最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴全货币B(004417) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 720486 | ||||||||
| 基金代码 | 004417 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金2009年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基 金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年1 月21 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称兴业货币 基金主代码340005 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2006年4月27日 报告期末基金份额总额1,385,821,777.40份 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性 的基础上，使基金资产的变现损失降低至最低程 度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等， 使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争 超越业绩比较基准。 投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健 投资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本 金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类 属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、 套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的现金 兴业货币市场证券投资基金2009 年第4 季度报告 2 收益。 业绩比较基准税后6个月银行定期存款利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的 品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债 券型和混合型基金。 基金管理人兴业全球基金管理有限公司 基金托管人兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2009 年10 月1 日-2009 年12 月31 日) 1.本期已实现收益1,157,276.50 2.本期利润1,157,276.50 3.期末基金资产净值1,385,821,777.40 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动 收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月0.2241% 0.0007% 0.4991% 0.0000% -0.2750% 0.0007% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 兴业货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年4 月27 日至2009 年12 月31 日） 注：1、净值表现所取数据截至到2009 年9 月30 日。 2、按照《兴业货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2006 年4 月27 日至2006 年10 月26 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比 例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名职务 任职日期离任日期 证券从业 年限 说明 李友超 本基金基 金经理、 兴业磐稳 增利债券 型证券投 资基金基 金经理 2007-4-17 - 7 年 李友超先生， 1965 年生，理学 硕士，历任安徽 农师院助教、建 设银行滁州分 行支行行长、建 设银行监察室 监察员、平安资 产管理公司交 易员、华富货币 市场基金基金 经理。 注：1、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作 出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之 日。 2、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细 则、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为 基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金 合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平 对待，保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组 合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 （1）行情回顾及分析 报告期内，市场对宏观形势认识基本统一，经济不仅在恢复之中，更重要的 是开始担心经济会出现过热，11 月份CPI 转正并略超市场预期似乎佐证了这种 担心。对应投资市场上股票投资趋热，而债券市场担心加剧。10 月份市场担心 人民银行可能再次提高一年期央票利率，央票收益率急剧上升，11 月份交易商 协会提高短融发行指导利率，短融又出现了一二级差价，12 月短融需求明显增 加。市场虽有反复，但债券市场总体处于弱势，信用债因利率高吸引部分资金追 逐，存在一定获利机会，其他债机会不多。 （2）市场展望及投资策略分析 展望2010 年第一季度，我们认为由于去年一季度基数原因，今年一季度GDP 高增长率比较确定，外围环境也在变好，美联储已将加息作为选项之一，在此背 景下，要求调控防止经济过热声音会越来越占上风，一季度一般又是银行放贷高 峰期，CPI 上涨预期强烈，种种因素可能会刺激管理部门早出台较强的调控政策， 调控预期将一直影响市场。出台的政策可能是针对信贷的窗口指导、定向央票等 行政性调控手段或针对流动性的提升央票发行利率、提高准备金率等市场化手 段，不论是什么手段都将形成短期强烈冲击，因此一季度国债、金融债、央行票 据等利率产品仍没有合适盈利机会，而信用债可以继续适当参与。 根据以上判断，2010 年一季度本基金仍将采取积极防守策略，采用短久期 组合策略，保持整个基金组合的高流动性，耐心等待和寻找市场变化带来的机遇。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期初，我们认为四季度币政策将在适度宽松中渐进式收紧，债券市场将 延续三季度的调整，除信用债外其他品种机会不多。据此判断，本基金采取攻守 兼备的短久期组合策略，保持整个基金组合的高流动性，等待市场变化带来的机 遇。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资280,761,543.11 20.25 其中：债券280,761,543.11 20.25 资产支持证券- - 2 买入返售金融资产235,200,792.80 16.96 其中：买断式回购的买入返 售金融资产- - 3 银行存款和结算备付金合计851,722,601.59 61.42 4 其他资产18,942,196.46 1.37 5 合计1,386,627,133.96 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值比例（％） 报告期内债券回购融资余额0.17 1 其中：买断式回购融资- 序号项目金额 占基金资产净值 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额- - 2 其中：买断式回购融资- - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限16 报告期内投资组合平均剩余期限最高值80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值16 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过180 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例(%) 各期限负债占基金 资产净值的比例(%) 1 30 天以内78.43 - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债- - 2 30 天(含)—60 天6.51 - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债- - 3 60 天(含)—90 天10.11 - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债1.44 - 4 90 天(含)—180 天3.64 - 兴业货币市场证券投资基金2009 年第4 季度报告 7 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债- - 5 180 天(含)—397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债- - 合计98.69 - 5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净 值的比例（％） 1 国家债券- - 2 央行票据50,141,192.78 3.62 3 金融债券210,621,156.47 15.20 其中：政策性金融债210,621,156.47 15.20 4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 其他19,999,193.86 1.44 7 合计280,761,543.11 20.26 8 剩余存续期超过397 天的浮动利 率债券19,999,193.86 1.44 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 序号债券代码债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值的比例（％） 1 070222 07 国开22 900,000 90,208,321.86 6.51 2 050208 05 国开08 500,000 50,400,946.48 3.64 3 0701016 07 央票16 500,000 50,141,192.78 3.62 4 090404 09 农发04 400,000 39,964,030.55 2.88 5 050406 05 农发06 300,000 30,047,857.58 2.17 6 050503 05 工行03 200,000 19,999,193.86 1.44 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数0 次 报告期内偏离度的最高值0.0484% 报告期内偏离度的最低值0.0045% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0206% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每 日计提应收利息，2007 年7 月1 日前按直线法，2007 年7 月1 日起按实际利率 法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调 查。 5.8.4 其他资产构成 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额693,836,913.91 报告期期间基金总申购份额1,290,397,637.65 报告期期间基金总赎回份额598,412,774.16 报告期期末基金份额总额1,385,821,777.40 序号名称金额（人民币元） 1 存出保证金- 2 应收证券清算款- 3 应收利息6,646,570.62 4 应收申购款12,295,625.84 5 其他应收款- 6 待摊费用- 7 其他- 8 合计18,942,196.46 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准兴业货币市场证券投资基金设立的文件 2、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 3、《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 4、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基 金托管人办公场所免费查阅。 兴业全球基金管理有限公司 二〇一〇年一月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |