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| 中银证券安进债券A(003929) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 729448 | ||||||||
| 基金代码 | 003929 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券安进债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 中银证券安进债券 交易代码 003929 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月5日 报告期末基金份额总额 40,963,359,737.49份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略及资产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券安进债券型A 中银证券安进债券型C 下属分级基金的交易代码 003929 003930 报告期末下属分级基金的份额总额 40,963,338,538.99份 21,198.50份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 中银证券安进债券型A 中银证券安进债券型C 1．本期已实现收益 289,323,383.27 130.82 2．本期利润 -10,317,211.01 -22.17 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0003 -0.0014 4．期末基金资产净值 41,077,086,551.92 21,260.62 5．期末基金份额净值 1.0028 1.0029 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、本基金合同于2016年12月5日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券安进债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.11% 0.07% -1.24% 0.07% 1.13% 0.00% 中银证券安进债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.11% 0.07% -1.24% 0.07% 1.13% 0.00% 注：1、业绩比较基准收益率＝中债综合全价指数收益率。 2、本基金合同于2016年12月5日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2016年12月5日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴谷亮 本基金经理 2016年12月5日 - 9 吴亮谷，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。历任福建海峡银行债券交易员、平安银行债券交易员、投资经理，天治基金管理有限公司天治天得利货币市场基金基金经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。2014年加盟中银国际证券有限责任公司，历任中银国际证券中国红债券宝投资主办人，现任中银国际证券中国红货币宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理、中银证券安进债券型证券投资基金基金经理、中银证券现金管家货币市场基金基金经理、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 王玉玺 本基金经理 2017年1月12日 - 10 王玉玺，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券有限责任公司，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法》、《中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债 券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度货币市场资金面维持紧平衡格局，资金价格中枢较2016年四季度进一步抬高，出现紧张的频率显著增加。受MPA考核影响，市场资金价格出现割裂，非银机构融资成本普遍较银行机构高出100BP以上，临近季度末两者相差幅度甚至超过400BP以上。债券市场一季度总体偏空，收益率曲线上行。1月份除中旬有短暂盘整外全月收益率节节高升，临近春节假期因MLF操作利率上调，债券各期限收益率均有显著跳升。春节后第一天央行继续提高公开市场操作利率，市场普遍解读为实质性加息政策出台，债券市场持续受抛，10年期国开债突破4%的整数关口。2月中旬，央行主管刊物发表了对杠杆率理解的文章，令市场嗅到其对降杠杆态度与之前产生变化，既而产生前期调整过度的预期，做多情绪有所恢复，之后因资管新规内审稿严厉程度低于市场预期，买盘进一步涌现，债券收益率高位回落。3月中上旬，受PPI创近8年新高影响，通胀预期快速抬头令债市承压，收益率大幅上行。3月下旬随着美国加息靴子落地，且美联储发言偏鸽派，一定程度令国内债券市场做多热情得到爆发，债券收益率震荡小幅下行。 本基金操作上主要以稳健操作为主，同时根据市场环境变化及组合规模变化对结构进行调整。具体看，受去年末债灾影响，多数债券收益大幅上涨涌现出较佳配置价值，我们大规模配置了相应券种，主要以利率债为主，同时涉及适量高评级信用券种。在配置债券基础上我们也积极参与到场内场外回购市场，因一季度流动性总体偏紧，回购投资取得一定的收益。另外，本基金在季度末实现分红一次。总的看，一季度组合流动性状态保持良好。未来，我们将继续做好市场研究，合理预期政策变化，适时根据市场变化主动调整仓位，管理好组合流动性。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年03月31日，本基金A类基金份额净值为1.0028元，份额累计净值为1.0048元；C类基金份额净值为1.0029元，份额累计净值为1.0049元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-0.11%，C类基金份额净值增长率为-0.11％，同期业绩基准增长率-1.24％。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金资产净值低于5000万元的情形。 截至2017年3月31日，本基金持有人人数为198人。自2017年2月15日起，本基金连续33个工作日基金持有人人数不满200人。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,151,078,000.00 70.95 其中：债券 29,151,078,000.00 70.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,838,784,988.97 23.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,497,217,998.97 3.64 8 其他资产 602,107,218.78 1.47 9 合计 41,089,188,206.72 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,386,201,000.00 27.72 其中：政策性金融债 11,386,201,000.00 27.72 4 企业债券 8,290,166,000.00 20.18 5 企业短期融资券 369,741,000.00 0.90 6 中期票据 9,104,970,000.00 22.17 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,151,078,000.00 70.97 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 170402 17农发02 12,000,000 1,187,640,000.00 2.89 2 1480411 14铁道07 10,000,000 1,080,800,000.00 2.63 3 1380372 13铁道11 9,500,000 1,033,600,000.00 2.52 4 1280102 12中石油07 10,000,000 1,029,300,000.00 2.51 5 170302 17进出02 9,000,000 896,760,000.00 2.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 602,107,218.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 602,107,218.78 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 报告期期初基金份额总额 29,991,166,520.30 3,590.02 报告期期间基金总申购份额 10,972,173,539.48 21,003.24 减:报告期期间基金总赎回份额 1,520.79 3,394.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 40,963,338,538.99 21,198.50 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期末基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年1月1日至2017年3月31日 29,791,059,682.10 10,972,170,322.87 0.00 40,763,230,004.97 99.51% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券安进债券型证券投资基金注册的批复 2、《中银证券安进债券型证券投资基金基金合同》 3、《中银证券安进债券型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站www.bocifunds.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com 查阅。 中银国际证券有限责任公司 2017年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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