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| 民生加银现金宝货币C(003792) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730365 | ||||||||
| 基金代码 | 003792 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银现金宝货币市场基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银现金宝货币 基金主代码 000371 交易代码 000371 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月18日 报告期末基金份额总额 24,320,656,827.59份 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 本期已实现收益 204,395,868.76 2．本期利润 204,395,868.76 3．期末基金资产净值 24,320,656,827.59 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8554% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.5151% 0.0013% 注：业绩比较基准=七天通知存款利率(税后) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2013年10月18日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘 民生加银增强收益债券、民生加银信用双利债券、民生加银平稳增利、民生加银转债优选、民生加银岁岁增利债券、民生加银平稳添利债券、民生加银现金宝货币、民生加银新动力定开混合、民生加银新战略混合的基金经理 2014年4月3日 - 21年 曾任东方基金基金经理（2008年-2013年），中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理，泰康人寿投资部高级投资经理，武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司。 曹晋文 民生加银岁岁增利债券、民生加银现金宝货币的基金经理 2015年2月10日 - 10年 人民大学统计学硕士，获得注册会计师资格证书，曾就职于信诚人寿保险有限公司，担任投资经理一职。2014年3月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理助理一职。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年3季度，宏观经济弱势企稳。工业增加值同比稳定在6%附近，工业品价格指数PPI环比下行幅度扩大，消费品价格指数震荡走高逼近2%；房地产销售面积同比转正，但并未扭转房地产投资和固定资产投资下行趋势。中采PMI指数跌破50，汇丰PMI指数创近年新低。货币供应量M1、M2受非正常因素干扰出现回升，人民币新增贷款规模同比改善。 货币政策3季度延续了宽松趋势。降准降息，公开市场逆回购利率下调，将货币市场资金利率维持在平稳水平。购房首付比例下调和公积金贷款等政策的放松，表明政府意在维持房地产市场的相对稳定。 债券市场3季度陡峭化下行。主要原因在于股市调整使得打新资金等从股市转移到债市，债券收益率大幅下行。 民生加银现金宝货币3季度敏锐意识到股市调整可能会带来大类资产配置转换给债市带来机会，抓住了7月份债券市场部分机会；但在操作规模上相对谨慎。同时考虑到基金规模稳定和未来资金面稳定，适当拉长了久期。基金规模较2季度保持相对稳定。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本报告期基金净值收益率为0.8554%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望4季度，本基金认为随着货币政策、财政政策和房地产销售好转的合力，经济有望4季度适当反弹，CPI由于基数效应和食品价格影响4季度高位震荡，基本面对债券收益率影响偏中性。 货币政策仍然会延续宽松，但信用能否宽松决定了银行间货币市场的边际方向。同时，汇率的波动和美元加息预期的扰动，也会对银行间资金边际造成影响。但边际方向上的波动幅度预计不会很大，货币市场宽松的格局短期内不会发生改变。 国内金融市场当前主题之一是存款脱媒推动大量储蓄资金从银行表内向表外转移，这意味着资金对贷款需求的下降和对债券资产需求的上升。高收益低风险固定收益类资产的缺失，迫使银行理财为代表的追求绝对收益的资金大量进入债券市场。另一方面，宏观经济投资增速下降带来融资需求的下降使得债券供给规模和增速都处于相对较低的水平。债券供需矛盾是未来一段时间内债券市场面临的主要矛盾。 综合来看，本基金对4季度债券市场中性偏乐观，收益率震荡下行概率较大，但下行空间预计不大，主要取决于资金价格是否能有较大下降空间。风险因素在于打新等类固定收益资产的崛起，但目前还没有看到这方面的迹象。投资策略上，本基金将继续加大同业存款的配置，同时积极把握债券价格小幅波动的机会，通过波段操作获得有效价差。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信、稳健、专业、创新”的原则，力争为基金持有人在保持良好流动性前提下获取较好回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,056,764,276.98 28.14 其中：债券 6,756,719,869.20 26.94 资产支持证券 300,044,407.78 1.20 2 买入返售金融资产 4,046,010,269.00 16.13 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 13,852,725,588.91 55.24 4 其他资产 123,608,273.09 0.49 5 合计 25,079,108,407.98 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.58 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 741,998,800.00 3.05 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 17.09 3.05 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.37 - 2 30天(含)-60天 16.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.29 - 3 60天(含)-90天 25.17 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 29.15 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 14.39 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.61 3.05 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,017,173,747.58 8.29 其中：政策性金融债 2,017,173,747.58 8.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,739,546,121.62 19.49 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 6,756,719,869.20 27.78 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 646,596,345.46 2.66 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 150311 15进出11 4,000,000 399,525,143.68 1.64 2 150416 15农发16 3,000,000 299,943,885.90 1.23 3 130234 13国开34 2,700,000 268,343,082.33 1.10 4 130235 13国开35 2,700,000 268,256,435.33 1.10 5 150413 15农发13 2,500,000 249,898,148.76 1.03 6 011599214 15徐矿SCP001 2,000,000 199,976,242.45 0.82 7 011599636 15武钢SCP003 2,000,000 199,934,766.96 0.82 8 041553067 15潞安CP002 2,000,000 199,921,307.53 0.82 9 150202 15国开02 1,600,000 160,548,690.19 0.66 10 011581002 15淮南矿SCP002 1,500,000 149,968,043.11 0.62 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1296% 报告期内偏离度的最低值 0.0747% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0988% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 期末市值 占基金资产净值比例（%） 1 1589211 15开元5A1 3,000,000 300,044,407.78 1.23 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 本基金本报告期内持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券未发生其摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 123,608,273.09 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 123,608,273.09 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 19,233,532,295.16 报告期期间基金总申购份额 105,680,451,808.43 减:报告期期间基金总赎回份额 100,593,327,276.00 报告期期末基金份额总额 24,320,656,827.59 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2015年8月7日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 2 赎回 2015年9月1日 -5,000,000.00 -5,000,424.69 0.00% 3 申购 2015年9月30日 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00% 4 红利再投 - 1,066,704.31 1,066,704.31 0.00% 合计 43,066,704.31 43,066,279.62 注：红利再投“交易份额”、“交易金额”为本报告期累计数。 影响投资者决策的其他重要信息 1、2015年7月1日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金2015年6月30日基金资产净值公告》。 2、2015年7月17日，本基金管理人发布了《民生加银现金宝货币市场基金2015年第2季度报告》。 3、2015年7月23日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 4、2015年8月25日，本基金管理人发布了《民生加银现金宝货币市场基金2015年半年度报告》。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银现金宝货币市场基金招募说明书》 9.1.3《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》； 9.1.4《民生加银现金宝货币市场基金托管协议》； 9.1.5法律意见书； 9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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