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| 兴全货币B(004417) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 720359 | ||||||||
| 基金代码 | 004417 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-06-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 发出日期：２００７年６月 重 要 提 示 本基金由基金管理人申请经中国证监会证监基金字［２００６］４９ 号文批准募集。本基金基金合同于２００６年４月２７日正式成立。 本招募说明书摘要是根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》和《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日２００７年４月２６日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２００７年３月３１日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 机构名称：兴业基金管理有限公司 成立日期：２００３年９月３０日 注册地址：上海市黄浦区金陵东路３６８号 办公地址：上海市张杨路５００号时代广场２０楼 法定代表人：郑苏芬 联 系 人：陈静 联系电话：０２１－５８３６８９９８ 组织形式：有限责任公司 注册资本：９，８００万元 兴业基金管理有限公司（以下简称公司）是经中国证监会证监基金字［２００３］ １００ 号文批准于２００３年９月３０日成立。由兴业证券股份有限公司（持股比例４８．９８％）、国家开发投资公司（持股比例２５．５１％）、中投信用担保公司（持股比例１５．３１％）和福建省邮政局（持股比例１０．２％）共同发起设立，注册资本为９８００万元。 截止２００７年４月２６日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴业货币市场证券投资基金和兴业全球视野股票型证券投资基金共四只基金。 兴业基金管理有限公司下设投资决策委员会、风险控制委员会、基金管理部、研究策划部、监察稽核部、市场部、客户服务中心、机构理财咨询部、运作保障部和综合管理部，随着公司业务发展的需要，将对业务部门进行适当的调整。 （二）主要人员情况： １、董事、监事、经理及其他高级管理人员概况 郑苏芬女士，董事长，１９６２年生，工商管理硕士，审计师。历任福建省财政厅干部，福建省审计厅副处长，福建省广宇集团股份公司财务部经理，兴业证券股份有限公司副总裁。 张训苏先生，董事，１９６３年生，博士后，副教授、高级经济师。历任安徽财贸学院讲师，港澳证券上海总部副总经理、研发总经理，兴业证券股份有限公司研究发展中心总经理、总裁助理兼客户资产管理部总经理、风险管理总监。现任兴业证券股份有限公司副总裁。 杨东先生，董事、总经理，１９７０年生，工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理，证券投资部副总经理兼上海业务部副总经理，兴业证券股份有限公司证券投资部总经理，兴业证券股份有限公司总裁助理、投资总监。 祝要斌先生，董事，１９６２年生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任国家原材料投资公司钢铁处副处长、国家开发投资公司处长、国融资产管理有限公司总经理助理、证券投资部、投资银行部副经理、战略发展部战略处处长，现任国家开发投资公司金融投资部副总经理。 孙家骐先生，董事，１９４２年生，高级会计师，中国注册会计师，中央财经大学兼职教授，硕士生导师。历任北京市第一食品公司总经理，北京市国有资产管理局局长，北京市财政局局长，北京市地方税务局局长，中国交通银行董事，世界银行住房与社会保障制度改革北京项目办公室主任，北京市证监会主席、中国证监会北京证管办主任。现任中投信用担保有限公司董事长。 董志宏先生，董事，１９６７年生，工商管理硕士。历任福建省邮电管理局计划财务处会计，福建省南平市邮电局计划财务科科长，福建省福州市邮政局副总会计师兼计划财务科科长，福建省邮电管理局计划财务处副处长，福建省邮政局计划财务处副处长，福建省邮政储汇局副局长。现任福建省邮政局副局长。 夏冬林先生，独立董事，１９６１年生，清华大学经济管理学院教授、博士生导师、注册会计师。历任江西财经大学讲师、副教授，中华财务会计咨询公司经理，清华大学经济管理学院会计系主任。 于宁先生，独立董事，１９５４年生，律师。历任江苏省镇江市卫生局任干部，中央纪律检查委员会副处长、处长。现任中华全国律师协会会长、北京大学法学院兼职教授。 王连万先生，独立董事，１９６２年生，马来西亚国籍。历任澳大利亚安保（ＡＭＰ）总公司精算与投资产品业务助理，新加坡吉宝保险公司（富通 Ｆｏｒｔｉｓ 附属公司）财务总监兼投资部总经理，新加坡吉宝投资管理有限公司执行董事，法国巴黎银行（ＢＮＰ Ｐａｒｉｂａｓ）高级业务经理。现任太平养老保险有限公司总经理。 黄亚钧先生，独立董事，１９５３年生，经济学教授、博士生导师。历任复旦大学世界经济系副主任、经济学院副院长、院长。现任澳门大学副校长。 严卫先生，监事，１９６８年生，硕士研究生，注册会计师、律师。历任广东顺德市信德集团财务总监，兴业证券股份有限公司投资银行总部副总经理，兴业证券股份有限公司财务会计部副总经理，现任兴业证券股份有限公司财务会计部总经理。 苏日庆先生，监事，１９６２年生，理工硕士和工商管理硕士。历任国家能源投资公司工程师，国投中型水电公司经营部、计划财务部部门副经理、经理，湖北金源水电发展有限公司副总经理、总经理和董事，国融资产管理有限公司部门经理。现任国家开发投资公司金融投资部高级经理、资深经理。 杜建新先生，督察长，１９５９年生，经济学学士，经济师。历任江西财经大学情报资料中心主任，中国银行三明分行办公室副主任，兴业证券股份有限公司三明营业部副总经理、上海管理总部总经理、人力资源部总经理，兴业基金管理有限公司监察稽核部总监。 ３、本基金基金经理 李友超先生，１９６５年生，数量经济专业硕士，历任安徽农师院助教、建设银行滁州分行支行行长、建设银行监察室监察员、平安资产管理公司交易员、华富货币市场基金基金经理（２００６年６月２１日至２００７年１月１２日）；现任本基金基金经理（２００７年４月１７日起至今）。 本基金历任基金经理：刘兆洋先生，？于２００６年４月２７日至２００７年４月１７日期间担任本基金基金经理。 ４、投资决策委员会成员 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会成员由３人组成： 杨 东 兴业基金管理有限公司总经理 杜昌勇 兴业基金管理有限公司投资总监 王晓明 兴业基金管理有限公司投资副总监、兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）和兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理 投资决策委员会主任委员由总经理杨东担任，投资决策委员会执行委员由投资总监杜昌勇担任。 ５、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 １、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路１５４号 办公地址：福州市湖东路１５４号 法定代表人：高建平 注册日期：１９８８年７月２０日 注册资本：５０亿元人民币 托管部门联系人：赵建明 电话：０２１－６２１５９２１９ 传真：０２１－６２１５９２１７ ２、发展概况及财务状况： 兴业银行股份有限公司成立于１９８８年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一，总部设于福建省福州市，注册资本５０亿元。 自开业以来，兴业银行始终坚持与客户“同发展、共成长”和“服务源自真诚”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 ２００６ 年末，兴业银行资产总额为 ６１７７．０４ 亿元，股东权益为 １６２ 亿元， ２００６ 年实现净利润 ３７．９８ 亿元。根据英国《银行家》杂志于 ２００６ 年 ６ 月首次发布的中国银行 １００ 强排行，兴业银行平均资本利润率列各家全国性银行首位，一级资本和资产总额均列全国第十位；在该杂志同年 ７ 月公布的全球银行 １０００ 强的最新排名中，本行按总资产排名列第 １６４ 位，较上年提升 ４６ 位，首次跻身全球 ２００ 强行列；按一级资本排名列第 ２９７ 位，较上年提升 ２８ 位。 ３、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合处、核算管理处、稽核监察处、市场处、产品研发处、企业年金中心等处室，共有员工２８人，平均年龄３０岁，１００％员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。 ４、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于２００５年４月２６日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字［２００５］７４号。截至２００７年１２月３１日，兴业银行已托管开放式基金六只－－兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金，托管基金财产规模６６．０４亿元。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 １、直销机构 （１）兴业基金管理有限公司直销中心 地址：上海市张杨路５００号时代广场２０楼 联系人：汤凡 客户服务电话：４００－６７８－００９９（免长话）、 ０２１－３８７１４５３６ 直销联系电话： ０２１－５８３６８８８６ 传真： ０２１－５８３６８８６９ ２、代销机构 （１）兴业银行股份有限公司 （以下简称“兴业银行”） 注册地址：福州市湖东路１５４号 办公地址：福州市湖东路１５４号 法定代表人：高建平 联系人：苏健 电话：（０２１）６２６７７７７７ 客户服务电话：９５５６１ 公司网站： ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （２）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦 法定代表人：兰荣 联系人：杨盛芳 电话：０２１－６８４１９９７４ 公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （３）海通证券股份有限公司 （以下简称“海通证券”） 办公地址： 上海市淮海中路９８ 号 法定代表人： 王开国 电话： ０２１－５３５９４５６６－４１２５ 传真： ０２１－５３８５８５４９ 联系人： 金芸 客户服务咨询电话： ０２１－９６２５０３ 公司网站： ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ （４） 国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“国泰君安”） 注册地址： 上海市浦东新区商城路６１８ 号 办公地址： 上海市延平路１３５ 号 法定代表人： 祝幼一 电话： ０２１－６２５８０８１８－２１３ 传真： ０２１－６２５８３４３９ 联系人： 芮敏祺 客户服务咨询电话：４００－８８８８－６６６ 公司网站： ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ （５）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”） 注册地址：北京市新中街６８号 办公地址：朝阳门内大街１８８ 号 法定代表人： 黎晓宏 联系电话： ０１０－６５１８３８８８－８６０７３ 联系人： 权唐 公司网站： ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ （６）中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”） 注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９Ｆ 法定代表人：平岳 联系电话： ０２１－６８６０４８６６ 联系人：张静 公司网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （７）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”） 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１４楼 法定代表人：王明权 电话：０２１－６８８２３６８５ 传真：０２１－６８８１５００９ 联系人：刘晨 公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （８）中国银河证券有限责任公司 （以下简称“银河证券”） 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：朱利 电话： ０１０－６６５６８６１３ 联系人：郭京华 公司网站： ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （９）广发证券股份有限公司 （以下简称“广发证券”） 办公地址： 广州市天河北路１８３ 号大都会广场３６、３８、４１、４２ 楼 法定代表人： 王志伟 电话： ０２０－８７５５５８８８ 传真： ０２０－８７５５７９８５ 联系人： 肖中梅 公司网站： ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）山西证券有限责任公司（以下简称“山西证券”） 注册地址：山西省太原市迎泽大街２８２号 法定代表人：吴晋安 联系电话：（０３５１）８６８６７６６、８６８６７０８ 客服电话：（０３５１）８６８６８６８ 联系人：刘文康、邹连星 公司网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ （１１）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４０—４５层 法定代表人：宫少林 联系电话： ０７５５－８２９４３２９６ 联系人：童婕 公司网站： ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１２）德邦证券有限责任公司 （以下简称“德邦证券”） 办公地址：上海市浦东南路５８８号浦发大厦２６层 法定代表人：王军 联系电话：０２１－６８５９０８０８－８１１９ 联系人：罗芳 公司网站： ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （１３）东方证券股份有限公司 （以下简称“东方证券”） 注册地址：上海市浦东大道７２０号２０楼 法定代表人：王益民 电话：（０２１）６２４７６６００－３００３ 传真：（０２１）６２４７４６５１ 联系人：吴宇 公司网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （１４）国海证券有限责任公司 （以下简称“国海证券”） 注册地址：中国广西南宁市滨湖路４６号 法定代表人：张雅峰 电话： ０７７１－ ５５３９２６２ 传真： ０７７１－５５３９０３３ 联系人：覃清芳 公司网站： ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （１５）湘财证券有限责任公司（以下简称“湘财证券”） 注册地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 法定代表人：陈学荣 电话： ０２１－６８６３４５１８ 传真： ０２１－６８８６５９３８ 联系人：陈伟，０２１－６８６３４８１８－８６３１ 公司网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ （１６）国元证券有限责任公司（以下简称“国元证券”） 注册地址： 合肥市寿春路１７９号 法定代表人： 凤良志 开放式基金咨询电话：安徽地区：９６８８８；全国：４００－８８８８－７７７ 传真： ０５５１－２６３４４００－１１７１ 联系人： 李蔡 （二）注册登记机构 名称：兴业基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路３６８号 办公地址：上海市张杨路５００号时代广场２０楼 法定代表人：郑苏芬 联系人：陈静 电话：０２１－５８３６８９９８ 传真：０２１－５８３６８８５８ （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼 负责人：廖海 经办律师： 廖海、田卫红 电话：０２１－５１１５０２９８ 传真：０２１－５１１５０３９８ 联系人：廖海 （四）审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永大华会计师事务所 办公地址：上海市长乐路９８９号 法定代表人：沈钰文 电话：０２１－２４０５２０００ 传真：０２１－５４０７５５０７ 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 联系人：蒋燕华 四、基金的名称 兴业货币市场证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式货币市场基金 六、基金的投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。 