最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴全货币B(004417) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 720364 | ||||||||
| 基金代码 | 004417 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期： 2007 年8 月27 日 【重要提示】 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止。 目 录 一、基金简介........................................................................................................................ 1 二、主要财务指标和基金净值表现.................................................................................... 3 （一）主要财务指标（未经审计）.................................................................................... 3 （二）基金净值表现............................................................................................................ 3 三、管理人报告.................................................................................................................... 4 （一）基金管理人情况........................................................................................................ 4 （二）基金经理介绍............................................................................................................ 4 （三）本报告期遵规守信情况说明.................................................................................... 5 （四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现............................................................ 5 四、基金托管人报告............................................................................................................ 7 五、财务会计报告................................................................................................................ 8 （一）半年度会计报表（未经审计）................................................................................ 8 （二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元）...................... 11 六、投资组合报告.............................................................................................................. 17 （一）本报告期末基金资产组合情况.............................................................................. 17 （二）报告期债券回购融资情况...................................................................................... 17 （三）基金投资组合平均剩余期限.................................................................................. 17 （四）报告期末债券投资组合.......................................................................................... 18 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.......................... 19 （六）投资组合报告附注.................................................................................................. 19 七、基金份额变动.............................................................................................................. 20 八、基金份额持有人户数、持有人结构.......................................................................... 20 九、重大事件揭示.............................................................................................................. 20 十、备查文件目录.............................................................................................................. 22 一、基金简介 （一）基金名称：兴业货币市场证券投资基金 基金简称：兴业货币 基金交易代码：340005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年4 月27 日 报告期末基金份额总额：182,225,987.62 份 （二）投资目标：本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基 金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险 和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力 争超越业绩比较基准。 