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| 西部利得多策略优选混合(673030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 718897 | ||||||||
| 基金代码 | 673030 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月三十一日 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 2 页 共 66 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 3 页 共 66 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................ 错误！未定义书签。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 4 页 共 66 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 错误！未定义书签。 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................... 错误！未定义书签。 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 5 页 共 66 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 西部利得多策略优选混合 场内简称 西部利得多策略优选混合 基金主代码 673030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 27日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 482,653,091.40 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的 前提下，力求获得长期稳定的收益。 投资策略 1.大类资产配置策略:本基金采取积极的大类资产配 置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策 环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的 系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和 预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最 优化。 2.股票投资策略:本基金以价值投资理念为导向，灵活 运用多种股票投资策略，深度挖掘经济结构转型过程 中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司，实现基 金资产的长期稳定增值。 3.债券投资策略:本基金可投资于国债、金融债、公司 债、企业债、可转换债券（含可交换债券）、央行票据、 次级债、地方政府债券等债券品种，基金经理通过对 收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合 评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、 金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造 债券组合。 4.股指期货投资策略:在股指期货投资上，本基金以避 险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨 慎适当参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统 性风险，改善组合的风险收益特性。 5、资产支持证券投资策略:本基金将重点对市场利率、 发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风 险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的 因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定 价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 6 页 共 66 页 应的投资决策。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵毅 张志永 联系电话 021-38572888 021-62677777-212004 电子邮箱 service@westleadfund.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 95561 传真 021-38572750 021-62159217 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 杨高南路 799号 11层 02、03 单元 福州市湖东路 154号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪 金融广场 3号楼 11楼 上海市江宁路 168号兴业大厦 20楼 邮政编码 200127 200041 法定代表人 徐剑钧 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.westleadfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场 3号楼 11楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙） 北京市长安街 1 号东方广场毕马威 大楼 8层 注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广 场 3号楼 11楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年7月27日(基 金合同生效 2014年 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 7 页 共 66 页 日)-2015年 12月 31 日 本期已实现收益 20,024,033.86 -26,779,243.32 - 本期利润 10,238,542.88 -16,295,418.94 - 加权平均基金份额本期利润 0.0058 -0.0027 - 本期加权平均净值利润率 0.58% -0.27% - 本期基金份额净值增长率 2.01% -0.30% - 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 8,360,566.98 -23,986,902.27 - 期末可供分配基金份额利润 0.0173 -0.0044 - 期末基金资产净值 491,013,658.38 5,485,449,273.54 - 期末基金份额净值 1.017 0.997 - 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 1.70% -0.30% - 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.49% 0.11% 0.00% 0.39% 0.49% -0.28% 过去六个月 0.89% 0.09% 2.72% 0.40% -1.83% -0.31% 过去一年 2.01% 0.09% -4.29% 0.71% 6.30% -0.62% 自基金合同 生效起至今 1.70% 0.09% -6.80% 0.90% 8.50% -0.81% 注：本基金的业绩基准指数=沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股 市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市 场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中债综合指数由中央国债登 记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市 场，不同发型主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0)=1000； %benchmark(t) =50%*( 沪深 300 指数收益率(t)/ 沪深 300 指数收益率(t-1)-1)+50%*(中证全债 指数收益率(t)/ 中证全债指数收益率(t-1)-1)； benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ； 其中 t=1,2,3,? 。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 8 页 共 66 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定。本基金建仓期为 2015年 7月 27日至 2016年 2016年 1月 26日，至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 9 页 共 66 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：1. 本基金的基金合同于 2015年 7月 27日生效，截至报告期末，本基金运作未满五年。 2. 本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证 监许可[2010]864号)批准成立于 2010年 7月 20日，公司由西部证券股份有限公司和利得科技有 限公司合资设立，注册资本 3.5 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资 51%，利得科技有 限公司出资 49%，注册地上海。 截至 2016年 12月 31 日，西部利得基金共管理十七只开放式基金——西部利得策略优选混合 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 10 页 共 66 页 型证券投资基金、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金、西部利得稳健双利债券型证券 投资基金、西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金、西部利得成长精选灵活配置混合型 证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合 型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添鑫货币市 场基金、西部利得合享债券型证券投资基金、西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金、西部 利得合赢债券型证券投资基金、西部利得天添富货币市场基金、西部利得天添金货币市场基金、 西部利得祥盈债券型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥 运灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 韩丽楠 本基金基 金经理 2015年 8月 5 日 - 十一年 英国约克大学经济与金 融硕士；曾任渣打银行 国际管理培训生、诺德 基金管理有限公司研究 员、上海元普投资管理 有限公司固定收益投资 总监、2015 年 5 月加入 本公司，具有基金从业 资格，中国国籍。 张维文 本基金基 金经理 2015 年 7 月 27日 2016年 11月 12日 八年 上海财经大学金融学硕 士；曾任交银施罗德基 金管理有限公司信用分 析师、国民信托有限公 司研究部固定收益研究 员。2013年 11月加入本 公司，具有基金从业资 格，中国国籍。 沈宏伟 本基金基 金经理助 理 2015年 11月 13日 2016年 7月 18日 十六年 太原理工大学工学硕 士；曾任山西电力科学 研究院工程师、山西证 券股份有限公司金融衍 生产品部副总经理。 2015年5月加入本公司， 现任公司联席投资总 监，具有基金从业资格， 中国国籍。 注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 11 页 共 66 页 基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》 和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规 和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了公司《投资管理制 度》、《交易部部门规章》、《公平交易管理办法》及《异常交易监控办法》并遵守上述制度和流程； 严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节公平对待不同投资组合；严禁直 接或者间接通过与第三方的交易安排等在不同投资组合之间进行利益输送，通过系统和人工等方 式在各环节严格控制公平交易执行，以公平对待投资人。 控制方法包括：1. 研究环节：公募基金投资和专户投资共用研究平台、共享信息。2. 投资 及授权环节：公司建立不同投资组合层面的投资对象与交易对手备选库。公司建立了分层投资授 权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程 序。3. 交易环节：为确保交易的公平执行，将公司投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开， 各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。（1）所有交易所指令必须通过系统 下达，通过系统方式进行公平交易。（2）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中 竞价交易的交易分配制度，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将 申购指令下达给交易部。交易部以价格优先、比例分配原则进行分配。