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兴全货币B(004417)  基金公开信息
流水号 720331
基金代码 004417
公告日期 2006-07-20
编号 1
标题 兴业货币市场证券投资基金2006年第2季度报告
信息全文 一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计师审计。本报告期自2006年4月1日起至2006年6月30日止。
二、基金产品概况
基金名称：兴业货币市场证券投资基金
基金简称：兴业货币
基金交易代码：340005
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年4月27日
报告期末基金份额总额：755,947,115.30份
投资目标：本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。
投资策略：本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的现金收益。
投资范围：现金、通知存款、1年以内（含1年）的银行存款、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限在1年以内（含1年）的中央银行票据、期限在1年以内（含1年）的债券回购、短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准：税后6个月银行定期存款利率
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。
基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
注册登记机构：兴业基金管理有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标（未经审计）
2006年2季度主要财务指标 单位：人民币元
序号 项 目 金 额
1 基金本期净收益 3,183,642.99
2 期末基金资产净值 755,947,115.30
3 期末基金份额净值 1.0000
4 本期净值收益率 0.2829%
5 累计净值收益率 0.2829%
*注：本基金收益分配按月结转份额
（二）基金净值表现
1、本报告期末基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2006年4月27日至2006年6月30日 0.2829% 0.0037% 0.2949% 0.0000% -0.0120% 0.0037%
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
注：1、净值表现所取数据截至到2006年6月30日。
2、按照《兴业货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2006年4月27日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3、本基金成立于2006年4月27日，截止2006年6月30日，本基金成立不满一年。
4、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
四、管理人报告
（一）基金经理介绍
刘兆洋先生，经济学博士，九年证券从业经验。历任光大证券有限责任公司投资银行部经理、资产经营部高级经理、银华基金管理有限公司基金经理部基金经理助理； 兴业基金管理有限公司基金经理助理，研究策划部总监助理。
（二）本报告期遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
（三）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现
1、行情回顾及分析
二季度我国宏观经济继续保持较快增长，预计经济增长率有望超过10%。尽管CPI仍处于相对低位，但四、五月份的货币信贷指标增长依然较快。为了抑制货币信贷总量过快增长，4月27日，人民银行宣布从4月28日起提高贷款基准利率0.27个百分点，随后决定从2006年7月5日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。随着人民银行的调控，债券市场出现了较大的下跌。二季度，特别是5月份以后，央票收益率和短期融资券的收益率有大幅的上升。
2、基金运作情况回顾
4月27日本基金合同生效，建仓时已考虑到央行紧缩和中行等新股发行的影响，但中行发行冲击之大超出了基金管理小组的预料。本基金在二季度面临利率风险和流动性风险的双重考验：一方面，在央行货币政策紧缩和市场处于加息周期的大环境下，基金持有债券面临的利率风险加大；另一方面，股市新股发行的重新启动特别是中行的IPO导致短期货币基金的大量赎回。
基金在二季度以谨慎操作为主、控制基金持仓比例、准备充足的现金，加强货币基金的流动性。本基金自成立以来，累计收益率为0.2829%。
3、市场展望及投资策略分析
预测三季度货币市场利率将在高位运行，央行紧缩政策和新股IPO持续发行等因素导致市场流动性吃紧。本基金将密切关注央行货币政策的变化，继续谨慎操作，调整持仓结构，减少持仓组合剩余年限，保持货币基金的流动性；在短期融资券方面，加强对企业资信的审核，控制信用风险。
五、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 债券投资 356,395,337.45 47.06%
2 买入返售证券 0.00 0.00%
其中：买断式回购的买入返售证券 0.00　 0.00%
3 银行存款及清算备付金合计 149,100,733.61 19.69%
其中：定期存款 0.00 0.00%
4 其他资产 251,777,984.37 33.25%
合计 757,274,055.43 100.00%
（二）报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1,354,100,000.00 2.50%
其中：买断式回购融资 000.00 0.00%
2 报告期末债券回购融资余额 000.00 0.00%
其中：买断式回购融资 000.00 0.00%
　注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额没有超过基金资产净值的20%的情况。
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
序 号 项 目 天 数
1 报告期末投资组合平均剩余期限 192
2 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 192
3 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天的说明：
序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期（天）
1 2006-6-30 192 基金规模变动 1
2 2006-6-20 187 基金规模变动 1
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 19.72% 0.00%
2 30天（含）－ 60天 2.64% 0.00%
3 60天（含）－ 90天 0.00% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00%
4 90天（含）－ 180天 0.00% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00%
5 180天（含）－ 397天（含） 44.51% 0.00%
合计 66.87% 0.00%
（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 国家债券 000.00 0.00%
2 金融债券 000.00 0.00%
其中：政策性金融债 000.00 0.00%
3 央行票据 167,623,587.08 22.17%
4 企业债券 140,612,706.54 18.60%
5 其他 48,159,043.83 6.37%
合计 356,395,337.45 47.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 06沪电气CP01 600000 0　 60,438,899.05 8.00%
2 06中电信CP01 500000 0　 50,299,816.75 6.65%
3 06央票14 500000 0　 49,281,943.99 6.52%
4 06央票26 500000 0　 49,117,451.67 6.50%
5 06央票06 400000 0　 39,464,167.84 5.22%
6 06新希望CP01 300000 0　 28,889,439.45 3.82%
7 06中铝CP01 200000 0　 20,053,238.76 2.65%
8 06央票32 200000 0　 19,947,252.70 2.64%
9 06三房巷CP01 200000 0　 19,269,604.38 2.55%
10 06联通CP01 100000 0　 9,820,751.98 1.30%
注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -0.1733%
报告期内偏离度的最低值 0.0006%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0735%
（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
2、本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
3、本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。
4、报告期内本基金未投资资产支持证券。
5、本报告期末基金的其他资产构成
序号 项目 金额
1 交易保证金 —
2 应收证券清算款 —
3 应收利息 863,584.37
4 应收申购款 250,914,400.00
5 其他应收款 —
6 待摊费用 —
7 其他 —
合 计 251,777,984.37
六、基金份额变动
序号 项 目 份 额（份）
1 期初基金份额总额 0
2 期间基金总申购份额 2,175,239,484.01
3 期间基金总赎回份额 1,419,292,368.71
4 期末基金份额总额 755,947,115.30
七、备查文件目录
1、中国证监会批准兴业货币市场证券投资基金设立的文件
2、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》
3、《兴业货币市场证券投资基金托管协议》
4、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
客户服务中心电话：021-38714536

兴业基金管理有限公司
2006年7月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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