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| 兴全货币B(004417) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 720376 | ||||||||
| 基金代码 | 004417 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-12-10 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 发出日期：2007年12月 重 要 提 示 本基金由基金管理人申请经中国证监会证监基金字[2006]49 号文批准募集。本基金基金合同于2006年4月27日正式成立。 本招募说明书摘要是根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》和《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日2007年10月26日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 目 录 一、基金管理人..... 3 二、基金托管人.... 6 三、相关服务机构.... 7 四、基金的名称.... 11 五、基金的类型.... 11 六、基金的投资目标.... 11 七、基金的投资方向.... 12 八、投资策略与投资组合的构建.... 12 九、业绩比较基准.... 15 十、风险收益特征.... 15 十一、基金投资组合报告.... 15 十二、基金的业绩.... 18 十三、基金的费用与税收.... 19 十四、对招募说明书更新部分的说明.... 20 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 机构名称：兴业基金管理有限公司 成立日期：2003年9月30日 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 法定代表人：郑苏芬 联 系 人：陈静 联系电话：021-58368998 组织形式：有限责任公司 注册资本：9,800万元 兴业基金管理有限公司（以下简称公司）是经中国证监会证监基金字[2003] 100 号文批准于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司（持股比例48.98％）、国家开发投资公司（持股比例25.51％）、中投信用担保公司（持股比例15.31％）和福建省邮政局（持股比例10.2％）共同发起设立，注册资本为9800万元。 截止2007年9月30日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金和兴业全球视野股票型证券投资基金共四只基金。 兴业基金管理有限公司下设投资决策委员会、风险控制委员会、基金管理部、研究策划部、监察稽核部、市场部、客户服务中心、机构理财咨询部、运作保障部和综合管理部，随着公司业务发展的需要，将对业务部门进行适当的调整。 （二）主要人员情况： 1、董事、监事、经理及其他高级管理人员概况 郑苏芬女士，董事长，1962年生，工商管理硕士，审计师。历任福建省财政厅干部，福建省审计厅副处长，福建省广宇集团股份公司财务部经理，兴业证券股份有限公司副总裁。 张训苏先生，董事，1963年生，博士后，副教授、高级经济师。历任安徽财贸学院讲师，港澳证券上海总部副总经理、研发总经理，兴业证券股份有限公司研究发展中心总经理、总裁助理兼客户资产管理部总经理、风险管理总监。现任兴业证券股份有限公司副总裁。 杨东先生，董事、总经理，1970年生，工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理，证券投资部副总经理兼上海业务部副总经理，兴业证券股份有限公司证券投资部总经理，兴业证券股份有限公司总裁助理、投资总监。 祝要斌先生，董事，1962年生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任国家原材料投资公司钢铁处副处长、国家开发投资公司处长、国融资产管理有限公司总经理助理、证券投资部、投资银行部副经理、战略发展部战略处处长，现任国家开发投资公司金融投资部副总经理。 孙家骐先生，董事，1942年生，高级会计师，中国注册会计师，中央财经大学兼职教授，硕士生导师。历任北京市第一食品公司总经理，北京市国有资产管理局局长，北京市财政局局长，北京市地方税务局局长，中国交通银行董事，世界银行住房与社会保障制度改革北京项目办公室主任，北京市证监会主席、中国证监会北京证管办主任。现任中投信用担保有限公司董事长。 董志宏先生，董事，1967年生，工商管理硕士。历任福建省邮电管理局计划财务处会计，福建省南平市邮电局计划财务科科长，福建省福州市邮政局副总会计师兼计划财务科科长，福建省邮电管理局计划财务处副处长，福建省邮政局计划财务处副处长，福建省邮政储汇局副局长，福建省邮政局副总会计师兼计划财务处处长、企业发展处处长、副局长。现任福建邮政公司副总经理。 夏冬林先生，独立董事，1961年生，注册会计师。历任江西财经大学讲师、副教授，中华财务会计咨询公司经理，清华大学经济管理学院会计系主任。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师。 于宁先生，独立董事，1954年生，律师。历任江苏省镇江市卫生局干部，中央纪律检查委员会副处长、处长。现任中华全国律师协会会长、北京大学法学院兼职教授。 王连万先生，独立董事，1962年生，马来西亚国籍。历任澳大利亚安保（AMP）总公司精算与投资产品业务助理，新加坡吉宝保险公司（富通 Fortis 附属公司）财务总监兼投资部总经理，新加坡吉宝投资管理有限公司执行董事，法国巴黎银行（BNP Paribas）高级业务经理，太平养老保险有限公司总经理。现任新加坡大东方人寿保险有限公司国际市场发展总经理。 黄亚钧先生，独立董事，1953年生。历任复旦大学世界经济系副主任、经济学院副院长、院长，澳门大学副校长。现任复旦大学经济学教授、博士生导师。 严卫先生，监事，1968年生，硕士研究生，注册会计师、律师。历任广东顺德市信德集团财务总监，兴业证券股份有限公司投资银行总部副总经理、财务会计部副总经理、财务会计部总经理。现任兴业证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。 苏日庆先生，监事，1962年生，理工硕士和工商管理硕士。历任国家能源投资公司工程师，国投中型水电公司经营部、计划财务部部门副经理、经理，湖北金源水电发展有限公司副总经理、总经理和董事，国融资产管理有限公司部门经理。现任国家开发投资公司金融投资部高级经理、资深经理。 李启航先生，监事，1964年生，经济学研究生毕业。历任华银信托海口营业部咨询部、海通证券海口营业部咨询部经理、人保信托海口证券营业部总经理助理、上海民生投资公司投资部经理、兴业证券资产管理部市场部经理。现任兴业基金管理有限公司市场部副总监。 杜建新先生，督察长，1959年生，经济学学士，经济师。历任江西财经大学情报资料中心主任，中国银行三明分行办公室副主任，兴业证券股份有限公司三明营业部副总经理、上海管理总部总经理、人力资源部总经理，兴业基金管理有限公司监察稽核部总监。 3、本基金基金经理 李友超先生，1965年生，数量经济专业硕士，历任安徽农师院助教、建设银行滁州分行支行行长、建设银行监察室监察员、平安资产管理公司交易员、华富货币市场基金基金经理（2006年6月21日至2007年1月12日）；现任本基金基金经理（2007年4月17日起至今）。 本基金历任基金经理：刘兆洋先生，于2006年4月27日至2007年4月17日期间担任本基金基金经理。 4、投资决策委员会成员 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会成员由6人组成： 杨 东 兴业基金管理有限公司总经理 杜昌勇 兴业基金管理有限公司投资总监 王晓明 兴业基金管理有限公司投资副总监、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）和兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理 杨 云 兴业可转债混合型证券投资基金基金经理 董承非 兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理 李友超 兴业货币市场证券投资基金基金经理 投资决策委员会主任委员由总经理杨东担任，投资决策委员会执行委员由投资总监杜昌勇担任。 5、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 注册日期：1988年7月20日 注册资本：50亿元人民币 托管部门联系人：张志永 电话：021-62677777-212004 传真：021-62159217 2、发展概况及财务状况： 兴业银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一，总部设于福建省福州市，注册资本50亿元。 自开业以来，兴业银行始终坚持与客户“同发展、共成长”和“服务源自真诚”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2006 年末，兴业银行资产总额为 6177.04 亿元，股东权益为 162 亿元， 2006 年实现净利润 37.98 亿元。根据英国《银行家》杂志2007 年7月公布的最新的全球银行1000 强排名，兴业银行排名再次大幅提升，其中按一级资本排名列260 位，比上年提升37 位；按资产总额排名列145 位，比上年提升19 位。 3、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合处、核算管理处、稽核监察处、市场处、产品研发处、企业年金中心等处室，共有员工28人，平均年龄30岁，100%员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。 4、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2007年6月30日，兴业银行已托管开放式基金7只--兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF），托管基金财产规模265.57亿元。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）兴业基金管理有限公司直销中心 地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 联系人：汪净洁、汤凡 客户服务电话：400-678-0099（免长话）、 021-38824536 直销联系电话：021-58368919、021-58368886 传真： 021-58368915、021-58368869 2、代销机构 l 代销银行 （1）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 联系人：苏健 电话：（021）52629999 客户服务电话：95561 公司网站： www.cib.com.cn （2）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 联系人：王琳 电话：010-67596084 客户服务电话： 95533 （全国） 网址：www.ccb.com l 代销券商 （1）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 联系人：杨盛芳 电话：021-68419974 公司网站：www.xyzq.com.cn （2）海通证券股份有限公司 办公地址： 上海市淮海中路98 号 法定代表人： 王开国 电话： 021-53594566-4125 传真： 021-53858549 联系人： 金芸 客户服务咨询电话： 021-962503 公司网站： www.htsec.com （3） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路618 号 办公地址： 上海市延平路135 号 法定代表人： 祝幼一 电话： 021-62580818-213 传真： 021-62583439 联系人： 芮敏祺 客户服务咨询电话：400-8888-666 公司网站： www.gtja.com （4）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市新中街68号 办公地址：朝阳门内大街188 号 法定代表人： 黎晓宏 联系电话： 010-65183888-86073 联系人： 权唐 公司网站： www.csc108.com （5）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人：平岳 联系电话： 021-68604866 联系人：张静 公司网址：www.bocichina.com （6）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼 法定代表人：王明权 电话：021-68823685 传真：021-68815009 联系人：刘晨 公司网址：www.ebscn.com （7）中国银河证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话： 010-66568613 联系人：郭京华 公司网站： www.chinastock.com.cn （8）广发证券股份有限公司 办公地址： 广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼 法定代表人： 王志伟 电话： 020-87555888 传真： 020-87557985 联系人： 肖中梅 公司网站： www.gf.com.cn （9）山西证券有限责任公司 注册地址：山西省太原市迎泽大街282号 