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| 建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 72231 | ||||||||
| 基金代码 | 530005 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-10-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇〇九年十月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2007年2月7日证监基金字[2007]36号文核准募集。本基金的基金合同于2007年3月1日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2009年8月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 设立日期：2005年9月19日 法定代表人：江先周 联系人：路彩营 电话：010-66228888 注册资本：人民币2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下： 股东名称 股权比例 中国建设银行股份有限公司 65% 美国信安金融服务公司 25% 中国华电集团公司 10% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的执行机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由5名监事组成，其中包括2名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门，以及深圳、成都、北京分公司。此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 江先周先生，董事长。1986年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993年获英国Heriot-Watt大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长，中国建设银行国际业务部处长，中国建设银行行长办公室副主任，中国建设银行国际业务部副总经理，中国建设银行基金托管部总经理，中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理，中国建设银行基金托管部总经理。 孙志晨先生，董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获长江商学院EMBA。历任中国建设银行筹资部证券处副处长，中国建设银行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行个人银行业务部副总经理。 马梅琴女士，董事，现任中国建设银行个人金融业务部副总经理。1984年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处长、中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处处长、中国建设银行零售业务部自动服务处处长、中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理兼证券处高级经理、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理、中国建设银行个人金融业务部副总经理。 俞斌先生，董事，现任中国建设银行财务会计部总经理助理。1992年获南京大学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助理、副行长，中国建设银行财务会计部处长。 欧阳伯权先生，董事，现任信安国际有限公司亚洲区行政总裁。1977年获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保险公司管理级培训员、团体核保总监，美国友邦保险公司亚洲区团体保险部副总裁，信安国际有限公司亚洲区行政总裁。 王曦先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司（财务公司）党组书记、党组成员。1992年毕业于中国人民大学财政金融系，获学士学位；2000年湖南财经学院财务管理专业在职研究生毕业，2008年中央党校在职研究生毕业。历任中国华电电站装备工程（集团）公司财务处副处长、中国华电工程（集团）公司财务部主任、中国华电集团公司结算中心副主任、中国华电集团财务有限公司副总经理、中国华电集团公司金融管理部副主任、中国华电集团资本控股有限公司（财务公司）党组成员、常务副总经理。 顾建国先生，独立董事，现任香港华建国际集团公司总经理。1984年获浙江工业大学管理工程学学士学位，1991年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位，1994年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国建设银行总行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行总行会计部副总经理、香港华建国际集团公司副总经理。 关启昌先生，独立董事，现任MORRISON & Company Limited总裁。1970年获新加坡大学会计学（荣誉）学士学位。并于1992年修完斯坦福大学行政人员课程。历任Accountant General''s Office, Singapore Government 会计师、Turquand Young, Chartered Accountants Hong Kong 核数师、Irish,Young & Outhwaite 核数师、Bechwith Kwan & Company, Chartered Accountants Australia and Hong Kong 合伙人、美林证券总裁、协和集团董事兼总经理、Morrison & Co., LTD总裁。 沈四宝先生，独立董事，现任对外经贸大学法学院院长。1981年获北京大学法律系国际经济法学硕士学位。历任北京大学助教、对外经济贸易大学法学院院长。 2、监事会成员 冯丽英女士，监事会主席，现任中国建设银行人力资源部副总经理（部门总经理级）。历任中国建设银行人事部劳动工资处副处长、处长，中国国际金融有限公司人力资源部高级经理，中国信达资产管理公司人力资源部组织部副部长、副主任、薪酬委员会办公室主任，秦皇岛耀华国际浮法玻璃有限公司副董事长，宏源证券有限公司监事。 谭旭耀先生，监事，现任信安国际公司亚洲区财务分析专员，负责信安亚洲区营运公司财务事务管理、信安亚洲区业务财务分析及预测、项目管理、资本计划、并购活动、策略分析、风险管理、精算事务等。 唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司监察审计部经理。1993年获北京物资学院会计学学士，2007年获得清华-麦考瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财会与经济发展研究中心，原电力工业部经济调节司，国家电力公司财务与资产管理部，中国华电集团公司财务与资产管理部，中国华电集团公司结算中心，中国华电集团公司金融管理部副处长，中国华电集团资本控股（财务）公司监审部经理。 翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名为中国建设银行信托投资公司）证券发行部副总经理，宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理，上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。 吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理公司风险管理部总监。1992年毕业于南开大学金融系，1995年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理（主持工作）。 3、公司高管人员 孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员）。 