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| 中信保诚三得益债券B(550005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 72894 | ||||||||
| 基金代码 | 550005 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚三得益债券型证券投资基金2009年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚三得益债券 交易代码 550004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年9月27日 报告期末基金份额总额 355,980,063.68份 投资目标 本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上，严格控制风险，同时通过主动管理，追求超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 1.债券类资产的投资策略 本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略，在战略配置上，主要通过对收益率的预期，进行有效的久期管理，实现债券的整体配置；在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择，在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上，获取超额收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。 2.新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股（或增发新股）的申购中签率，考察它们的内在价值以及上市溢价可能，判断新股申购收益率，制定申购策略和卖出策略。 3.二级市场股票投资策略 本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险。 4.衍生金融工具投资策略 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对标的证券的研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。 业绩比较基准 80%×中信标普全债指数收益率+20%×一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信诚三得益债券A 信诚三得益债券B 下属两级基金的交易代码 550004 550005 报告期末下属两级基金的份额总额 137,106,204.50份 218,873,859.18份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 A级基金报告期(2009年7月1日至2009年9月30日) B级基金报告期(2009年7月1日至2009年9月30日) 1.本期已实现收益 5,580,385.20 14,709,930.14 2.本期利润 -1,797,312.49 -3,209,335.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0078 -0.0040 4.期末基金资产净值 140,515,793.18 223,094,119.14 5.期末基金份额净值 1.025 1.019 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期A级基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009年第3季度 -0.77% 0.32% -0.30% 0.04% -0.47% 0.28% 本报告期B级基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009年第3季度 -0.97% 0.32% -0.30% 0.04% -0.67% 0.28% 3.2.2自基金合同生效以来A级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来B级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期自2008年9月27日至2009年3月27日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 毛卫文 本基金基金经理,副首席投资官，固定收益总监 2008年9月27日 - 16 经济学学士，曾任职于中国建设银行总行、中国信达信托投资公司证券经营部、中国银河证券有限责任公司证券投资部，加盟银河基金管理有限公司后，历任公司债券组合经理、银河收益基金基金经理、银富货币市场基金基金经理。2006年3月加盟信诚基金管理有限公司，担任固定收益总监、副首席投资官。 王国强 本基金基金经理，信诚经典优债基金基金经理 2008年9月27日 - 10 浙江大学管理学硕士，曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部，长期从事固定收益证券分析和研究，精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任，在日常交易中，严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 三季度，国内经济增长持续回升。全球经济走出衰退的阴霾，欧美日主要经济体国内消费恢复增长，推动我国出口触底回升。国内需求较为旺盛，消费维持较快增长，汽车、金银首饰等可选消费品增长较快，固定资产投资继续高增长，房地产投资持续恢复，基础设施投资增长较快。央行对宽松的货币政策进行微调，重新发行1年期利率，三个月和一年期央票分别提升了35BP和56BP，带动债券市场利率总体上行了50BP。中信标普全债指数下跌0.51%。 三季度，本基金控制债券组合久期，配置较高比例的浮息债，有效地防范利率上行风险。三季度由于权益市场估值调整，波动较大，本基金注意到调整的风险，但估计不足，调整力度不够，导致基金净值波动较大。未来本基金将审慎投资股票，控制仓位，优选品种，防范系统性风险，增强收益，改善业绩。 展望四季度，经济增长延续稳步回升趋势，出口随着全球经济回暖而回升，投资、消费有望维持快速增长。物价方面，物价温和上升的可能性较大，但是货币供应偏多，通胀预期持续增强。四季度适度宽松的主基调将维持不变，央行货币政策将注重通胀预期的管理，进而进行货币政策微调，存贷款基准利率未来半年内预计仍将维持不变，但货币市场利率在央行引导下缓步上行，央票利率和公开市场操作将成为央行数量调控政策主要工具。当前各类债券利率已上升到较高水平，债券市场利率风险得到较为充分地释放，未来债券投资有望获得低风险的稳定收益。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 38,823,754.21 7.97 其中：股票 38,823,754.21 7.97 2 固定收益投资 312,690,598.00 64.19 其中：债券 312,690,598.00 64.19 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 132,245,766.09 27.15 6 其他资产 3,358,607.90 0.69 7 合计 487,118,726.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 22,401,061.11 6.16 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 889,148.16 0.24 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 15,180,071.28 4.17 C8 医药、生物制品 6,331,841.67 1.74 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 6,350,000.00 1.75 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 10,072,693.10 2.77 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 38,823,754.21 10.68 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 000418 小天鹅Ａ 1,699,896 15,180,071.28 4.17 2 601628 中国人寿 300,000 8,304,000.00 2.28 3 600050 中国联通 1,000,000 6,350,000.00 1.75 4 000423 东阿阿胶 300,000 5,838,000.00 1.61 5 601788 光大证券 80,615 1,768,693.10 0.49 6 002292 奥飞动漫 22,752 889,148.16 0.24 7 002287 奇正藏药 22,519 493,841.67 0.14 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 79,736,000.00 21.93 3 金融债券 99,910,000.00 27.48 其中：政策性金融债 99,910,000.00 27.48 4 企业债券 131,727,139.00 36.23 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 1,317,459.00 0.36 7 其他 - - 8 合计 312,690,598.00 86.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 090407 09农发07 1,000,000 99,910,000.00 27.48 2 0901041 09央行票据41 600,000 59,802,000.00 16.45 3 122974 09镇城投 300,000 29,244,000.00 8.04 4 122956 09常高新 293,070 27,021,054.00 7.43 5 0901037 09央行票据37 200,000 19,934,000.00 5.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 634,878.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,637,632.38 5 应收申购款 86,096.97 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,358,607.90 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601788 光大证券 1,768,693.10 0.49 网下申购未上市 2 002292 奥飞动漫 889,148.16 0.24 网下申购未上市 3 002287 奇正藏药 493,841.67 0.14 网下申购未上市 5.8.6 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 A级 B级 报告期期初基金份额总额 296,096,289.72 933,011,777.56 报告期期间基金总申购份额 2,528,855.07 5,812,968.02 报告期期间基金总赎回份额 161,518,940.29 719,950,886.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 137,106,204.50 218,873,859.18 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、信诚三得益债券型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚三得益债券型证券投资基金基金合同 4、信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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