法定代表人：吴晋安 联系电话：0351-8686766、8686708 客服电话：0351-8686868 联系人：刘文康、邹连星 公司网址：www.i618.com.cn （10）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层 法定代表人：宫少林 联系电话： 0755-82943296 联系人：童婕 公司网站： www.newone.com.cn （11）德邦证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东南路588号浦发大厦26层 法定代表人：王军 联系电话：021-68590808-8119 联系人：罗芳 公司网站： www.tebon.com.cn （12）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 电话：（021）62476600-3003 传真：（021）62474651 联系人：吴宇 公司网址：www.dfzq.com.cn （13）国海证券有限责任公司 注册地址：中国广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅峰 电话： 0771- 5539262 传真： 0771-5539033 联系人：覃清芳 公司网站： www.ghzq.com.cn （14）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话： 021-68634518 传真： 021-68865938 联系人：陈伟，021-68634818-8631 公司网址：www.xcsc.com （15）国元证券有限责任公司 注册地址： 合肥市寿春路179号 法定代表人： 凤良志 开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777 传真： 0551-2634400-1171 联系人： 李蔡 公司网址：www.gyzq.com.cn （二）注册登记机构 名称：兴业基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 法定代表人：郑苏芬 联系人：陈静 电话：021-58368998 传真：021-58368858 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 经办律师： 廖海、田卫红 电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：廖海 （四）审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永大华会计师事务所 办公地址：上海市长乐路989号 法定代表人：沈钰文 电话：021-24052000 传真：021-54075507 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 联系人：蒋燕华 四、基金的名称 兴业货币市场证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式货币市场基金 六、基金的投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。 七、基金的投资方向 现金、通知存款、1年以内（含1年）的银行存款、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限在1年以内（含1年）的中央银行票据、期限在1年以内（含1年）的债券回购、短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、投资策略与投资组合的构建 （一）投资原则 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，追求稳定的现金收益。本基金主要投资原则如下： 1、自上而下原则 本基金采用“由上至下”的投资原则，即从宏观经济因素出发预测利率走势，从而确定目标久期，再利用数学模型进行资产配置，选择价值被低估的个券进行投资。 2、目标久期原则 本基金采用目标久期控制原则，即根据对宏观环境中的市场、气氛和未来利率变动趋势的判断，深入分析收益率曲线与资金供求状况，确定并控制投资组合平均剩余期限，把握买卖时机。本基金的平均剩余期限控制在180天以内。如果预测利率将上升，可以适当降低组合的目标久期；如果预测利率将下降，则可以适当增加组合的目标久期。 3、现金预算管理原则 本基金根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，保持本基金的充分流动性。 4、稳健配置原则 本基金根据各品种的交易活跃程度、相对收益、信用等级和平均到期期限等重要指标来确定相应的配置比例，本基金的资产配置比例严格按照本基金约定或国家相关法律、法规规定的限制执行。在一定的市场环境下，本基金的资产配置比例将保持相对稳定，尽量不做过多的战术性调整。 （二）投资策略 本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资： 1、类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。 2、目标久期控制和流动性管理策略 本基金采用目标久期控制策略，根据对宏观环境中的市场、气氛和未来利率变动趋势的判断，深入分析收益率曲线与资金供求状况，确定并控制投资组合平均剩余期限，本基金的平均剩余期限控制在180天之内。如果预测利率将上升，可以适当降低组合的目标久期；如果预测利率将下降，则可以适当增加组合的目标久期。并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证组合的一定流动性。 3、收益曲线策略 收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置，通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在期限配置方面，将在久期决策的基础上，在不增加总体利率风险的情况下，集中于决定期限利差变化的因素，从不同期限的债券的相对价值变化中实现超额收益。 4、个券选择策略 本基金认为普通债券，包括国债、金融债和企业债的估值，主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并帮助找出这些债券价格偏离的原因，同时，基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择投资于定价低估的短期债券品种。 5、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场和回购市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。 本基金在保证投资组合流动性的前提下，积极捕捉和把握无风险套利机会。寻找最佳时机，进行跨市场、跨品种操作，获得安全的超额收益。 