投资策略：本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中 寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配置、 目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的 现金收益。 投资范围：现金、通知存款、1 年以内（含1 年）的银行存款、剩余期限在397 天 以内（含397 天）的债券，期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据、 期限在1 年以内（含1 年）的债券回购、短期融资券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准：税后6 个月银行定期存款利率 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险 和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 （三）基金管理人：兴业基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368 号 办公地址：上海市张杨路500 号时代广场20 楼 邮政编码：200122 法定代表人：郑苏芬 信息披露负责人：杜建新 联系电话：021-58368998 传真：021-58368858 电子信箱：dujx@xyfunds.com.cn （四）基金托管人：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154 号 办公地址：福州市湖东路154 号 资产托管部办公地址：上海江宁路168 号兴业大厦20 楼 邮政编码：200041 法定代表人：高建平 信息披露负责人：赵建明 联系电话：021-62159219 传真：021-62159217 电子信箱：zhaojianming@cib.com.cn （五）信息披露指定报纸：中国证券报 登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址：www.xyfunds.com.cn 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所 （六）其他有关资料 注册登记机构：兴业基金管理有限公司 办公地址：上海市张杨路500 号时代广场20 楼 审计基金资产的会计师事务所：安永大华会计师事务所 办公地址：上海市长乐路989 号 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 序号 项目 金额 1 基金本期净收益 1,489,585.10 2 期末基金资产净值 182,225,987.62 3 期末基金份额净值 1.0000 4 本期净值收益率 1.0227% 5 累计净值收益率 2.1847% （二）基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2025% 0.0022% 0.1716% 0.0000% 0.0309% 0.0022% 过去三个月 0.5291% 0.0023% 0.5016% 0.0002% 0.0275% 0.0021% 过去六个月 1.0227% 0.0020% 0.9510% 0.0003% 0.0717% 0.0017% 过去一年 1.8965% 0.0021% 1.8391% 0.0003% 0.0574% 0.0018% 自基金合同成立 起至今 2.1847% 0.0024% 2.1340% 0.0004% 0.0507% 0.0020% 2、基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年4 月27 日——2007 年6 月30 日） 【提示】 1、以上财务指标中“本期”指2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间。 2、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券 投资基金信息披露编报规则第1 号<主要财务指标的计算及披露>》和《证券投资基 金信息披露编报规则第5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》。 3、本基金收益分配是按月结转份额。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式 基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 5、按照《兴业货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2006 年 4 月27 日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比 例范围，目前本基金符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 兴业基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批准，于 2003 年9 月30 日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用 担保有限公司和福建省邮政局共同发起设立，注册资本为9,800 万元。截止2007 年 6 月30 日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型 证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金和兴业全球视野股票型证券投 资基金。 （二）基金经理介绍 李友超先生，1965 年生，数量经济专业硕士，历任安徽农师院助教、建设银行 滁州分行支行行长、建设银行监察室监察员、平安资产管理公司交易员、华富货币 市场基金基金经理。现任兴业货币市场基金基金经理。 （三）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其配套法规、《兴 业货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无 违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 2007 年上半年我国消费、投资和出口三大需求继续保持强劲增长动力，基本延 续了近年来又好又快的发展态势。但经济在高位运行中进一步加速，使许多矛盾更 加激化，外贸顺差急剧扩大、固定资产投资高位反弹、物价上涨过快，因而紧缩预 期一直困扰着债券市场，二级市场债券需求极度萎缩，流动性严重不足。1-5 月， 社会消费品零售总额同比增长15.2%，扣除价格因素，实际增长12.7%，比上年同 期加快0.8 个百分点，为近10 年同期最好水平；城镇固定资产投资32045 亿元，同 比增长25.9%，高出去年全年增速1.4 个百分点；外贸出口增长27.8%，增速比上年 同期提高2.1 个百分点；进口增长19.1%，增速比上年同期回落2.9 个百分点，外贸 顺差累计857.2 亿美元，比去年同期高出了83%；居民消费价格较上年同期上涨 2.9%，比上年同期提高1.7 个百分点，特别是五月份CPI 同比上涨3.4%，创27 个 月以来新高。 