（3）对于银行间交易，交 易部在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则进行分配。 此外，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果 的监督。公司建立异常交易监控及报告制度，通过事前监控、事中监控、事后监控三个异常交易 监控体系环节，建立异常交易行为日常监控和分析评估制度、异常交易分析报告和信息披露，进 一步规范和完善投资和交易管理，以确保公司管理的不同投资组合获得公平对待。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 12 页 共 66 页 4.3.2 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度国内经济有所回暖，基建和补库存支撑工业生产短期稳定，但是面对 16 年高基数、 地产投资回落、制造业补库存持续性存疑，经济中长期下行压力仍大，2017年经济下行风险不减， 基本面继续支持债市中长期走牛。当国内总需求难以出现大幅回升时，供给引发的通胀，例如煤 炭、钢铁和国际原油价格的上涨，随着企业增产，价格将难以大幅上涨，随着后续工业企业补库 存，商品价格终将回落，预计通胀短期内有望见顶。央行贯彻"抑制资产泡沫方针", 流动性管理 由中性开始趋紧; 美联储加息预期和美元走强导致人民币贬值预期上升, 资金外流压力加大, 加 重资金面紧张程度, 短期内利率中枢难以下行，但也不太可能出现长时间的“钱荒”, 当前经济 基本面也难以承受过高的利率，利率中枢最终还是要与基本面相匹配。 本基金在报告期内主动缩短了固定收益类资产的久期，主要配置了流动性较好的优良信用资 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 13 页 共 66 页 质的短融，并积极参与新股申购，通过一级市场权益投资追求超额收益机会，保证稳定的投资回 报。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 良好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 12月 31 日，本基金份额净值为 1.017元，本报告期份额净值增长率为 2.01%， 同期业绩比较基准增长率为-4.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017年，预计上半年经济基本面仍旧保持一定动能，金融去杠杆下债券市场将震荡前行。 然而随着房地产和基建对经济拉动作用的减弱，经济向好的持续性仍然存疑，下半年或能看到债 券收益率的阶段性回落。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则，从规范运作、防范风险、 保护基金持有人利益出发，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实。公司 监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求，独立对公司经营、旗下投资组合及 员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行 整改，并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 一、结合公司业务开展的实际情况，进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程； 二、加强内部监察稽核工作，对投资研究质量控制、投资管理人员通讯管理、投资交易系统 风控阀值、公平交易、反洗钱、基金销售各个环节、员工行为规范、直销柜台客服录音、即时通 讯监控、后台运营参数设置等重点项目进行内部检查稽核，并继续加强对公司制度执行和风控措 施落实情况的监察稽核； 三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件，并在指 定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各 项公开信息； 四、继续加强反洗钱工作力度，根据监管机构要求制定了洗钱风险自评估实施细则，并进一 步落实洗钱风险自评估工作，继续落实反洗钱异常报告筛选并进一步完善工作流程。监察稽核部 定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告，并不断贯彻落实反洗钱法规及监管 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 14 页 共 66 页 要求； 五、加强员工合规培训，规范员工执业操守。同时，进行了“新员工合规公开募集证券投资 基金运作管理办法培训”、“反洗钱合规培训”等专题培训。 通过上述工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、内幕交易及 非公平交易的情形，基金运作整体未发现异常。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策 略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须 通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员 平均具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必 要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的 专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相 关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对 估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金 暂未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期间，本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金 管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 截至本报告期末，本基金资产净值已超过五千万元。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 15 页 共 66 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 1700071号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 引言段 我们审计了后附的第 1页至第 36页的西部利得多策略优选灵活 配置混合型证券投资基金 (以下简称“西部利得多策略优选混 合基金”) 财务报表，包括 2016年 12月 31日的资产负债表、 2016 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务 报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是西部利得多策略优选混合基金管理 人西部利得基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括： 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 16 页 共 66 页 (1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证 券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报 表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价西部利得基金管理 有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，西部利得多策略优选混合基金财务报表在所有重大 方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务 报表附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会 发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了西部利 得多策略优选混合 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 度的经营成果及基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 黄小熠 虞京京 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场二期 16层 审计报告日期 2017年 3月 30日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 17 页 共 66 页 资 产 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,350,098.53 91,887,844.17 结算备付金 269,654.36 2,487,282.36 存出保证金 119,746.70 571,747.76 交易性金融资产 7.4.7.2 506,610,440.36 4,027,383,667.91 其中：股票投资 131,871,245.26 221,741,711.76 基金投资 - - 债券投资 374,739,195.10 3,805,641,956.15 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1,350,004,305.00 应收证券清算款 3,000,000.00 992,115,545.76 应收利息 7.4.7.5 4,298,249.83 38,043,485.37 应收股利 - - 应收申购款 10.00 5,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 517,648,199.78 6,502,498,878.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 26,000,000.00 1,010,504,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 10.16 159,618.90 应付管理人报酬 250,081.10 2,982,509.90 应付托管费 62,520.28 745,627.45 应付销售服务费 83,360.37 994,169.96 应付交易费用 7.4.7.7 101,302.52 1,476,678.58 应交税费 - - 应付利息 13,266.97 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 124,000.00 187,000.00 负债合计 26,634,541.40 1,017,049,604.79 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 482,653,091.40 5,499,645,315.86 未分配利润 7.4.7.10 8,360,566.98 -14,196,042.32 所有者权益合计 491,013,658.38 5,485,449,273.54 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 18 页 共 66 页 负债和所有者权益总计 517,648,199.78 6,502,498,878.33 注：报告期截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.017 元，基金份额总额 482,653,091.40 份。 7.2 利润表 会计主体：西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 7月 27日(基 金合同生效日)至 2015 年 12月 31日 一、收入 30,180,705.84 13,020,241.22 1.利息收入 54,620,331.42 80,693,235.86 其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,131,891.45 37,170,414.10 债券利息收入 45,176,522.81 41,920,170.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,311,917.16 1,602,651.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -14,811,319.44 -78,480,522.64 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -40,054,031.17 -79,022,941.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 25,207,114.13 519,666.71 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 35,597.60 22,752.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -9,785,490.98 10,483,824.38 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 157,184.84 323,703.62 减：二、费用 19,942,162.96 29,315,660.16 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 10,880,082.67 15,362,128.59 2．托管费 7.4.10.2.2 2,720,020.72 3,840,532.11 3．销售服务费 7.4.10.2.3 3,626,694.23 5,120,709.53 4．交易费用 7.4.7.19 1,108,338.70 3,185,682.62 5．