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| 国联安精选混合(257020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 73325 | ||||||||
| 基金代码 | 257020 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安德盛精选股票证券投资基金2009年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009年第3季度报告 2009年9月30日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安精选股票 交易代码 257020（前端） 257021（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年12月28日 报告期末基金份额总额 3,970,634,047.98份 投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 投资策略 本基金是股票型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择： 首先，通过ROIC(Return On Invested Capital)指标 2 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 来衡量公司的获利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 业绩比较基准 本基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 风险收益特征 中高风险，较高的预期收益。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) 1.本期已实现收益 310,472,731.95 2.本期利润 -371,580,258.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0906 4.期末基金资产净值 3,391,742,768.05 5.期末基金份额净值 0.854 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -7.78% 2.38% -4.07% 2.06% -3.71% 0.32% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛精选股票证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年12月28日至2009年9月30日） 本基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ *该基金基金合同于2005年12月28日生效。 本基金建仓期自基金合同生效之日2005年12月28日起6个月，2006年6月28日建仓期结束当日除股票投资比例略高于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定。 4 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 本基金于2009年6月17日已基本建仓完毕，各项资产配置比例自该日起符合基金合同的约定。由于2006年6月28日有大额赎回从而导致股票投资比例当日被动超标，本基金已于2006年6月29日及时调整完毕。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李洪波 本基金基金经理 2005-12-28 - 15年(自1994年开始) 李洪波先生，北京大学经济学硕士，曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理，2007年1月至2009年1月兼任国联安德盛优势股 5 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 票证券投资基金基金经理。 魏东 本基金基金经理、兼总经理助理和投资总监 2009-9-30 - 12年(自1997年开始) 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、宝康灵活配置基金和先进成长基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司担任总经理助理职务，现兼任公司投资总监及本基金基金经理。 1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 6 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称"公平交易制度"），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 公司旗下目前共有8只基金，分别为国联安德盛稳健基金、国联安德盛小盘精选基金、国联安德盛安心成长基金、国联安德盛精选股票基金、国联安德盛优势股票基金、国联安德盛红利股票基金、国联安德盛增利债券基金和国联安主题驱动股票基金。国联安主题驱动股票基金于2009年8月26日成立，成立尚不足3个月，因此本报告期内暂不对其业绩表现差异与其它基金进行比较。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 7 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、报告期内基金投资策略和业绩表现说明 2009年3季度受流动性较上半年减弱的冲击，市场出现一定程度的回调，A股市场表现显著弱于海外市场。行业的结构分化十分严重，以商业、医药、食品等为代表的防御性行业表现良好。 2009年3季度基金由于重点配置了地产、有色、钢铁等周期性股票，基金业绩表现较差。 本报告期内，本基金的净值增长率为-7.78%，业绩比较基准收益率为-4.07%。 2、对宏观经济，证券市场及行业走势的简要分析 展望2009年4季度，市场经过前期震荡调整后，预期风险已经得到释放，再加上国内宏观经济数据超预期等利好因素，我们认为四季度的股市会出现正常回升。部分股票的价格已经到了合理估值区域，同时，围绕上市公司三季报展开的季报行情已经有所预热，这启示着我们4季度市场中一些有业绩支撑且具安全边际的优质个股仍有较大的机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,408,028,175.01 70.33 其中：股票 2,408,028,175.01 70.33 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 8 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 959,778,230.56 28.03 6 其他资产 56,113,255.97 1.64 7 合计 3,423,919,661.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 302,357,703.30 8.91 C 制造业 1,281,650,299.85 37.79 C0 食品、饮料 149,170,626.46 4.40 C1 纺织、服装、皮毛 147,616,190.72 4.35 C2 木材、家具 83,760,000.00 2.47 C3 造纸、印刷 63,225,000.00 1.86 C4 石油、化学、塑胶、塑料 74,304,000.00 2.19 C5 电子 23,264,000.00 0.69 C6 金属、非金属 213,038,988.50 6.28 C7 机械、设备、仪表 370,981,142.87 10.94 C8 医药、生物制品 156,290,351.30 4.61 C99 其他制造业 - - 9 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 88,160,000.00 2.60 F 交通运输、仓储业 95,233,822.74 2.81 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 136,493,746.00 4.02 I 金融、保险业 189,450,000.00 5.59 J 房地产业 266,782,603.12 7.87 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 47,900,000.00 1.41 合计 2,408,028,175.01 71.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 10,500,960 118,660,848.00 3.50 2 000858 五 粮 液 5,500,866 115,023,108.06 3.39 3 000898 鞍钢股份 9,300,000 105,462,000.00 3.11 4 600019 宝钢股份 14,999,883 96,899,244.18 2.86 5 600052 浙江广厦 13,000,000 96,070,000.00 2.83 6 601668 中国建筑 19,000,000 88,160,000.00 2.60 7 601318 中国平安 1,600,000 81,120,000.00 2.39 8 600383 金地集团 6,004,070 77,272,380.90 2.28 9 002211 宏达新材 7,200,000 74,304,000.00 2.19 10 000726 鲁 泰Ａ 9,000,000 73,980,000.00 2.18 10 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液外没有被监管部门立案调查的证券，在报告编制日前一年内没有受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 五粮液（000858）于2009年9月10日发布临时公告称，接到中国证券监督管理委员会调查通知书，其内容如下："因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》 的有关规定，我会决定立案调查，请予以配合" 在本基金该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提下，经研究部研究员深入慎重研究提出研究报告、投资组合管理部集体讨论等程序将该股票纳入股票投资库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 11 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 1 存出保证金 4,394,212.13 2 应收证券清算款 49,667,066.37 3 应收股利 989,997.48 4 应收利息 148,828.86 5 应收申购款 913,151.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,113,255.97 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,898,831,039.04 报告期期间基金总申购份额 1,284,147,786.87 报告期期间基金总赎回份额 1,212,344,777.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,970,634,047.98 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安德盛精选股票证券投资基金发行及募集的文件 2、国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 3、《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》 12 国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 4、《国联安德盛精选股票证券投资基金托管协议》 5、国联安德盛精选股票证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼 7.3 查阅方式 网址：http://www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十八日 13 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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