6、回购策略 本基金将根据对市场走势的判断，合理选择恰当的回购策略，以实现本基金资产的增值。通过回购可以进行放大，在市场上升的时候增加获取收益的能力，并利用买入——回购融资——再投资的机制放大资金使用效率，有机会博取更大的差价收益。在市场下跌时，则可使用买断式回购策略以规避风险。 7、投资组合的优化配置 本基金将运用“兴业货币市场投资组合优化模型”对类属资产和整个投资组合进行优化配置，即在类属资产和整体投资组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。 （三）决策程序 基金投资组合的管理采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金的资产配置采用自上而下的程序，并严格控制投资风险。具体的基金投资决策程序如下： 1、研究策划 基金投资部、研究策划部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、利率预测以及期限结构的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 2、资产配置 投资决策委员会定期召开会议，并依据基金投资部、研究策划部的报告确定基金资产配置的比例；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。 3、构建投资组合 基金经理小组根据各种定量和定性标准，以及研究策划部的研究报告构建基金组合，并报投资决策委员会备案。 4、组合的监控和调整 研究策划部协同基金经理小组对投资组合进行跟踪。研究员应及时向基金经理小组反馈最新信息，以利于基金经理作出相应的调整。 5、投资指令下达 基金经理小组根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至集中交易室。 6、指令执行及反馈 集中交易室依据投资指令进行操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。 7、风险控制 风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理小组依据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。 8、业绩评价 研究策划部将定期对基金的业绩进行归因分析，找出基金投资管理的长处和不足，为日后的管理提供客观的依据。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期存款利率。本基金管理人认为，本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴业基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。 若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用，基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，公告并报中国证监会备案。 十、风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴业货币市场证券投资基金2007年第3季度报告，数据截至2007年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。 1、本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 债券投资 114,125,220.45 51.78% 2 买入返售证券 89,001,226.27 40.38% 其中：买断式回购的买入返售证券 — — 3 银行存款及清算备付金合计 16,247,370.81 7.37% 其中：定期存款 — — 4 其他资产 1,025,438.21 0.47% 合 计 220,399,255.74 100.00% 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 572,006,123.98 3.73% 其中：买断式回购融资 — — 2 报告期末债券回购融资余额 — — 其中：买断式回购融资 — — 注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内本基金正回购资金余额没有超过基金资产净值20%的情况。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 序 号 项 目 天 数 1 报告期末投资组合平均剩余期限 64 2 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 128 3 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。 （2）期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 66.35% 0.00% 2 30天（含）－ 60天 15.98% 0.00% 3 60天（含）－ 90天 0.00% 0.00% 4 90天（含）－ 180天 4.58% 0.00% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 4.58% 0.00% 5 180天(含)－ 397天(含) 13.33% 0.00% 合计 100.24% 0.00% 4、报告期末债券投资组合 （1）按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 国家债券 — — 2 金融债券 44,987,978.93 20.56% 其中：政策性金融债 34,967,450.81 15.98% 3 央行票据 69,137,241.52 31.59% 4 企业债券 — — 5 其他 — — 合 计 114,125,220.45 52.15% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 10,020,528.12 4.58% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 （2）基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资 买断式回购 1 07央票70 400000 — 39,973,323.90 18.26% 2 06农发14 350000 — 34,967,450.81 15.98% 3 07央票91 300000 — 29,163,917.62 13.33% 4 05中行02浮 100000 — 10,020,528.12 4.58% 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0467% 报告期内偏离度的最低值 -0.1329% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0404% 6、投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或合同利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按照实际利率法每日计提收益。 （2）本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 （3）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。 （4）报告期内本基金未投资资产支持证券。 （5）本报告期末基金的其他资产构成 序号 项目 金额 1 交易保证金 — 2 应收证券清算款 — 3 应收利息 1,025,438.21 4 应收申购款 — 5 其他应收款 — 6 待摊费用 — 7 其他 — 合 计 1,025,438.21 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2006年4月27日，基金业绩截止日2007年9月30日。 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2007年第3季度 1.1543% 0.0108% 0.6639% 0.0012% 0.4904% 0.0096% 2007年上半年 1.0227% 0.0020% 0.9510% 0.0003% 0.0717% 0.0017% 2006.4.27－2006.12.31 1.1502% 0.0025% 1.1830% 0.0002% -0.0328% 0.0023% 2006.4.27（基金成立以来）－2007.9.30 3.3640% 0.0058% 2.7978% 0.0010% 0.5662% 0.0048% 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费 4、证券交易费用； 5、基金合同生效后的基金信息披露费用； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； 8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 上述4至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 （二）费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.33％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构。 （三）基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须按基金合同的规定进行公告并办理备案手续。 （四）不得列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不得列入基金费用。 基金募集期间的信息披露费、律师费和会计师费及其他费用不得从基金财产中列支。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2007年6月9日刊登《兴业货币市场证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下： （一）“重要提示”部分 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。 （二）“三、基金管理人”部分 1、更新了个别董事会、监事会成员的任职情况。 2、更新了基金管理人的投资决策委员会成员。 （三）“四、基金托管人”部分 对基金托管人基本情况和托管业务经营情况进行了更新。 （四）“五、相关服务机构”部分 1、更新了直销机构的联系人、联系电话和传真。 2、更新了代销机构兴业银行股份有限公司联系电话。 3、增加“中国建设银行股份有限公司”作为代销机构。 （五）“十、基金的投资”部分 更新了该部分数据，数据内容截止日为2007年9月30日，所列财务数据未经审计。 （六）“十一、基金的业绩”部分 更新了该部分数据，数据内容截止日为2007年9月30日。 （七）“十三、基金资产的估值”部分 更新了基金资产的估值方法。 （八）“二十一、基金托管协议的内容摘要” 1、“一、基金托管协议当事人”中更新了基金托管人的注册资本。 2、“五、基金资产净值计算和会计核算”中更新了基金资产的估值方法。 （九）“二十二、对基金份额持有人的服务”部分 更新了客服热线的电话号码。 （十）“二十三、其他应披露事项”部分 以下为自2007年4月27日至2007年10月26日，本基金刊登于《中国证券报》和公司网站的基金公告。 序号 事项名称 披露日期 1 兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 （2007年第5号） 2007-5-10 2 关于“外扣法”在旗下基金转换业务中适用的补充公告 2007-5-19 3 兴业基金管理有限公司关于变更客户服务电话号码的公告 2007-5-31 4 兴业货币市场证券投资基金更新招募说明书及摘要 2007-6-8 5 兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 （2007年第6号） 2007-6-11 6 兴业基金管理有限公司关于旗下基金实施新会计准则的提示性公告 2007-7-2 7 兴业基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度资产 净值公告 2007-7-2 8 兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 （2007年第7号） 2007-7-10 9 兴业货币市场证券投资基金2007年第2季度报告 2007-7-18 10 兴业货币市场证券投资基金2007年半年度报告及摘要 2007-8-27 11 兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 （2007年第9号） 2007-9-10 12 关于兴业货币市场基金“十一”节长假前暂停申购和转换转入业务的公告 2007-9-25 13 关于修改旗下四基金基金合同和托管协议部分条款的公告 2007-9-28 14 关于增加中国建设银行为旗下四基金代销机构的公告 2007-10-12 15 兴业货币市场证券投资基金2007年第3季度报告 2007-10-26 上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。 兴业基金管理有限公司 2007年12月10日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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