为了防止经济增长由偏快向过热发展，中国人民银行在07 年上半年多次预调控 措施:四次提高存款准备金率0.5 个百分点，存款准备金率已达11.5%；二次加息； 两次发行定向票据；人民币对美元汇率波动区间扩大到5‰。 在此期间，兴业银行、平安保险、交通银行、中国远洋等多只大盘股发行，银 行间、交易所资金利率随之上下大幅波动。 资金宽松和紧缩预期一直影响着债券交易，上半年债券交易一直不活跃，紧缩 预期困扰着债券市场，二级市场债券需求极度萎缩，流动性严重不足，市场看空越 来越严重。一级市场上虽然央票利率仅跟随加息上升，但其他债券发行收益率连续 走高，一级市场不断走高的发行利率反过来推动二级市场债券价格加速下跌。 2、基金运作情况回顾 本基金在07 年上半年坚持谨慎操作，注重流动性管理、风险管理，合理控制债 券持仓量，逐步降低持仓组合久期。本基金始终坚持以无信用风险的央行票据为投 资重点，尽可能减少操作次数，在密集出台紧缩货币政策和多只大盘股发行等不利 环境下，密切跟踪市场流动性变化，利用大盘股发行市场利率大幅度上涨之机，化 被动为主动，在银行间和交易所之间实现资金套利。今年以来，本基金累计收益率 为1.0227%。 3、市场展望及投资策略分析 展望下半年，我们认为影响上半年债券市场的三大因素“过剩的流动性、人民 币升值压力、火爆的股市”等依然存在。根据经济运行惯性，预计下半年中国经济 将继续保持高速增长，CPI 可能会维持在3%以上高位，贷款增速可能会下降，但投 资随时有可能再次反弹，紧缩预期影响会始终存在。 外汇投资公司已经开始运作，15500 亿特别国债发行将对债券市场产生重大影 响，不论是向人行还是向市场发行，都将成为债券市场的利空因素，债券收益率曲 线将重构，由于发行的国债期限较长，长期债券可能会出现供过于求，收益曲线将 在长端变陡，而短端随资金面变化而变化。 下半年资金面将因特别国债发行方式、时间间隔长短、央行回收流动性力度等 因素而变化，大盘股、H 股、红筹股回归发行以及紧缩措施等都有可能造成资金利 率波动，局部时间段会出现资金紧张，利率上下起伏现象依然存在。 根据宏观经济面、政策面、资金面等方面综合判断，下半年资金平均价格有可 能会先缓慢上升，然后缓慢下降，下半年再次加息可能性比较大，流动性回收可能 结合特别国债发行而展开，市场预期因不明朗会更加谨慎，估计债券主动性投资机 会不大，因此在07 年下半年本基金投资策略不变，仍将流动性管理放在首位，重点 配置央票，尽可能缩短久期，保持组合灵活性，回避高风险品种，减少操作频率， 做好应对紧缩货币政策的准备，尽最大可能提高组合收益，在充分考虑风险的前提 下，积极捕捉套利机会。 四、基金托管人报告 本托管人依据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》与《兴业货币市场基金 托管协议》，自2006 年4 月27 日起托管兴业货币市场证券投资基金（以下称“本 基金”）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在 损害本基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金 管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开 支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有 人利益的行为。 本报告期内，由于基金大额赎回及基金净值波动等原因，个别交易日出现正回购资 金余额占基金资产净值的比例超过20%、投资于同一商业银行发行的次级债占基金 资产净值的比例超过10%等情况。本托管人及时对基金管理人进行了书面的风险提 示，基金管理人及时作了反馈，并在规定期限内对投资组合进行了调整。 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 兴业银行股份有限公司资产托管部 2007 年8 月20 日 五、财务会计报告 （一）半年度会计报表（未经审计） 1、资产负债表 单位：人民币元 项 目 附注2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日 资 产 银行存款 5 (1) 7,864,184.98 3,399,514.33 清算备付金 － － 交易保证金 － － 应收证券交易清算款 － － 应收股利 － － 应收利息 5(2) 891,934.74 8,168.97 应收申购款 14,751,901.13 － 其他应收款 135.54 － 股票投资市值 5(4) － － 其中：股票投资成本 － － 债券投资市值 5(4) 124,365,104.14 128,272,007.87 其中：债券投资成本 124,365,104.14 128,272,007.87 权证投资市值 5(4) － － 其中：权证投资成本 － － 买入返售证券 35,000,000.00 24,900,000.00 待摊费用 5(3) － － 其他资产 － － 资产总计 182,873,260.53 156,579,691.17 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付赎回费 － － 应付管理人报酬 43,901.02 54,057.46 应付托管费 13,303.38 16,381.04 应付销售服务费 80,697.48 158,746.69 应付佣金 － － 应付利息 － － 应付收益 218,711.09 112,447.29 未交税金 － － 其他应付款 5(5) 191,940.39 16,072.07 卖出回购证券款 － － 短期借款 － － 预提费用 5(6) 98,719.55 164,500.00 其他负债 － － 负债合计 647,272.91 522,204.55 持有人权益 实收基金 5(7) 182,225,987.62 156,057,486.62 未实现利得 － － 未分配收益 － － 持有人权益合计 182,225,987.62 156,057,486.62 负债与持有人权益总计 182,873,260.53 156,579,691.17 2、经营业绩表 单位：人民币元 项 目 附注 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日 基金合同生效之日起至 2006 年6 月30 日期间 收入 股票差价收入 － － 债券差价收入 5(8) 115,148.76 860,892.19 权证差价收入 － － 债券利息收入 1,378,111.71 1,739,375.05 存款利息收入 105,234.09 1,678,912.48 股利收入 － － 买入返售证券收入 581,781.60 394,806.17 其他收入 － 77,831.20 收入合计 2,180,276.16 4,751,817.09 费用 基金管理人报酬 239,818.04 672,816.77 基金托管费 72,672.22 203,883.80 基金销售服务费 181,680.30 509,709.56 卖出回购证券支出 60,558.79 60,168.35 利息支出 － － 其他费用 5(9) 135,961.71 121,595.62 其中：上市年费 － － 信息披露费 59,507.37 20,883.85 审计费用 34,712.18 18,272.80 费用合计 690,691.06 1,568,174.10 基金净收益 1,489,585.10 3,183,642.99 加：未实现利得 － － 基金经营业绩 1,489,585.10 3,183,642.99 