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| 西部利得天添金货币A(675071) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730717 | ||||||||
| 基金代码 | 675071 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得天添金货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十一日 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 17 页 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得天添金货币 基金主代码 675071 交易代码 675071 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 5日 报告期末基金份额总额 171,874,684.46份 投资目标 在控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下，力 求为投资者提供稳定的投资收益。 投资策略 1、利率策略 在分析主要经济变量、综合研究宏观经济状况基础 上，判断未来的经济前景，预期财政政策、货币政策 等宏观经济政策的变化方向。同时分析金融市场资金 供求状况，在对影响资金供求的各因素综合分析基础 上，判断整个市场的资金流动性及未来变化趋势。 在宏观分析与流动性分析的基础上，确定当前资金的 时间价值、流动性溢价等要素，进而确定不同投资品 种的流动性、预期收益率，在此基础上，构建投资组 合，并定期对投资组合的剩余期限和投资比例调整优 化，以满足总体流动性要求。 2、信用债券投资策略 对不同的行业和公司作深入的基本面分析，估算不同 行业和公司的信用风险及变化趋势，规避潜在风险较 大的投资品种，选择发展趋势向好、信用风险较小、 具有相对投资价值的投资品种进行投资。 3、回购策略 在有效控制风险的条件下，本基金将密切跟踪不同市 场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算 的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加 收益。同时，密切关注央行公开市场操作、季节因素、 日历效应、IPO 发行等因素导致短期资金需求激增的 机会，通过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡升 的投资机会。 4、流动性管理策略 对市场资金面的变化（如季节性资金流动、日历效应 等）及本基金申购/赎回变化的动态预测，通过现金 库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排 及资产变现等措施，实现对基金资产的结构化管理。 在保证满足基金投资人申购、赎回的资金需求的前提 下，获取稳定的收益。 5、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异， 以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，债券 现券市场上存在着套利机会。基金管理人将积极把握 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 17 页 由于市场短期失衡而带来的套利机会，通过跨市场、 跨品种、跨期限等套利策略，力求获得安全的超额收 益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将采用基本面分析和数量化分析相结合的方 法，对资产支持证券的基础资产质量和未来现金流进 行分析，估算投资品种的风险和收益，选取具有相对 投资价值的投资品种进行投资。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低 流动性风险。 7、非金融企业债务融资工具投资策略 本基金投资非金融企业债务融资工具，将根据审慎原 则，通过指定严格的投资决策流程和风险控制制度， 规避高信用风险行业及主体，定期监测分析非金融企 业债务融资工具流动性，适度提高组合收益并控制组 合整体久期。本基金对于非金融企业债务融资工具的 仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、 政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的 基础上。此外，本基金利用内部信用评级筛选模型， 系统跟踪分析非金融企业债务融资工具发行主体的 偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体 的长期资本结构等要素，选择优质个券投资标的，严 格控制信用风险，保护基金份额持有人的利益。 8、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商 业票据以及各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许 基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应 法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定 符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资 品种风险和收益特征的前提下谨慎投资。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税 后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流 动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债 券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 西部利得天添金货币 A 西部利得天添金货币 B 下属分级基金的场内简称 西部利得天添金货币 A 西部利得天添金货币 B 下属分级基金的交易代码 675071 675072 报告期末下属分级基金的份额总额 1,109,987.23份 170,764,697.23份 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 17 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 西部利得天添金货币 A 西部利得天添金货币 B 1. 本期已实现收益 12,611.24 1,048,571.81 2．本期利润 12,611.24 1,048,571.81 3．期末基金资产净值 1,109,987.23 170,764,697.23 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得天添金货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.87% 0.00% 0.33% 0.00% 0.53% 0.00% 西部利得天添金货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.93% 0.00% 0.33% 0.00% 0.59% 0.00% 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 17 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 17 页 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 17 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩丽楠 本基金基 金经理 2016 年 12 月 5日 - 十一年 英国约克大学经济与金融硕 士；曾任渣打银行国际管理培 训生、诺德基金管理有限公司 研究员、上海元普投资管理有 限公司固定收益投资总监。 2015 年 5 月加入本公司，具 有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 17 页 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度国内经济出现筑底复苏迹象，3 月制造业 PMI 指数略超预期，连续八个月高于荣枯线， 连续六个月保持在 51.0 以上，延续平稳扩张态势。国内 CPI 亦出现改善，而 PPI 跟随全球趋 势迅速回升。国内 PPI、CPI 年初迅速飙高虽含有有翘尾因素，但是目前库存情况已处于低点， 供给侧改革及复苏带来需求回暖的双重影响下，工业品上涨短期内或仍将持续，一季度全年高点 过后，通胀仍将保持一定增速，中短期利率存上行压力。随着季末因素以及 MPA 影响过去，短期 内资金压力将明显缓解，但央行货币政策紧平衡态度依然坚定，以及 MPA 考核过后银行可转债大 量发行，资金短期冲击仍然存在，资金利率仍可能维持在相对较高的位置。 结合对经济基本面和流动性情况的判断，本基金在报告期内采取稳健的投资策略，主要投资 存款、同业存单和逆回购，兼顾组合收益性和流动性。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 17 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 120,590,184.73 70.10 其中：债券 120,590,184.73 70.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 49,500,194.25 28.78 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 1,855,352.73 1.08 4 其他资产 78,329.62 0.05 5 合计 172,024,061.33 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.30 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内，债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，本基金债券回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 40 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 17 页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 53.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 33.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 11.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 1.91 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.04 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 11,244,318.91 6.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 109,345,865.82 63.62 8 其他 - - 9 合计 120,590,184.73 70.16 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111695632 16宁波银行 CD163 200,000 19,943,134.83 11.60 2 111710091 17兴业银行 CD091 200,000 19,875,684.47 11.56 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 17 页 3 111695525 16包商银行 CD042 200,000 19,733,043.50 11.48 4 111793699 17晋商银行 CD013 100,000 9,985,245.99 5.81 5 111614178 16江苏银行 CD178 100,000 9,981,282.67 5.81 6 111791846 17广州农村 商业银行 CD013 100,000 9,944,367.21 5.79 7 111709051 17浦发银行 CD051 100,000 9,944,230.45 5.79 8 111714058 17江苏银行 CD058 100,000 9,938,876.70 5.78 9 020165 17贴债 09 80,000 7,967,263.18 4.64 10 010213 02国债⒀ 32,790 3,277,055.73 1.91 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.01% 报告期内偏离度的最低值 -0.03% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.01% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 498.72 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 77,830.90 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 17 页 7 其他 - 8 合计 78,329.62 5.8.3 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 14 页 共 17 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得天添金货币 A 西部利得天添金货币 B 报告期期初基金份额总额 1,037,401.68 100,264,076.38 报告期期间基金总申购份额 3,643,449.69 221,041,561.28 报告期期间基金总赎回份额 3,570,864.14 150,540,940.43 报告期期末基金份额总额 1,109,987.23 170,764,697.23 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 15 页 共 17 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 16 页 共 17 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 >3个月 60,508,761.25 - - 60,508,761.25 35.21% 2 >3个月 60,141,364.82 - - 60,141,364.82 34.99% 3 >3个月 50,114,571.16 - - 50,114,571.16 29.16% 产品特有风险 本基金为货币市场基金，其主要风险包括但不限于：利率风险、信用风险、流动性风险、操作风 险等。 西部利得天添金货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 17 页 共 17 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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