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| 兴全货币B(004417) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 720385 | ||||||||
| 基金代码 | 004417 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金2008年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 目 录 一、重要提示.....................................................................................1 二、基金产品概况.............................................................................1 三、主要财务指标和基金净值表现.................................................2 四、管理人报告.................................................................................4 五、投资组合报告.............................................................................6 六、基金份额变动.............................................................................8 七、备查文件目录.............................................................................9 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。本报告期自2008年1月1日起至2008年3月31日止。 二、基金产品概况 基金名称：兴业货币市场证券投资基金 基金简称：兴业货币 基金交易代码：340005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年4月27日 报告期末基金份额总额：530,487,674.96份 投资目标：本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。 投资策略：本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的现金收益。 投资范围：现金、通知存款、1年以内（含1年）的银行存款、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限在1年以内（含1年）的中央银行票据、期限在1年以内（含1年）的债券回购、短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准：税后6个月银行定期存款利率 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 注册登记机构：兴业全球人寿基金管理有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 2008年1季度主要财务指标 单位：人民币元 序号 项 目 金 额 1 基金本期净收益 1,254,001.77 2 期末基金资产净值 530,487,674.96 3 期末基金份额净值 1.0000 4 本期净值收益率 0.6436% 5 累计净值收益率 5.2499% *注：本基金收益分配按月结转份额 （二）基金净值表现 1、本报告期末基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6436% 0.0044% 0.8953% 0.0000% -0.2517% 0.0044% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 （2006年4月27日—2008年3月31日） 注：1、净值表现所取数据截至到2008年3月31日。 2、按照《兴业货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2006年4月27日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 李友超先生，1965年生，理学硕士，历任安徽农师院助教、建设银行滁州分行支行行长、建设银行监察室监察员、平安资产管理公司交易员、华富货币市场基金基金经理。现任兴业货币市场基金基金经理。 （二）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （三）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 2008年一季度中国经济过热趋势出现了改变的迹象，经济增长受到了欧美经济滑坡和国内南方大雪自然灾害冲击，一季度国内经济增长趋缓已成定局。外围经济滑坡、国内自然灾害，需要政策保持经济稳定增长，但面对创11年来新高的通胀，通货膨胀治理也是刻不容缓，正如我们预想的那样，面对复杂的经济形势，国家宏观调控力度有所节制，力度明显弱于2007年，一季度仅上调准备金两次，共1个百分点。 一季度资金比较宽松，2007年下半年连续两个季度资金净投放和一季度到期票据、正回购累计资金巨大，虽然一季度人民银行净回收资金近9000亿，但市场资金依然宽松，资金利率始终没有明显提高，资金的宽松也导致了大盘股发行时资金价格明显低于去年。由于市场普遍预期今年加息次数不多，股市又持续低迷，资金有向债券市场流动的迹象，债券市场出现了“小阳春”，长期品种和企业债等高收益信用类债券受到追捧。 2、基金运作情况回顾 本基金在一季度按照既定的哑铃式投资持仓策略，继续坚持谨慎操作，注重流动性管理、风险管理，适当调高了持仓组合久期。本季度，本基金累计收益率为0.6436% 。 3、市场展望及投资策略分析 根据2008年中央经济工作会议和人民银行工作会议精神，2008年将实行从紧的货币政策，以防止经济由偏快走向过热，防止结构性通胀演变成全面通胀。我们判断各季度间货币政策紧的程度不一样，二季度调控不会有明显放松。首先，一季度CPI在8%以上高位，市场谨慎预期将一直存在，紧缩呼声会比较高；二是奥运会投资聚沙作用还在，新政府换届后投资冲动可能依旧存在，中央政府会时刻提防投资过快增长出现。二季度不确定的因素主要是美国经济衰退对中国进出口影响，调与不调的矛盾依旧存在，因此我们认为二季度人民银行仍会以数量化调控手段主，采取发行票据、调升存款准备金率、正回购等多种措施组合操作。 