3、收益分配表 单位：人民币元 项 目 附注 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日 基金合同生效之日起至 2006 年6 月30 日期间 基金净收入 1,489,585.10 3,183,642.99 加：期初基金净收益 － － 可供分配基金净收益 1,489,585.10 3,183,642.99 减：本期已分配基金净收益 5(10) 1,489,585.10 3,183,642.99 未分配基金净收益 － － 4、基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 附 注 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日 基金合同生效之日起至 2006 年6 月30 日期间 一、期初基金净值 156,057,486.62 1,729,582,293.12 二、本期经营活动 基金净收益 1,489,585.10 3,183,642.99 未实现估值增值/(减值)变动数 － － 经营活动产生的基金净值变动 数 1,489,585.10 3,183,642.99 三、本期基金份额交易 基金申购款 964,879,987.52 445,657,190.89 其中：分红再投资 935,469.05 1,633,190.22 基金赎回款 -938,711,486.52 -1,419,292,368.71 基金份额交易产生的基金净值 变动数 26,168,501.00 -973,635,177.82 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的 基金净值变动数 -1,489,585.10 -3,183,642.99 五、期末基金净值 182,225,987.62 755,947,115.30 （二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 1、会计政策 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 2、本报告期重大会计差错 无。 3、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的 通知》及其他相关税务法规和实务操作的规定，主要税项为： A. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11 号文《关于调整证券（股票）交 易印花税税率的通知》，自2005 年1 月24 日起，调整证券（股票）交易印花税 税率，由原先的2‰调整为1‰。 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交 易印花税税率的通知》，自2007 年5 月30 日起，调整证券（股票）交易印花税 税率，由原先的1‰调整为3‰。 B. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营 业税和企业所得税。 C. 个人所得税 对基金取得的债券的利息收入由债券发行企业在向基金派发债券的利息收 入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金在2005 年6 月13 日前取得的股票的股 息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所 得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人 所得税政策的补充通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上 市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在 代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得。 基金作为流通股股东在完成股权分置改革中收到由非流通股股东支付的现 金对价暂免征收印花税、营业税、企业所得税及个人所得税。 4、重大关联方关系及关联交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记机构、直销机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 国家开发投资公司 基金管理人的股东 中投信用担保有限公司 基金管理人的股东 福建省邮政局 基金管理人的股东 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 关联方名称 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日期间 基金合同生效之日至 2006 年6 月30 日 证券回购 本期成交金额 占本期交易 金额的比例 本期成交金额 占本期交易 金额的比例 兴业证券股 份有限公司 150,000,000.00 100% 1,726,200,000.00 100% 佣金 本期佣金 占本期佣金 总量的比例 本期佣金 占本期佣金 总量的比例 兴业证券股 份有限公司 — — — — 注：① 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证 券结算风险基金。 ② 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限 于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；转债交易 佣金为成交金额的0.1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖） 经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金 收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管 费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票 交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因 此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务。 （3）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 交易关联方 交易类型 交易品种 成交金额 回购利息 收入 回购利息 支出 05 中行02 浮10,087,301.63 兴业银行股－ － 份有限公司 银行间债 券买入 06 国开02 19,731,666.67 － － （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，并按银行间同 业利率计息。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行活期存款余额为 7,864,184.98 元，无定期存款。本期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息 收入为102,196.13 元。 （5）关联方报酬 A. 基金管理人报酬——基金管理费 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中 一次性支付给基金管理人。