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民生加银现金宝货币C(003792)  基金公开信息
流水号 730380
基金代码 003792
公告日期 2014-04-22
编号 1
标题 民生加银现金宝货币市场基金2014年第1季度报告
信息全文 基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014年4月22日



§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银现金宝货币
基金主代码 000371
交易代码 000371
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月18日
报告期末基金份额总额 1,332,471,826.80份
投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年1月1日 － 2014年3月31日 ）
1. 本期已实现收益 15,803,436.21
2．本期利润 15,803,436.21
3．期末基金资产净值 1,332,471,826.80
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.4790% 0.0022% 0.3329% 0.0000% 1.1461% 0.0022%
注：业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同于2013年10月18日生效，截至本报告期末基金合同生效未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，截至本报告期末本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
乐瑞祺 民生加银增强收益债券基金、民生加银景气行业股票基金、民生加银信用双利债券基金、民生加银转债优选基金、民生加银策略精选混合基金、民生加银现金宝货币基金的基金经理；公司投资部副总监 2013年10月18日 - 10 复旦大学数量经济学硕士。自2002年起任衡泰软件定量研究部定量分析师，从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作；2004年加入博时基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理，从事固定收益投资及研究业务；2009年加入本公司，曾任基金经理助理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。
对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年一季度宏观经济呈现平衡偏弱的态势。PMI指数、工业增加值、发电量等经济指标走弱显示经济从2013年4季度回落, 1、2月份物价指数CPI和PPI均不同程度下滑,通胀压力不大。价量双回落显示经济目前呈现出偏弱态势。货币政策相机而动，公开市场操作细心呵护资金面低位企稳，人民币汇率2月份以来快速贬值，或已表明央行货币政策与2013年相比已经出现了明显变化。
一季度债券市场走出一波牛陡行情。银行间资金价格2月份以来快速下行，7天回购加权利率从5%以上高位回落至季末的3%附近，期间一度创半年低位。债券市场在基本面、资金面的共同推动下走出了一波行情，收益率曲线1-2月份快速下行，3月份触底后反弹；其中，中长端反弹明显，显示机构情绪谨慎，分歧明显。
本基金在2014年一季度主要配置了协议存款、银行间回购、金融债和短融，均衡了资产配置，新增配置资产随货币市场利率走低，基金收益率缓步下行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内基金份额净值增长率为1.4790%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年二季度，本基金认为经济将弱势复苏，物价将小幅波动。商品房销售面积持续回落，将会带动房地产投资持续走低；出口相比2013年同期可能无明显改善；消费预计将保持平稳。经济亮点可能来自于政府基建投资的扩张，但持续性值得怀疑。货币政策将会保持一定的延续性，资金价格或将稳定。
综合来看，我们对二季度债券市场比较乐观，基本面和资金面均对债市形成支撑。利率债和高等级信用债是我们重点关注的品种；同时密切关注同业存款价格走势及监管方面的变化，严控流动性风险。
感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承"诚信、稳健、专业、创新"的原则，力争为基金持有人在保持良好流动性前提下获取较好回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 423,784,962.93 31.79
其中：债券 423,784,962.93 31.79
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 319,001,311.50
23.93
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 586,525,073.85 43.99
4 其他资产 3,934,603.80 0.30
5 合计 1,333,245,952.08 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.97
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 96
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注：本基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天"，本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 15.12 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.22 -
2 30天(含)-60天 44.64 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.99 -
3 60天(含)-90天 11.33 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.07 -
4 90天(含)-180天 19.66 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 9.01 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.76 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 303,754,489.75 22.80
其中：政策性金融债 303,754,489.75 22.80

4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 120,030,473.18
9.01

6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 423,784,962.93 31.80

9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 243,626,399.01 18.28

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
1 130242 13国开42 1,200,000 120,885,372.89 9.07
2 130213 13国开13 1,200,000 119,778,218.25 8.99
3 041452006 14桂建工CP001 400,000 40,028,172.05 3.00
4 041454012 14红豆CP001 400,000 40,000,138.47 3.00
5 090407 09农发07 300,000 30,079,440.62 2.26
6 090411 09农发11 200,000 20,036,534.85 1.50
7 041462004 14东方CP001 200,000 20,002,023.49 1.50
8 041460008 14鄂西圈CP001 200,000 20,000,139.17 1.50
9 130248 13国开48 100,000 10,012,115.27 0.75
10 130234 13国开34 30,000 2,962,807.87 0.22

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0201%
报告期内偏离度的最低值 -0.1016%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0197%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

5.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397的浮动利率债券，在本报告期内该类浮动利率债券的摊余成本超过当日资产净值的20%的情况如下：
序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2014年3月18日 20.45 赎回 发生后十个工作日内
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,934,603.80
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,934,603.80

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 653,630,013.50
报告期期间基金总申购份额 3,194,822,910.37
减:报告期期间基金总赎回份额 2,515,981,097.07
报告期期末基金份额总额 1,332,471,826.80

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
1、2014年1月2日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值公告》。
2、2014年1月2日，本基金管理人发布了《民生加银资产管理有限公司关于增设子公司的公告》。
3、2014年1月13日，本基金管理人发布了《民生加银资产管理有限公司成立北京分公司的公告》。
4、2014年1月15日，本基金管理人发布了《关于开通中国工商银行借记卡网上支付业务的公告》。
5、2014年1月20日，本基金管理人发布了《民生加银现金宝货币市场基金2013年第4季度报告》。
6、2014年1月27日，本基金管理人发布了《民生加银现金宝货币市场基金2014年"春节"假期暂停申购的公告》。
7、2014年2月21日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于系统维护网上直销、网上查询和网站暂停服务的通知》。
8、2014年3月6日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金获配14红豆CP001的公告》。
9、2014年3月7日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》。
10、2014年3月18日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告》。
11、2014年3月27日，本基金管理人发布了《民生加银现金宝货币市场基金2013年年度报告》。
12、2014年2月7日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
9.1.2《民生加银现金宝货币市场基金招募说明书》；
9.1.3《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》；
9.1.4《民生加银现金宝货币市场基金托管协议》；
9.1.5法律意见书；
9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


民生加银基金管理有限公司
2014年4月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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