七、基金的投资方向 现金、通知存款、１年以内（含１年）的银行存款、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券，期限在１年以内（含１年）的中央银行票据、期限在１年以内（含１年）的债券回购、短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、投资策略与投资组合的构建 （一）投资原则 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，追求稳定的现金收益。本基金主要投资原则如下： １、自上而下原则 本基金采用“由上至下”的投资原则，即从宏观经济因素出发预测利率走势，从而确定目标久期，再利用数学模型进行资产配置，选择价值被低估的个券进行投资。 ２、目标久期原则 本基金采用目标久期控制原则，即根据对宏观环境中的市场、气氛和未来利率变动趋势的判断，深入分析收益率曲线与资金供求状况，确定并控制投资组合平均剩余期限，把握买卖时机。本基金的平均剩余期限控制在１８０天以内。如果预测利率将上升，可以适当降低组合的目标久期；如果预测利率将下降，则可以适当增加组合的目标久期。 ３、现金预算管理原则 本基金根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，保持本基金的充分流动性。 ４、稳健配置原则 本基金根据各品种的交易活跃程度、相对收益、信用等级和平均到期期限等重要指标来确定相应的配置比例，本基金的资产配置比例严格按照本基金约定或国家相关法律、法规规定的限制执行。在一定的市场环境下，本基金的资产配置比例将保持相对稳定，尽量不做过多的战术性调整。 （二）投资策略 本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资： １、类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。 ２、目标久期控制和流动性管理策略 本基金采用目标久期控制策略，根据对宏观环境中的市场、气氛和未来利率变动趋势的判断，深入分析收益率曲线与资金供求状况，确定并控制投资组合平均剩余期限，本基金的平均剩余期限控制在１８０天之内。如果预测利率将上升，可以适当降低组合的目标久期；如果预测利率将下降，则可以适当增加组合的目标久期。并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证组合的一定流动性。 ３、收益曲线策略 收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置，通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在期限配置方面，将在久期决策的基础上，在不增加总体利率风险的情况下，集中于决定期限利差变化的因素，从不同期限的债券的相对价值变化中实现超额收益。 ４、个券选择策略 本基金认为普通债券，包括国债、金融债和企业债的估值，主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并帮助找出这些债券价格偏离的原因，同时，基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择投资于定价低估的短期债券品种。 ５、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场和回购市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。 本基金在保证投资组合流动性的前提下，积极捕捉和把握无风险套利机会。寻找最佳时机，进行跨市场、跨品种操作，获得安全的超额收益。 ６、回购策略 本基金将根据对市场走势的判断，合理选择恰当的回购策略，以实现本基金资产的增值。通过回购可以进行放大，在市场上升的时候增加获取收益的能力，并利用买入——回购融资——再投资的机制放大资金使用效率，有机会博取更大的差价收益。在市场下跌时，则可使用买断式回购策略以规避风险。 ７、投资组合的优化配置 本基金将运用“兴业货币市场投资组合优化模型”对类属资产和整个投资组合进行优化配置，即在类属资产和整体投资组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。 （三）决策程序 基金投资组合的管理采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金的资产配置采用自上而下的程序，并严格控制投资风险。具体的基金投资决策程序如下： １、研究策划 基金投资部、研究策划部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、利率预测以及期限结构的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 ２、资产配置 投资决策委员会定期召开会议，并依据基金投资部、研究策划部的报告确定基金资产配置的比例；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。 ３、构建投资组合 基金经理小组根据各种定量和定性标准，以及研究策划部的研究报告构建基金组合，并报投资决策委员会备案。 ４、组合的监控和调整 研究策划部协同基金经理小组对投资组合进行跟踪。研究员应及时向基金经理小组反馈最新信息，以利于基金经理作出相应的调整。 ５、投资指令下达 基金经理小组根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至集中交易室。 ６、指令执行及反馈 集中交易室依据投资指令进行操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。 ７、风险控制 风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理小组依据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。 ８、业绩评价 研究策划部将定期对基金的业绩进行归因分析，找出基金投资管理的长处和不足，为日后的管理提供客观的依据。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为税后６个月银行定期存款利率。本基金管理人认为，本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴业基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。 若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用，基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，公告并报中国证监会备案。 十、风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴业货币市场证券投资基金２００７年第１季度报告，数据截至２００７年３月３１日，本报告所列财务数据未经审计。 １、本报告期末基金资产组合情况 ■ ２、报告期债券回购融资情况 ■ 注：１、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 ２、本报告期内本基金正回购资金余额没有超过基金资产净值２０％的情况。 ３、基金投资组合平均剩余期限 （１）投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过１８０ 天的情况。 （２）期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ４、报告期末债券投资组合 （１）按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 （２）基金投资前十名债券明细 ■ 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 ５、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ６、投资组合报告附注 （１）基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 （２）本报告期内不存在剩余期限小于３９７ 天但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。 （３）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。 （４）报告期内本基金未投资资产支持证券。 （５）本报告期末基金的其他资产构成 ■ 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日２００６年４月２７日，基金业绩截止日２００７年３月３１日。 ■ 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 １、基金管理人的管理费； ２、基金托管人的托管费； ３、基金销售服务费 ４、证券交易费用； ５、基金合同生效后的基金信息披露费用； ６、基金份额持有人大会费用； ７、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； ８、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 上述４至８项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 （二）费用计提方法、计提标准和支付方式 １、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计算。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 ２、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计算。计算方法如下： 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 债券投资 １３８，４５９，４７９．００ ８４．００％ ２ 买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券 — — ３ 银行存款及清算备付金合计 ９，１０１，０８１．０８ ５．５２％ 其中：定期存款 — — ４ 其他资产 １７，２７１，１７１．５７ １０．４８％ 合 计 １６４，８３１，７３１．６５ １００％ 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 ２８７，３２０，０００．００ ２．