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 本基金在本期间需支付基金管理费239,818.04 元。 B. 基金托管人报酬——基金托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一 次性支取。计算方法如下： H=E×0.1%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 本基金在本期间需支付基金托管费72,672.22 元。 C. 基金销售服务费 基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金 销售机构。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 本基金在本期间需支付的基金销售服务费181,680.30 元。其中需支付给 各关联方的销售服务费见下表： 单位：人民币元 关联方名称 2007 年上半年 兴业基金管理有限公司 114,740.57 兴业银行股份有限公司 52,125.55 兴业证券有限股份有限公司 11,370.49 合 计 178,236.61 （6）关联方持有基金份额 本报告期内，本基金的关联方均未持有本基金份额。 5、会计报表重要项目说明 （1）银行存款 项 目 2007-6-30 活期存款 7,864,184.98 定期存款 － 合 计 7,864,184.98 本报告期内本基金其未投资定期存款，没有发生定期存款到期前支取的情 况。 （2）应收利息 项 目 2007-6-30 应收银行存款利息 5,243.69 应收买入返售证券利息 23,542.86 应收清算备付金利息 － 应收债券利息 863,148.69 合 计 891,934.74 （3）待摊费用 本报告期末无待摊费用，期末结存余额为零。 （4）投资估值增值 2007-6-30 项 目 成 本 市 值估值增值 股票投资 — — — 债券投资 124,365,104.14 124,365,104.14 — 权证投资 — — — 合 计 124,365,104.14 124,365,104.14 — （5）其他应付款 项 目 2007-6-30 结算服务费 7,230.00 银行费用 2,725.74 银行间同业市场回购交易费用 428.53 银行间同业市场现券交易费用 1,337.50 申购款利息 180,218.62 合 计 191,940.39 （6）预提费用 项 目 2007-6-30 信息披露费 59,507.37 债券托管账户维护费 4,500.00 审计费 34,712.18 合 计 98,719.55 （7）实收基金 项 目 2007-6-30 期初实收基金 156,057,486.62 本期申购 964,879,987.52 减：本期赎回 938,711,486.52 期末实收基金 182,225,987.62 （8）债券差价收入 项 目 2007 年上半年 债券成交总额 789,001,381.69 减：债券成本总额 785,793,851.78 应收利息总额 3,092,381.15 债券差价收入 115,148.76 （9）其他费用 项 目 2007 年上半年 信息披露费 59,507.37 审计费用 34,712.18 现券交易费用 4,012.50 回购交易费用 2,503.34 账户维护费 9,000.00 银行手续费 11,716.32 债券结算服务费 10,950.00 回购结算服务费 3,560.00 合 计 135,961.71 （10）已分配基金净收益 本基金在2006 年4 月27 日至2006 年6 月30 日期间累计分配收益 1,489,585.10 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金935,469.05 元，包含于 赎回款的已分配收益335,404.96 元，计入应付收益科目218,711.09 元。 6、报告期末流通转让受到限制的基金资产 截止本报告期末，本基金未持有流通受限的资产。 7、资产负债表日后事项 本基金管理人于2007 年7 月10 日宣告本基金2007 年第7 号收益支付公告， 对本基金自2007 年6 月11 日至2007 年7 月9 日的累计收益进行集中支付，并 按基金份额面值1.00 元直接结转为基金份额，不进行现金支付。 本基金管理人于2007 年8 月10 日宣告本基金2007 年第8 号收益支付公告， 对本基金自2007 年7 月10 日至2007 年8 月9 日的累计收益进行集中支付，并 按基金份额面值1.00 元直接结转为基金份额，不进行现金支付。 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项 目 金额（元） 占基金总资产的比例 （％） 1 债券投资 124,365,104.14 68.01% 买入返售证券 35,000,000.00 19.14% 2 其中：买断式回购的买入返售证 券 — — 银行存款及清算备付金合计 7,864,184.98 4.30% 3 其中：定期存款 — — 4 其他资产 15,643,971.41 8.55% 合 计 182,873,260.53 100% （二）报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 869,720,000.00 1 3.89% 其中：买断式回购融资 － － 报告期末债券回购融资余额 － － 2 其中：买断式回购融资 － － 注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计 数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况 有： 序 号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例（%） 调整期 原因 1 2007-4-19 20.04% 2007-4-23 2 2007-4-20 20.06% 2007-4-23 3 2007-4-21 20.06% 2007-4-23 4 2007-4-22 20.06% 2007-4-23 由于兴业货币市场基金发 生巨额赎回，导致正回购资金占 基金资产净值超过20%。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 序 号 项 目 天 数 1 报告期末投资组合平均剩余期限 86 2 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 165 3 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 （％） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30 天以内 23.52% — 2 30 天（含）－ 60 天 0.00% — 60 天（含）－ 90 天 21.88% — 3 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 5.51% — 4 90 天（含）－ 180 天 40.97% — 5 180 天（含）－ 397 天（含） 5.40% — 合 计 91.77% — （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的 