财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
长信利丰债券C(519989)  基金公开信息
流水号 73070
基金代码 519989
公告日期 2009-10-28
编号 1
标题 长信利丰债券型证券投资基金2009年第三季度报告
信息全文
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2009年10月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。


§2 基金产品概况

基金简称 长信利丰债券
交易代码 519989
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月29日
报告期末基金份额总额 398,918,077.44
投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资策略 本基金为债券型基金，基金资产主要投资于固定收益类品种，其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的20%，并通过投资国债、金融债和资产支持证券等，增加企业债投资组合的投资收益。
业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证800指数×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2009年07月01日-2009年09月30日）
1.本期已实现收益 -9,976,485.24
2.本期利润 -15,612,843.55
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0353
4.期末基金资产净值 400,337,559.05
5.期末基金份额净值 1.004
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -2.71% 0.40% -0.87% 0.25% -1.84% 0.15%

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2008年12月29日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2008年12月29日至2009年9月30日。

2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%；投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。



§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李小羽 本基金的基金经理,固定收益部总监 2008年12月29日 － 11年 李小羽先生，管理学硕士，华南理工大学管理工程研究生毕业，加拿大特许投资经理资格（CIM），具有基金从业资格。曾任长城证券公司证券分析师，加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入本公司，先后任长信利息收益基金基金经理助理、交易管理部总监，现任固定收益部总监，2008年12月29日开始担任本基金的基金经理。
注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准；
2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。


4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。


4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 本基金业绩表现
截至09年第三季度底，本基金规模为4.00亿，比上季度规模减少了7.19%；本季度回报率为-2.71%。

4.4.2 2009年三季度市场回顾和基金运作分析
本季度全球经济回暖态势进一步确立，并逐步摆脱金融危机阴影，开始酝酿复苏事宜。美国PMI、房地产价格、新屋开工率等先行指标都有很大改善，经济滞后指标如失业率继续创出历史新高但接近历史峰值。中国经济表现出明显复苏特征，并有经济扩张的苗头。经济先行指标PMI连续已经连续7月保持在50以上，发电量环比增长逐步改善，房地产投资的总体保持稳定增长。固定资产投资继续保持30%以上的增速，成为本轮经济复苏的主要推力；消费则延续稳定增长态势，汽车消费表现突出，显示居民消费潜力巨大，消费结构显著升级；唯有出口仍然显示略微平淡，但微观出口形势已经有所好转。货币政策方向已发生调整，持续的高货币增长毕竟不可持续，货币政策已由极度宽松转变为适度宽松，货币政策正以渐进和温和的方式收紧。CPI和PPI等价格指数触底进一步确定，环比已经略有增长，但考虑食品价格走势，短期通胀迅速回升的可能性较小，但长期通胀的压力初显端倪。本季度债券收益率显著上升，10年国债收益率上涨23BP，3年国债上涨45BP，1年央票收益率提升42BP。中长期信用债发行量大幅增加，发行利率快速上升，二级市场信用债跌幅巨大。本季度基金在债券投资上继续回避利率风险，保持较短久期，继续回避中长期利率品种，在债券配置方面较多的倾向于信用债。由于基金适度配置了权益类资产，股票和转债的大幅波动也导致了基金净值的波动。

4.4.3 2009年四季度市场展望和投资策略
中国经济的增长已经逐步转向依靠内需，即投资和消费，主要动力仍然在于投资。从目前经济运行情况看，现有投资力度可以支撑目前经济增速，但以基础设施和国家投资为特征的投资结构难以长期持续，推动民间投资和调整投资结构是未来观察经济走向的重要视点之一。宽松的货币政策和积极的财政政策将继续维持，但货币最宽松和财政最积极的时期已经过去，目前货币信贷的超高速增长不可持续，货币政策将向适度紧的方向缓进，财政投资将视其它投资情况进行调整。下半年物价上涨的预期或成为现实，CPI将可能转正。债券市场有可能延续调整态势，但如果调整过多，在局部市场可能出现投资机会。本基金将继续跟踪下一阶段债券市场可能发生的趋势转换，继续回避利率风险，保持适当短的久期。同时合理优化资产配置，谨慎参与权益资产投资，稳中求进的进行积极主动的操作。

我们将采取谨慎地态度进行投资，继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切跟踪市场，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,305,414.76 0.82
其中：股票 3,305,414.76 0.82
2 固定收益投资 369,946,835.40 91.77
其中：债券 369,946,835.40 91.77
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 25,996,899.53 6.45
6 其他资产 3,875,220.20 0.96
7 合计 403,124,369.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 1,701,800.00 0.43
C0 食品、饮料 1,672,800.00 0.42
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 － －
C7 机械、设备、仪表 29,000.00 0.01
C8 医药、生物制品 － －
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 1,591,834.76 0.40
J 房地产业 － －
K 社会服务业 11,780.00 －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 3,305,414.76 0.83

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 000858 五粮液 80,000 1,672,800.00 0.42
2 601788 光大证券 72,554 1,591,834.76 0.40
3 300003 乐普医疗 1,000 29,000.00 0.01
4 601888 中国国旅 1,000 11,780.00 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 169,439,000.00 42.32
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 180,045,337.40 44.97
5 企业短期融资券 20,294,000.00 5.07
6 可转债 168,498.00 0.04
7 其他 － －
8 合计 369,946,835.40 92.41

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 0901041 09央行票据41 700,000 69,769,000.00 17.43
2 0901037 09央行票据37 600,000 59,802,000.00 14.94
3 0901039 09央行票据39 400,000 39,868,000.00 9.96
4 122994 08云投债 300,000 29,487,000.00 7.37
5 122011 08金发债 269,110 28,087,010.70 7.02

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1　申明报告期内基金投资的前十名证券的发行主体是否被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内是否受到公开谴责、处罚。
根据2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查，目前该案尚在进一步调查之中。
本基金管理人在投资该股票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等的相关投资决策流程。该调查事件发生后，经过与该公司沟通其调查事件的过程、性质，并经进一步的分析、研究，本基金管理人认为，中国证券监督管理委员会对五粮液的调查尚未从根本上影响对该公司的投资价值判断。故本基金将继续持有该股票，并对该股票进行持续跟踪、研究与关注。
其余三名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2　本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。


5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 －
2 应收证券清算款
3 应收股利 27,000.00
4 应收利息 3,583,220.20
5 应收申购款 265,000.00
6 其他应收款
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,875,220.20

5.8.4 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明
1 300003 乐普医疗 29,000.00 0.01 未上市新股
2 601888 中国国旅 11,780.00 0.00 未上市新股

5.8.6　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 418,023,541.53
报告期期间基金总申购份额 189,730,735.43
报告期期间基金总赎回份额 208,836,199.52
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 398,918,077.44


§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准设立基金的文件；
（2）《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》；
（3）《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》；
（4）《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》；
（5）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
（6）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。


7.2 存放地点
基金管理人的住所。

7.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