５６％ 其中：买断式回购融资 — — ２ 报告期末债券回购融资余额 — — 其中：买断式回购融资 — — 序 号 项 目 天 数 １ 报告期末投资组合平均剩余期限 １１３ ２ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １６５ ３ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ７６ 序号 平均剩余期限 各期资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 １７．５０％ — 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 １１．９６％ — ２ ３０天（含）－ ６０天 １８．２０％ — ３ ６０天（含）－ ９０天 — — ４ ９０天（含）－ １８０天 ３６．０８％ — ５ １８０天（含）－ ３９７天（含） １７．９８％ — 合计 ８９．７６％ — 序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例（％） １ 国家债券 — — ２ 金融债券 １９，６７１，１５５．６８ １１．９６％ 其中：政策性金融债 １９，６７１，１５５．６８ １１．９６％ ３ 央行票据 １１８，７８８，３２３．３２ ７２．２５％ ４ 企业债券 — — ５ 其他 — — 合 计 １３８，４５９，４７９．００ ８４．２２％ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 １９，６７１，１５５．６８ １１．９６％ 序号 债券名称 债券数量（张） 成本（元） 占基金资产净值的比例（％） 自有投资 买断式回购 １ ０６央票２８ ３０００００ — ２９，９２０，１８２．２０ １８．２０％ ２ ０６央票６４ ３０００００ — ２９，６７７，０３７．９１ １８．０５％ ３ ０６央票６８ ３０００００ — ２９，６３３，０３４．２３ １８．０２％ ４ ０６央票７６ ３０００００ — ２９，５５８，０６８．９８ １７．９８％ ５ ０６国开０２ ２０００００ — １９，６７１，１５５．６８ １１．９６％ 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５％（含）－０．５％间的次数 ０ 报告期内偏离度的最高值 ０．０５５３％ 报告期内偏离度的最低值 ０．０００６％ 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．０１８３％ 序号 项目 金额 １ 交易保证金 — ２ 应收证券清算款 — ３ 应收利息 ９５，０４８．０２ ４ 应收申购款 １７，１７６，１２３．５５ ５ 其他应收款 — ６ 待摊费用 — ７ 其他 — 合 计 １７，２７１，１７１．５７ 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２００７年１季度 ０．４９１１％ ０．００１８％ ０．４４９４％ ０．０００１％ ０．０４１７％ ０．００１７％ 基金成立以来至２００７．３．３１ １．６４６９％ ０．００２４％ １．６３２３％ ０．０００２％ ０．０１４６％ ０．００２２％ 序号 事项名称 披露日期 １ 兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 （２００６年第６号） ２００６－１１－１０ ２ 关于增加兴业银行为兴业可转债混合型基金与兴业货币市场基金之间转换业务办理机构的公告 ２００６－１１－２３ ３ 关于调整兴业可转债基金与兴业货币市场基金之间转换费率的公告 ２００６－１１－２３ ４ 关于开通兴业全球与兴业转基、以及兴业全球与兴业货币之间基金转换业务的公告 ２００６－１１－２３ ５ 兴业基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告 ２００６－１２－５ ６ 兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 （２００６年第７号） ２００６－１２－１１ ７ 兴业基金管理有限公司关于兴业货币市场基金２００７年“元旦”假期前暂停申购和转换转入业务的公告 ２００６－１２－２６ ８ 兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 （２００７年第１号） ２００７－１－１０ ９ 兴业货币市场证券投资基金 ２００７年第１季度报告 ２００７－１－２２ １０ 兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 （２００７年第２号） ２００７－２－１２ １１ 兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 （２００７年第３号） ２００７－３－１２ １２ 兴业基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务电话的公告 ２００７－３－１９ １３ 兴业货币市场证券投资基金 ２００６年年度报告及摘要 ２００７－３－２８ １４ 兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 （２００７年第４号） ２００７－４－１０ １５ 兴业货币市场证券投资基金 ２００７年第１季度报告 ２００７－４－１９ １６ 兴业基金管理有限公司关于旗下基金开通网上交易业务的公告 ２００７－４－２０ １７ 兴业基金管理有限公司关于兴业货币市场基金“五一”节长假前暂停申购和转换转入业务的公告 ２００７－４－２５ １８ 兴业基金管理有限公司关于兴业货币基金基金经理变更的公告 ２００７－４－２５ |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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