比例（％） 1 国家债券 — — 金融债券 54,997,932.01 2 30.18% 其中：政策性金融债 44,955,404.03 24.67% 3 央行票据 69,367,172.13 38.07% 4 企业债券 — — 5 其他 — — 合 计 124,365,104.14 68.25% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 10,042,527.98 5.51% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债 券投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 债券数量序(张) 号 债券名称 自有投资 买断式回购 成本(元) 占基金资产净值 的比例(%) 1 06 农发14 450000 — 44,955,404.03 24.67% 2 06 央票64 300000 — 29,828,159.09 16.37% 3 06 央票76 300000 — 29,703,838.26 16.30% 4 05 中行02 浮 100000 — 10,042,527.98 5.51% 5 07 央票04 100000 — 9,835,174.78 5.40% 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券 投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数0 报告期内偏离度的最高值 -0.1097% 报告期内偏离度的最低值 -0.0006% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0311% （六）投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 2、本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动 利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 3、本报告期内无需说明的证券投资决策程序，报告期内本基金投资的前十 名证券的发行主体未被监管部门立案调查。 4、报告期内本基金未投资资产支持证券。 5、本报告期末基金的其他资产构成 序号 项 目 金 额 1 交易保证金 — 2 应收证券清算款 — 3 应收利息 891,934.74 4 应收申购款 14,751,901.13 5 其他应收款 135.54 6 待摊费用 — 7 其他 — 合 计 15,643,971.41 七、基金份额变动 序号 项 目 份 额（份） 1 基金合同生效日的基金份额总额1,729,582,293.12 2 期初基金份额总额 156,057,486.62 3 期间基金总申购份额 964,879,987.52 4 期间基金总赎回份额 938,711,486.52 5 期末基金份额总额 182,225,987.62 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金 基金持有人份额结构（％） 持有人 户数 户均 持有的份额 机构投资者持 有份额 占总份额 比例 个人投资者持有 份额 占总份额 比例 969 188,055.71 103,366,291.32 56.72% 78,859,696.30 43.28% 九、重大事件揭示 （一）报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内本基金管理人和托管人未发生重大人事变动。 （三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五）报告期内本基金分配收益事项。 本基金在本报告期内共进行了6 次基金收益集中支付并结转为基金份额，本 基金管理人在《中国证券报》刊登收益支付公告，具体如下： 序号 分红公告日 收益支付日 1 2007/01/10 2007/01/10 2 2007/02/12 2007/02/12 3 2007/03/12 2007/03/12 4 2007/04/10 2007/04/10 5 2007/05/10 2007/05/10 6 2007/06/11 2007/06/11 （六）报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永大华会 计师事务所。 （七）报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽 查或处罚。 （八）本报告期内无“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 度的绝对值达到或者超过0.5%的情况。 （九）本报告期内（2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日），本基金于《中国 证券报》和公司网站披露的其他重要事项。 序号 事项名称 披露日期 1 兴业货币市场证券投资基金2006 年第4 季度报告 2007-1-22 2 兴业基金管理有限公司关于兴业货币市场基金2007 年春节 假期前暂停申购和转换转入业务的公告 2007-2-13 3 兴业基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务电话的 公告 2007-3-19 4 兴业货币市场证券投资基金2006 年年度报告及摘要 2007-3-28 5 兴业基金管理有限公司关于旗下基金开通网上交易业务的 公告 2007-4-20 6 兴业基金管理有限公司关于兴业货币市场基金“五一”节长 假前暂停申购和转换转入业务的公告 2007-4-25 7 兴业基金管理有限公司关于兴业货币基金基金经理变更的 公告 2007-4-25 8 兴业基金管理有限公司关于变更客户服务电话号码的公告 2007-5-31 9 兴业货币市场证券投资基金更新招募说明书及摘要 2007-6-8 （十）根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会 批准。 本报告期内通过证券公司专用席位进行的债券、债券回购情况如下： 1、 报告期内租用证券公司席位的变更情况 本期未新增证券公司的席位。 2、通过各证券公司专用席位进行的债券回购成交成交量及佣金情况 券商名称 席位数量回购交易量 回购交易量比例 支付佣金 兴业证券股份有限公司 1 150,000,000.00 100.00% 0.00 合 计 1 150,000,000.00 100.00% 0.00 十、备查文件目录 1、中国证监会批准兴业货币市场证券投资基金设立的文件 2、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 3、《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 4、《兴业货币市场证券投资基金更新招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金 管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38824536，400-678-0099（免长话） 兴业基金管理有限公司 2007 年8 月27 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |