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| 中海货币A(392001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730895 | ||||||||
| 基金代码 | 392001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 中海货币 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中海货币 基金主代码 392001 交易代码 392001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 7月 28日 报告期末基金份额总额 2,060,691,499.25份 投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于 业绩比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定 的当期收益。 投资策略 1、利率预期策略 根据对宏观经济和利率走势的分析，本基金将制定利 率预期策略。如果预期利率下降，将增加组合的久期； 反之，如果预期利率将上升，则缩短组合的久期。 2、期限结构配置策略 各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择 的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现，本 基金采用总收益分析法在子弹组合、杠铃组合、梯形 组合等三种基础类型中进行选择。 3、类属配置策略 根据各类短期固定收益类金融工具的市场规模、收益 性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估 各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别 资产的具体资产配置比例。 4、流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通 过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期 中海货币 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 限管理或以其他措施），保证基金资产的高流动性。 5、套利策略 本基金的套利策略主要是利用不同市场、不同期限和 不同品种之间的收益率差异，通过融入和融出的资金 安排，获取无风险的利差收益。 业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属货币市场证券投资基金，为证券投资基金中 的低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中海货币 A 中海货币 B 下属分级基金的交易代码 392001 392002 报告期末下属分级基金的份额总额 171,623,842.97份 1,889,067,656.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 中海货币 A 中海货币 B 1. 本期已实现收益 1,327,330.51 14,547,535.06 2．本期利润 1,327,330.51 14,547,535.06 3．期末基金资产净值 171,623,842.97 1,889,067,656.28 注 1：本报告期是指自 2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日。 注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 注 3：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中海货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5988% 0.0024% 0.3097% 0.0000% 0.2891% 0.0024% 中海货币 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 中海货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6587% 0.0024% 0.3097% 0.0000% 0.3490% 0.0024% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中海货币 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 江小震 投资副总 监，本基金 基金经理、 中海增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理、中 海惠裕纯 债债券型 发起式证 券投资基 金（LOF） 基金经理、 2016年 4月 16日 - 19年 江小震先生，复旦大学金融学 专业硕士。历任长江证券股份 有限公司投资经理、中维资产 管理有限责任公司部门经理、 天安人寿保险股份有限公司 （原名恒康天安保险有限责 任公司）投资部经理、太平洋 资产管理有限责任公司高级 经理。2009年 11月进入本公 司工作，历任固定收益小组负 责人、固定收益部副总监、固 定收益部总经理，现任投研中 心投资副总监。2010 年 7 月 至 2012年 10月任中海货币市 中海货币 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 中海可转 换债券债 券型证券 投资基金 基金经理、 中海惠祥 分级债券 型证券投 资基金基 金经理、中 海中鑫灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经理、 中海纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理、中海惠 利纯债分 级债券型 证券投资 基金基金 经理、中海 惠丰纯债 分级债券 型证券投 资基金基 金经理、中 海稳健收 益债券型 证券投资 基金基金 经理、中海 合嘉增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理 场证券投资基金基金经理， 2011 年 3 月至今任中海增强 收益债券型证券投资基金基 金经理，2013 年 1 月至今任 中海惠裕纯债债券型发起式 证券投资基金（LOF）基金经 理，2014 年 3 月至今任中海 可转换债券债券型证券投资 基金基金经理，2014 年 8 月 至今任中海惠祥分级债券型 证券投资基金基金经理，2016 年 2 月至今任中海中鑫灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理，2016 年 4 月至今任 中海货币市场证券投资基金 基金经理，2016 年 4 月至今 任中海纯债债券型证券投资 基金基金经理，2016 年 4 月 至今任中海惠利纯债分级债 券型证券投资基金基金经理， 2016 年 4 月至今任中海惠丰 纯债分级债券型证券投资基 金基金经理，2016 年 7 月至 今任中海稳健收益债券型证 券投资基金基金经理，2016 年 8 月至今任中海合嘉增强 收益债券型证券投资基金基 金经理。 注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中海货币 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、 交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动 的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成 果共享，投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易， 使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司 制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的 债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控 的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相 关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数 进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出 现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能 导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供 相关情况说明予以留痕。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年开局经济出现积极变化，发展态势继续改善。