利息支出 1,426,723.59 1,604,728.91 其中：卖出回购金融资产支出 1,426,723.59 1,604,728.91 6．其他费用 7.4.7.20 180,303.05 201,878.40 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 10,238,542.88 -16,295,418.94 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 19 页 共 66 页 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 10,238,542.88 -16,295,418.94 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,499,645,315.86 -14,196,042.32 5,485,449,273.54 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 10,238,542.88 10,238,542.88 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -5,016,992,224.46 12,318,066.42 -5,004,674,158.04 其中：1.基金申购款 613,260,672.95 6,393,659.17 619,654,332.12 2.基金赎回款 -5,630,252,897.41 5,924,407.25 -5,624,328,490.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 482,653,091.40 8,360,566.98 491,013,658.38 项目 上年度可比期间 2015年 7月 27日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 6,023,768,460.47 - 6,023,768,460.47 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -16,295,418.94 -16,295,418.94 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -524,123,144.61 2,099,376.62 -522,023,767.99 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 20 页 共 66 页 其中：1.基金申购款 1,748,370.59 -10,311.60 1,738,058.99 2.基金赎回款 -525,871,515.20 2,109,688.22 -523,761,826.98 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 5,499,645,315.86 -14,196,042.32 5,485,449,273.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督 管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资 基金募集的批复》(证监许可 [2015] 1525 号) 批准，由西部利得基金管理有限公司 (原纽银梅 隆西部基金管理有限公司，以下简称“西部利得基金公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得多策略优选灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 7 月 27 日生效。本基金为契约型开放 式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 6,023,768,460.47份基金份额。本基金的基金管理 人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司 (以下简称“兴业银 行”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规以及《西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得多策略优选灵 活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股 票) 、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相 关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的 0% 95% 。其中， 基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 21 页 共 66 页 券。本基金的业绩比较基准=沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司于 2017年 3月 30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31日的财务状况、2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 22 页 共 66 页 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或 金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余 成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移 时，本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 23 页 共 66 页 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 (包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等) ，并采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交 易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调 整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定 价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 24 页 共 66 页 金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税 (如适用) 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按 实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 25 页 共 66 页 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期 内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基 金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可 供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金 份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基 金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配 金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 26 页 共 66 页 跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字 [2007] 21号《关于证券投 资基金执行 <企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的 同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发 行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例 将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处 理标准》(以下简称“估值处理标准”) ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场 上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税 字[1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税 [2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关 于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部国 家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 27 页 共 66 页 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好 调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳 证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务 总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及 其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债 券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2017年 7月 1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至 2016 年 12月 31日，本基金没有计提有关增值税 费用。 (d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 28 页 共 66 页 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利 收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减 按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1日起至 2015年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征 收个人所得税。 (f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所 得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上 市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券 的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公 司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴 所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (g)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (h)对投资者 (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企 业所得税。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 29 页 共 66 页 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 活期存款 3,350,098.53 91,887,844.17 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 3,350,098.53 91,887,844.17 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 128,737,623.76 131,871,245.26 3,133,621.50 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 47,166,091.15 46,126,195.10 -1,039,896.05 银行间市场 330,008,392.05 328,613,000.00 -1,395,392.05 合计 377,174,483.20 374,739,195.10 -2,435,288.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 505,912,106.96 506,610,440.36 698,333.40 项目 上年度末 2015年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 220,426,595.38 221,741,711.76 1,315,116.38 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,776,693,035.39 1,781,219,956.15 4,526,920.76 银行间市场 2,019,780,212.76 2,024,422,000.00 4,641,787.24 合计 3,796,473,248.15 3,805,641,956.15 9,168,708.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,016,899,843.53 4,027,383,667.91 10,483,824.38 本基金在本报告期成立，无上年度可比数据 。