何斌先生，副总经理。1992年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部、国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理公司督察长。 徐军先生，副总经理。1990年获上海交通大学物理系理学学士学位，1995年获纽约哥伦比亚大学物理学博士学位。历任纽约Exis顾问公司高级分析师，巴黎百利银行交易和资产投资部副总裁、高级副总裁和董事、泰信基金管理有限公司投资总监、信安国际第二副总裁和中国业务负责人。2005年9月加入建信基金管理公司，任总经理特别助理；2008年7月起，任建信基金管理公司副总经理。 张延明先生，副总经理。1993年获中国人民大学投资经济系学士学位，1997年获中国人民大学投资经济系硕士学位。先后供职于深圳市建设集团、中国建设银行，历任中国建设银行信贷管理部主任科员、中国建设银行行长办公室主任科员、副处长、处长。2006年11月加入建信基金管理公司，任总经理助理；2008年6月起任建信基金管理公司副总经理。 王新艳女士，总经理助理。CFA，中国人民银行研究生部硕士。1998年10月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理，2002年10月至2004年5月担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004年6月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投资总监等职，于2005年3月16日至2009年3月17日期间担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，于2007年6月18日至2009年3月17日期间担任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2009年3月加入本公司，任总经理助理。 4、督察长 路彩营女士，督察长。1979年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行副主任科员、主任科员、副处长、处长，华夏证券部门副总经理、重庆审计特派办总经理，宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级），建信基金管理公司监事长。 5、本基金基金经理 陈鹏先生，硕士学位，证券从业十一年。1999年5月毕业于中国人民银行研究生部。1998年4月进入国泰君安证券研究所，任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券资产管理部，任副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司，2004年12月17日至2006年8月30日任宝盈鸿利收益基金基金经理。2006年8月进入建信基金管理公司。自2007年3月1日至2009年8月31日期间担任本基金基金经理，自2008年3月19日至2009年8月31日期间担任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理。 汪沛先生，硕士学位，证券从业九年。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月2日至2006年1月12日任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司，2006年4月至今任建信货币市场基金基金经理。目前为公司投资决策委员会委员，投资管理部副总监，自2006年4月25日至今担任建信货币市场基金的基金经理之一，自2008年6月25日至今担任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理之一。 本基金自成立之日起2009年8月31日基金经理为陈鹏和汪沛。经公司董事会决议，陈鹏2009年8月31日因个人原因辞去本基金基金经理职务。 6、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总经理。 陈鹏先生，投资管理部执行总监。 王加英先生，研究部执行总监。 汪沛先生，投资管理部副总监。 吴剑飞先生，投资管理部副总监。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币334,018,850,026元 联系电话：010-66105799 联系人：蒋松云 （二）主要人员情况 截至2009年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工117人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2009年6月，托管证券投资基金127只，其中封闭式8只，开放式119只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初，中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度“中国最佳托管银行”，自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.直销机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人：江先周 联系人：孙桂东 电话：010-66228800 2.代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人：郭树清 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （2）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （3）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 法定代表人：孔丹 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com （4）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （5）民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：010-58351666 传真：010-83914283 联系人：吴海鹏 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （6）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦 法定代表人：闫冰竹 电话：010-66226044 客户服务电话： 010-96169（北京） 022-96269（天津） 021-53599688（上海）029-85766888（西安） 网址：www.bankofbeijing.com.cn （7）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话） 传真：0755-83195049 联系人：万丽 网址：www.cmbchina.com （8）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 联系电话：021-38676161 传真：021-62583439 客服电话：400-8888-666 021-962588 网址：www.gtja.com （9）中信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：0755-83073087 客服电话：95558 网址：www.citics.com （10）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市市南区东海西路28号 法定代表人：史洁民 联系人：丁韶燕 电话：0532-85022026 传真：0532-85022511 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （11）光大证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼 办公地址: 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 