1-2月份，全国规模以上工业增加值同 比增长 6.3%，比上年同期加快 0.9个百分点；1-2月份，固定资产投资同比增长 8.9%，增速比上 年全年加快 0.8个百分点；1-2月份，房地产开发投资同比增长 8.9%，比上年同期加快 5.9个百 中海货币 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 分点；1-2月份，社会消费品零售总额同比增长 9.5%，比上年同期回落 0.7个百分点。2月份 CPI 受到翘尾因素影响，同比增长 0.8%，涨幅比上月回落 1.7个百分点，PPI同比上涨 7.8%，涨幅比 1月份扩大 0.9个百分点。 2017年一季度，央行两度上调 MLF和逆回购利率，体现出央行对货币政策的收紧态度较为坚 定。央行行长周小川在 3月出席博鳌亚洲论坛时表示，量化宽松政策已经走到周期的尽头，货币 政策将不再宽松。但考虑到避免对实体经济造成伤害，央行仍然没有上调存贷款基准利率。 本基金在 2017年第一季度仍然是基于流动性的考虑来安排日常投资，在结构上相对均衡，同 业存单和短期存款为主要投资品种。在操作上，各资产比例严格按照法规要求，没有出现流动性 风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 3月 31日, 报告期内本基金 A净值收益率为 0.5988%，高于业绩比较基准 0.2891 个百分点；报告期内本基金 B净值收益率为 0.6587%，高于业绩比较基准 0.3490个百分点。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 775,761,402.31 37.63 其中：债券 775,761,402.31 37.63 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 668,702,243.05 32.43 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 610,222,141.92 29.60 4 其他资产 7,013,003.77 0.34 5 合计 2,061,698,791.05 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 9.20 其中：买断式回购融资 - 中海货币 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 比例（%） 原因 调整期 1 2017年 1月 19日 23.88 巨额赎回 5天 2 2017年 1月 20日 27.83 巨额赎回 4天 3 2017年 1月 22日 27.82 巨额赎回 3天 4 2017年 1月 23日 27.80 巨额赎回 2天 5 2017年 1月 24日 31.51 巨额赎回 1天 6 2017年 3月 17日 34.91 巨额赎回 1天 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 60.12 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 8.75 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 5.82 - 中海货币 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 12.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 12.98 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.71 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,523,330.40 6.33 其中：政策性金融债 130,523,330.40 6.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,006,759.32 2.43 6 中期票据 - - 7 同业存单 595,231,312.59 28.89 8 其他 - - 9 合计 775,761,402.31 37.65 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111621063 16渤海银行 CD063 1,500,000 148,789,146.07 7.22 2 130212 13国开 12 1,000,000 100,433,429.12 4.87 3 111695123 16汉口银行 CD072 1,000,000 99,229,150.80 4.82 4 111695908 16包商银行 CD047 1,000,000 98,992,826.12 4.80 5 111696355 16南充商行 CD032 1,000,000 98,903,142.00 4.80 6 041655017 16徐家汇 300,000 30,013,010.42 1.46 中海货币 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 CP001 7 111694892 16徽商银行 CD068 300,000 30,010,277.84 1.46 8 111692207 16长沙银行 CD039 300,000 29,986,077.00 1.46 9 111696582 16杭州银行 CD118 300,000 29,663,547.08 1.44 10 140225 14国开 25 200,000 20,084,340.65 0.97 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 -0.0553% 报告期内偏离度的最低值 -0.1515% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0909% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 中海货币 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 6,707,484.74 4 应收申购款 305,519.03 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,013,003.77 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中海货币 A 中海货币 B 报告期期初基金份额总额 301,176,129.31 4,906,150,630.88 报告期期间基金总申购份额 60,070,376.97 2,326,264,344.81 报告期期间基金总赎回份额 189,622,663.31 5,343,347,319.41 报告期期末基金份额总额 171,623,842.97 1,889,067,656.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2017-3-30 至 2017-3-31 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 24.29 2 2017-1-4 至 2017-1-9 1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00 3 2017-1-17 至 622,590,151.12 0.00 300,000,000.00 326,267,460.01 15.85 中海货币 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 2017-2-27， 2017-3-17 至 2017-3-29 4 2017-2-9 至 2017-3-2 ， 2017-3-6 至 2017-3-8 500,000,000.00 500,000,000.00 1,002,277,015.95 0.00 0.00 5 2017-3-9 至 2017-3-16 400,000,000.00 0.00 400,296,757.30 0.00 0.00 6 2017-3-9 至 2017-3-29 406,882,219.25 0.00 0.00 409,316,517.40 19.89 产品特有风险 本基金为货币市场基金，风险等级为低风险，公司对该基金拥有完全自主投资决策权。报告期末本基金持仓 品种以流动性好的短期固定收益类证券为主，本基金采用摊余成本法进行估值，在市场条件不利的情况下， 单一投资者赎回本基金可能扩大本基金影子价格法估值与摊余成本法估值的负偏离度，公司对负偏离度的调 整可能给存续投资者带来净值损失。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海货币市场证券投资基金的文件 2、中海货币市场证券投资基金基金合同 3、中海货币市场证券投资基金托管协议 4、中海货币市场证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或 400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 中海货币 2017年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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