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 30 页 共 66 页 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于 2016年末未持有任何衍生金融资产。(2015 年：无) 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 上年度末 2015年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返售金融资 产 - - 银行间买入返售金融资 产 1,350,004,305.00 - 合计 1,350,004,305.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本年度及上期间均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应收活期存款利息 2,855.84 175,330.71 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 133.43 1,231.12 应收债券利息 4,295,201.27 36,445,512.25 应收买入返售证券利息 - 1,421,128.26 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 59.29 283.03 合计 4,298,249.83 38,043,485.37 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 31 页 共 66 页 7.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末及上年度期末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 87,027.62 1,445,788.30 银行间市场应付交易费用 14,274.90 30,890.28 合计 101,302.52 1,476,678.58 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费用 54,000.00 117,000.00 预提信息披露费 70,000.00 70,000.00 合计 124,000.00 187,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,499,645,315.86 5,499,645,315.86 本期申购 613,260,672.95 613,260,672.95 本期赎回（以“-”号填列） -5,630,252,897.41 -5,630,252,897.41 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 482,653,091.40 482,653,091.40 注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -23,986,902.27 9,790,859.95 -14,196,042.32 本期利润 20,024,033.86 -9,785,490.98 10,238,542.88 本期基金份额交易 14,495,789.19 -2,177,722.77 12,318,066.42 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 32 页 共 66 页 产生的变动数 其中：基金申购款 10,271,328.86 -3,877,669.69 6,393,659.17 基金赎回款 4,224,460.33 1,699,946.92 5,924,407.25 本期已分配利润 - - - 本期末 10,532,920.78 -2,172,353.80 8,360,566.98 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 活期存款利息收入 4,001,336.42 6,193,403.43 定期存款利息收入 - 30,950,513.88 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 92,386.67 24,243.62 其他 38,168.36 2,253.17 合计 4,131,891.45 37,170,414.10 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 7月 27日(基金 合同生效日)至 2015年 12月 31日 卖出股票成交总额 515,600,588.87 939,196,412.57 减：卖出股票成本总额 555,654,620.04 1,018,219,353.92 买卖股票差价收入 -40,054,031.17 -79,022,941.35 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合 同生效日)至2015年12月31 日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 25,207,114.13 519,666.71 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 25,207,114.13 519,666.71 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 33 页 共 66 页 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合 同生效日)至2015年12月31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 4,518,343,988.76 1,706,487,556.02 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 4,417,236,820.75 1,686,329,811.88 减：应收利息总额 75,900,053.88 19,638,077.43 买卖债券差价收入 25,207,114.13 519,666.71 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 7月 27日(基金合同生效 日)至 2015年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 35,597.60 22,752.00 基金投资产生的股利收益 - - 合计 35,597.60 22,752.00 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 7月 27日(基金合同 生效日)至 2015年 12月 31日 1.交易性金融资产 -9,785,490.98 10,483,824.38 ——股票投资 1,818,505.12 1,315,116.38 ——债券投资 -11,603,996.10 9,168,708.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -9,785,490.98 10,483,824.38 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 7月 27日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 基金赎回费收入 3,207.95 9,309.29 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 34 页 共 66 页 其他 153,976.89 314,394.33 合计 157,184.84 323,703.62 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额 归入基金资产，对持有期大于等于 30日的投资人不收取赎回费。 2. 基金之间的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额归入基金资产，对持有期大于等于 30日的投资人不收取赎回费。 7.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 7月 27日(基金合同生效 日)至 2015年 12月 31日 交易所市场交易费用 1,092,488.70 3,158,507.62 银行间市场交易费用 15,850.00 27,175.00 合计 1,108,338.70 3,185,682.62 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 7月 27日(基金合同生 效日)至 2015年 12月 31日 审计费用 54,000.00 117,000.00 信息披露费 70,000.00 70,000.00 债券账户维护费 31,500.00 1,500.00 银行汇划费用 23,003.05 13,378.40 其他 1,800.00 - 合计 180,303.05 201,878.40 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 35 页 共 66 页 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司（简称“西部证 券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业银行股份有限公司（简称“兴业银 行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 西部证券 290,597,413.43 29.90% - - 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 西部证券 312,900,669.45 13.86% - - 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 西部证券 966,700,000.00 23.30% - - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 36 页 共 66 页 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 西部证券 154,395.42 32.37% - - 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限 责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用西部证券股份有限公司证券交易专用交易单 元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从西部证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 10,880,082.67 15,362,128.59 其中：支付销售机构的客 户维护费 388.79 1,011.06 注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,720,020.72 3,840,532.11 注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 37 页 共 66 页 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 西部利得基金公司 3,626,433.14 利得科技 5.89 合计 3,626,439.03 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 7月 27日(基金合同生效日)至 2015年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 西部利得基金公司 5,120,047.90 利得财富 0.02 合计 5,120,047.92 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付给西部利得基金，再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算 公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 兴业银行 - 30,165,487.05 - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 38 页 共 66 页 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年 7月 27日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 3,350,098.53 4,001,336.42 91,887,844.17 6,193,403.43 本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司 的结算备付金，于 2016年 12月 31日的相关余额为人民币 269,654.36元。(2015 年 12月 31日： 人民币 2,487,282.36元) 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金在本年度未进行过利润分配。(2015年：零) 7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月 20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 300586 美联 2016 年 2017 年 新股流 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 39 页 共 66 页 新材 12 月 26 日 1 月 4 日 通受限 300591 万里 马 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其 中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在 新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，从 新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000166 申万宏 源 2016 年 12 月 21 日 临时停 牌 6.25 2017 年 1 月 26 日 6.29 180,000 1,163,741.83 1,125,000.00 - 000750 国海证 券 2016 年 12 月 15 日 临时停 牌 6.97 2017 年 1 月 20 日 6.49 100,000 738,572.50 697,000.00 - 600655 豫园商 城 2016 年 12 月 20 日 临时停 牌 11.42 - - 11,200 127,904.00 127,904.00 - 002567 唐人神 2016 年 12 月 22 日 临时停 牌 12.64 2017 年 1 月 3 日 11.65 4,200 52,616.00 53,088.00 - 注：本基金截至 2015年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末 2016 年 12月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 26,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 3 日，2017 年 1 月 7 日到期。该类交易要求本基 金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交 易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 40 页 共 66 页 板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、 权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规允许基金投资的其他金融工 具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值，对以上 风险采取的风险管理政策如下所述： 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型证券投资基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投 资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人力争在严格控制风险的情况下实现基 金资产长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由 督察长、风险管理委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立合规审核委员会，负责对公司经营的合法合规性进行监督检查，对经营活 动进行审计；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控 制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风 险管理人员负责投资风险管理与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性 很小。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 41 页 共 66 页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 67.01%（2015年 12月 31日：62.37% ）。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 69,920,000.00 510,128,000.00 A-1以下 - - 未评级 275,673,500.00 1,105,037,625.20 合计 345,593,500.00 1,615,165,625.20 注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、超短期融资券等无信用评级的债券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA - 846,601,703.35 AAA以下 395,010.00 1,232,854,810.00 未评级 28,750,685.10 111,019,817.60 合计 29,145,695.10 2,190,476,330.95 注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、超短期融资券等无信用评级的债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基 金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 42 页 共 66 页 分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的 投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过 基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 于 2016年 12月 31日，除卖出回购金融资产款中有 26,000,000.00元将在 1个月以内到期且 计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现 的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金可投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 3,350,098.53 - - - 3,350,098.53 结算备 269,654.36 - - - 269,654.36 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 43 页 共 66 页 付金 存出保 证金 119,746.70 - - - 119,746.70 交易性 金融资 产 351,835,251.40 22,508,933.70 395,010.00 131,871,245.26 506,610,440.36 应收证 券清算 款 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00 应收利 息 - - - 4,298,249.83 4,298,249.83 应收申 购款 - - - 10.00 10.00 其他资 产 - - - - - 资产总 计 355,574,750.99 22,508,933.70 395,010.00 139,169,505.09 517,648,199.78 负债 卖出回 购金融 资产款 26,000,000.00 - - - 26,000,000.00 应付赎 回款 - - - 10.16 10.16 应付管 理人报 酬 - - - 250,081.10 250,081.10 应付托 管费 - - - 62,520.28 62,520.28 应付销 售服务 费 - - - 83,360.37 83,360.37 应付交 易费用 - - - 101,302.52 101,302.52 应付利 息 - - - 13,266.97 13,266.97 其他负 债 - - - 124,000.00 124,000.00 负债总 计 26,000,000.00 - - 634,541.40 26,634,541.40 利率敏 感度缺 口 329,574,750.99 22,508,933.70 395,010.00 138,534,963.69 491,013,658.38 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 44 页 共 66 页 2015 年 12 月 31 日 资产 银行存 款 91,887,844.17 - - - 91,887,844.17 结算备 付金 2,487,282.36 - - - 2,487,282.36 存出保 证金 571,747.76 - - - 571,747.76 交易性 金融资 产 1,738,596,579.70 2,059,861,179.45 7,184,197.00 221,741,711.76 4,027,383,667.91 买入返 售金融 资产 1,350,004,305.00 - - - 1,350,004,305.00 应收证 券清算 款 - - - 992,115,545.76 992,115,545.76 应收利 息 - - - 38,043,485.37 38,043,485.37 应收申 购款 - - - 5,000.00 5,000.00 其他资 产 - - - - - 资产总 计 3,183,547,758.99 2,059,861,179.45 7,184,197.00 1,251,905,742.89 6,502,498,878.33 负债 卖出回 购金融 资产款 1,010,504,000.00 - - - 1,010,504,000.00 应付赎 回款 - - - 159,618.90 159,618.90 应付管 理人报 酬 - - - 2,982,509.90 2,982,509.90 应付托 管费 - - - 745,627.45 745,627.45 应付销 售服务 费 - - - 994,169.96 994,169.96 应付交 易费用 - - - 1,476,678.58 1,476,678.58 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 45 页 共 66 页 其他负 债 - - - 187,000.00 187,000.00 负债总 计 1,010,504,000.00 - - 6,545,604.79 1,017,049,604.79 利率敏 感度缺 口 2,173,043,758.99 2,059,861,179.45 7,184,197.00 1,245,360,138.10 5,485,449,273.54 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 市场利率上升 25 个 基点 -500,000.00 -24,000,000.00 市场利率下降 25 个 基点 500,000.00 24,000,000.00 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产占基金 资产的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 46 页 共 66 页 除股指期货保证金之后保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的 5%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 131,871,245.26 26.86 221,741,711.76 4.04 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 374,739,195.10 76.32 3,805,641,956.15 69.38 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 506,610,440.36 103.18 4,027,383,667.91 73.42 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31日 ） 业绩比较基准（附注 7.4.1） 上升 5% 1,400,000.00 - 业绩比较基准（附注 7.4.1） 下降 5% -1,400,000.00 - 注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.04%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 47 页 共 66 页 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层 次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察 输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层级的余额为 130,025,571.32 元，属于第二层级的余额为 376,584,869.04 元，无属于第 三层级的余额（2015年 12 月 31 日：第一层级 207,441,711.76 元，第二层级 3,819,941,956.15 元，无第三层级）。 (ii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和 其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 131,871,245.26 25.48 其中：股票 131,871,245.26 25.48 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 48 页 共 66 页 2 固定收益投资 374,739,195.10 72.39 其中：债券 374,739,195.10 72.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,619,752.89 0.70 7 其他各项资产 7,418,006.53 1.43 8 合计 517,648,199.78 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 154,114.00 0.03 B 采矿业 5,202,466.67 1.06 C 制造业 40,362,632.92 8.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,847,758.00 0.78 E 建筑业 2,030,040.23 0.41 F 批发和零售业 3,580,014.61 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 2,847,200.00 0.58 H 住宿和餐饮业 282,816.