动力股票型证券投资基金基金经理之一。 汪沛 先生 投资管理部副总监,本基金基金经理 2007-3-1 - 九年 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心,担任债券交易员。2001年3月,加入富国基金管理有限公司,历任宏观与债券研究员、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司,2006年4月25日至今任建信货币市场基金基金经理之一,2008年6月25日至今任建信稳定增利基金基金经理之一。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1业绩表现和投资运作回顾 三季度本基金净值增长率为-3.67%,波动率为2.30%,业绩比较基准收益率为-2.50%,波动率为1.44%。 本报告期股票市场的波动性明显提高,沪深300指数先涨后跌,全季度下跌近5个百分点。市场波动一方面表现出投资者对经济发展预期由高涨到谨慎的过程,另一方面也体现了比较明显的风格变化,前期一直表现相对偏弱的稳定类行业取得了较好的收益而周期性行业表现转弱,使得市场内在的结构失衡得到了一定程度的修正。 三季度建信优化配置基金基于对经济复苏逐步扩散和行业估值的综合判断,对持仓结构进行了结构性调整,将前期超配较多的行业进行了减持,整个行业配置相对均衡化。对固定收益类资产投资,我们继续保持了低久期的期限配置策略,以短期债券为主要的投资标的。 4.4.2市场分析和未来投资策略 虽然近期部分数据低于预期,但是整体而言还是体现出经济活动在稳定、全面地恢复。城市化仍然是当前阶段推动中国经济发展的重要支柱,全球经济触底也有助于逐步稳定外贸行业的形势。前期的一系列危机应对政策在未来的一段时期必然会逐步面临调整,经济运行将向正常状态回归。在经济回升和政策退出的双重影响下,市场预期可能还会有所波动。目前股票市场整体估值水平回到相对合理的区域,前期持续快速上涨所累积的市场风险得到了一定程度的释放。 建信优化配置基金在未来的一段时间里,将继续努力把握住经济复苏的主线,对行业景气进行动态地跟踪研究,并结合企业成长性与估值来进行组合结构的调整。固定收益资产投资方面,我们还将继续维持债券组合较低的久期,以获取稳定收益为主。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 9,022,627,973.07 82.53 其中:股票 9,022,627,973.07 82.53 2 固定收益投资 934,373,500.65 8.55 其中:债券 934,373,500.65 8.55 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 2,133,542.39 0.02 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 923,994,766.83 8.45 6 其他资产 48,897,990.90 0.45 7 合计 10,932,027,773.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 40,970,750.55 0.38 B 采掘业 591,132,443.77 5.43 C 制造业 3,071,408,380.05 28.23 C0 食品、饮料 223,985,124.75 2.06 C1 纺织、服装、皮毛 85,560,372.36 0.79 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 889,148.16 0.01 C4 石油、化学、塑胶、塑料 446,541,958.09 4.10 C5 电子 53,352,869.68 0.49 C6 金属、非金属 1,862,958,165.84 17.12 C7 机械、设备、仪表 373,758,864.73 3.44 C8 医药、生物制品 13,742,439.30 0.13 C99 其他制造业 10,619,437.14 0.10 D 电力、煤气及水的生产和供应业 57,551,721.46 0.53 E 建筑业 189,756,439.18 1.74 F 交通运输、仓储业 480,092,541.25 4.41 G 信息技术业 77,582,206.67 0.71 H 批发和零售贸易 483,574,408.36 4.45 I 金融、保险业 3,137,895,046.74 28.84 J 房地产业 767,902,511.25 7.06 K 社会服务业 26,536,994.13 0.24 L 传播与文化产业 10,510,000.00 0.10 M 综合类 87,714,529.66 0.81 合计 9,022,627,973.07 82.94 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 16,699,209 846,649,896.30 7.78 2 600000 浦发银行 25,215,154 495,477,776.10 4.55 3 000002 万 科A 37,079,918 386,372,745.56 3.55 4 600005 武钢股份 55,299,596 383,226,200.28 3.52 5 600016 民生银行 48,999,900 330,259,326.00 3.04 6 600036 招商银行 20,348,118 300,745,184.04 2.76 7 601601 中国太保 12,581,172 280,182,700.44 2.58 8 000001 深发展A 13,599,778 272,131,557.78 2.50 9 600585 海螺水泥 5,910,450 254,326,663.50 2.34 10 000983 西山煤电 6,649,767 208,204,204.77 1.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 598,020,000.00 5.50 3 金融债券 10,076,000.00 0.09 其中:政策性金融债 10,076,000.00 0.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 326,277,500.65 3.00 7 其他 - - 8 合计 934,373,500.65 8.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0901035 09央行票据35 2,000,000 199,340,000.00 1.83 0901037 09央行票据37 2,000,000 199,340,000.00 1.83 0901039 09央行票据39 2,000,000 199,340,000.00 1.83 4 125709 唐钢转债 1,541,199 177,006,705.15 1.63 5 110003 新钢转债 1,229,080 146,235,938.40 1.34 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 580027 长虹CWB1 771,067 2,133,542.39 0.02 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内,投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,263,746.55 2 应收证券清算款 33,168,231.14 3 应收股利 1,898,975.39 4 应收利息 2,464,890.15 5 应收申购款 3,102,147.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 48,897,990.90 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 177,006,705.15 1.63 2 110003 新钢转债 146,235,938.40 1.34 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 13,841,575,921.71 报告期期间基金总申购份额 717,100,272.05 报告期期间基金总赎回份额 1,306,258,094.16 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 13,252,418,099.60 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇〇九年十月二十九日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |