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| 银河银富货币B(150015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 719151 | ||||||||
| 基金代码 | 150015 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银富货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017 年3 月31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2017 年3 月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。 银河银富货币2016 年年度报告 第 3 页 共77 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ................................................................................................................................... 12 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 22 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 22 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 23 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 24 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 24 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 25 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 25 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 25 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 25 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 25 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 26 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 26 §6 审计报告 ............................................................................................................................................ 26 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 26 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 26 §7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 27 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 27 7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 28 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 29 7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 31 §8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 60 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 60 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 60 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 61 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明 .................................................... 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 62 银河银富货币2016 年年度报告 第 4 页 共77 页 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 62 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 63 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 63 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65 §11 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 65 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................................................. 67 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 76 §13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 76 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 76 13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 76 13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 76 银河银富货币2016 年年度报告 第 5 页 共77 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河银富货币市场基金 基金简称 银河银富货币 场内简称 - 基金主代码 150005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年12 月20 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,404,862,698.88 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河银富货币A 银河银富货币B 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 150005 150015 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 908,173,720.60 份 24,496,688,978.28 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵 活的 资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方 式的 过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的流动性 和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分 析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保 证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 1.战略资产配置策略 利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率 预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形 势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因 素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品 种配置。比如，根据历史上我国短期资金市场利率的走势，在年初、年末 资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产，而在年中资金利率偏低时按梯 形策略配置基金资产。 平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合 的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避 银河银富货币2016 年年度报告 第 6 页 共77 页 资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的 平均期限，以锁定较高的收益水平。 现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预 测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分 配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。 2.战术资产配置策略 在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在：利用金融工程技术，寻找价 格低估的投资品种。把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管 理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述 风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小 银河银富货币A 银河银富货币B 下属分级基金的风 险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 董伯儒 陆志俊 联系电话 021-38568888 95559 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-820-0860 95559 传真 021-38568769 021-62701216 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568 号15 层 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568 号15 层 上海市浦东新区银城中路188 号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 许国平 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大 道1568 号15 层 2、上海市银城中路188 号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 银河银富货币2016 年年度报告 第 7 页 共77 页 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市世纪大道100 号环球金融中 心50 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 银河银富货币 A 银河银富货币B 银河银富货币A 银河银富货币B 银河银富货币A 银河银富货币B 本期 已实 现收 益 14,819,359.55 78,867,542.73 34,974,893.46 85,063,388.66 30,211,798.49 88,531,014.25 本期 利润 14,819,359.55 78,867,542.73 34,974,893.46 85,063,388.66 30,211,798.49 88,531,014.25 本期 净值 收益 率 2.2409% 2.4872% 3.2892% 3.5385% 5.0755% 5.3268% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末 基金 资产 净值 908,173,720.60 24,496,688,978.28 1,630,511,745.35 19,907,388,986.84 1,902,952,175.93 10,076,697,807.44 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 2016 年末 2015 年末 2014 年末 银河银富货币2016 年年度报告 第 8 页 共77 页 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银富货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6307% 0.0033% 0.3322% 0.0000% 0.2985% 0.0033% 过去六个月 1.1440% 0.0035% 0.6644% 0.0000% 0.4796% 0.0035% 过去一年 2.2409% 0.0045% 1.3216% 0.0000% 0.9193% 0.0045% 过去三年 10.9637% 0.0086% 6.0758% 0.0018% 4.8879% 0.0068% 过去五年 19.8379% 0.0073% 12.0016% 0.0019% 7.8363% 0.0054% 自基金合同 生效起至今 43.0072% 0.0076% 28.6107% 0.0019% 14.3965% 0.0057% 银河银富货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6911% 0.0032% 0.3322% 0.0000% 0.3589% 0.0032% 过去六个月 1.2662% 0.0035% 0.6644% 0.0000% 0.6018% 0.0035% 过去一年 2.4872% 0.0045% 1.3216% 0.0000% 1.1656% 0.0045% 过去三年 11.7662% 0.0086% 6.0758% 0.0018% 5.6904% 0.0068% 过去五年 21.2849% 0.0073% 12.0016% 0.0019% 9.2833% 0.0054% 自基金合同 生效起至今 46.5431% 0.0076% 28.6107% 0.0019% 17.9324% 0.0057% 注：本基金的收益分配是按日结转份额 期末 指标 累计 净值 收益 率 43.0072% 46.5431% 39.8729% 42.9867% 35.4186% 38.1000% 银河银富货币2016 年年度报告 第 9 页 共77 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河银富货币2016 年年度报告 第 10 页 共77 页 注：本基金自合同生效日起6 个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 银河银富货币2016 年年度报告 第 11 页 共77 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银富货币2016 年年度报告 第 12 页 共77 页 3.3 其他指标 注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 银河银富货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016年 14,871,745.13 - -52,385.58 14,819,359.55 2015年 35,098,054.06 - -123,160.60 34,974,893.46 2014年 29,989,936.20 - 221,862.29 30,211,798.49 合计 79,959,735.39 - 46,316.11 80,006,051.50 单位：人民币元 银河银富货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016年 78,262,296.52 - 605,246.21 78,867,542.73 银河银富货币2016 年年度报告 第 13 页 共77 页 2015年 84,715,131.00 - 348,257.66 85,063,388.66 2014年 87,458,930.77 - 1,072,083.48 88,531,014.25 合计 250,436,358.29 - 2,025,587.35 252,461,945.64 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002 年6 月14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公 司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，截至本报告期，银河基金管理有限公司管理1 只封闭式与33 只开放式证券投资基金， 基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002 年08 月15 日 基金投资目标：为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前 提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003 年8 月4 日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年3 月30 日 银河银富货币2016 年年度报告 第 14 页 共77 页 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年12 月20 日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007 年3 月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008 年5 月26 日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009 年4 月24 日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300 价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009 年12 月28 日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010 年7 月16 日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 银河银富货币2016 年年度报告 第 15 页 共77 页 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010 年12 月29 日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011 年5 月31 日 基金投资目标： 本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前 提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011 年7 月29 日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012 年4 月25 日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 14、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012 年9 月21 日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012 年11 月29 日 银河银富货币2016 年年度报告 第 16 页 共77 页 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 16、银河沪深300 成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013 年3 月29 日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300 成长指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013 年7 月17 日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资 价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以1 年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4 个封闭期和3 个受限开放期)。 基金合同生效日：2013 年8 月9 日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动 管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014 年2 月11 日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 20、银河定投宝中证腾讯济安价值100A 股指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014 年3 月14 日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值100A 股指数进行有效跟 踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增 银河银富货币2016 年年度报告 第 17 页 共77 页 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 21、银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-05-29 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 22、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-08-06 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 稳定增值。 23、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-11-18 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 24、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-09 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。 25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 银河银富货币2016 年年度报告 第 18 页 共77 页 26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-05-12 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条 件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-06-19 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 29、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2015 年12 月17 日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取 超额收益。 30、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016 年3 月11 日 基金投资目标：在实现《中国制造2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中， 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 银河银富货币2016 年年度报告 第 19 页 共77 页 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 31、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016 年5 月13 日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 32、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016 年8 月17 日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 33、银河君信灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016 年9 月7 日 基金投资目标：本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严 谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 34、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016 年9 月5 日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨鑫 银河银富 货币市场 基金的基 2016 年4 月 11 日 - 6 硕士研究生学历，6 年证券从业经历。 曾就职于东航金戎 银河银富货币2016 年年度报告 第 20 页 共77 页 金经理、 银河强化 收益债券 型证券投 资基金的 基金经 理、银河 鑫利灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经 理、银河 增利债券 型发起式 证券投资 基金的基 金经理、 银河岁岁 回报定期 开放债券 型证券投 资基金的 基金经 理、银河 通利债券 型证券投 资基金 （LOF）的 基金经 理、银河 君耀灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经 理、银河 君尚灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经 理、银河 君信灵活 配置混合 控股有限责任公 司，2010 年9 月加 入银河基金管理有 限公司，历任研究 部债券研究员、固 定收益部债券经 理，主要从事债券 配置和头寸管理工 作。2015 年6 月起 担银河鑫利灵活配 置混合型证券投资 基金的基金经理， 2016 年3 月起担任 银河强化收益债券 型证券投资基金、 银河增利债券型发 起式证券投资基 金、银河岁岁回报 定期开放债券型证 券投资基金的基金 经理，2016 年4 月 起担任银河通利债 券型证券投资基金 （LOF）、银河银富 货币市场基金的基 金经理。2016 年8 月起担任银河君尚 灵活配置混合型证 券投资基金的基金 经理,2016 年9 月起 担任银河君信灵活 配置混合型证券投 资基金的基金经 理、银河君荣灵活 配置混合型证券投 资基金的基金经 理，2016 年11 月起 担任银河君耀灵活 配置混合型证券投 资基金的基金经 理，2016 年12 月起 担任银河君盛灵活 配置混合型证券投 资基金、银河君润 灵活配置混合型证 银河银富货币2016 年年度报告 第 21 页 共77 页 型证券投 资基金的 基金经 理、银河 君荣灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经 理、银河 君盛灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经 理、银河 君润灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经理 券投资基金的基金 经理。 刘铭 银河银富 货币市场 基金的基 金经理 2016 年12 月 9 日 - 5 硕士研究生学历， 曾任职于上海汽车 集团财务有限责任 公司固定收益部、 上海银行股份有限 公司资产管理部， 从事固定收益交 易、研究与投资相 关工作，2016 年7 月加入我公司固定 收益部。 周珊珊 银河银富 货币市场 基金的基 金经理、 银河通利 债券型证 券投资基 金（LOF） 的基金经 理 2012 年12 月 21 日 2016 年4 月11 日 8 中共党员，硕士研 究生学历。曾就职 于华安基金管理有 限公司，担任债券 交易员，主要从事 债券交易及固定收 益研究等工作。 2012 年4 月起加入 银河基金管理有限 公司，担任银河银 富货币市场基金的 基金经理助理， 2014 年7 月至2016 银河银富货币2016 年年度报告 第 22 页 共77 页 年4 月担任银河通 利债券型证券投资 基金（LOF）的基金 经理。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资 备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、 行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究 成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投 资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时 间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上 确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不 同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 银河银富货币2016 年年度报告 第 23 页 共77 页 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基金管理人认为，2016 年，中国经济运行平稳。GDP 连续三个季度维持在6.7，四季度略有 上行。 货币市场利率前松后紧，年末极度紧张利率飙升。上半年，央行整体的货币环境维持宽松，3 月初下调存款准备金率一次。而下半年的几个月下旬，都呈现出资金持续紧张的局面。11 月下旬， 资金面极度紧张，堪称“钱荒2.0”版。由于人民币汇率持续贬值，造成基础货币的持续萎缩， 而央行的对冲力度不够，该逻辑链条在下半年愈演愈烈。最终在11 月末集中爆发出来。 债券市场发生了两轮明显调整，年末暴跌堪称“债灾”。十年期国债期货的最大跌幅达到8%。 特朗普当选美国总统后推动海外再通胀预期再起和美元加息预期走强，美债收益率飙升。短期的 触发因素主要是货币市场利率边际收紧后的集中爆发，负面的正反馈链条不断自我强化。债市在 资金面枯竭的情况下快速调整，收益率曲线极度平坦化。 本基金全年维持了较为稳健的操作策略，存款等类现金资产维持在较高水平以保证流动 性，现券方面主要增配资质较优绝对收益率相对较高的短期融资券和政策性金融债。在四季度流 银河银富货币2016 年年度报告 第 24 页 共77 页 动性紧张时期，本基金的收益与规模都有明显的提升，基金偏离度也远低于监管红线。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016 年度银河银富货币业绩比较基准收益率为1.3216%，银河银富货币A 净值收益率为 2.2409%，银河银富货币B 净值收益率为2.4872%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基金管理人判断，对于宏观经济基本面我们认为工业价格回暖，企业补库存动力仍在。经济 企稳具备一定的惯性，但可持续性需要进一步观察。通胀压力仍然认为一季度是高点。年初，居 民购汇的管制加强，人民币贬值压力短期得到缓解。央行通过提高公开市场操作利率来变相实现 加息，货币政策转向进一步明确。流动性“适度”即可，不再“充裕”；强调价格调控，不提降低 融资成本；MPA 的目标从“引导信贷合理增长”变成“防范系统性风险”；“服务实体经济”让 位于“本外币政策协调配合”。 2017 年金融去杠杆，监管趋严的大的环境并没有发生变化。未来随着1 季度表外理财纳入MPA 考核以及金融去杠杆相关监管政策的逐步落地，债券的需求重心将从交易型需求向配置型需求转 移。所以，在2017 年债市以配置型需求为主导的情况下，债市很难有趋势型行情。短期在加息利 空逐步消化，金融去杠杆监管政策可能加速落地背景下，债市或仍以调整为主。 我们保持对债券市场谨慎的判断。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人 的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理 制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合 法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的 问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门 培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动， 使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行 银河银富货币2016 年年度报告 第 25 页 共77 页 为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份 额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围， 认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事 在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对 现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不 同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合 法合规运作、强化风险控制提供了制度保证 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金每日将实现的基金净收益分配给基金份 额持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内本基金以红利再投资方式进行收益分配，其中A 级分配收益14,819,359.55 元，B 级分配收益78,867,542.73 元，符合法律法规及《基金合同》 的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016 年度，托管人在银河银富货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 银河银富货币2016 年年度报告 第 26 页 共77 页 基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不 存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016 年度，银河基金管理有限公司在银河银富货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的 计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向A 级份额持有人分配利润：14819359.55 元，向B 级份额持有人分配利 润：78867542.73 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016 年度，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河银富货币市场证券 投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 60821717_B05 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河银富货币市场基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的银河银富货币市场基金财务报表，包括 2016 年12 月31 日的资产负债表和2016 年度的利润表和所 有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公 司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 银河银富货币2016 年年度报告 第 27 页 共77 页 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基 金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了银河银富货币市场基金2016 年12 月31 日的财务状况以及2016 年度的经营成果和净值变动情 况。 注册会计师的姓名 中国注册会计师郭杭翔 中国注册会计师薛晓礼 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100 号环球金融中心50 楼 审计报告日期 2017 年3 月27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银河银富货币市场基金 报告截止日： 2016 年12 月31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,094,570,092.15 13,250,584,338.97 结算备付金 322,954,545.45 137,100,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 10,293,282,284.48 1,853,364,899.74 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 10,283,192,847.68 1,853,364,899.74 资产支持证券投资 10,089,436.80 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 银河银富货币2016 年年度报告 第 28 页 共77 页 买入返售金融资产 7.4.7.4 9,272,779,016.89 5,263,442,695.17 应收证券清算款 - 1,002,969,994.09 应收利息 7.4.7.5 57,452,424.48 36,426,318.46 应收股利 - - 应收申购款 388,748,126.67 442,354.24 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 25,429,786,490.12 21,544,330,600.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 18,503,493.41 1,816,973.28 应付管理人报酬 2,711,090.65 1,713,096.10 应付托管费 821,542.62 519,120.03 应付销售服务费 212,023.62 290,467.12 应付交易费用 7.4.7.7 63,922.09 31,246.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 2,472,716.87 1,919,856.24 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 139,001.98 139,108.91 负债合计 24,923,791.24 6,429,868.48 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 25,404,862,698.88 21,537,900,732.19 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 25,404,862,698.88 21,537,900,732.19 负债和所有者权益总计 25,429,786,490.12 21,544,330,600.67 注：报告截止日2016 年12 月31 日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额25,404,862,698.88 份，其中A 级基金份额净值1.0000 元，份额总额908,173,720.60 份；B 级基金份额净值1.0000 元，份额总额24,496,688,978.28 份。 7.2 利润表 会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 单位：人民币元 银河银富货币2016 年年度报告 第 29 页 共77 页 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 一、收入 112,538,615.95 141,775,192.20 1.利息收入 112,408,681.84 134,709,983.20 其中：存款利息收入 7.4.7.11 27,305,659.99 68,529,253.19 债券利息收入 55,834,010.71 56,434,047.14 资产支持证券利息收入 49,482.33 - 买入返售金融资产收入 29,219,528.81 9,746,682.87 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 129,934.11 7,040,209.00 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 131,419.24 7,040,209.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -1,485.13 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.18 - 25,000.00 减：二、费用 18,851,713.67 21,736,910.08 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 12,085,019.69 12,011,816.72 2．托管费 7.4.10.2.2 3,662,127.22 3,639,944.42 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,999,422.93 3,192,078.67 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 918,825.69 2,692,944.25 其中：卖出回购金融资产支出 918,825.69 2,692,944.25 6．其他费用 7.4.7.20 186,318.14 200,126.02 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 93,686,902.28 120,038,282.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 93,686,902.28 120,038,282.12 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银河银富货币2016 年年度报告 第 30 页 共77 页 单位：人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 21,537,900,732.19 - 21,537,900,732.19 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 93,686,902.28 93,686,902.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 3,866,961,966.69 - 3,866,961,966.69 其中：1.基金申购款 35,675,223,324.95 - 35,675,223,324.95 2.基金赎回款 -31,808,261,358.26 - -31,808,261,358.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -93,686,902.28 -93,686,902.28 五、期末所有者权益（基 金净值） 25,404,862,698.88 - 25,404,862,698.88 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 11,979,649,983.37 - 11,979,649,983.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 120,038,282.12 120,038,282.12 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 9,558,250,748.82 - 9,558,250,748.82 其中：1.基金申购款 48,711,592,869.75 - 48,711,592,869.75 2.基金赎回款 -39,153,342,120.93 - -39,153,342,120.93 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -120,038,282.12 -120,038,282.12 五、期末所有者权益（基 金净值） 21,537,900,732.19 - 21,537,900,732.19 银河银富货币2016 年年度报告 第 31 页 共77 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河银富货币市场基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监基金字[2004]177 号文《关于同意银河银富货币市场基金募集的批复》的核准， 由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2004 年12 月20 日正式生 效，首次设立募集规模为1,937,975,917.90 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限 公司。 根据《银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金份额分级及销售服务费率调整的公 告》，本基金于2006 年11 月1 日开始实施分级，分级后本基金设两级基金：A 级基金份额和B 级 基金份额。当申购金额低于500 万元时为A 级基金份额，当申购金额达到或超过500 万元时为B 级基金份额。 在基金存续期内的任何一个开放日，若A 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额 达到或超过500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A 级基金份额升级 为B 级基金份额。若B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500 万份时，本基 金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B 级基金份额降级为A 级基金份额。 根据基金管理人银河基金管理有限公司于2016 年11 月21 日发布的《关于修改银河银富货币 市场基金基金合同、托管协议的公告》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资 范围为剩余期限不超过397 天（含397 天）的债券；剩余期限不超过一年（含一年）的中央银行 票据、债券回购、银行定期存款、银行大额存单；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的货币市场工具。变更后，本基金投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余 期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 根据当前市场情况以及相关法律法规的规定，并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益 性、流动性、及信用风险情况，本基金的资产配置比例范围确定为：短期债券和央行票据0%-95%； 银河银富货币2016 年年度报告 第 32 页 共77 页 债券回购0%-95%；同业存款及现金比例5%-100%。 本基金业绩比较基准为：银行半年期定期存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式 准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表 附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5 号《货币市场基金信息披露特别规 定》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中 国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016 年12 月31 日的财 务状况以及2016 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资 的摊余成本接近其公允价值。 银河银富货币2016 年年度报告 第 33 页 共77 页 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行 后续计量。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权 平均法结转； (2)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异 较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： 1)银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 2)债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每 日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3)回购协议 银河银富货币2016 年年度报告 第 34 页 共77 页 (1)基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计 提利息； (2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购 期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按 协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则 继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； 4)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金 资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于 每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定 价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达 到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达 到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告； (3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为1.00 元。由于申购、 赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 - 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 银河银富货币2016 年年度报告 第 35 页 共77 页 款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入 与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列 示。另外，根据中国证监会令第120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，自2016 年2 月1 日起，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补， 风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包 含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息 及相关费用的差额入账； (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的 时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； (3)A 级基金份额销售服务费按前一日A 级基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付, B 级基金份额销售服务费按前一日B 级基金资产净值0.01%的年费率逐日计提，按月支付； (4)卖出回购金融资产支出，按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 并按计提的金额入账。回购的交易费用应作为取得成本，计入相关基金资产或基金负债的价值； (5)本基金发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第四位的，即发生的其他费用大于 基金净值的万分之一，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如 果不影响基金份额净值小数点后第四位的，即发生的其他费用小于基金净值的万分之一，可于发 生时直接计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)每一基金份额享有同等分配权； (2)本基金采用人民币1.00 元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将实现的 基金净收益分配给基金份额持有人,并按月计入投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持 银河银富货币2016 年年度报告 第 36 页 共77 页 1.00 元；遇法定节假日，于节假日前一个工作日同时分配节假日期间的收益，即当日申购的基金 份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金 的分配权益； (3)本基金的分红方式为红利再投资； (4)本基金收益每月集中计入投资人基金账户,成立不满一个月的于下月合并计入； (5)基金投资当期亏损时，等比例调整基金份额持有人持有份额，基金份额净值始终为1.00 元； (6)在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需 要基金份额持有人大会决议通过。 7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4 月24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9 月19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 银河银富货币2016 年年度报告 第 37 页 共77 页 暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017 年7 月1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017 年7 月1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 银河银富货币2016 年年度报告 第 38 页 共77 页 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008 年10 月9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年9 月8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 活期存款 4,570,092.15 584,338.97 定期存款 5,090,000,000.00 13,250,000,000.00 其中：存款期限1-3 个月 1,000,000,000.00 550,000,000.00 存款期限1 个月以内 4,090,000,000.00 12,300,000,000.00 存款期限3 个月-1 年 - 400,000,000.00 其他存款 - - 合计： 5,094,570,092.15 13,250,584,338.97 银河银富货币2016 年年度报告 第 39 页 共77 页 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年12 月31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 10,283,192,847.68 10,281,408,000.00 -1,784,847.68 -0.0070% 合计 10,283,192,847.68 10,281,408,000.00 -1,784,847.68 -0.0070% 项目 上年度末 2015 年12 月31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,853,364,899.74 1,855,787,000.00 2,422,100.26 0.0112% 合计 1,853,364,899.74 1,855,787,000.00 2,422,100.26 0.0112% 注：本基金本期末投资了资产支持证券，摊余成本为：10,089,436.80,影子定价为：10,068,000.00， 偏离金额为：-21,436.80，偏离度为：-0.0001%。上期末本基金未投资资产支持证券。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年12 月31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 290,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 7,244,369,016.89 40,201,684.66 买入返售证券_固定平 台 1,738,410,000.00 - 合计 9,272,779,016.89 40,201,684.66 银河银富货币2016 年年度报告 第 40 页 共77 页 项目 上年度末 2015 年12 月31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 4,400,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 863,442,695.17 - 合计 5,263,442,695.17 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016 年12 月31 日 债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量（张） 估值 总额 其中：已出 售 或再质押总 额 R042 011698188 16 闽稀土 SCP001 2017 年1 月4 日 99.85 400,000.00 39,940,000.00 - 合计 400,000.00 39,940,000.00 - 项目 上年度末 2015 年12 月31 日 债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量（张） 估值 总额 其中：已出 售 或再质押总 额 合计 - - - 注：债券为净价估值，买入返售为全价交易，2016 年12 月31 日买断式逆回购交易债券全价估值 总额为人民币40,372,000.00 元。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 应收活期存款利息 449.49 181.70 应收定期存款利息 4,467,302.91 11,082,777.84 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 51,142.45 203,809.50 应收债券利息 40,536,498.17 23,287,712.72 应收买入返售证券利息 12,356,519.73 1,815,172.23 应收申购款利息 36,664.47 36,664.47 银河银富货币2016 年年度报告 第 41 页 共77 页 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 3,847.26 - 合计 57,452,424.48 36,426,318.46 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 63,922.09 31,246.80 合计 63,922.09 31,246.80 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1.98 108.91 预提审计费用 50,000.00 50,000.00 预提信息披露费 80,000.00 80,000.00 预提账户维护费 - 9,000.00 其他 9,000.00 - 合计 139,001.98 139,108.91 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银河银富货币A 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,630,511,745.35 1,630,511,745.35 本期申购 4,889,430,483.80 4,889,430,483.80 本期赎回(以"-"号填列) -5,611,768,508.55 -5,611,768,508.55 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 银河银富货币2016 年年度报告 第 42 页 共77 页 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 908,173,720.60 908,173,720.60 金额单位：人民币元 银河银富货币B 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,907,388,986.84 19,907,388,986.84 本期申购 30,785,792,841.15 30,785,792,841.15 本期赎回(以"-"号填列) -26,196,492,849.71 -26,196,492,849.71 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 24,496,688,978.28 24,496,688,978.28 注：申购含红利再投、转换入和A 级基金与B 级基金之间调整而增加的份额，赎回含转换出和A 级基金与B 级基金之间调整而减少的份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银河银富货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 14,819,359.55 - 14,819,359.55 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -14,819,359.55 - -14,819,359.55 本期末 - - - 单位：人民币元 银河银富货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 78,867,542.73 - 78,867,542.73 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 银河银富货币2016 年年度报告 第 43 页 共77 页 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -78,867,542.73 - -78,867,542.73 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 活期存款利息收入 24,801.22 18,509.69 定期存款利息收入 25,938,487.57 67,010,229.75 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,342,371.20 1,500,513.75 其他 - - 合计 27,305,659.99 68,529,253.19 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 131,419.24 7,040,209.00 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 131,419.24 7,040,209.00 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑5,231,680,562.04 5,784,761,267.65 银河银富货币2016 年年度报告 第 44 页 共77 页 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 5,166,110,279.31 5,629,928,232.63 减：应收利息总额 65,438,863.49 147,792,826.02 买卖债券差价收入 131,419.24 7,040,209.00 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31日 卖出资产支持证券成交总 额 9,955,221.92 - 减：卖出资产支持证券成本 总额 9,913,485.13 - 减：应收利息总额 43,221.92 - 资产支持证券投资收益 -1,485.13 - 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 银河银富货币2016 年年度报告 第 45 页 共77 页 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎回费收入 - - 其他 - 25,000.00 合计 - 25,000.00 7.4.7.19 交易费用 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 帐户服务费 36,500.00 36,000.00 其他 400.00 400.00 银行费用 19,418.14 33,726.02 合计 186,318.14 200,126.02 银河银富货币2016 年年度报告 第 46 页 共77 页 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露 的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 中国银河投资管理有限公司 同受基金管理人第一大股东控制 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 银河银富货币2016 年年度报告 第 47 页 共77 页 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 银河证券 30,981,800,000.00 100.00% 32,654,700,000.00 100.00% 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 银河证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 银河证券 - - - - 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 12,085,019.69 12,011,816.72 其中：支付销售机构的 客户维护费 1,170,373.41 2,158,252.46 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 银河银富货币2016 年年度报告 第 48 页 共77 页 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从 基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,662,127.22 3,639,944.42 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河银富货币A 银河银富货币B 合计 银河基金管理公司 258,494.59 276,268.29 534,762.88 银河证券 30,753.12 3,997.52 34,750.64 交通银行 45,142.05 - 45,142.05 合计 334,389.76 280,265.81 614,655.57 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河银富货币A 银河银富货币B 合计 银河基金管理公司 456,610.72 195,604.92 652,215.64 银河证券 36,783.89 4,319.06 41,102.95 交通银行 70,471.53 226.24 70,697.77 合计 563,866.14 200,150.22 764,016.36 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。 A 类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。B 类基金的基金销售服 银河银富货币2016 年年度报告 第 49 页 共77 页 务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下： H=E×销售服务费率/当年天数 H 为每日应支付的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付；基金管理人应于此月前两个工作 日将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收到 计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付销售服务费给基金销售人，若遇节 假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金 额 利息支 出 交通银行 61,031,804.58 - 2,346,000,000.00 1,447,331.38 - - 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易 金额 利息支出 交通银行 202,663,744.26 50,342,954.79 - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银河银富货币A 银河银富货币B 基金合同生效日（ 2004 年12 月20 日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - 66,514,264.72 期间申购/买入总份额 - 1,504,676.14 期间因拆分变动份额 - - 银河银富货币2016 年年度报告 第 50 页 共77 页 减：期间赎回/卖出总份额 - 68,018,940.86 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 银河银富货币A 银河银富货币B 基金合同生效日（ 2004 年12 月20 日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - 64,237,669.75 期间申购/买入总份额 - 2,276,594.97 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 66,514,264.72 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.3088% 注：1.本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资A 基金。 2.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 银河银富货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 银河投资 - - 1,035,095.50 0.0048% 银河银富货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 银河控股 304,029,264.72 1.1967% 1,000,450,381.84 4.6451% 银河投资 207,280,403.06 0.8159% 740,860,063.14 3.4398% 注：持有基金份额含未结转收益。 银河银富货币2016 年年度报告 第 51 页 共77 页 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 4,570,092.15 786,606.79 584,338.97 552,259.69 注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中 国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2016 年12 月31 日的相关余额为人民币 322,954,545.45 元(2015 年为人民币137,100,000.00 元),在资产负债表中的“结算备付金”科目 中单独列示，备付金利息收入为人民币1,342,371.20 元（2015 年为人民币1,500,513.75 元)。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 银河银富货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 14,871,745.13 - -52,385.58 14,819,359.55 - 银河银富货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 78,262,296.52 - 605,246.21 78,867,542.73 - 7.4.12 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016 年12 月31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 银河银富货币2016 年年度报告 第 52 页 共77 页 购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016 年12 月31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 - 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳 的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。本基金面临的主要风险包 括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 银河银富货币2016 年年度报告 第 53 页 共77 页 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎 回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，从而 严格控制由于兑付赎回所产生的流动性风险。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基 金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180 天，且能够通过出售所持有的银行间同 业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，与本基金相关的市场风险主要是利率风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 201 6 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资 银河银富货币2016 年年度报告 第 54 页 共77 页 产 银 行 存 款 4,494,570,092.15 600,000,000.00 - - - - 5,094,570,092.15 结 算 备 付 金 322,954,545.45 - - - - - 322,954,545.45 交 易 性 金 融 资 产 1,159,522,883.52 898,587,674.28 8,075,172,352.5 2 159,999,374.1 6 - - 10,293,282,284.4 8 买 入 返 售 金 融 资 产 9,272,779,016.89 - - - - - 9,272,779,016.89 应 收 利 息 - - - - - 57,452,424.48 57,452,424.48 应 收 申 购 款 - - - - - 388,748,126.67 388,748,126.67 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 15,249,826,538.0 1 1,498,587,674.2 8 8,075,172,352.5 2 159,999,374.1 6 - 446,200,551.15 25,429,786,490.1 2 负 债 应- - - - - 18,503,493.41 18,503,493.41 银河银富货币2016 年年度报告 第 55 页 共77 页 付 赎 回 款 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2,711,090.65 2,711,090.65 应 付 托 管 费 - - - - - 821,542.62 821,542.62 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 212,023.62 212,023.62 应 付 交 易 费 用 - - - - - 63,922.09 63,922.09 应 付 利 润 - - - - - 2,472,716.87 2,472,716.87 其 他 负 债 - - - - - 139,001.98 139,001.98 负 债 总 计 - - - - - 24,923,791.24 24,923,791.24 利 率 敏 感 15,249,826,538.0 1 1,498,587,674.2 8 8,075,172,352.5 2 159,999,374.1 6 - 421,276,759.91 25,404,862,698.8 8 银河银富货币2016 年年度报告 第 56 页 共77 页 度 缺 口 上 年 度 末 201 5 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资 产 银 行 存 款 12,450,584,338.9 7 800,000,000.00 - - - - 13,250,584,338.9 7 结 算 备 付 金 137,100,000.00 - - - - - 137,100,000.00 交 易 性 金 融 资 产 220,634,256.55 570,899,242.42 1,061,831,400.7 7 - - - 1,853,364,899.74 买 入 返 售 金 融 资 产 5,263,442,695.17 - - - - - 5,263,442,695.17 应 收 证 券 清 算 - - - - - 1,002,969,994.0 9 1,002,969,994.09 银河银富货币2016 年年度报告 第 57 页 共77 页 款 应 收 利 息 - - - - - 36,426,318.46 36,426,318.46 应 收 申 购 款 - - - - - 442,354.24 442,354.24 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 18,071,761,290.6 9 1,370,899,242.4 2 1,061,831,400.7 7 - - 1,039,838,666.7 9 21,544,330,600.6 7 负 债 应 付 赎 回 款 - - - - - 1,816,973.28 1,816,973.28 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1,713,096.10 1,713,096.10 应 付 托 管 费 - - - - - 519,120.03 519,120.03 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 290,467.12 290,467.12 应- - - - - 31,246.80 31,246.80 银河银富货币2016 年年度报告 第 58 页 共77 页 付 交 易 费 用 应 付 利 润 - - - - - 1,919,856.24 1,919,856.24 其 他 负 债 - - - - - 139,108.91 139,108.91 负 债 总 计 - - - - - 6,429,868.48 6,429,868.48 利 率 敏 感 度 缺 口 18,071,761,290.6 9 1,370,899,242.4 2 1,061,831,400.7 7 - - 1,033,408,798.3 1 21,537,900,732.1 9 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状 况测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016 年12 月31 日 ） 上年度末（ 2015 年12 月31 日 ） 市场利率下降25 个 基点 3,197,919.24 1,650,714.22 市场利率上升25 个 基点 -3,197,919.24 -1,650,714.22 银河银富货币2016 年年度报告 第 59 页 共77 页 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2016 年12 月31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的无余额，第二层次的余额为人民币10,293,282,284.48 元，无属于第三层次余额。 于2015 年12 月31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的无余额，第二层次的余额为人民币1,853,364,899.74 元，无属于第三层次余额。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 银河银富货币2016 年年度报告 第 60 页 共77 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 10,293,282,284.48 40.48 其中：债券 10,283,192,847.68 40.44 资产支持证券 10,089,436.80 0.04 2 买入返售金融资产 9,272,779,016.89 36.46 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 40,201,684.66 0.16 3 银行存款和结算备付金合计 5,417,524,637.60 21.30 4 其他各项资产 446,200,551.15 1.75 5 合计 25,429,786,490.12 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.28 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额 占基金资 产净值比 例（%） 原因 调整期 1 2016 年10 月26 日 25.83 巨额赎回 3 个工作日 2 2016 年10 月27 日 29.33 巨额赎回 3 个工作日 3 2016 年10 月28 日 29.45 巨额赎回 3 个工作日 4 2016 年11 月29 日 25.62 巨额赎回 1 个工作日 银河银富货币2016 年年度报告 第 61 页 共77 页 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30 天以内 60.03 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 2.79 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 2.72 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天(含)—120 天 3.26 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天（含） 29.55 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮 动利率债 - - 合计 98.35 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 银河银富货币2016 年年度报告 第 62 页 共77 页 1 国家债券 149,069,653.21 0.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 859,955,847.57 3.39 其中：政策性金融债 859,955,847.57 3.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,190,479,085.19 8.62 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,083,688,261.71 27.88 8 其他 - - 9 合计 10,283,192,847.68 40.48 10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 111609251 16 浦发 CD251 19,100,000 1,870,641,167.80 7.36 2 111610355 16 兴业 CD355 15,500,000 1,517,826,943.78 5.97 3 111609249 16 浦发 CD249 10,800,000 1,057,574,954.43 4.16 4 111610352 16 兴业 CD352 10,000,000 979,459,188.79 3.86 5 160304 16 进出04 3,200,000 319,487,353.02 1.26 6 111609260 16 浦发 CD260 3,000,000 293,642,853.72 1.16 7 150401 15 农发01 1,600,000 159,999,374.16 0.63 8 011698958 16 沪华信 SCP005 1,500,000 149,950,368.54 0.59 9 111681611 16 常熟农 村商行 CD103 1,500,000 149,868,764.10 0.59 10 111681660 16 抚顺银 行CD019 1,500,000 149,867,134.16 0.59 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1595% 银河银富货币2016 年年度报告 第 63 页 共77 页 报告期内偏离度的最低值 -0.1668% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0879% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1689246 16 上和 1A1( 总 价) 200,000 10,089,436.80 0.04 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入 基金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值 与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的 0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 57,452,424.48 4 应收申购款 388,748,126.67 5 其他应收款 - 银河银富货币2016 年年度报告 第 64 页 共77 页 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 446,200,551.15 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 银 河 银 富 货 币 A 203,302 4,467.12 32,317,896.01 3.56% 875,855,824.59 96.44% 银 河 银 富 货 币 B 218 112,370,132.93 24,008,521,978.72 98.01% 488,166,999.56 1.99% 合 计 203,520 124,827.35 24,040,839,874.73 94.63% 1,364,022,824.15 5.37% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银河银富货 币A 2,364,084.33 0.2603% 银河银富货 币B 0.00 0.0000% 银河银富货币2016 年年度报告 第 65 页 共77 页 合计 2,364,084.33 0.0093% 注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银河银富货币A >100 银河银富货币B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 银河银富货币A 0 银河银富货币B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 银河银富货币A 银河银富货币B 基金合同生效日（2004 年12 月20 日）基金 份额总额 1,937,975,917.90 - 本报告期期初基金份额总额 1,630,511,745.35 19,907,388,986.84 本报告期基金总申购份额 4,889,430,483.80 30,785,792,841.15 减:本报告期基金总赎回份额 5,611,768,508.55 26,196,492,849.71 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 908,173,720.60 24,496,688,978.28 注：基金合同生效日为2004 年12 月20 日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额 强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份 额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 银河银富货币2016 年年度报告 第 66 页 共77 页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2016 年2 月19 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》， 由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。 2、2016 年4 月12 日在法定报刊上刊登了《银河银富货币市场基金变更基金经理的公告》， 周珊珊不再担任本基金的基金经理，增聘杨鑫担任本基金的基金经理。 3、2016 年12 月9 日在法定报刊上刊登了《银河银富货币市场基金变更基金经理的公告》， 增聘刘铭担任本基金的基金经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 无. 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为50,000 元人民币。 目前该会计师事务所已向本基金提供8 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 - - - - - 注：本报告期内本基金无席位变更情况。 银河银富货币2016 年年度报告 第 67 页 共77 页 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 - - 30,981,800,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增奕丰科技服务 （深圳）前海有限公司为代销机 构及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年1 月8 日 银河银富货币2016 年年度报告 第 68 页 共77 页 2 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年1 月9 日 3 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年1 月12 日 4 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年1 月14 日 5 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年1 月15 日 6 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增中证金牛（北 京）投资咨询有限公司为代销机 构及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年1 月18 日 7 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年1 月19 日 8 银河银富货币市场基金2015 年 4 季报 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年1 月22 日 9 关于调整旗下基金对账单服务 形式的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年1 月23 日 10 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增武汉市伯嘉基 金销售有限公司公司为代销机 构及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年1 月26 日 银河银富货币2016 年年度报告 第 69 页 共77 页 11 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年1 月28 日 12 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年1 月29 日 13 银河银富货币市场基金招募说 明书（更新摘要） 《中国证券报》、公司网站 2016 年2 月1 日 14 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年2 月2 日 15 银河银富货币市场基金2016 年 春节假期前暂停申购（含转换转 入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年2 月4 日 16 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年2 月6 日 17 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年2 月16 日 18 银河基金管理有限公司关于总 经理任职的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年2 月19 日 19 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票估值调整的 提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年2 月23 日 20 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年2 月26 日 21 银河基金管理有限公司关于银 河智联主题灵活配置混合型证 