最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海开源金银珠宝混合A(001302) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 729641 | ||||||||
| 基金代码 | 001302 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 前海开源金银珠宝混合 交易代码 001302 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月9日 报告期末基金份额总额 1,703,574,079.32份 投资目标 深入研究影响黄金、珠宝及稀有金属等防御性资产价格的主要因素，把握不同市场环境下防御性资产的长期价格趋势和短期市场波动，通过精选投资于金银珠宝主题相关证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金所指的金银珠宝主题相关证券主要包括：（1）沪深两市中与黄金、珠宝及稀有金属的生产、制造和销售相关的上市公司发行的证券；（2）与黄金等贵金属价格具有较高收益相关性的、信用评级较高的债券。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六个方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将精选沪深两市中与黄金、珠宝及稀有金属的生产、制造和销售相关的上市公司股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以与金银珠宝主题相关债券为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，从宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源金银珠宝混合A 前海开源金银珠宝混合C 下属分级基金的交易代码 001302 002207 报告期末下属分级基金的份额总额 698,718,953.82份 1,004,855,125.50份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 前海开源金银珠宝混合A 前海开源金银珠宝混合C 1．本期已实现收益 2,671,491.60 1,280,001.28 2．本期利润 -20,449,429.15 -30,825,944.72 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0262 -0.0295 4．期末基金资产净值 785,461,360.78 1,115,038,163.61 5．期末基金份额净值 1.124 1.110 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源金银珠宝混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.60% 1.07% 2.51% 0.31% -5.11% 0.76% 前海开源金银珠宝混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.72% 1.06% 2.51% 0.31% -5.23% 0.75% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自2015 年12 月2 日起，增加C 类基金份额并设置对应基金代码；前海开源金银珠宝混合C 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为2015年12 月2 日。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谢屹 本基金的基金经理、公司执行投资总监 2015年7月9日 - 8年 谢屹先生，金融与经济数学、工程物理学硕士，国籍：德国。历任汇丰银行（德国）股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年第1季度A股市场整体呈现上涨格局，主要由于去年4季度资金面的扰动因素逐渐消失，市场重新回到基本面驱动的模式中。而基本面短期依旧呈现出积极的一面。所以A股市场回到了上升的趋势中。在基本面出现明确向下信号之前，我们认为A股的反弹还将持续。风格上周期性行业是短期超越股指的主要行业。同时，由于大周期逐渐接近向下的拐点，我们认为非周期也将有持续良好的表现。 本基金主要配置黄金采掘类的标的和行业。黄金类资产在全球经济依然短期复苏的背景下，会呈现震荡向上的格局，前期以震荡为主，后期中枢逐步抬高。在长周期向下的拐点出现以后，黄金类资产会重新走出独立于市场的向上行情，我们认为今年下半年市场会逐渐反应出该逻辑。基于这样的长期判断，我们认为现在是非常好的建仓时机，在基金操作上，我们也维持了较高的仓位，基金净值也呈现出波动的状态，这和我们的预期是一致的。 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金A级份额净值为1.124元，本报告期基金份额净值增长率为-2.60%，同期业绩比较基准收益率为2.51%；本基金C级份额净值为1.110元，本报告期基金份额净值增长率为-2.72%，同期业绩比较基准收益率为2.51%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,783,809,702.57 92.55 其中：股票 1,783,809,702.57 92.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 128,568,935.47 6.67 8 其他资产 14,938,617.26 0.78 9 合计 1,927,317,255.30 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,188,891,215.71 62.56 C 制造业 498,636,745.81 26.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 212,432.50 0.01 F 批发和零售业 95,921,063.50 5.05 G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,783,809,702.57 93.86 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600489 中金黄金 14,385,519 168,598,282.68 8.87 2 600547 山东黄金 4,685,368 167,642,467.04 8.82 3 601069 西部黄金 7,776,058 166,640,922.94 8.77 4 002155 湖南黄金 14,386,857 166,312,066.92 8.75 5 600988 赤峰黄金 11,172,473 161,442,234.85 8.49 6 000975 银泰资源 10,950,898 159,007,038.96 8.37 7 600531 豫光金铅 19,962,305 158,500,701.70 8.34 8 002716 金贵银业 7,074,358 146,722,184.92 7.72 9 601899 紫金矿业 33,299,144 112,551,106.72 5.92 10 600456 宝钛股份 4,317,100 100,976,969.00 5.31 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,618,269.41 2 应收证券清算款 437,806.69 3 应收股利 - 4 应收利息 13,834.19 5 应收申购款 11,868,706.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,938,617.26 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源金银珠宝混合A 前海开源金银珠宝混合C 报告期期初基金份额总额 644,169,422.87 1,053,524,513.40 报告期期间基金总申购份额 389,505,627.26 91,833,213.54 减:报告期期间基金总赎回份额 334,956,096.31 140,502,601.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 698,718,953.82 1,004,855,125.50 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.17 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） (3) 投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2017年4月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |