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| 兴银现金添利A(004121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730784 | ||||||||
| 基金代码 | 004121 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银现金添利货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 4 月 21 日 兴银现金添利 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银现金添利 交易代码 004121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额 13,078,064,722.78 份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争 为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币 政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析 和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考 虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对 基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 兴银现金添利 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 10 页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ） 1．本期已实现收益 79,202,893.01 2．本期利润 79,202,893.01 3．期末基金资产净值 13,078,064,722.78 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8556% 0.0012% 0.0862% 0.0000% 0.7694% 0.0012% 注：1、本基金成立于 2016 年 12 月 30 日； 2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于 2016 年 12 月 30 日； 兴银现金添利 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 10 页 2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本基金 的基金 经理、公 司总经 理助理 兼固定 收益部 总经理 2016 年 12 月 30 日 - 10 年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA）， 拥有 10 年证券、基金行业工作经验。曾 任职于兴银证券有限责任公司投资自营 部和资产管理总部，从事宏观经济研究 和投资工作，现任兴银基金管理有限责 任公司总经理助理兼固定收益部总经 理，自 2014 年 8 月起担任兴银货币市场 基金基金经理、自 2015 年 6 月起担任兴 银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、自 2015 年 11 月起担任兴银瑞 益纯债债券型证券投资基金基金经理、 自 2015 年 12 月起担任兴银稳健债券型 证券投资基金基金经理、自 2016 年 10 月起担任兴银现金收益货币市场基金基 金经理、自 2016 年 12 月起担任兴银现 金添利货币市场基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 兴银现金添利 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 10 页 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年一季度国内经济有所企稳，投资增速加快，制造业景气指数回升；监管政策方面仍以 防风险、去杠杆为主要基调，在维持货币政策稳健中性的基础上去杠杆加码。 1 月在外汇占款持续减少、春节季节性因素以及年底缴准缴税等因素影响下，流动性仍然趋 紧，线下同存和线上存单价格拉开差距，央行对五大行进行 TLF（临时流动性便利）操作后，紧 张情况有所缓解。2月初新年伊始，央行上调公开市场逆回购操作利率，而不符合宏观审慎要求 的地方法人金融机构，发放的常备借贷便利利率再加 100bps，十年期国债期货合约 T1706 大跌。 进入 3月，美联储加息 25bps，并考虑年内缩表；中国央行紧随其后，上调公开市场操作（OMO）、 中期借贷便利（MLF）和常备借贷便利（SLF）利率，其中公开市场逆回购利率年内已经累计上调 20bps；同时，理财新规、同业存单纳入同业负债等因素加剧了 MPA 考核的不利程度，3月下旬资 金明显紧张，但持续时间不长，月底出现结构性失衡。 本基金在报告期内抓住资金紧张时点的配置机会，在把握流动性风险的基础上提高组合整体 收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金投资回报率为 0.8556%，业绩比较基准率为 0.0862%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,679,417,078.66 18.71 其中：债券 2,679,417,078.66 18.71 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,042,001,200.00 7.28 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 兴银现金添利 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 10 页 3 银行存款和结算备付金合计 10,519,260,492.62 73.45 4 其他资产 81,694,348.34 0.57 5 合计 14,322,373,119.62 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.51 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,237,486,863.77 9.46 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不超过 180 天，按合同约定若有超过应当在 10 个交易日内调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 10.24 9.46 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 20.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 76.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 兴银现金添利 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 10 页 的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 1.15 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 108.89 9.46 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 109,721,531.60 0.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 561,100,784.44 4.29 其中：政策性金融债 561,100,784.44 4.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,008,594,762.62 15.36 8 其他 - - 9 合计 2,679,417,078.66 20.49 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111710164 17 兴业银行 CD164 7,000,000 697,407,634.98 5.33 2 111710113 17 兴业银行 CD113 5,000,000 496,001,367.67 3.79 3 111710123 17 兴业银行 CD123 3,000,000 297,416,393.95 2.27 4 111699720 16 东莞银行 CD050 2,000,000 199,045,136.70 1.52 5 150201 15 国开 01 1,500,000 150,783,770.60 1.15 6 111699321 16 郑州银行 CD113 1,300,000 129,489,278.71 0.99 7 120220 12 国开 20 1,100,000 110,093,097.91 0.84 8 160211 16 国开 11 1,100,000 109,982,690.31 0.84 9 111680834 16 洛阳银行 CD059 1,100,000 109,293,351.20 0.84 兴银现金添利 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 10 页 10 179905 17 贴现国债 05 1,000,000 99,737,803.74 0.76 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0005% 报告期内偏离度的最低值 -0.0130% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0033% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 81,689,348.34 4 应收申购款 5,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 81,694,348.34 兴银现金添利 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 10 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 200,241,564.26 报告期期间基金总申购份额 12,877,935,351.86 报告期期间基金总赎回份额 112,193.34 报告期期末基金份额总额 13,078,064,722.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170101-20170331 200,000,000.00 12,877,921,336.57 0.00 13,077,921,336.57 99.999 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资 者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难 的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 兴银现金添利 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 10 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2017 年 3 月 30 日发布公告，本基金名称自 2017 年 4 月 5 日起，由“华福现金 添利货币市场基金”变更为“兴银现金添利货币市场基金”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予兴银现金添利货币市场基金募集注册的文件； 2、《兴银现金添利货币市场基金基金合同》； 3、《兴银现金添利货币市场基金招募说明书》； 4、《兴银现金添利货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金在指定报刊上各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn）。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2017 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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