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,053,863.11 0.83 J 金融业 56,703,252.32 11.55 K 房地产业 3,869,654.00 0.79 L 租赁和商务服务业 816,420.00 0.17 M 科学研究和技术服务业 137,744.40 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 2,894,289.00 0.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 335,474.00 0.07 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,458,246.00 0.91 S 综合 295,260.00 0.06 合计 131,871,245.26 26.86 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 49 页 共 66 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601988 中国银行 2,430,000 8,359,200.00 1.70 2 601398 工商银行 1,881,200 8,296,092.00 1.69 3 000001 平安银行 743,800 6,768,580.00 1.38 4 601288 农业银行 1,730,000 5,363,000.00 1.09 5 600000 浦发银行 296,500 4,806,265.00 0.98 6 601328 交通银行 800,000 4,616,000.00 0.94 7 000069 华侨城Ａ 382,200 2,656,290.00 0.54 8 601818 光大银行 601,000 2,349,910.00 0.48 9 000686 东北证券 178,460 2,205,765.60 0.45 10 600060 海信电器 127,200 2,177,664.00 0.44 11 600036 招商银行 123,600 2,175,360.00 0.44 12 000333 美的集团 75,300 2,121,201.00 0.43 13 600028 中国石化 389,000 2,104,490.00 0.43 14 600016 民生银行 200,000 1,816,000.00 0.37 15 000876 新 希 望 221,900 1,786,295.00 0.36 16 601899 紫金矿业 523,700 1,749,158.00 0.36 17 002241 歌尔股份 60,300 1,599,156.00 0.33 18 000027 深圳能源 230,200 1,581,474.00 0.32 19 601607 上海医药 74,010 1,447,635.60 0.29 20 002470 金正大 180,000 1,422,000.00 0.29 21 600037 歌华有线 92,300 1,414,036.00 0.29 22 600373 中文传媒 68,300 1,379,660.00 0.28 23 600741 华域汽车 84,800 1,352,560.00 0.28 24 002385 大北农 190,000 1,349,000.00 0.27 25 000063 中兴通讯 82,700 1,319,065.00 0.27 26 601998 中信银行 200,000 1,282,000.00 0.26 27 002152 广电运通 94,551 1,255,637.28 0.26 28 000039 中集集团 82,200 1,201,764.00 0.24 29 300251 光线传媒 120,000 1,171,200.00 0.24 30 002304 洋河股份 16,400 1,157,840.00 0.24 31 600068 葛洲坝 123,400 1,134,046.00 0.23 32 601318 中国平安 31,900 1,130,217.00 0.23 33 000166 申万宏源 180,000 1,125,000.00 0.23 34 600089 特变电工 121,600 1,110,208.00 0.23 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 50 页 共 66 页 35 000776 广发证券 65,300 1,100,958.00 0.22 36 600038 中直股份 19,923 964,671.66 0.20 37 601688 华泰证券 50,000 893,000.00 0.18 38 601933 永辉超市 180,800 887,728.00 0.18 39 000921 海信科龙 85,900 877,039.00 0.18 40 000725 京东方Ａ 300,000 858,000.00 0.17 41 600718 东软集团 43,100 847,346.00 0.17 42 002142 宁波银行 50,000 832,000.00 0.17 43 000061 农 产 品 66,000 816,420.00 0.17 44 000651 格力电器 31,800 782,916.00 0.16 45 600029 南方航空 105,900 743,418.00 0.15 46 002415 海康威视 30,000 714,300.00 0.15 47 000750 国海证券 100,000 697,000.00 0.14 48 000728 国元证券 34,900 694,510.00 0.14 49 600196 复星医药 29,300 678,002.00 0.14 50 000709 河钢股份 200,000 668,000.00 0.14 51 000926 福星股份 51,500 656,110.00 0.13 52 600048 保利地产 69,900 638,187.00 0.13 53 601111 中国国航 88,500 637,200.00 0.13 54 002244 滨江集团 90,100 628,898.00 0.13 55 600094 大名城 70,200 624,780.00 0.13 56 000402 金 融 街 60,000 618,000.00 0.13 57 601088 中国神华 38,000 614,840.00 0.13 58 300059 东方财富 35,000 592,550.00 0.12 59 000423 东阿阿胶 10,800 581,796.00 0.12 60 600019 宝钢股份 91,200 579,120.00 0.12 61 002739 万达院线 10,000 540,700.00 0.11 62 601229 上海银行 22,651 527,315.28 0.11 63 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.10 64 600507 方大特钢 70,300 475,931.00 0.10 65 601018 宁波港 93,900 475,134.00 0.10 66 600816 安信信托 19,700 465,314.00 0.09 67 002461 珠江啤酒 36,000 433,800.00 0.09 68 600600 青岛啤酒 14,730 433,651.20 0.09 69 603858 步长制药 4,370 416,461.00 0.08 70 600067 冠城大通 57,300 410,268.00 0.08 71 601377 兴业证券 50,500 386,325.00 0.08 72 600755 厦门国贸 46,800 383,760.00 0.08 73 600871 石化油服 90,000 369,000.00 0.08 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 51 页 共 66 页 74 600021 上海电力 30,000 364,200.00 0.07 75 000543 皖能电力 46,500 353,865.00 0.07 76 600642 申能股份 60,000 352,200.00 0.07 77 000539 粤电力Ａ 66,100 351,652.00 0.07 78 002238 天威视讯 23,600 345,740.00 0.07 79 600879 航天电子 22,600 344,424.00 0.07 80 002202 金风科技 20,000 342,200.00 0.07 81 300133 华策影视 30,000 340,500.00 0.07 82 000581 威孚高科 15,000 336,600.00 0.07 83 600757 长江传媒 40,400 335,724.00 0.07 84 600661 新南洋 11,800 335,474.00 0.07 85 000030 富奥股份 39,300 334,050.00 0.07 86 600873 梅花生物 51,100 333,172.00 0.07 87 600742 一汽富维 20,500 330,665.00 0.07 88 000800 一汽轿车 30,000 326,100.00 0.07 89 002048 宁波华翔 14,700 325,458.00 0.07 90 002501 利源精制 26,300 322,701.00 0.07 91 600795 国电电力 100,000 317,000.00 0.06 92 002182 云海金属 17,000 316,370.00 0.06 93 601333 广深铁路 61,200 310,284.00 0.06 94 600323 瀚蓝环境 20,700 297,252.00 0.06 95 000009 中国宝安 28,500 295,260.00 0.06 96 600846 同济科技 31,400 289,194.00 0.06 97 601000 唐山港 71,400 286,314.00 0.06 98 300130 新国都 11,500 285,545.00 0.06 99 600754 锦江股份 9,600 282,816.00 0.06 100 002376 新北洋 22,400 277,760.00 0.06 101 600345 长江通信 12,200 277,184.00 0.06 102 000823 超声电子 21,400 266,002.00 0.05 103 600585 海螺水泥 15,600 264,576.00 0.05 104 600170 上海建工 55,800 263,934.00 0.05 105 600039 四川路桥 55,400 262,596.00 0.05 106 600183 生益科技 23,400 257,400.00 0.05 107 600261 阳光照明 35,500 256,310.00 0.05 108 600362 江西铜业 15,200 254,296.00 0.05 109 002433 太安堂 23,200 251,488.00 0.05 110 002001 新 和 成 12,700 248,920.00 0.05 111 002020 京新药业 21,500 243,380.00 0.05 112 000999 华润三九 9,812 242,650.76 0.05 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 52 页 共 66 页 113 600216 浙江医药 19,100 242,188.00 0.05 114 002317 众生药业 19,600 242,060.00 0.05 115 300027 华谊兄弟 22,000 242,000.00 0.05 116 601500 通用股份 10,017 240,107.49 0.05 117 600062 华润双鹤 10,700 237,861.00 0.05 118 600664 哈药股份 27,400 235,092.00 0.05 119 600971 恒源煤电 37,400 234,498.00 0.05 120 600886 国投电力 34,500 230,115.00 0.05 121 600880 博瑞传播 25,900 226,884.00 0.05 122 601098 中南传媒 13,300 221,578.00 0.05 123 601678 滨化股份 29,300 213,597.00 0.04 124 600177 雅戈尔 15,000 209,700.00 0.04 125 002206 海 利 得 10,800 206,712.00 0.04 126 600309 万华化学 9,600 206,688.00 0.04 127 603188 亚邦股份 11,100 198,246.00 0.04 128 002221 东华能源 16,000 198,240.00 0.04 129 300182 捷成股份 19,100 196,921.00 0.04 130 603888 新华网 2,272 192,847.36 0.04 131 000900 现代投资 23,700 191,259.00 0.04 132 600597 光明乳业 13,600 177,616.00 0.04 133 601163 三角轮胎 4,923 167,135.85 0.03 134 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.03 135 002056 横店东磁 11,100 154,401.00 0.03 136 002477 雏鹰农牧 30,700 154,114.00 0.03 137 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.03 138 603328 依顿电子 4,700 150,306.00 0.03 139 000541 佛山照明 15,100 148,584.00 0.03 140 603777 来伊份 2,789 148,068.01 0.03 141 002394 联发股份 8,300 146,744.00 0.03 142 603258 电魂网络 2,427 144,891.90 0.03 143 000978 桂林旅游 12,700 144,399.00 0.03 144 300516 久之洋 1,473 143,263.98 0.03 145 600984 建设机械 15,600 136,344.00 0.03 146 000811 烟台冰轮 9,000 134,910.00 0.03 147 601717 郑煤机 19,000 