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 2016 年2 月29 日 银河银富货币2016 年年度报告 第 70 页 共77 页 券投资基金开通直销平台基金 转换和补差费率优惠的公告 站 22 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增厦门市鑫鼎盛 控股有限公司为代销机构的公 告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年3 月10 日 23 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年3 月10 日 24 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年3 月11 日 25 银河银富货币市场基金2015 年 年度报告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年3 月25 日 26 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年3 月29 日 27 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年3 月30 日 28 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增国金证券股份 有限公司为代销机构并转换业 务的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年4 月11 日 29 银河基金管理有限公司关于银 河银富货币市场基金变更基金 经理的公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年4 月12 日 30 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 2016 年4 月13 日 银河银富货币2016 年年度报告 第 71 页 共77 页 变更估值方法的提示性公告 站 31 银河银富货币市场基金2016 年 1 季报 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年4 月21 日 32 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增浙江金观诚财 富管理有限公司为代销机构及 费率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年4 月22 日 33 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年4 月28 日 34 银河基金管理有限公司关于网 上交易系统关闭支付宝基金支 付业务的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年5 月5 日 35 银河基金管理有限公司关于淘 宝店关闭基金申购业务的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年5 月5 日 36 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年5 月14 日 37 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年5 月17 日 38 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年5 月17 日 39 银河基金管理有限公司关于直 销平台开通基金转换和补差费 率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年5 月18 日 40 银河基金管理有限公司关于旗《中国证券报》、《证券时2016 年5 月18 银河银富货币2016 年年度报告 第 72 页 共77 页 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 报》、《上海证券报》、公司网 站 日 41 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年5 月30 日 42 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年6 月22 日 43 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年6 月30 日 44 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增北京汇成基金 销售有限公司为代销机构及费 率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年7 月6 日 45 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增深圳前海凯恩 斯基金销售有限公司为代销机 构及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年7 月12 日 46 银河银富证券投资基金2016 年 2 季报 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年7 月19 日 47 银河银富货币市场基金收益支 付公告(2016-7-27) 《中国证券报》、公司网站 2016 年7 月27 日 48 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增上海万得投资 顾问有限公司为代销机构及费 率优惠的公告(2016-7-29) 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年7 月29 日 49 银河银富货币市场基金招募说 明书（更新摘要） 《中国证券报》、公司网站 2016 年8 月1 日 50 关于旗下部分基金在第一创业《中国证券报》、《证券时2016 年8 月4 银河银富货币2016 年年度报告 第 73 页 共77 页 证券股份有限公司开通定投业 务并参加费率优惠活动的公告 报》、《上海证券报》、公司网 站 日 51 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金在第一创业证券股 份有限公司开通基金转换业务 的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年8 月4 日 52 银河基金管理有限公司关于直 销平台暂停旗下部分基金转换 业务的提示性公告 《中国证券报》、《证券日 报》、公司网站 2016 年8 月12 日 53 关于旗下部分基金新增华西证 券股份有限公司为代销机构并 开通转换业务的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》公司网站 2016 年8 月22 日 54 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增厦门市鑫鼎盛 控股有限公司为代销机构及费 率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年8 月22 日 55 银河基金管理有限公司关于旗 下基金参加上海联泰资产管理 有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年8 月23 日 56 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金开通浙江同花顺基 金销售有限公司的定投业务及 费率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年8 月24 日 57 银河银富货币市场基金2016 年 半年报 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年8 月25 日 58 银河基金管理有限公司关于与 中国工商银行合作开通基金网 上直销业务并实行费率优惠的 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年8 月29 日 银河银富货币2016 年年度报告 第 74 页 共77 页 公告 59 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年8 月30 日 60 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增天津国美基金 销售有限公司为代销机构及费 率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年9 月2 日 61 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增北京懒猫金融 信息服务有限公司为代销机构 及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年9 月23 日 62 银河银富货币市场基金2016 年 “国庆节”假期前暂停申购（含 转换转入及定期定额投资）的公 告 《中国证券报》、公司网站 2016 年9 月29 日 63 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年9 月29 日 64 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增北京广源达信 投资管理有限公司为代销机构 及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年9 月30 日 65 关于旗下部分基金新增上海华 信证券有限责任公司为代销机 构的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年10 月 19 日 66 关于旗下部分基金新增中国民 族证券有限责任公司为代销机 构的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年10 月 25 日 67 银河银富货币市场基金2016 年 3 季报 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 2016 年10 月 26 日 银河银富货币2016 年年度报告 第 75 页 共77 页 日报》、公司网站 68 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增尚智逢源(北 京)基金销售有限公司为代销机 构的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年10 月 28 日 69 关于报送《银河银富货币市场基 金收益支付公告》的报告 《中国证券报》、公司网站 2016 年10 月 31 日 70 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年11 月 11 日 71 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增杭州科地瑞富 基金销售公司为代销机构及费 率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2016 年11 月 11 日 72 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年11 月 18 日 73 银河基金管理有限公司关于修 改银河银富货币市场基金基金 合同、托管协议的公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年11 月 21 日 74 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增北京肯特瑞财 富投资管理有限公司为代销机 构及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》公司网站 2016 年11 月 28 日 75 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年11 月 29 日 76 银河基金管理有限公司关于银 河银富货币市场基金变更基金 经理的公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年12 月9 日 银河银富货币2016 年年度报告 第 76 页 共77 页 77 关于旗下部分基金在上海华信 证券有限责任公司开通定投业 务并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年12 月 14 日 78 银河基金管理有限公司关于旗 下基金所持有股票因长期停牌 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、公司网 站 2016 年12 月 19 日 79 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》、公司网站 2016 年12 月 30 日 80 银河银富货币市场基金2017 年 “元旦节”假期前暂停申购（含 转换转入及定期定额投资）的公 告 《中国证券报》、公司网站 2016 年12 月 30 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件 2、《银河银富货币市场基金基金合同》 3、《银河银富货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568 号15 楼 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 银河银富货币2016 年年度报告 第 77 页 共77 页 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017 年3 月31 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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