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| 国都聚鑫定期开放混合(003856) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730568 | ||||||||
| 基金代码 | 003856 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国都证券股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 国都聚鑫定期开放 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国都聚鑫定期开放 场内简称 - 交易代码 003856 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 21日 报告期末基金份额总额 397,208,175.24份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争超越业绩比较基 准，追求基金资产的稳健增值 投资策略 本基金跟踪和分析宏观经济数据，通过定性与定量分 析，对经济形势及未来发展趋势进行判断，据此合理 制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总 体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定 增值 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收益率× 60%+沪深 300指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等预期收益风险水平的投资品种 国都聚鑫定期开放 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 基金管理人 国都证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 6,016,098.49 2.本期利润 8,788,310.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0221 4.期末基金资产净值 406,339,844.31 5.期末基金份额净值 1.0230 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.21% 0.19% 0.87% 0.23% 1.34% -0.04% 国都聚鑫定期开放 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张崴 基金经理 2016年12月 21日 - 9年 地产、电气设备行业 研究员，硕士，历任 国都证券有限责任公 司经纪业务总部、国 都证券有限责任公司 研究所地产行业研究 员、电气设备及新能 源行业研究员。现为 国都聚鑫定期开放 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 国都证券公募证券投 资基金管理业务投资 决策委员会成员、国 都聚鑫定期开放混合 型证券投资基金基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金基金 合同》等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金 无违法、违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年 1季度，宏观经济向好，PPI转正，工业企业盈利持续改善；国内调结构、降杠杆继 续深化，供给侧改革稳步推进；美国进入加息周期，国内也相应调整公开市场操作利率；能源化 工、金属等大宗商品价格高位震荡，债券市场继续调整，股票市场先跌后涨，上证综指期间涨跌 幅为 3.83%。 报告期，本基金秉持稳健投资的运作理念，在大类资产上，持有较大比例的固定收益类资产， 并配置一定比例的股票资产。在股票资产的配置上，坚持绝对收益理念，以业绩稳健有保障、估 值不高的行业白马为主。 国都聚鑫定期开放 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 3月 31日，本基金份额净值为 1.0230元，份额累计净值 1.0230元，季度基金 份额净值增长率 2.21%。同期基金业绩比较基准 0.87%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准 1.34个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 100,944,274.70 24.81 其中：股票 100,944,274.70 24.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 237,952,800.00 58.49 其中：债券 237,952,800.00 58.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,500.00 4.92 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,840,043.95 4.63 8 其他资产 29,059,834.03 7.14 9 合计 406,797,452.68 100.00 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,984,800.00 0.73 C 制造业 30,839,530.44 7.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,016,000.00 0.50 E 建筑业 16,266,520.50 4.00 国都聚鑫定期开放 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 F 批发和零售业 3,853,768.00 0.95 G 交通运输、仓储和邮政业 11,827,570.48 2.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,131.20 0.02 J 金融业 30,700,143.00 7.56 K 房地产业 2,313,156.00 0.57 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 46,724.92 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 100,944,274.70 24.84 注：以上行业分类以 2017年 03月 31日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000001 平安银行 765,000 7,015,050.00 1.73 2 601398 工商银行 1,415,800 6,852,472.00 1.69 3 601988 中国银行 1,576,000 5,831,200.00 1.44 4 601328 交通银行 836,900 5,213,887.00 1.28 5 300014 亿纬锂能 100,000 3,573,000.00 0.88 6 601111 中国国航 390,000 3,233,100.00 0.80 7 002051 中工国际 113,000 3,201,290.00 0.79 8 002709 天赐材料 63,800 3,200,846.00 0.79 9 600028 中国石化 520,000 2,984,800.00 0.73 10 002202 金风科技 181,100 2,908,466.00 0.72 注：本基金所投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 国都聚鑫定期开放 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,232,210.00 2.52 5 企业短期融资券 39,854,000.00 9.81 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 187,866,590.00 46.23 9 其他 - - 10 合计 237,952,800.00 58.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 111711061 17平安银 行 CD061 300,000 29,670,210.00 7.30 2 111716041 17上海银 行 CD041 200,000 19,928,940.00 4.90 3 041666012 16江铜 CP001 200,000 19,928,240.00 4.90 4 111793171 17广州银 行 CD022 200,000 19,927,900.00 4.90 5 111715025 17民生银 行 CD025 200,000 19,927,160.00 4.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 国都聚鑫定期开放 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资以对冲系统性风险为目的，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风 险特征，优化资产配置，谨慎投资，以降低投资组合的整体风险，达到套期保值的目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上，结合组合内各利率债持仓结构的 基础上，按照“利率风险评估—套期保值比例计算—保证金、期现价格变化等风险控制”的流程， 构建并实时调整利率债的套期保值组合。同时，结合套利策略和投机策略等多种交易策略，优化 资产配置，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 115,737.66 2 应收证券清算款 26,987,643.37 3 应收股利 - 4 应收利息 1,956,453.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,059,834.03 国都聚鑫定期开放 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 397,208,175.24 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 397,208,175.24 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 国都聚鑫定期开放 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2016年 12月 21 日至 2017年 3月 31日 396,99 9,000. 00 - - 396,999,000 .00 99.95% 产品特有风险 报告期内，因本基金中单一投资者持有份额比例超过基金总份额的 20%且持有比例较大，除本基 金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险 和基金净值波动风险。 报告期内，本基金未发生上述相关风险事项。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 2、《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》 3、《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.guodu.com 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）查阅。 国都聚鑫定期开放 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 国都证券股份有限公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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