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融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 72832 | ||||||||
基金代码 | 161606 | ||||||||
公告日期 | 2009-10-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通行业景气证券投资基金2009年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2009年10月27日 §1 重要提示 报告期间开始日期:2009年07月01日 报告期间结束日期:2009年09月30日 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 基金简称 融通行业景气混合 交易代码 161606 前端交易代码 161606 后端交易代码 161656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年04月29日 报告期末基金份额总额 4,504,110,574.85份 投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,强调以行业为导向进行个股选择,投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票,把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映,将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准 70%×上证综合指数+ 30%×银行间债券综合指数。 风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上,追求较高收益。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2009年07月01日 -2009年09月30日 ) 1.本期已实现收益 641,734,319.79 2.本期利润 -56,163,223.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0124 4.期末基金资产净值 4,054,648,795.90 5.期末基金份额净值 0.900 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.64% 2.25% -3.91% 1.59% 2.27% 0.66% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,至建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邹曦 本基金的基金经理、融通内需驱动股票基金基金经理 2007年06月25日 - 9 金融学硕士,具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司;2001年至今就职于融通基金管理有限公司,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师等职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通领先成长股票基金(LOF) -4.18% 融通动力先锋股票基金 -9.48% 融通内需驱动股票基金 -8.21% 本基金 -1.64% (1)本基金与融通动力先锋股票基金的净值增长率差异为7.84%,其中1.20%来自资产配置,5.06%来自行业配置,2.32%来自股票选择,-0.74%来自其它因素。 (2)本基金与融通内需驱动股票基金的净值增长率差异为6.57%,其中1.90%来自资产配置,5.11%来自行业配置,0.56%来自股票选择,-1.00%来自其它因素。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、市场回顾 2009年3季度A股市场冲高回落,沪深300指数下跌5.11%。市场的表现如同我们在半年报中的描述,类似于2006-2007年牛市的“快进版”,在盈利复苏状况尚不明确和充裕流动性的作用下,A股市场表现为预期引导的行情。虽然经济依然处于复苏过程中,流动性状况保持良好,但是市场对经济、流动性和政策的预期已经过于充分,而且前期涨幅较大,因此在7月份经济数据低于预期,宏观政策出现微调时,市场出现较大幅度调整。 2、基金操作总结 从本季度的投资结果来看,本基金净值增长率为-1.64%,跑赢大盘且在同业中排名居中。基于对市场预期过度乐观的担忧,本季度进行了适度的波段操作并调整了组合的结构,降低金融、地产、煤炭、有色金属等资产资源类行业的配置,增持了汽车、家电、机械、信息设备等中下游制造行业的配置,获得了一定的超额收益。 3、下季度市场展望及投资策略 关于A股市场四季度的展望,我们半年报中的判断依然有效,市场已经进入了依靠盈利增长推动的阶段,A股市场将在一定幅度的震荡中温和上涨,结构性机会大于整体性机会。随着上市公司三季报的披露,上半年逐渐形成的经济复苏预期的结果将得到盈利方面的验证,部分低于预期的行业和个股需要下调盈利预期并降低相对估值,部分超预期的行业和个股将上调盈利预期并提升相对估值,估值水平将由此拉开,市场将基于盈利预期的调整形成新的估值结构。同时,我们还要警惕流动性状况出现拐点导致的市场下行风险。 目前股票市场和宏观经济最大的变数在于大宗商品价格的持续大幅上涨,会否使经济又回到2008年上半年全球经济崩溃前夜的状态,若如此,则无论是全球经济、股票市场都将走向新的崩溃。我们认为,本轮全球经济发展将经历相当长的低增长期,预计经济复苏的可持续增长高度难以有效超越潜在增长率,不存在产生通胀的供求关系基础;与此同时,各国央行激进的货币政策导致流动性泛滥,在退出机制未能证实其能够有效发挥效力之前,市场对通胀的担忧将始终存在。我们预计今后相当长一段时期将出现“有预期无通胀”的状况。 因此,A股市场在盈利推动的过程中,如果海外市场继续强势,将阶段性地出现通胀预期强化的状态,导致资产和资源类行业的阶段性强势。由此,本基金在保持对盈利超预期的中下游制造业板块的超比例配置的基础上,将通过超配房地产等板块获取可能的通胀预期带来的超额收益。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,713,441,813.05 91.16 其中:股票 3,713,441,813.05 91.16 2 固定收益投资 98,310,000.00 2.41 其中:债券 98,310,000.00 2.41 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 257,284,409.56 6.32 6 其他资产 4,499,241.48 0.11 7 合计 4,073,535,464.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 22,432,500.00 0.55 C 制造业 1,986,997,031.48 49.01 C0 食品、饮料 39,566,400.00 0.98 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 58,567,424.38 1.44 C6 金属、非金属 210,971,672.75 5.20 C7 机械、设备、仪表 1,677,891,534.35 41.38 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 2,901,498.72 0.07 F 交通运输、仓储业 235,336,474.09 5.80 G 信息技术业 406,079,597.76 10.02 H 批发和零售贸易 27,046,463.50 0.67 I 金融、保险业 121,680,000.00 3.00 J 房地产业 766,670,375.00 18.91 K 社会服务业 144,297,872.50 3.56 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 3,713,441,813.05 91.58 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 11,900,000 287,266,000.00 7.08 2 000063 中兴通讯 6,527,560 249,222,240.80 6.15 3 000651 格力电器 10,679,726 232,818,026.80 5.74 4 000002 万 科A 17,700,000 184,434,000.00 4.55 5 600104 上海汽车 7,880,063 155,631,244.25 3.84 6 000069 华侨城A 7,799,885 144,297,872.50 3.56 7 000800 一汽轿车 8,046,614 137,033,836.42 3.38 8 000157 中联重科 5,679,657 135,743,802.30 3.35 9 600031 三一重工 4,049,786 134,371,899.48 3.31 10 600690 青岛海尔 8,228,553 128,283,141.27 3.16 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 98,310,000.00 2.42 3 金融债券 0.00 0.00 其中:政策性金融债 0.00 0.00 4 企业债券 0.00 0.00 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 0.00 0.00 7 其他 0.00 0.00 8 合计 98,310,000.00 2.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0901034 09央行票据34 1,000,000 98,310,000.00 2.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况: 根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》,中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。 本基金管理人认为,该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性影响,该股票投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,256,469.30 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 314,904.35 5 应收申购款 2,927,867.83 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 4,499,241.48 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 4,602,964,230.93 报告期期间基金总申购份额 394,824,074.85 报告期期间基金总赎回份额 -493,677,730.93 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) 0.00 报告期期末基金份额总额 4,504,110,574.85 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立融通行业景气证券投资基金的文件; (二)《融通行业景气证券投资基金基金合同》; (三)《融通行业景气证券投资基金托管协议》; (四)《融通行业景气证券投资基金招募说明书》及其更新; (五)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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