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| 国开开泰混合A(003762) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730607 | ||||||||
| 基金代码 | 003762 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 国开开泰混合 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止 §2 基金产品概况 基金简称 国开开泰混合 交易代码 003762 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 27日 报告期末基金份额总额 225,396,329.54份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研 究分析，力求超越业绩比较基准的资产回报，为 投资者实现资产长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政 和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环 境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间 股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化 调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在 严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的绝对回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率 *30%+中债总财富（总值）指数收益率*70% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基 金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投 资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 下属分级基金的交易代码 003762 003763 国开开泰混合 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的份额总额 10,361,348.37份 215,034,981.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 1．本期已实现收益 79,678.68 1,442,202.66 2．本期利润 85,498.23 1,562,794.58 3．加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0072 4．期末基金资产净值 10,451,221.39 216,671,913.37 5．期末基金份额净值 1.0087 1.0076 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2017年 03月 31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开开泰混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.82% 0.03% 3.88% 1.40% -3.06% -1.37% 国开开泰混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.72% 0.03% 3.88% 1.40% -3.16% -1.37% 注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*30%+中债总财富（总值）指数收益率*70%。 国开开泰混合 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国开开泰混合 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2016年 12月 26日生效。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制 的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 洪宴 投资总 监、本基 金基金 经理 2016年 12 月 27日 - 3年 4个月 北京大学光华管理学院商 务统计与经济计量专业硕 士，曾任中国光大银行资金 部投资交易处处长，货币与 债券交易处副处长（主持工 作），货币与债券交易处业 务副经理/经理；特许金融 分析师（CFA）、加拿大证券 业协会（CSI）衍生品交易 国开开泰混合 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 资格（DFC）认证，曾获 2010 年及 2012 年全国银行间本 币市场优秀交易主管。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 以及《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份 额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交 易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的 规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价 等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度，债券市场在美联储加息靴子落地、央行货币政策工具利率全面上行，库存周 期位于高点、经济基本面超预期强劲，金融去杠杆意图明确、多项监管政策亟待落地三大利空影 响下，收益率大幅上行。首先，美联储于 2016年 12月、2017年 3月连续两次加息，合计上调联 邦基金利率 50个基点至 0.75%-1%的水平。央行随即在春节前上调 6个月、1年期 MLF操作利率 10个基点，春节后首个工作日上调 7天、14天和 28天逆回购操作利率 10个基点，隔夜、7天、 1个月 SLF操作利率 35、10、10个基点，3月 16日又再次全面上调前述货币政策工具操作利率 10个基点。叠加一季度同业存单供给创历史新高，一月、二月短端资金价格显著上行。临近季末， 商业银行因表外理财首次纳入广义信贷主动缩减向非银机构融出，资金价格继续维持高位。其次， 国开开泰混合 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 1-2月工业增加值同比增 6.3%、固定资产投资同比增 8.9%、商品房销售面积同比增 25.1%、房地 产开发投资同比增长 8.9%、发电量同比增 6.3%、粗钢产量同比增 5.8%，小幅超出市场预期，表 明一季度宏观经济开局良好。3月中采制造业 PMI继续回升至 51.8，创近 5年同期新高，短期看 经济平稳，利率下行有底。第三，监管层金融去杠杆意图明确，但具体措施尚未落地。2月下旬 一行三会共同起草的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》流出，其中明确表示禁止表 内资管、打破刚兑，回归资产管理本质，具体细则包括禁止资金池操作、要求产品期限与所投资 产存续期相匹配等，措施较为严厉。投资者担忧监管政策超预期落地引发债券抛售，交投情绪谨 慎。 股市方面，一季度在国内消费回暖背景下，许多消费类行业业绩表现较为亮眼，叠加市场风 险偏好较低，市场偏好于有较为确定性业绩支撑并且有着明显边际改善的消费类股票，家用电器、 食品饮料、汽车、轻工制造等行业的股票表现较为亮眼。2016年供给侧改革推进十分强力，其后 又叠加国内中游补库存周期启动，有色、钢铁等上游行业与机械设备、建筑装饰、化工等中游行 业表现不俗。 本基金成立时恰逢年末资金面紧张，全部配置银行线下存款。一二月线下定存陆续到期后买 入债券建仓，但基于一季度债市收益率曲线将走向熊平的判断，策略以防御为主，重点以同业存 单，中短期信用债为配置对象，控制久期与杠杆率，以获得稳定的票息为主。