联系电话：021-22169081 传真：021-68815009 客服电话：4008888788 网址： （12）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄健 电话：0755-82943511 传真：0755-82960141 客服电话：400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （13）中信金通证券有限责任公司 办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座 法定代表人：刘军 联系人：龚晓军 电话：0571-85783750 传真：0571-85783771 客服电话：0571-96598 网址：www.bigsun.com.cn （14）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14，16，17层 法定代表人：魏云鹏： 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn （15）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号海通证券大厦10楼 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：（021）23219275 传真：（021）53858549 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （16）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：肖时庆 联系人：李洋 电话：（010）66568613；（010）66568587 客户服务电话：800-820-1868 网址：www.chinastock.com.cn （17）长江证券有限责任公司 住所：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：（021）68751929 传真：（021）51061920 客户服务电话：4008-888-999 公司网址：www.95579.com （18）联合证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌 电话：0755- 82492000 传真：0755-82492962 客户服务电话：400-8888-555 公司网址：www.lhzq.com （19）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 联系人：权唐 电话：（010）85130577 传真：（010）65182261 客户服务电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （20）华泰证券有限责任公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰 电话：025-84457777-893 传真：025-84579879 客户咨询电话：400-888-168 网址：www.htsc.com.cn （21）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：李昕 电话：010－66578829/8830转251 传真：010-65778825 客户服务电话：0755－82825555 网址：www.essences.com.cn （22）国元证券有限责任公司 住所：安徽省合肥市寿春路179 号 办公地址：安徽省合肥市寿春路179 号 法定代表人：凤良志 联系人：李红 电话：0551-2207008 传真：0551-2207965 客户服务热线：400-8888-777 网址：www.gyzq.com.cn （23）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市经十路128 号 办公地址：山东省济南市经十路128 号 法定代表人：李玮 联系人：傅咏梅 电话：0531-82093699 客服电话：95538 网址： www.qlzq.com.cn （24）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号 法定代表人：汤世生 联系人：李巍 电话：010-68894608-6460 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （25）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层 法定代表人：杨小阳 联系人：刘权 电话：0755-82026521 开放式基金咨询电话：4006008008 网址： www.cjis.cn （26） 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：张志军 联系人：王兆权 电话：022-28451861 客户服务电话: 4006515988 网址：www.bhzq.com （27）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市人民大街138－1号 法定代表人：矫正中 联系人：潘锴 电话：0431-85096709 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人：江先周 联系人：路彩营 电话：010-66228888 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话：010－66575888 传真：010－65232181 经办律师：徐建军、徐芳 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室（邮编：200120） 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系人：单峰 联系电话：021-61238888 传真：021-61238800 经办注册会计师：许康玮 单峰 四、基金的名称 建信优化配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金。 六、基金的投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。 八、基金的投资策略 1、资产与行业配置 基金管理人通过深入的市场研究,判断股票和债券等大类资产及各个行业的预期风险和收益水平及其相关性，并根据现代投资组合理论和综合考虑仓位调整成本等因素，确定最优资产与行业配置。 通常情况下，基金管理人会以季度为周期，定期根据市场变化，以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下，例如市场发生重大突发事件，或预期将产性剧烈波动时，基金管理人也会对资产配置进行及时调整。 通过资产及行业配置，本基金实现在整体投资组合层面的第一重优化。 根据现代投资组合理论，预期风险与收益及其相关性是确定大类资产及行业配置的依据，因而，基金管理人所关注的就是可能对各类资产及不同行业预期风险、收益及相关性水平产生影响的各种因素，主要包括宏观经济和市场运行状况等。 资本市场中各类有价证券的发行主体都在宏观经济中运行，因而，宏观经济的变化会使各类资产的风险、收益及其相关性产生变化。基金管理人将关注各项宏观经济指标和政策的现有情况和未来变动预期，并对宏观经济运行情况、所处经济周期的不同阶段作出判断，据此预测大类资产及不同行业的整体收益率、风险及相关性。 除基本面因素以外，资产的收益与风险水平还会受到市场参与者行为模式等其他因素的影响，基金管理人亦将关注此类因素，捕捉市场由于低效或失衡而产生的投资机会。 在投资管理过程中，本基金将综合运用定性与定量研究方法，以确定合理的战术资产配置比例。 基金管理人将比较股票和债券市场的收益水平，考察它们各自估值的相对吸引力，对其未来收益水平、风险状况等关键因素进行预测，并在市场当前均衡收益的基础上，将研究人员的专业判断与市场客观状况相结合，形成资产配置的优化结果。 基金管理人将通过行业分析系统，运用多种指标对各个行业进行综合分析评价，以此为基础，在大类资产配置框架下确定行业配置方案。 2、股票选择 在股票选择层面，基金管理人将在资产和行业配置框架下，充分发挥股票选择能力，并适度进行分散化投资以规避风险，实现股票投资层面的第二重优化。 