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兴全社会责任混合(340007)  基金公开信息
流水号 72902
基金代码 340007
公告日期 2009-10-27
编号 1
标题 兴业社会责任股票型证券投资基金2009年第3季度报告
信息全文 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业社会责任股票
交易代码 340007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月30日
报告期末基金份额总额 3,442,254,854.91份
投资目标 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用"兴业双层行业筛选法"进行优化调整。采用"兴业社会责任四维选股模型"精选股票。
业绩比较基准 80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
1.本期已实现收益 437,618,287.39
2.本期利润 232,093,660.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0752
4.期末基金资产净值 4,651,383,223.42
5.期末基金份额净值 1.351
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.46% 1.67% -3.49% 1.92% 9.95% -0.25%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
兴业社会责任股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月30日至2009年9月30日）

注：1、净值表现所取数据截至到2009年9月30日。
2、按照《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。



§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
傅鹏博 兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监、本基金基金经理 2009-1-16 - 7年 傅鹏博先生，1962年生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师，申银万国证券股份有限公司企业融资部经理，东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师；汇添富基金管理有限公司首席策略师。
刘兆洋 本基金基金经理 2008-4-30 2009-8-27 9年 刘兆洋先生已于2009年8月27日起不再担任本基金基金经理。
注：1、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
2、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，兴业全球视野股票和兴业社会责任股票的累计净值增长率分别为1.21%和6.46%，两基金的累计净值增长率差异超过5%，造成差距的原因主要有：
1、规模因素。截止2009年9月30日，兴业全球视野股票和兴业社会责任的资产净值分别为71.82亿元和46.51亿元。两基金规模相差比较大，这导致两基金在操作上有较大的差异。小规模的基金可以根据市场情况在仓位和行业上进行更加灵活的配置，从而获得相对较高的收益。
2、投资风格差异。虽然两基金同为股票型基金，但兴业社会责任股票追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。兴业全球视野股票以全球视野的角度，主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司。投资风格上的差异也导致两基金在配置策略和选股上存在一定差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1行情回顾及分析
7月28日开始的中级调整于9月1日见底，沪深300指数累计下跌925点。随后反弹至9月18日止，幅度490点。反弹高点3330点距前期高点3803点跌幅仍达12%。如果以全部A股等权重指数衡量，本轮中级调整的低点跌幅为20%，略少于沪深300的25%，反弹高点跌幅更是仅有3.5%。经过本轮调整，小市值股票的估值溢价进一步拉大。
三季度，房地产销售继续降温，钢材价格大幅下跌，实体经济环比改善的力度减弱。9月PMI指数54.3点，环比上升0.3%。09年2月份PMI为49点，3月份达到52点，随后连续6个月微升。
7月以来，股份制银行的资本充足率约束加强，放贷力度减弱。国际舆论和学术界对“政策退出”的关注逐渐增多。原油、铜、铝等大宗商品价格普遍见顶，上涨乏力。以色列、澳大利亚先后加息。但在国庆期间外围利好的刺激下，节后A股重开上攻态势。
4.4.2基金运作情况回顾
本基金三季度重配医药、金融服务等防御性板块，因此8月大跌对基金净值的影响较小。在进攻性品种上，我们选择了复苏和通胀两大主题。在通胀主题中，我们较多地关注业绩好、估值低的煤炭股。在复苏主题中，我们主要关注化工、电子等中游行业。中游行业的个股差异较大，我们还着力加强了有针对性的研究。
整个三季度，本基金的操作心态比较积极。在正确把握防御和进攻风格的基础上，通过深入研究和精心选股，成功参与了一些主题性的投资机会，并择机兑现了一部分涨幅较大的股票浮盈。
4.4.3市场展望及投资策略分析
三季度出现的这一轮调整打破了指数连续上涨的明显趋势，但没有调整出充足的估值空间。投资者偏好逐渐从交易beta向交易alpha转变。但是市场前期对新能源等题材的挖掘已经比较充分，因此题材的选取正向更广泛的“资源节约、环境友好”扩散。9月下旬突然启动的“物联网”行情正是这种情绪的体现。
9月份银行新贷超过5100亿，年内信贷接近10万亿应无大碍。M1和M2的剪刀差不断缩小并逆转，预计流动性充裕的情况将维持较长一段时间。在此期间，资本品价格将会得到较强的支撑，与此相关的社会固定资产投资增长预计也可以持续。从简单供需的角度看，资源、能源、地产三条主线的前景最为明朗。但大量投机资金通过各种渠道，抢先涌入这些市场，反映了相当一部分预期，令其未来价格走势变得扑朔迷离。钢材价格的暴跌更加剧了市场对这一不确定性的担忧。
我们认为，市场暂时找不到明确的行进方向，指数走势将以震荡为主。较大的投资机会蕴藏于个股之中。