133,570.00 0.03 148 600720 祁连山 16,300 133,171.00 0.03 149 600894 广日股份 9,700 132,599.00 0.03 150 601012 隆基股份 9,800 131,222.00 0.03 151 300068 南都电源 6,800 131,036.00 0.03 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 53 页 共 66 页 152 600350 山东高速 20,200 130,896.00 0.03 153 002533 金杯电工 12,700 130,556.00 0.03 154 601126 四方股份 13,300 129,409.00 0.03 155 601179 中国西电 23,000 128,340.00 0.03 156 600655 豫园商城 11,200 127,904.00 0.03 157 600312 平高电气 8,100 126,522.00 0.03 158 000825 太钢不锈 32,100 126,474.00 0.03 159 300508 维宏股份 970 117,845.30 0.02 160 603556 海兴电力 2,442 109,792.32 0.02 161 603515 欧普照明 2,845 109,560.95 0.02 162 600297 广汇汽车 12,600 107,856.00 0.02 163 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02 164 603658 安图生物 1,911 106,232.49 0.02 165 002815 崇达技术 2,244 101,608.32 0.02 166 600908 无锡银行 8,902 97,298.86 0.02 167 002033 丽江旅游 6,500 93,600.00 0.02 168 603323 吴江银行 5,953 92,033.38 0.02 169 603727 博迈科 1,899 90,259.47 0.02 170 000877 天山股份 12,700 89,535.00 0.02 171 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02 172 601965 中国汽研 8,200 87,330.00 0.02 173 600510 黑牡丹 9,700 83,711.00 0.02 174 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.02 175 603987 康德莱 2,504 80,854.16 0.02 176 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.02 177 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.02 178 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.02 179 300552 万集科技 1,349 76,785.08 0.02 180 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.02 181 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.02 182 603067 振华股份 2,616 74,215.92 0.02 183 603131 上海沪工 1,263 73,910.76 0.02 184 603167 渤海轮渡 6,700 72,695.00 0.01 185 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01 186 300515 三德科技 1,355 69,484.40 0.01 187 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.01 188 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 189 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 190 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.01 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 54 页 共 66 页 191 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.01 192 601668 中国建筑 7,300 64,678.00 0.01 193 300548 博创科技 754 63,773.32 0.01 194 000501 鄂武商Ａ 3,200 62,464.00 0.01 195 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.01 196 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.01 197 600694 大商股份 1,500 59,895.00 0.01 198 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.01 199 002799 环球印务 1,080 54,291.60 0.01 200 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.01 201 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01 202 002567 唐人神 4,200 53,088.00 0.01 203 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.01 204 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.01 205 600056 中国医药 2,700 51,381.00 0.01 206 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.01 207 002817 黄山胶囊 839 47,797.83 0.01 208 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.01 209 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.01 210 000021 深科技 4,700 44,321.00 0.01 211 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.01 212 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.01 213 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01 214 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 215 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01 216 300540 深冷股份 500 27,975.00 0.01 217 601127 小康股份 1,000 26,740.00 0.01 218 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 219 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 220 600277 亿利洁能 3,300 23,463.00 0.00 221 601997 贵阳银行 1,000 15,780.00 0.00 222 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 223 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 224 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 225 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 226 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 55 页 共 66 页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002367 康力电梯 30,131,367.26 0.55 2 002527 新时达 24,005,520.27 0.44 3 600376 首开股份 20,947,954.90 0.38 4 002016 世荣兆业 16,451,547.58 0.30 5 600970 中材国际 14,296,264.91 0.26 6 000725 京东方Ａ 13,603,000.00 0.25 7 002194 武汉凡谷 13,364,872.16 0.24 8 000686 东北证券 13,278,782.00 0.24 9 601328 交通银行 12,367,659.00 0.23 10 000511 *ST 烯碳 11,260,216.18 0.21 11 601988 中国银行 10,730,565.00 0.20 12 600688 上海石化 10,562,200.00 0.19 13 600645 中源协和 10,257,009.64 0.19 14 601169 北京银行 10,091,619.36 0.18 15 600111 北方稀土 10,047,137.90 0.18 16 000001 平安银行 9,758,622.18 0.18 17 601398 工商银行 9,206,625.00 0.17 18 600836 界龙实业 9,189,076.99 0.17 19 002170 芭田股份 9,180,495.11 0.17 20 000620 新华联 8,638,824.81 0.16 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000725 京东方Ａ 41,112,379.20 0.75 2 002367 康力电梯 32,107,075.64 0.59 3 600009 上海机场 25,719,988.12 0.47 4 002527 新时达 22,606,677.64 0.41 5 000686 东北证券 20,964,109.40 0.38 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 56 页 共 66 页 6 600376 首开股份 20,786,100.76 0.38 7 600074 保千里 19,973,632.12 0.36 8 002016 世荣兆业 16,868,537.30 0.31 9 601377 兴业证券 14,160,074.36 0.26 10 600970 中材国际 13,354,558.89 0.24 11 000783 长江证券 12,712,442.45 0.23 12 002194 武汉凡谷 12,326,362.12 0.22 13 000511 *ST烯碳 11,008,777.63 0.20 14 600688 上海石化 10,228,426.75 0.19 15 600111 北方稀土 9,569,330.57 0.17 16 601169 北京银行 9,112,641.82 0.17 17 600645 中源协和 8,860,140.92 0.16 18 000620 新华联 8,773,714.28 0.16 19 600717 天津港 8,637,742.80 0.16 20 002170 芭田股份 8,146,670.00 0.15 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 460,771,548.42 卖出股票收入（成交）总额 515,600,588.87 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 23,222,251.40 4.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 22,508,933.70 4.58 其中：政策性金融债 22,508,933.70 4.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 328,613,000.00 66.93 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 395,010.00 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 374,739,195.10 76.32 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 57 页 共 66 页 1 041651023 16大装备 CP001 300,000 30,066,000.00 6.12 2 011698489 16灵山 SCP003 300,000 29,871,000.00 6.08 3 011698590 16鲁商 SCP008 300,000 29,829,000.00 6.07 4 011698551 16粤纺织 SCP003 300,000 29,826,000.00 6.07 5 011698582 16 宝钢气体 SCP001 300,000 29,820,000.00 6.07 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金于本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金于本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金于本报告期末未持有股指期货合约。