在进行股票选择时，本基金将致力于寻找具备合理价格、成长性良好的上市公司。这一选股标准包括两层含义： 首先是价值导向。众所周知，公司内在价值是其未来预期现金流的现值。但由于它受到多方面因素的影响，处于动态变化之中，且不存在能够精确计算出公司内在价值的公式，因而在实践中往往通过不同的方法多角度对公司进行估值--主要分为绝对估值和相对估值两类方法。在本基金投资管理过程中，管理人将根据行业景气周期及行业特征，结合公司竞争地位、本身所处成长阶段等选取相应的估值方法，通过综合比较得出内在价值的分布区间，在此基础上将公司的内在价值与账面价值、清算价值和市场价值等相比较，判断股价的相对合理程度。 其次是成长驱动，即选择成长性良好的行业龙头公司。 在国民经济持续快速增长的大背景下，成长是主基调，成长性良好的行业龙头公司更能分享中国经济成长的成果，而缺乏成长性的上市公司将难以维持其长期投资价值。 企业的成长性就是公司具有不断挖掘未利用资源而持续实现潜在的价值生产能力，是人们依据企业的现有发展状况和其他内外部客观因素所做出的对该公司的一种未来发展预期。 企业的成长性又分为内涵式和外延式两种，其中内涵式的成长来源于依靠企业自身在管理、成本控制、技术创新和市场营销等方面的优势，在行业内有强大的竞争力，不断扩大其在行业内的市场占有率，盈利能力不断增强，能获得超越行业平均水平的成长速度，成长的“含金量”高，企业的投资价值得到不断提升；而外延式的增长主要依靠规模的扩展，企业盈利能力不一定能得到同步增长，成长的“含金量”和企业投资价值的提升有限，我们更加看重内涵式的成长。 根据上述股票选择标准，本基金将从基本面是否产生积极变化、是否具有较好市场预期和估值水平是否合理等不同角度对上市公司进行考察，对公司的主营业务收入预期变化、盈利预期变化、每股收益预期变化、净资产收益率水平、市盈率、市净率水平等定量指标，以及投资者信心等定性因素进行综合分析评判，精选具有较好基本面和较高市场预期、估值水平合理的股票构成本基金股票投资备选对象。 基金管理人的研究与投资团队将对本基金所持股票及备选股票的基本面情况进行密切跟踪。如果上市公司基本面发生重大恶化，或有重大因素将对公司基本面产生不利影响，经研究人员书面建议、投研联席会议讨论、研究与投资部门负责人同意后，该公司对应的股票将被剔除出股票备选库。 3、债券投资 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 （1）债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略。 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 A）久期调整 本基金通过宏观经济及政策形势分析，对未来利率走势进行判断，进而确定组合整体久期和调整范围。 B）收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金组合中长、中、短期债券的搭配。本基金将结合收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 C）信用利差和信用风险管理 信用利差管理策略决定本基金不同类属间的资产配置策略。本基金将结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化调整金融债、公司债、政府债之间的配置比例。 本基金还将综合评估不同行业的公司债或短期融资券在不同经济周期收益率及违约率变化情况，以决定不同行业公司债或短期融资券的投资比例。 D）回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。比如运用跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等。 （2）个券选择策略 在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金重点关注的对象： A）利率预期策略下符合久期设定范围的债券； B）有较高信用等级、良好流动性的债券； C）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券； D）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券； E）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率和投资溢价率合理、有一定下行保护的可转债； F）在合理估值模型下，预期能获得较高风险－收益补偿且流动性较好的资产支持证券或房地产抵押证券。 4、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 九、基金的业绩比较基准 60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数。 十、基金的风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据自2009年4月1日至2009年6月30日，本报告所列财务数据未经审计。 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项 目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,505,603,162.33 88.52 其中：股票 10,505,603,162.33 88.52 2 固定收益投资 643,803,110.92 5.42 其中：债券 643,803,110.92 5.42 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 589,094,525.75 4.96 6 其他资产 129,009,456.20 1.09 7 合 计 11,867,510,255.20 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 42,639,176.52 0.36 B 采掘业 488,978,177.39 4.15 C 制造业 2,262,847,830.98 19.18 C0 食品、饮料 247,487,916.97 2.10 C1 纺织、服装、皮毛 55,374,155.75 0.47 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 183,549,577.90 1.56 C5 电子 19,260,000.00 0.16 C6 金属、非金属 1,233,762,024.14 10.46 C7 机械、设备、仪表 492,455,342.82 4.17 C8 医药、生物制品 30,958,813.40 0.26 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 77,550,906.17 0.66 E 建筑业 20,897,429.30 0.18 F 交通运输、仓储业 341,767,372.82 2.90 G 信息技术业 69,166,342.59 0.59 H 批发和零售贸易 863,068,693.13 7.32 I 金融、保险业 3,251,588,335.34 27.57 J 房地产业 2,670,405,361.16 22.64 K 社会服务业 313,268,435.21 2.66 L 传播与文化产业 34,555,195.39 0.29 M 综合类 68,869,906.33 0.58 合 计 10,505,603,162.33 89.06 (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 75,979,918 968,743,954.50 8.21 2 601318 中国平安 17,599,283 870,460,537.18 7.38 3 600000 浦发银行 31,206,954 718,384,081.08 6.09 4 600383 金地集团 32,041,361 516,506,739.32 4.38 5 600048 保利地产 18,385,167 512,762,307.63 4.35 6 000024 招商地产 12,719,234 403,835,679.50 3.42 7 600016 民生银行 47,999,900 380,159,208.00 3.22 8 002024 苏宁电器 23,164,190 372,248,533.30 3.16 9 601601 中国太保 14,181,172 317,374,629.36 2.69 10 600585 海螺水泥 7,510,486 316,491,880.04 2.68 (四) 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 483,335,000.00 4.10 3 金融债券 10,118,000.00 0.09 其中：政策性金融债 10,118,000.00 0.