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| 前海联合沪深300指数A(003475) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730732 | ||||||||
| 基金代码 | 003475 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合沪深 300 交易代码 003475 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 30日 报告期末基金份额总额 49,705,819.76份 投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的指数， 力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的 收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪 误差不超过 4%，实现与标的指数表现相一致的长期投资 收益。 投资策略 本基金采用复制标的指数的方法，进行被动指数化投 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提前，力争获取 与标的指数相似的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收 益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指 数市场表现，是股票型基金中处于中等风险水平的基金 产品。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 126,707.82 2.本期利润 402,656.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 4.期末基金资产净值 50,326,876.26 5.期末基金份额净值 1.0125 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.81% 0.14% 4.65% 0.49% -3.84% -0.35% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同于 2016年 11月 30日生效，截至本报告期末，本基金成立未满一年。按照 基金合同和招募书说明书的约定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 林材 本基金的 基金经理 2016年 11 月 30日 - 9 林材先生，药学硕士，9年 证券基金投资研究经验。 2011 年 10 月至 2015 年 7 月任金元顺安基金经理， 2008年 11月至 2011年 10 月任民生加银基金医药行 业研究员、基金经理助理。 2000年 7月至 2003年 9月 曾任职于广州医药集团。 王静 本基金的 基金经理 2017年 3月 20日 - 7 王静女士，金融学硕士， CFA ，8年证券投资研究经 验，于 2016 年 5 月加入新 疆前海联合基金，任职于研 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 究发展部。 2009年 7月至 2016年 4月 任职于民生加银基金，先后 从事钢铁、化工、交运、纺 织服装、农业等行业研究。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，经济数据表现不俗，利率上行有限，改革措施陆续深化，一季度指数取得了正收 益。我们判断 2017年经济整体相对平稳，企业盈利底部已初步探明，尽管后续改善速率可能有所 下降，整体向下风险不大，局部结构改善可期。利率周期上货币易紧难松，金融去杠杆持续推进， 预计利率维持相对高位。改革周期进入加速期，雄安新区利在长远，并有望推动新一轮国企混改 红利释放。随着新的增长动能逐渐培育，未来 2-3年进入新一轮经济周期可期。以蓝筹股为代表 的沪深 300指数整体估值仍处于偏低位置，在大类资产配置中具有相对吸引力。报告期内，指数 基金处于建仓期，投资操作上遵循稳健原则，采取逐步建仓的投资策略。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 3月 31日，本基金份额净值为 1.0125元，份额累计净值为 1.0125元。报告期 内，本基金份额净值增长率为 0.81%，同期业绩基准增长率为 4.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,600,459.90 30.91 其中：股票 15,600,459.90 30.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 59.44 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,854,961.83 9.62 8 其他资产 14,831.39 0.03 9 合计 50,470,253.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 42,443.00 0.08 B 采矿业 545,272.00 1.08 C 制造业 5,032,233.00 10.00 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 428,362.00 0.85 E 建筑业 722,153.00 1.43 F 批发和零售业 335,951.00 0.67 G 交通运输、仓储和邮政业 459,285.00 0.91 H 住宿和餐饮业 5,776.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 820,629.00 1.63 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 J 金融业 5,268,212.40 10.47 K 房地产业 1,385,046.00 2.75 L 租赁和商务服务业 170,363.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 114,618.50 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,138.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 190,992.00 0.38 S 综合 60,986.00 0.12 合计 15,600,459.90 31.00 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 001979 招商蛇口 53,800 946,880.00 1.88 2 601318 中国平安 17,700 655,077.00 1.30 3 601166 兴业银行 22,100 358,241.00 0.71 4 600016 民生银行 39,500 334,960.00 0.67 5 600036 招商银行 17,000 325,890.00 0.65 6 600519 贵州茅台 800 309,088.00 0.61 7 601328 交通银行 45,300 282,219.00 0.56 8 000651 格力电器 7,800 247,260.00 0.49 9 000333 美的集团 7,400 246,420.00 0.49 10 600000 浦发银行 14,200 227,342.00 0.45 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,424.80 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,406.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,831.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 49,825,942.44 报告期期间基金总申购份额 7,685.05 减:报告期期间基金总赎回份额 127,807.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 49,705,819.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 1月 1日至 3 月 31日 49,311,100.00 - - 49,311,100.00 99.21% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持 有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大 额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理 人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 王静女士于 2017年 3月 20日被增聘为本基金基金经理，公告日期为 2017年 3月 21日，公 告标题为《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金的基 金经理变更公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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