2008年是中国奥运年，二季度是奥运盛世召开前夕，预计投资会有一定增加，消费增长加快，股票市场有重新趋于活跃的可能。2006、2007年牛市给人们带来了巨大财富，一旦股市重新活跃，想象中的巨大财富势必诱惑资金重新向股市流动。 预计二季度资金面宽松情况可能出现变化，资金在机构之间可能出现不平衡，小银行、信用社等有可能出现资金短缺，资金价格有可能上涨，中长期债券、高收益信用品种受到欢迎，短期债券收益率跟随资金价格波动，如果政府继续限制涨价措施出台，CPI可能会逐步下降，我们判断影响二季度债券市场的最大因素将是股票市场，但短期资金向股市流动不改变债券趋势，只影响短期品种类债券市场。 根据以上情况判断，二季度本基金将流动性管理放在首位，预防资金再次向股市流动，哑铃式投资持仓策略适当向短期品种倾斜，而长端品种重点配置高收益、高信用等级的债券品种，保持较高组合灵活性，积极捕捉收益上扬机会，尽可能提高组合收益。 （四）公平交易制度执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。本报告期内，本基金未发现异常交易情况。 五、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 债券投资 326,891,147.63 61.53 2 买入返售证券 177,200,585.80 33.35 其中：买断式回购的买入返售证券 — — 3 银行存款及清算备付金合计 16,735,063.22 3.15 其中：定期存款 — — 4 其他资产 10,465,392.18 1.97 合 计 531,292,188.83 100.00 （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 190,547,834.72 1.30 其中：买断式回购融资 — — 2 报告期末债券回购融资余额 — — 其中：买断式回购融资 — — 注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内无货币市场基金正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 序 号 项 目 天 数 1 报告期末投资组合平均剩余期限 94 2 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 3 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 42.20 － 2 30天（含）－ 60天 － － 3 60天（含）－ 90天 33.81 － 4 90天（含）－ 180天 7.43 － 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1.85 － 5 180天（含）－ 397天（含） 14.73 － 合计 98.17 － （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 国家债券 — — 2 金融债券 139,509,021.91 26.30 其中：政策性金融债 129,694,989.44 24.45 3 央行票据 157,296,715.41 29.65 4 企业债券 30,085,410.31 5.67 5 其他 — — 合 计 326,891,147.63 61.62 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 9,814,032.47 1.85 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资 买断式回购 1 06进出01 1300000 － 129,694,989.44 24.45 2 08央票30 500000 － 49,662,970.55 9.36 3 08央票34 500000 － 48,081,702.37 9.06 4 08央票12 300000 － 29,935,200.74 5.64 5 07央票91 300000 － 29,616,841.75 5.58 6 08华电CP02 100000 － 10,049,003.22 1.89 7 08鄂能源CP01 100000 － 10,035,202.96 1.89 8 08宁国资CP01 100000 － 10,001,204.13 1.89 9 05中行02浮 100000 － 9,814,032.47 1.85 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0409% 报告期内偏离度的最低值 -0.1336% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0804% （六）投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息，2007年7月1日前按直线法，2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 2、本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 3、本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。 4、报告期内本基金未投资资产支持证券。 5、本报告期末基金的其他资产构成 序号 项目 金额 1 应收利息 2,697,428.14 2 应收申购款 7,767,964.04 合 计 10,465,392.18 六、基金份额变动 序号 项 目 份 额（份） 1 期初基金份额总额 215,957,766.38 2 期间基金总申购份额 585,527,573.40 3 期间基金总赎回份额 270,997,664.82 4 期末基金份额总额 530,487,674.96 七、备查文件目录 1、 中国证监会批准兴业货币市场证券投资基金设立的文件 2、 《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 3、 《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 4、 《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38824536，400-678-0099（免长话） 兴业全球人寿基金管理有限公司 2008年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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