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 150,350,110.92 1.27 7 公司债券 - - 8 其他 - - 9 合 计 643,803,110.92 5.46 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（％） 1 0801104 08央票104 2,500,000 241,625,000.00 2.05 2 0801106 08央票106 2,000,000 193,440,000.00 1.64 3 125709 唐钢转债 1,248,444 150,350,110.92 1.27 4 0801098 08央票98 500,000 48,270,000.00 0.41 5 080407 08农发07 100,000 10,118,000.00 0.09 (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末，本基金未持有权证投资。 (八) 投资组合报告附注 （1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （3）其他资产的构成 序号 名 称 金 额（元） 1 存出保证金 7,477,115.56 2 应收证券清算款 98,154,149.21 3 应收股利 700,442.15 4 应收利息 16,443,716.70 5 应收申购款 6,234,032.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合 计 129,009,456.20 （4）至本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 125709 唐钢转债 150,350,110.92 1.27 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末，本基金持有的前十名股票中未存在流通受限情况。 十、基金的业绩 基金业绩截止日为2009年6月30日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2007年3月1日-2007年12月31日 73.89% 1.82% 53.27% 1.30% 20.62% 0.52% 2008年1月1日-2008年12月31日 -53.43% 2.41% -42.28% 1.82% -11.15% 0.59% 2009年1月1日－2009年6月30日 55.48% 1.59% 38.28% 1.18% 17.20% 0.41% 2007年3月1日-2009年6月30日 25.92% 2.07% 22.33% 1.54% 3.59% 0.53% 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 建信优化配置混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2007年3月1日至2009年6月30日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1.基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； （4）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券交易费用； （7）银行汇划费用； （8）按照法律、法规规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中按规定的比例分别划入基金管理人的风险准备金专户和一般账户。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的2.5‰年费率计提。计算方法如下： H＝E×2.5‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费率，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但基金管理人必须最迟于新的费率实施前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 本条第1款第（4）至第（8）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）基金销售时发生的费用 1、申购费 本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过1.5%： 申购金额（M） 申购费率 M<100万元 1.5% 100万元≤M<500万元 1.0% 500万元≤M<1000万元 0.8% M≥1000万元 1000元/笔 申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。 2、赎回费 持有期限 赎回费率 持有期 <1 年 0.5% 1 年 ≤ 持有期 < 2 年 0.25% 持有期 ≥ 2 年 全免 注：1 年指 365 天。 赎回费用由赎回人承担，赎回费中25%归入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 3、基金转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，如转出基金有赎回费用的，收取该基金赎回费的25％归入基金财产。 基金转换费用的具体计算公式如下： （1）转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 （2）转入金额： 1）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率， 转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率-转出基金申购费率） 2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率， 转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率） （3）转换费用＝转出金额-转入金额 （4）转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值 本基金于2007年6月8日起在本基金的直销中心和部分代销机构办理本基金与本基金管理人管理的其他开放式基金的日常转换业务。 4、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整上述费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、更新了“三、基金管理人”的“基金管理人概况”、“主要人员情况”信息，主要涉及公司增设分支机构以及公司董事、公司监事以及高管人员和基金经理相关信息的变动； 2、更新了“四、基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况； 3、更新了“五、相关服务机构”中代销机构的相关信息； 4、更新了“九、基金的投资”，更新了基金投资组合报告； 5、更新了“十、基金的业绩”，该部分内容已经基金托管人复核； 6、更新了“二十二、其他应披露事项”，添加了自上次本基金招募说明书披露以来涉及本基金和基金管理人的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆基金管理人网站www.ccbfund.cn 建信基金管理有限责任公司 二〇〇九年十月十五日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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