股票方面，本基金 一季度买入家具、家电等业绩稳健的消费行业股票、业绩边际明显改善的中游行业股票及一些质 地优秀的大盘股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，国开泰富开泰灵活配置混合基金 A净值增长率 0.82%，国开泰富开泰灵活配置混 合基金 C净值增长率 0.72%，业绩比较基准收益率为 3.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,532,292.00 3.53 其中：股票 9,532,292.00 3.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 221,035,000.00 81.89 其中：债券 221,035,000.00 81.89 资产支持证券 - - 国开开泰混合 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 35,800,172.50 13.26 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,040,785.79 0.39 8 其他资产 2,509,396.30 0.93 9 合计 269,917,646.59 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 197,319.00 0.09 B 采矿业 199,045.00 0.09 C 制造业 6,107,064.00 2.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 198,520.00 0.09 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,059,800.00 0.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 380,604.00 0.17 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,005,510.00 0.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 384,430.00 0.17 S 综合 - - 合计 9,532,292.00 4.20 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002572 索菲亚 18,000 1,240,200.00 0.55 2 600690 青岛海尔 100,000 1,218,000.00 0.54 国开开泰混合 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 3 600276 恒瑞医药 21,000 1,140,930.00 0.50 4 601006 大秦铁路 140,000 1,059,800.00 0.47 5 600031 三一重工 140,000 1,008,000.00 0.44 6 603588 高能环境 33,000 1,005,510.00 0.44 7 600176 中国玻纤 90,000 950,400.00 0.42 8 603888 新华网 2,400 201,384.00 0.09 9 603727 博迈科 4,700 199,045.00 0.09 10 002811 亚泰国际 5,600 198,520.00 0.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,940,000.00 8.78 其中：政策性金融债 19,940,000.00 8.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 139,806,000.00 61.56 6 中期票据 40,430,000.00 17.80 7 可转债（可交换债） 1,079,000.00 0.48 8 同业存单 19,780,000.00 8.71 9 其他 - - 10 合计 221,035,000.00 97.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101354020 13宜化 MTN002 200,000 20,394,000.00 8.98 2 101574009 15京万通 MTN001 200,000 20,036,000.00 8.82 3 011698958 16沪华信 SCP005 200,000 20,016,000.00 8.81 4 011762014 17西江 SCP001 200,000 20,012,000.00 8.81 5 011698898 16海沧投资 SCP004 200,000 19,996,000.00 8.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金在本报告期内未进行贵金属方面的投资。 国开开泰混合 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中投资未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,119.09 2 应收证券清算款 489,814.08 3 应收股利 - 4 应收利息 2,014,013.80 5 应收申购款 449.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,509,396.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中无存在流通受限情况。 国开开泰混合 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 报告期期初基金份额总额 10,477,584.47 220,032,647.05 报告期期间基金总申购份额 61,720.95 1,389,259.99 减:报告期期间基金总赎回份额 177,957.05 6,386,925.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,361,348.37 215,034,981.17 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-01-01 至 2017-03-31 200,012,000.00 - - 200,012,000.00 88.74% 产品特有风险 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%， 存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格 按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来 显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能 给存续投资者带来一定程度的净值损失。 国开开泰混合 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2017年 1月 6日，郑文杰先生正式任职公司董事长职务。公司于 2017年 2月 6日完成公司 法定代表人工商变更。 2017年 3月 27日，王婷婷增聘为国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金及国 开泰富货币市场证券投资基金基金经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 国开泰富基金管理有限责任公司业务资格批准文件和营业执照； 5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人地址：北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 C座 10层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 咨询电话：（010）5936 3299 国开泰富基金管理有限责任公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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