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 58 页 共 66 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 119,746.70 2 应收证券清算款 3,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 4,298,249.83 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,418,006.53 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 198 2,437,641.88 482,583,051.62 99.99% 70,039.78 0.01% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 3,404.53 0.0007% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 59 页 共 66 页 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 7月 27日 ）基金份额总额 6,023,768,460.47 本报告期期初基金份额总额 5,499,645,315.86 本报告期基金总申购份额 613,260,672.95 减:本报告期基金总赎回份额 5,630,252,897.41 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 482,653,091.40 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人高级管理人员变动如下： 根据基金管理人一届二十八次董事会会议决议，自 2016年 9月 29日起，原董事长安保和先 生离任，徐剑钧先生职务由原督察长变更为董事长，赵毅先生担任督察长职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期为本基金审计的会计师事务所改聘为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。 本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费人民币 54,000 元。截至报告 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 60 页 共 66 页 期末连续服务期为 0~1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 333,705,000.47 34.33% 53,829.66 11.29% - 西部证券 2 290,597,413.43 29.90% 154,395.42 32.37% - 中信建投 1 137,312,550.56 14.13% 127,264.81 26.68% - 中泰证券 2 62,548,423.71 6.44% 51,996.26 10.90% - 平安证券 2 44,491,661.16 4.58% 32,536.61 6.82% - 海通证券 1 38,903,979.47 4.00% 19,197.09 4.03% - 申万宏源 2 29,462,537.94 3.03% 18,203.81 3.82% - 东北证券 2 22,646,185.16 2.33% 9,768.93 2.05% - 光大证券 2 12,290,536.65 1.26% 9,725.40 2.04% - 华泰证券 1 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 38,110,077.87 1.71% 1,857,000,000.00 44.75% - - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 61 页 共 66 页 西部证券 306,313,667.35 13.74% 966,700,000.00 23.30% - - 中信建投 40,323,720.62 1.81% - - - - 中泰证券 1,798,811.67 0.08% 96,000,000.00 2.31% - - 平安证券 - - - - - - 海通证券 107,179,572.97 4.81% - - - - 申万宏源 1,690,389,506.69 75.84% 1,116,032,000.00 26.89% - - 东北证券 20,569,780.82 0.92% 30,000,000.00 0.72% - - 光大证券 - - 40,000,000.00 0.96% - - 华泰证券 - - - - - - 华金证券 24,247,389.87 1.09% 41,000,000.00 0.99% - - 太平洋证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 广发证券 - - 3,000,000.00 0.07% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 西部利得基金管理有限公司关于 旗下开放式基金 2015年 12月 31 日基金资产净值、基金份额净值 和基金份额累计净值的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 4日 2 西部利得基金管理有限公司关于 指数熔断机制实施后旗下基金开 放时间调整的提示性公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 4日 3 西部利得基金管理有限公司指数 熔断旗下基金开放时间调整公告 公司网站 2016年 1月 5日 4 西部利得基金管理有限公司指数 熔断旗下基金开放时间调整公告 公司网站 2016年 1月 8日 5 西部利得多策略优选灵活配置混 合型证券投资基金 2015年第 4季 度报告 上海证券报、公司网 站 2016年 1月 21日 6 关于西部利得基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票调整估 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 2016年 2月 23日 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 62 页 共 66 页 值的提示性公告-600000 券日报、公司网站 7 西部利得多策略优选灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书更 新摘要（2016年第 1期） 上海证券报、公司网 站 2016年 3月 9日 8 关于西部利得基金旗下基金持有 的停牌股票调整估值价格的公告 -600499 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 17日 9 西部利得基金管理有限公司关于 新增平安证券有限责任公司为代 销机构并同时参与其费率优惠活 动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 22日 10 西部利得多策略优选灵活配置混 合型证券投资基金 2015 年度报 告摘要 上海证券报、公司网 站 2016年 3月 30日 11 关于西部利得基金旗下基金持有 的停牌股票调整估值价格的公告 -002353 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 30日 12 西部利得基金管理有限公司更正 公告 上海证券报、公司网 站 2016年 4月 1日 13 西部利得基金管理有限公司关于 新增国金证券股份有限公司为代 销机构的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 7日 14 西部利得基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中国银河证券 股份有限公司费率优惠活动的公 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 15日 15 西部利得多策略优选灵活配置混 合型证券投资基金 2016年第 1季 度报告 上海证券报、公司网 站 2016年 4月 21日 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 63 页 共 66 页 16 关于西部利得基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票调整估 值的提示性公告-000401 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 10日 17 关于西部利得基金旗下基金持有 的停牌股票调整估值价格的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 15日 18 西部利得基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与陆金所资管定 投费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 28日 19 西部利得基金管理有限公司关于 旗下开放式基金 2016 年半年度 最后一个自然日基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净 值的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 7月 1日 20 关于西部利得基金旗下基金持有 的停牌股票调整估值价格的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 7月 5日 21 西部利得多策略优选灵活配置混 合型证券投资基金 2016年第 2季 度报告 上海证券报、公司网 站 2016年 7月 19日 22 西部利得基金管理有限公司关于 新增北京汇成基金销售有限公司 为代销机构的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 8月 18日 23 西部利得基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海联泰资产 管理有限公司费率优惠活动的公 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 8月 19日 24 西部利得多策略优选灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年半年 上海证券报、公司网 站 2016年 8月 24日 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 64 页 共 66 页 度报告 摘要 25 西部利得基金管理有限公司关于 新增泛华普益基金销售有限公司 为代销机构的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 8月 26日 26 西部利得多策略优选灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书更 新摘要（2016年第 2期） 上海证券报、公司网 站 2016年 9月 7日 27 西部利得基金管理有限公司关于 新增北京钱景财富投资管理有限 公司为代销机构的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 9月 7日 28 西部利得多策略优选灵活配置混 合型证券投资基金恢复大额申购 业务的公告 上海证券报、公司网 站 2016年 9月 20日 29 西部利得基金管理有限公司关于 旗下部分证券投资基金参与北京 钱景财富投资管理有限公司费率 优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 9月 21日 30 西部利得基金管理有限公司关于 董事长变更的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 10月 11日 31 西部利得基金管理有限公司关于 督察长变更的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 10月 11日 32 西部利得多策略优选灵活配置混 合型证券投资基金 2016年第 3季 度报告 上海证券报、公司网 站 2016年 10月 26日 33 西部利得多策略优选灵活配置混 合型证券投资基金基金经理变更 公告 上海证券报、公司网 站 2016年 11月 12日 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 65 页 共 66 页 34 西部利得基金管理有限公司关于 新增上海华信证券有限责任公司 为代销机构并参与其费率优惠活 动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 11月 29日 35 西部利得基金管理有限公司关于 新增京东金融-北京肯特瑞财富 投资管理有限公司为代销机构并 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 11月 29日 36 关于西部利得基金旗下基金持有 的停牌股票调整估值价格的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 12月 22日 37 西部利得基金管理有限公司关于 开通通联支付业务的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 12月 23日 38 西部利得基金管理有限公司关于 新增大泰金石投资管理有限公司 为代销机构并开通转换业务并参 与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 12月 30日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内本基金公告的各项原稿。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 66 页 共 66 页 12.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2017 年 3月 31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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