§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,118,484,834.32 87.45
其中：股票 4,118,484,834.32 87.45
2 固定收益投资 49,065,015.60 1.04
其中：债券 49,065,015.60 1.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 475,388,436.29 10.09
6 其他资产 66,684,630.67 1.42
7 合计 4,709,622,916.88 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 23,700,666.15 0.51
B 采掘业 555,861,639.96 11.95
C 制造业 1,707,648,196.11 36.71
C0 食品、饮料 59,178,321.60 1.27
C1 纺织、服装、皮毛 9,900.00 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 48,092,555.58 1.03
C4 石油、化学、塑胶、塑料 536,620,952.86 11.54
C5 电子 17,366,264.41 0.37
C6 金属、非金属 81,480,328.11 1.75
C7 机械、设备、仪表 117,028,817.30 2.52
C8 医药、生物制品 847,871,056.25 18.23
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 133,193,792.77 2.86
E 建筑业 39,563,482.00 0.85
F 交通运输、仓储业 114,924,230.40 2.47
G 信息技术业 355,547,678.32 7.64
H 批发和零售贸易 122,742,815.81 2.64
I 金融、保险业 510,949,388.08 10.98
J 房地产业 176,839,232.85 3.80
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 44,467,577.64 0.96
M 综合类 333,046,134.23 7.16
合计 4,118,484,834.32 88.54
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600276 恒瑞医药 8,432,732 352,656,852.24 7.58
2 600000 浦发银行 12,000,000 199,320,000.00 4.29
3 002038 双鹭药业 5,358,621 193,982,080.20 4.17
4 002001 新 和 成 3,623,334 158,991,895.92 3.42
5 600315 上海家化 5,700,513 156,479,081.85 3.36
6 600415 小商品城 3,491,118 138,248,272.80 2.97
7 600770 综艺股份 9,764,965 124,991,552.00 2.69
8 002065 东华软件 6,927,229 124,897,938.87 2.69
9 000422 湖北宜化 7,853,328 120,155,918.40 2.58
10 600269 赣粤高速 17,101,820 114,924,230.40 2.47
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 48,260,000.00 1.04
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 805,015.60 0.02
7 其他 - -
8 合计 49,065,015.60 1.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 0801112 08央票112 500,000 48,260,000.00 1.04
2 110007 博汇转债 7,240 805,015.60 0.02
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 6,014,359.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,118,267.91
4 应收利息 1,801,259.97
5 应收申购款 57,750,742.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 66,684,630.67
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600000 浦发银行 199,320,000.00 4.29 非公开发行锁定期


§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,083,916,146.28
报告期期间基金总申购份额 1,153,687,194.70
报告期期间基金总赎回份额 795,348,486.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 3,442,254,854.91



§7 影响投资者决策的其他重要信息
根据《证券投资基金法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》等相关法律法规及基金合同的规定，本基金将遵循《基金合同》中关于基金投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的规定运用基金财产参与创业板市场投资。公司已按照相关规定于2009年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站上对相关信息予以披露。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准兴业社会责任股票型证券投资基金设立的文件
2、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》
3、 《兴业社会责任股票型证券投资基金托管协议》
4、 《兴业社会责任股票型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。



兴业全球基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十七日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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